La tendance selon Toto

Bonjour,
J'ai moins la chance d'être régulièrement présent parmi vous sur la file du jour ces derniers temps. Veuillez trouver ci-joint ma contribution hebdomadaire : "la tendance selon Toto".
Vous savez (car vous saviez... ou vous saurez) que je suis un adepte du trading dans la tendance, la seule tendance qui vaille : "la tendance de fond". Je la lis quotidiennement sur une dizaine d'instruments financiers. Elle m'est extrêmement précieuse dans mon trading (automatique) quotidien car elle définit le sens (unique) de mes trades (scalps), ma technique étant essentiellement basée sur la détection (sur des UTs relativement courtes : 1 à 15') de points bas en train de se retourner tant que la tendance de fond est haussière (et réciproquement).
Voici par exemple LA tendance (selon Toto) de la semaine dernière :

merci toto

effectivement tu surveilles pas mal de chose en même temps

merci également; tes contributions dan les files m'ont permis d'affiner et de porter un autre regard sur ma méthode de travail

Bonjour Toto

Suoer
En effet tu suis pas mal de chose
Je crois que dans tes analyses il faut lire avant ouverture de bourse (jeudi il faut lire mercredi soir ou jeudi matin)
De mon côté le Dax est neutre vendredi et baissier pour demain
A voir si cela se confirmera
Par contre pour l’eur/usd je suis en tendance baissière depuis plusieurs jours (comme quoi on peut tous avoir une lecture différente)
A bientôt sur la file de jour

La couleur du jour indique la tendance à suivre pour le jour en question. Je la lis avant séance cash du jour, au plus tard à 8h00 heure française :
Ex :
- le 5 février à 8h00, je sais qu'il n'y aura de trading (si opportunité) que dans le sens "ACHAT" sur le BRENT (tant que la tendance haussière n'est pas remise en cause au cours de la journée) ; alors j'ai été neutre (robot inactif quoiqu'il arrive) les jours précédents
- le 7 février à 8h00, je sais que mon robot de trading (automatique) sera inactif quoiqu'il arrive sur AUDUSD ; alors qu'il a pu avoir tradé (achats opportuns uniquement) les jours précédents, sachant qu'en-cours de journée le 6/02 la tendance a été remise en cause et le robot a déjà été désactivé en-cours de journée dès cet instant.

Voici la tendance selon Toto de la semaine qui s'achève.
Semaine assez calme, avec relativement peu d'opportunités.
Peu de tendance sur les indices (surtout NQ up) et le forex (USDJPY up / GBPUSD down) principalement et BRENT (up).

ANDLIL.PNG (19.36 Kio) Vu 4457 fois

Semaine assez calme ?

Je m'intéresse uniquement au Dax...sur quoi te bases tu pour conclure que la semaine écoulée Futures en tendance neutre.
Je rejoins le point de vue de kenzo94

Je confirme : semaine calme puisque tendance neutre sur le DAX => dans ce cas, rester à l'écart => 0 trade sur DAX.
La tendance neutre du DAX s'explique par les derniers sommets et creux journaliers (cash) qui sont "sommet plus haut" et "creux plus bas", ce qui ne permet pas de dégager une tendance sur laquelle s'appuyer.
Pour celui qui ne dispose pas de la tendance selon Toto, je vous accorde que la semaine n'a certainement pas été calme. Pour ma part, j'ai profité de ma lecture pour fuir l'instabilité du DAX et privilégier le nq (sur les indices).
La tendance selon Toto est un formidable outil qui me permet de trader sereinement. Et de manière agile, en privilégiant sur une large gamme d'instruments (aux caractéristiques ma foi fort comparables au fond) celui/ceux qui présentent les meilleures opportunités.

Salut Toto !

Je suis à 100% en phase avec cette approche et cet état d'esprit de suivi de tendance. J'en suis arrivé à la même conclusion. A vouloir jouer sur tous les tableaux on augmente le nombre de trades et donc les coûts de transaction et par là même la prise de faux signaux. Debruiter ainsi les marchés est un relais naturel qui n'est pas inné et dont on parle très peu voir pas du tout alors qu'il apporte un alpha complètement décorrélé !

Pour ma part je finis de développer de mon côté un système très proche, à la différence près que dans l'idée, je peux donner en temps réel le sens à adopter pour les algos (Achat/Neutre/Baissier). Dans l'esprit l'idée est de rentrer uniquement en tendance OU en contre tendance si le mouvement correctif est significatif. Je traite pour le moment uniquement les 5 marchés actions dév principaux (les mêmes que toi).

On voit très bien que dans les 2 approches, l'idée est de manuellement "réduire le bruit" pour permettre aux robots de moins trader mais trader de façon plus efficace.

Cela s'apparente par ailleurs à une nouvelle mode en approche d'investissement (plutôt sur le périmètre gestion alternative et un peu en prop trading pro) que l'on appelle le "Quantamental". En quelque sorte essayer de tirer le meilleur parti possible de l'humain et de la machine, plutôt que de les opposer, comme on a toujours eu tendance à le faire historiquement.

Bonjour Toto, merci beaucoup.

C'est intéressant ton récap, petite question: sur quoi te bases tu pour évaluer cette tendance ?

En ce qui me concerne pour le scalping je regarde la MM50 sur du H1

Bonjour Toto, tous. Passionnant. Merci. Donc sur le Dow que tu considérais neutre, tu n'aurais passé des trades que lundi ?

Après cette approche peut rester subjective, j'entends par là que détecter si on est en tendance haussière / baissière / range, ça peut être la loi de Dow, mais pleins d''autres facteurs aussi, selon l'approche. Mais en tout cas c'est top tu as une méthode par étapes, tout intégré, ça semble cohérent

@Guillaume: Toto mentionne qu'il utilise (entre autres ?) l'unité journalière, pour connaître la tendance de fond. Mais je le laisse confirmer

Tu te bases sur l'ut journalier...plusieurs jours...est ce bien cela?
Bien que le contexte importe pour connaitre la psychologie des intervenants...pour de l'intra day ne faut il pas plus privilégier le sens dominant de la séance en cours...
Le marché offre chaque jour de multiples opportunités.
Loin de moi de critiquer ta méthode,mais souvent certaines méthodes et règles nous font oublier l'essentiel:les mouvements sont que la psychologie des intervenants;dans ce cas,se baser uniquement sur l'instant t,sur ce que fait le marché présentement

Je fais comme Toto. Dans le même état d’esprit. Détermination de la psychologie des foules chaque matin. Résultats 100% de journées vertes depuis le début de l’année. Par contre je suis plus agressif donc je trade tous les jours, j’ai créé un indice sentiment que je mets à jour tous les matins à 9h30 après les résultats des marchés asiatiques et l’ouverture européenne et à 16h00 après l’ouverture des marchés américains et qui me dit dans quel sens acheter lors des deux séances de la journée. Suivre la foule.

Entre 0 et 3 je vend. 4 5 6 je peux faire les deux en me méfiant. 7 à 10 j’achète.

Deux indices sentiments de foule globaux

Un indice intra day mise à jour deux fois par jour pour la séance europeene puis us
Un indice pour le swing trading que je met à jour à 8h00 une fois par jour.

Je suis en train d’affiner par indice maintenant

Merci pour vos commentaires.
@Robinhood : Oui, j'ai la même conviction. La "tendance selon Toto" permet de basculer à "NEUTRE" en-cours de journée dès que la tendance (haussière ou baissière) est démentie par l'enfoncement d'un niveau support ou résistance. (Le robot intègre cette valeur : tant qu'elle n'est pas enfoncée il prend les opportunités dans la tendance, mais cesse de le faire dès que la tendance passe à neutre en cours de journée). Le corollaire n'est pas vrai, j'attends la clôture cash pour statuer définitivement sur un éventuel revirement "NEUTRE -> HAUSSE ou BAISSE".
@Guillaume : Ma tendance se lit à l'aide de creux et sommets avérés en unité journalière (cash pour les indices). Je suis convaincu qu'en 1h, on ne peut pas parler de tendance. Mon objectif est d'ancrer mon trading sur une "vraie" tendance de fond : pas de girouette dans mon approche, ce d'autant plus que le nombre d'instruments surveillés génère nécessairement des opportunités, "sans se forcer".
@BeerIsDead : En effet, mes robots n'ont considéré le DOW que ce lundi, après mon robot de tendance DOW s'est mis en standby. Je n'utilise pas la loi de DOW, pas du tout. La réussite de mon approche : une stratégie simple et universelle, utilisant exactement les mêmes paramètres sur 12 instruments (bientôt 13 avec GOLD), avec succès, parle pour dire que cette lecture de tendance est particulièrement fiable et pertinente.
@alfbeaum : je ne pratique pas de l'Intraday même si cette idée semble répandue. Mes positions sont de courtes durées, parfaitement assimilables au scalping. Le sens de celles-ci est en effet déterminé par une tendance de fond actualisée quotidiennement.

Toto, merci de ta réponse développée, je n'arrive personnellement pas a concevoir qu'une tendance journalière va t'aider pour du scalping. Je serais intéressé si tu pouvais développer ce point.

Car par exemple tu pourrais avoir une tendance Hebdo et Journalière baissière mais une journée ou l'indice bondit de 300 points. Tu es short ce jour là quand même? (Pour scalper)

As tu déjà regardé la théorie structurale? Celle-ci indique aussi une tendance via les vagues (numérotée de 1 a 5, a,b,c z et p) qui semble très pertinente mais que je ne maîtrise pas.

Benoist c'est top, ça me donne de bonnes idées de points à rajouter à mon brief de chaque matin.

Mes 3 draw downs de vendredi sont des trades que j'ai pris à 100% a contre tendance, j'ai mis la journée a repasser flat.. le money management est aussi responsable de cela ceci dit. Mais tes réflexions dans la file m'ont amené à améliorer 2-3 trucs

Merci ToTo,y compris Benoist...Une piste à explorer

Benoist a écrit "Je fais comme Toto".
Merci Benoist. En matière de trading, c'est le compliment ultime pour moi.

Ma stratégie universelle "Les immanquables selon Toto" (basée sur la Tendance selon Toto) trouve son orgine - comme chacun sait - dans une lecture approfondie des "8 règles personnelles de trading" de Benoist (https://www.andlil.com/mes-10-regles-de ... 09963.html) et un retour aux fondamentaux du trading.
J'ai particulièrement travaillé les règles #5 et #8 ("pensez par vous-même", "ne pas respecter les règles classiques de trading").
Pour cela Benoist, je te dois une reconnaissance éternelle.
[youtube]https://youtu.be/JmAWngZOtOI[/youtube]

Nous tradons en effet avec le même état d’esprit. Il me semble que ta pratique que tu décris comme plus agressive est également plus intuitive. Alors que (sans utiliser des modèles complexes), ma pratique de la Tendance en particulier s'appuie sur une lecture strictement méthodique.
J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour ta pratique, fruit de ta grande expérience des marchés.

@Guillaume : Ma détermination de la Tendance pour un instrument donné est fondamentale pour mon scalping du jour. Comme je l'ai écrit en introduction, elle définit le sens (unique) de mes trades (scalps) : ma technique étant essentiellement basée sur la détection (sur des UTs relativement courtes : 1 à 15') de points bas en train de se retourner tant que la tendance de fond est haussière (et réciproquement).

NB : en ce qui me concerne, il n'y a pour un instrument donné qu'une seule tendance. De mon point de vue, vouloir lire plusieurs tendances est au mieux une complication inutile. L'universalité de ma stratégie me conforte dans l'idée que ma lecture de tendance (sans être nécessairement LA bonne) est bonne. (Je précise ceci au regard de ton commentaire : "tu pourrais avoir une tendance Hebdo et Journalière baissière mais..."

Ta remarque est d'ailleurs très pertinente, c'est une des principales résistances à l'acceptation de ma méthode. Donc pour reprendre tes mots, imaginons en effet que nous sommes en présence (avant début de séance) d'une lecture de tendance baissière et que dans le même temps l'indice bondit de 300 points. Je commencerai par te répondre que c'est justement parce que (ou si) la tendance est (toujours) baissière que ce bond de 300 points représente une opportunité formidable : c'est le gros poisson ! Je suis bien sûr short pour scalper ce jour là, avec un enthousiasme débordant ! J'ai par ailleurs déjà précisé que ma lecture de tendance (short dans notre exemple) peut basculer à "NEUTRE" en-cours de journée dès qu'elle est démentie par l'enfoncement d'un niveau (résistance dans notre cas) : niveau lu (comme la tendance) avant début de séance. C'est parce que ma tendance de fond est démentie (et pas avant) que je considère le "gros poisson" comme un "dangereux requin" duquel je me mets à l'abri en me positionnant de "short" à "neutre".

Je m'intéresserai volontiers à la théorie structurale car je suis un esprit curieux. Mais en matière de trading, je me méfie de la complexité. Je reste un amateur froidement passionné. J'ai développé une méthode simple, efficace et universelle sur 12 instruments (bientôt 13 avec GOLD) que j'exploite avec des robots de trading simples et fiables sur PRT cfd à risque limité. Je suis plutôt en recherche d'étendre ma méthode à d'autres instruments et/ou à en diffuser plus largement la pratique.