Le trading en cascades

Comme je viens d'ouvrir récemment un sujet sur le Forex concernant la paire HKD/JPY et j'y parlais de système en cascades, je trouvais logique d'ouvrir ce sujet:
"Le trading en Cascades" terme dont j'ignore l’existence réel en trading mais qui correspond très bien à ma façon de procéder => Je vais déposer un brevet pour cette méthode
Ce système est très facile mais demande un peu de fond, gestion du stresse, acceptation d'une grosse perte réelle possible si positions fermées par panique, une petite connaissance du marché des devises n'est pas du luxe

Le système:
Prendre position Call ou Put (peu importe) sur un instrument
Si on est dans la bonne ou mauvaise direction, tous les XXX écart en + ou en - , on reprend la même position et ainsi de suite jusqu'à retournement significatif. A ce moment, en fonction de chacun, fermetures manuelles d'une, plusieurs ou toutes les positions.
Je viens de le faire sur la paire HKD/JPY que je voyais monter. Comme, elle à commencé à baisser, j'ai repris des positions => 4 au total . Après la descende, la remontée et fermeture possible en positif de toutes les positions (petite PV pour la 1ère position et grosse PV pour la dernière position ) En réalité, comme je poste des messages ma dernière position s'est clôturée en léger déficit.
Dans le cs contraire, c'est la 1ère position qui prend une grosse PV et la dernière qui est Flat ou légère MV

Exemple de ce début de nuit sur HKD/JPY avec chiffres fantaisistes pour explication:

Position 1: Long à 10,000 => Cours baisse
Position 2: Long à 9,800 => Cours baisse
Position 3: Long à 9,600 => Cours baisse => Pas commencer à paniquer :roll:
Position 4: Long à 9,400 => Le cours se stabilise puis remonte

Clôture des positions:
1er cas: toutes à 10,20 => PV de 0,8+0,6+0,4+0,2 => PV totale de 2,00
2ème cas: toutes à 9,90 => PV de 0,5+0,3+0,1-0,3 => PV totale de 0,6
3ème cas: clôture comme on le sent => Attention, la clôture de la dernière position doit être supérieur au spread (c'est ballot de le dire mais il vaut mieux ) etc ......

Dernier cas (plus dangereux) => Lors du retournement on reprends des positions dans l'autre sens (si c'est possible évidement) ou sur un autre instrument similaire

J'ose espérer vous avoir intéressés quelque peu

Illustration:

Tu t'entraines pour le wiki bourse il sera disponible mercredi prochain, il est fini mais je dois rédiger les pages de catégories, une petite explication sur comment l'utiliser...

Comme tu le soulignes, il faut de l'expérience, du sang froid et ne pas abuser des leviers. Bien maitrisé c'est redoutable d'efficacité, mal maitrisé c'est la fin du portefeuille

Le risque c'est l'emballement, monter à 4 6 8 12 positions et ne pas avoir de rebond intraday. Il faut savoir "se limiter" et c'est souvent le plus dur.

Oui effectivement c est astucieux. Cela necessite neanmoins d etre costaud psychologiquement (et la on en revient toujours au meme) et qu il y ait un retournement des cours.

Astucieux mais extrèmement dangereux

Quand on ouvre les positions on pratique un moyennage à la baisse ce qui conduit pour les petits comptes invariablement à l'appel de marge

Comme pour toutes les martingales cela ne marche qu'a condition d'être surcapitalisé par rapport à la valeur du point de l'instrument travaillé.

Ah Les3BB, je viens de lire ton post dans le thread Forex, tu y précises quelque chose d'essentiel :
Tu te couvres en position inverse sur USD/JPY, si HKD/JPY se ramasse...

C'est hyper important, c'est ce qui fait que ton système en cascade n'explosera pas ton compte : tu hedges ta cascade en te remettant neutre au marché sur le JPY, il te restera 4 lots HKD à l'achat que tu neutralises avec tes x lots USD à la vente.

Les paires étant fortement corrélées il suffit de prendre légérement plus de lots USD que le Taux de change USD/HKD pour revenir bénéficiaire sur l'ensemble de ta position grace à ta vente USD/JPY ou, si le marché se retourne, larguer ton USD/JPY en gain ou flat et revenir dans les niveaux de pertes acceptable sur ta cascade qui risque de redevenir positive

Pour ceux qui veulent tester, car cela marche forcément, c'est une question de timing de sortie ET de capital, faites ça en démo avant de tester en réel, la perte potentielle plus la couverture demandée peut être énorme pour une seule "position" en cascade. Par position en cascade j'entends les 4 lots à l'achat et les x lots à la vente, au bas mot 7 fois une couverture par contrat plus les pertes potentielles des 4 contrats initiaux...

Tout cela pour dire que cela n'est avant tout qu'une question d'entrée en position sur HKD/JPY, si l'entrée est moyenne voire bonne on a pas besoin de se couvrir par la vente de USD/JPY.

Il faut toutefois faire attention avec le pyramidage. C'est quand même entre autre ce qui a amené Nick Leeson à faire couler la Barings

Ce mardi et en début de cette nuit, j'en suis à mon cinquième trade en cascade, à savoir:
- Dax => Positif (2)
- indice anglais => Positif (2)
- nasdaq => Bon (3)
- EUR/USD => Bon (2)
- Sydney => positif (2)
* (x) = nombre de positions
En cours avec 5 prises de position pour l'instant sur HKD/JPY en short => je commence à être positif sur la 4ème et 5ème position
Je pense que je vais faire le gros gourmand et attendre d'être positif sur tout avant de clôturer tout. J'espère ne pas y passer la nuit car j'étais et je suis toujours convaincu d'une baisse de USD sur JPY pour le moment

Je suis positif sur les 4 dernières positions => Reste la première + une PV supplémentaire car je suis certain de mon analyse, timing, etc ......
HKD/JPY est la paire que je préfère car c'est celle que je sais maîtriser parfaitement avec l'ouverture de Hong Kong à 02h15'
Le temps d'écrire et tout est positif 10,58 pour le moment et je pense qu'on va continuer de descendre mais moi je vais monter dans mon lit

Les3BB, ,je te renvoie la balle en te donnant mon n° de compte: 0987654321...

Les3BB, ,je te renvoie la balle en te donnant mon n° de compte: 0987654321...

ca c eest pas un numero de compte ....c est un numero de tel via une box......eh les 3bb je crois qu Amarantine essaye de te faire passer un message lol

ca c eest pas un numero de compte ....c est un numero de tel via une box......eh les 3bb je crois qu Amarantine essaye de te faire passer un message lol

Hé oui, que veux-tu, c'est pas facile la vie quand on a du succès auprès des jeunes demoiselles de 25 ans, blonde et à forte poitrine de surcroît :musique:
Je consulte mon agenda .......................... Pas avant mai 2017

Hé oui, que veux-tu, c'est pas facile la vie quand on a du succès auprès des jeunes demoiselles de 25 ans, blonde et à forte poitrine de surcroît :musique:
Je consulte mon agenda .......................... Pas avant mai 2017

Tout est exact, sauf l'âge qu'il vaut mieux ne pas calculer pour 2017....
ça risque de donner ça:
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=2490&u=11654795
Toujours intéressé, Les3BB?

Bon, après cet interlude revenons aux cascades qui auraient pu se transformer en chutes du Niagara ce mercredi mais non tout était sous contrôle
HKD/JPY
Australie, Allemagne, Suède et nasdaq

:musique: indice anglais
Il m'a fallu 6 prises de position pour limiter très fort la casse et en attendant quelques minutes de plus, j'étais positif également mais bon, on ne peut pas gagner à tous les coups :roll:
Etant bon seigneur, j'en laisse un peu aux autres

Pour revenir à indice anglais => Perte d'une dizaine de GBP (8,xxje sais plus) alors qu'un moment c'était un montant de 3 gros chiffres dans le calbut => corne de bouc d'indice

Bonne journée dans l'ensemble sauf le manque de compréhension des mouvements de ce jour et principalement de la hausse relativement rapide où j'étais short

Vivement le Forex tantôt

Edité: Bon timing pour ma fermeture (en tout cas pour l'instant il remonte )

Pour faire le Ronflant en cette fin d'année
Une belle petite cascade sur Le SP500 avec une variation de 1%
J'étais Long bien entendu

Avec google Chrome, j'ai déformé le forum Désolé
Pour info, j'ai remis ça vendredi sur le même instrument et toujours en Long :roll:
Pour l'instant, vu la tournure des évènements, je suis loin d'être bien parti mais si mon intuition se confirme, lundi sera un autre jour
4 positions différentes entre 1402 et 1418
Lundi à l'ouverture des marchés (minuit) j'en reprendrais en fonction de sa cotation: 1390 à la fermeture => Si cela ouvre à cette valeur ou moins, 3 possibilités:
1. Renforcement progressif si on se dirige vers le sud
2. Gros prise de position si les US sont optimiste
3. Reprise de position et attendre début janvier si rien ne se passe aux premières heures :roll:

NB: Ces positions ne représentent pas des montants astronomiques
Re NB: Le même style de positions est pris sur AEX depuis quelques temps

Affaire à suivre et si grosse tuile => EUR/JPY en short ainsi que EUR/USD (moins chargé)

J'ai fait une cascade longue cette semaine sur le nasdaq...

Je me fait démonter à nouveau...

Je pense que c'est malgré tout un bon système, mais sur des ut trop petite, je trouve ça très dangereux.

Ici en ut 10 minute, j'ai prit 4 positions qui n'ont pas été revues. Le problème est que ce sont 4 positions dans un même range de +/- 15 points (entre 2 lignes horizontales)? Il faut attendre de revenir dans cette zone et les 4 pourrons être soldées flat ou mini benef.
Je pense vraiment qu'il faut pratiquer la cascade en 2H, 4H ou journalier, ainsi on ne se fait pas prendre 4 ou 5 fois dans la même zone. En achetant à chaque niveau clé pendant la chute (comme vendredi finalement) on est certain qu'a un moment le cour va effectivement revenir dans 1 voire plusieurs de ces zones très rapidement.

Je voulais préciser ça car ça peu faire mal si on change brutalement de zone.

Tu as raison de le préciser mon bon Kapi
En fait, ce système est paramétrable à souhait :roll:
Il rejoint également (un peu) le système du monsieur qui achète tout les mois x actions de la même société qu'il a étudié auparavant.
Perso, je suis en CT sur SP500 et MT sur AEX mais ce qui me dérange un peu en MT ou LT, ce sont les frais de financement :roll:
Les paramètres à prendre en compte sont:
- La durée des positions (CT - MT - LT)
- La variation des prises de position (Tout les X points)
- Pour déterminer cette variation => Etude des différentes ut et de la durée
- Taille des lots => En fonction de l'évolution des choses, augmenter ou diminuer ou rester stable dans l'achat ou la vente de lots
- Pour terminer, la clôture des lots: Tous au même niveau ou en cascade également

Paramètres à modifier ou compléter :roll:

Ne sachant pas trop ce qui va se passer même si accord US
Je viens de clôturer mes positions (6) à 1425,78 => jolie PV pour cette fin d'année vu le peu de montant investi je m'auto félicite
Il me reste 2 positions sur AEX sur quelques lots pour commencer 2013
J'ouvre un nouveau compte pour verser mes premières PV 2013 à minuit + 1 minute

Bonne diantre pour ceux qui utilise ce système qui bien maîtrisé reste pour moi une bonne façon de trader en CT, MT, LT et avec divers ut
Attention toutefois à la couverture totale d'une cascade complète :roll:

Rendez-vous en 2013

Pour un bon début 2013, clôture des positions AEX à 349,80

Plus j'utilise ce système et plus je l'aime même si il faut tenir psychologiquement quand on se retrouve dans le trou :roll: et encore prendre de nouvelles positions

NB: A utiliser avec parcimonie et en petite quantité

Bonjour,

je remonte un peu ce topic car une question me taraude ...

il est question dans le topic de "se couvrir" sur un marché "fortement corrélé" sur le principe, ça me parait plus sûr en effet mais ... à partir de quelle prise de position exactement doit on "se couvrir" ?

la première quand on voit que ça ne vas pas dans "le bon sens" ?
la deuxième ?
autre ?

car si l'on "se couvre" au mauvais moment ... ça peut également être contre productif non ?