PP Points pivots - Solution stable pour tous V2

Salut à tous !

Pourquoi cette file ?

Cette file prends le relais de la V1 : pp-points-pivots-solution-stable-pour-tous-t25235.html

De quoi s'agit-il ?

A partir de contributions multiples, j'ai mis en place un outil permettant d'afficher les PP futures directement sur les graphiques de PRT/IG CF.D.

A qui s'adresse cet outil ?

A ceux qui utilisent PRT/IG CF.D et qui souhaitent pouvoir avoir une estimation des PP futures en temps réel sur leurs graphiques CF.D ainsi que les figures (ce sont les niveaux ronds 00 25 50 75 sur les indices cash). A ceux qui ont en marre des PP CF.D qui un jour sont juste et l'autre sont faux, etc...

Pourquoi un tel outil ?

Et bien parce que les PP IG CF.D ne correspondent pas aux PP futures. Ce n'est pas qu'ils sont "faux", c'est juste qu'ils sont basés sur les cours des CF.D et donc par construction n'ont aucune raison d'êtres similaires aux PP futures (les seuls et uniques PP qui ont un réel pouvoir d'attraction = des niveaux importants sur lesquels il y a notamment souvent des rebonds/pullbacks). Le sujet a été évoqué au moins mille fois sur Andlil

Comment ça marche ?

Concrètement l'outil utilise les PP futures et le décalage cash-futures pour afficher directement les PP futures sur les graphiques CF.D de PRT.

De quoi est composé l'outil ?

L'outil a 3 composantes :

- 1 fichier XL qui est automatiquement mis à jour tous les jours à 6H, accessible via un lien drive permanent. Ce fichier contient les PP futures jour/semaine/mois ainsi que les plus haut, plus bas et "settlement" (cours de clôture sur lequels sont basés les PP futures) sur ces mêmes périodes. Ces données sont basées directement sur les valeurs officielles des bourses d'échances (exchange). La source est le site "Stooq" qui agrège les données des exchanges
- 1 code à mettre à jour tous les jours dans PRT
- 1 variable "diff" à renseigner à chaque fois que cela est nécessaire

Quels sont les actifs concernés ?

L'outil couvre à l'origine 5 actifs (Dow/Nasdaq,Fts.e, Dax, Cac) mais est évolutif et peut inclure d'autres actifs (me demander directement sur cette file).

Quelle est la procédure pour installer l'outil ?

1. Créer un nouvel indicateur via le "Probuilder" de PRT en utilisant le code ci-dessous

Code : #

REM PP Futures sur graphiques cfd à risque limité cash (v.2)
REM Diff= cfd à risque limité cash - cfd à risque limité futures
REM Attention à bien prendre le contrat future le plus liquide (= échance la plus proche) et en lot plein
REM Exemple avec le Dow => spread à utiliser = CF.D Dow cash 10$ - CF.D Dow Futures (échéance la plus proche, 3 mois) 10$
REM Exemple avec le Nasdaq => spread à utiliser = CF.D Nasdaq cash 100$ - CF.D Nasdaq Futures (échéance la plus proche, 3 mois) 100$
REM Exemple avec le indice anglais => spread à utiliser = CF.D indice anglais cash 10£ - CF.D indice anglais Futures (échéance la plus proche, 3 mois) 10£
REM Exemple avec le Dax => spread à utiliser = CF.D Dax cash 25€ - CF.D Dax Futures (échéance la plus proche, 3 mois) 25€
REM Exemple avec le Cac => spread à utiliser = CF.D Cac cash 10€ - CF.D Cac Futures (échéance la plus proche, 1 mois) 10€

defparam drawonlastbaronly = true

///////////////////////////////////// VARIABLES /////////////////////////////////////////

// DOW
if close>20000 and close<30000 then
diff=4.1
HighJ=25522
LowJ=25213
SettlementJ=25495
HighH=26171
LowH=25213
SettlementH=25495
HighM=26238
LowM=24862
SettlementM=25913
// décalage vertical texte/lignes horizontales
Voffset=4*pointsize
endif

// NASDAQ
if close>6000 and close<8000 then
diff=-2.2
HighJ=7034
LowJ=6939
SettlementJ=7026.75
HighH=7211.5
LowH=6939
SettlementH=7026.75
HighM=7168.5
LowM=6841
SettlementM=7102.5
// décalage vertical texte/lignes horizontales
Voffset=1*pointsize
endif

// indice anglais
if close>6000 and close<8000 then
Diff=1.9
HighJ=7141
LowJ=7074.5
SettlementJ=7112
HighH=7197.5
LowH=7074.5
SettlementH=7112
HighM=7217.5
LowM=6902
SettlementM=7075.5
// décalage vertical texte/lignes horizontales
Voffset=2*pointsize
endif

// DAX
if close>9000 and close<15000 then
Diff=0.9
HighJ=11498.5
LowJ=11404.5
SettlementJ=11465.5
HighH=11678.5
LowH=11404.5
SettlementH=11465.5
HighM=11555.5
LowM=10856.5
SettlementM=11520
// décalage vertical texte/lignes horizontales
Voffset=2*pointsize
endif

// CAC
if close>4000 and close<6000 then
diff=0.3
HighJ=5253
LowJ=5220.5
SettlementJ=5231
HighH=5314.5
LowH=5220.5
SettlementH=5231
HighM=5247.5
LowM=4945
SettlementM=5239
// décalage vertical texte/lignes horizontales
Voffset=1*pointsize
endif


////////////////////////////////////// CALCULS //////////////////////////////////////////

// POINTS PIVOTS JOURNALIERS
PPJ = (HighJ + LowJ + SettlementJ) / 3
R3J = HighJ + 2 * (PPJ - LowJ)
R2J = PPJ + (HighJ - LowJ)
R1J = (2 * PPJ) - LowJ
S1J = (2 * PPJ) - HighJ
S2J = PPJ - (HighJ - LowJ)
S3J = LowJ - 2 * (HighJ - PPJ)
HighJ=HighJ + Diff
LowJ=LowJ + Diff
SettlementJ = SettlementJ + Diff
PPJ = PPJ + Diff
R3J = R3J + Diff
R2J = R2J + Diff
R1J = R1J + Diff
S1J = S1J + Diff
S2J = S2J + Diff
S3J = S3J + Diff
midR3J = (R2J + R3J) / 2
midR2J = (R1J + R2J) / 2
midR1J = (PPJ + R1J) / 2
midS1J = (PPJ + S1J) / 2
midS2J = (S1J + S2J) / 2
midS3J = (S2J + S3J) / 2

// POINTS PIVOTS HEBDO
PPH = (HighH + LowH + SettlementH) / 3
R3H = HighH + 2 * (PPH - LowH)
R2H = PPH + (HighH - LowH)
R1H = (2 * PPH) - LowH
S1H = (2 * PPH) - HighH
S2H = PPH - (HighH - LowH)
S3H = LowH - 2 * (HighH - PPH)
HighH=HighH + Diff
LowH=LowH + Diff
SettlementH = SettlementH + Diff
PPH = PPH + Diff
R3H = R3H + Diff
R2H = R2H + Diff
R1H = R1H + Diff
S1H = S1H + Diff
S2H = S2H + Diff
S3H = S3H + Diff
midR3H = (R2H + R3H) / 2
midR2H = (R1H + R2H) / 2
midR1H = (PPH + R1H) / 2
midS1H = (PPH + S1H) / 2
midS2H = (S1H + S2H) / 2
midS3H = (S2H + S3H) / 2

// POINTS PIVOTS MENSUELS
PPM = (HighM + LowM + SettlementM) / 3
R3M = HighM + 2 * (PPM - LowM)
R2M = PPM + (HighM - LowM)
R1M = (2 * PPM) - LowM
S1M = (2 * PPM) - HighM
S2M = PPM - (HighM - LowM)
S3M = LowM - 2 * (HighM - PPM)
HighM=HighM + Diff
LowM=LowM + Diff
SettlementM = SettlementM + Diff
PPM = PPM + Diff
R3M = R3M + Diff
R2M = R2M + Diff
R1M = R1M + Diff
S1M = S1M + Diff
S2M = S2M + Diff
S3M = S3M + Diff
midR3M = (R2M + R3M) / 2
midR2M = (R1M + R2M) / 2
midR1M = (PPM + R1M) / 2
midS1M = (PPM + S1M) / 2
midS2M = (S1M + S2M) / 2
midS3M = (S2M + S3M) / 2

/////////////////////////////////// NIVEAUX FIGURES ///////////////////////////////////////
milieu = PPJ
centaine = round(milieu/100) * 100
//
lp1 = centaine + 50
lp2 = centaine + 100
lp3 = centaine + 150
lp4 = centaine + 200
lp5 = centaine + 250
lp6 = centaine + 300
lp7 = centaine + 350
lp8 = centaine + 400
lp10 = centaine + 500

//
lm1 = centaine - 50
lm2 = centaine - 100
lm3 = centaine - 150
lm4 = centaine - 200
lm5 = centaine - 250
lm6 = centaine - 300
lm7 = centaine - 350
lm8 = centaine - 400
lm10 = centaine - 500

///////////////////////////////////// AFFICHAGE TEXTE /////////////////////////////////////////

DRAWTEXT("Haut J",barindex-4,HighJ+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(127,255,212)
DRAWTEXT("Bas J",barindex-4,LowJ+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(127,255,212)
DRAWTEXT("Haut H",barindex-4,HighH+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(127,255,212)
DRAWTEXT("Bas H",barindex-4,LowH+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(127,255,212)
DRAWTEXT("Haut M",barindex-4,HighM+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(127,255,212)
DRAWTEXT("Bas M",barindex-4,LowM+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(127,255,212)
DRAWTEXT("Settle J",barindex-4,SettlementJ+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255,255,0)
DRAWTEXT("Settle H",barindex-4,SettlementH+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255,255,0)
DRAWTEXT("Settle M",barindex-4,SettlementM+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255,255,0)
DRAWTEXT("Piv J",barindex-4,PPJ+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 0, 0)
DRAWTEXT("Piv H",barindex-4,PPH+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 0, 0)
DRAWTEXT("Piv M",barindex-4,PPM+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 0, 0)
DRAWTEXT("R3J",barindex-4,R3J+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("R2J",barindex-4,R2J+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("R1J",barindex-4,R1J+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("S1J",barindex-4,S1J+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)
DRAWTEXT("S2J",barindex-4,S2J+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)
DRAWTEXT("S3J",barindex-4,S3J+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)
DRAWTEXT("R3H",barindex-4,R3H+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("R2H",barindex-4,R2H+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("R1H",barindex-4,R1H+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("S1H",barindex-4,S1H+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)
DRAWTEXT("S2H",barindex-4,S2H+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)
DRAWTEXT("S3H",barindex-4,S3H+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)
DRAWTEXT("R3M",barindex-4,R3M+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("R2M",barindex-4,R2M+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("R1M",barindex-4,R1M+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("S1M",barindex-4,S1M+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)
DRAWTEXT("S2M",barindex-4,S2M+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)
DRAWTEXT("S3M",barindex-4,S3M+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)
DRAWTEXT("midR3J",barindex-4,midR3J+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("midR2J",barindex-4,midR2J+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("midR1J",barindex-4,midR1J+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("midS1J",barindex-4,midS1J+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)
DRAWTEXT("midS2J",barindex-4,midS2J+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)
DRAWTEXT("midS3J",barindex-4,midS3J+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)
DRAWTEXT("midR3H",barindex-4,midR3H+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("midR2H",barindex-4,midR2H+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("midR1H",barindex-4,midR1H+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("midS1H",barindex-4,midS1H+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)
DRAWTEXT("midS2H",barindex-4,midS2H+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)
DRAWTEXT("midS3H",barindex-4,midS3H+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)
DRAWTEXT("midR3M",barindex-4,midR3M+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("midR2M",barindex-4,midR2M+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("midR1M",barindex-4,midR1M+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("midS1M",barindex-4,midS1M+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)
DRAWTEXT("midS2M",barindex-4,midS2M+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)
DRAWTEXT("midS3M",barindex-4,midS3M+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)

///////////////////////////////////// AFFICHAGE SETTLEMENT, PP ET NIVEAUX FIGURES AVEC LIGNES ETENDUES A DROITE/////////////////////////////////////////

///////////// HIGH/LOW /////////

DRAWHLINE(HighJ) COLOURED(127, 255, 212)
DRAWHLINE(HighH) COLOURED(127, 255, 212)
DRAWHLINE(HighM) COLOURED(127, 255, 212)

DRAWHLINE(LowJ) COLOURED(127, 255, 212)
DRAWHLINE(LowH) COLOURED(127, 255, 212)
DRAWHLINE(LowM) COLOURED(127, 255, 212)

///////////// SETTLEMENT ////////////

DRAWHLINE(SettlementJ) COLOURED(255,255,0)
DRAWHLINE(SettlementH) COLOURED(255,255,0)
DRAWHLINE(SettlementM) COLOURED(255,255,0)

///////////// PP //////////////////

DRAWHLINE(PPJ) COLOURED(0, 0, 0)
DRAWHLINE(PPH) COLOURED(0, 0, 0)
DRAWHLINE(PPM) COLOURED(0, 0, 0)

DRAWHLINE(S1J) COLOURED(0, 128, 0)
DRAWHLINE(S2J) COLOURED(0, 128, 0)
DRAWHLINE(S3J) COLOURED(0, 128, 0)
DRAWHLINE(S1H) COLOURED(0, 128, 0)
DRAWHLINE(S2H) COLOURED(0, 128, 0)
DRAWHLINE(S3H) COLOURED(0, 128, 0)
DRAWHLINE(S1M) COLOURED(0, 128, 0)
DRAWHLINE(S2M) COLOURED(0, 128, 0)
DRAWHLINE(S3M) COLOURED(0, 128, 0)

DRAWHLINE(R1J) COLOURED(255, 0, 0)
DRAWHLINE(R2J) COLOURED(255, 0, 0)
DRAWHLINE(R3J) COLOURED(255, 0, 0)
DRAWHLINE(R1H) COLOURED(255, 0, 0)
DRAWHLINE(R2H) COLOURED(255, 0, 0)
DRAWHLINE(R3H) COLOURED(255, 0, 0)
DRAWHLINE(R1M) COLOURED(255, 0, 0)
DRAWHLINE(R2M) COLOURED(255, 0, 0)
DRAWHLINE(R3M) COLOURED(255, 0, 0)

//////////// FIGURES //////////////

DRAWHLINE(centaine) COLOURED(255, 127, 80)
DRAWHLINE(lp2) COLOURED(255, 127, 80)
DRAWHLINE(lp4) COLOURED(255, 127, 80)
DRAWHLINE(lp6) COLOURED(255, 127, 80)
DRAWHLINE(lp8) COLOURED(255, 127, 80)
DRAWHLINE(lp10) COLOURED(255, 127, 80)

DRAWHLINE(lm2) COLOURED(255, 127, 80)
DRAWHLINE(lm4) COLOURED(255, 127, 80)
DRAWHLINE(lm6) COLOURED(255, 127, 80)
DRAWHLINE(lm8) COLOURED(255, 127, 80)
DRAWHLINE(lm10) COLOURED(255, 127, 80)

Return  midS1J COLOURED(0, 128, 0) STYLE(DOTTEDLINE) AS "midS1J", midS2J COLOURED(0, 128, 0) STYLE(DOTTEDLINE) AS "midS2J", midS3J COLOURED(0, 128, 0) STYLE(DOTTEDLINE) AS "midS3J", midS1H COLOURED(0, 128, 0) STYLE(DOTTEDLINE) AS "midS1H", midS2H COLOURED(0, 128, 0) STYLE(DOTTEDLINE) AS "midS2H", midS3H COLOURED(0, 128, 0) STYLE(DOTTEDLINE) AS "midS3H", midS1M COLOURED(0, 128, 0) STYLE(DOTTEDLINE) AS "midS1M", midS2M COLOURED(0, 128, 0) STYLE(DOTTEDLINE) AS "midS2M", midS3M COLOURED(0, 128, 0) STYLE(DOTTEDLINE) AS "midS3M", midR1J COLOURED(255, 0, 0) STYLE(DOTTEDLINE) AS "midR1J", midR2J COLOURED(255, 0, 0) STYLE(DOTTEDLINE) AS "midR2J", midR3J COLOURED(255, 0, 0) STYLE(DOTTEDLINE) AS "midR3J", midR1H COLOURED(255, 0, 0) STYLE(DOTTEDLINE) AS "midR1H", midR2H COLOURED(255, 0, 0) STYLE(DOTTEDLINE) AS "midR2H", midR3H COLOURED(255, 0, 0) STYLE(DOTTEDLINE) AS "midR3H", midR1M COLOURED(255, 0, 0) STYLE(DOTTEDLINE) AS "midR1M", midR2M COLOURED(255, 0, 0) STYLE(DOTTEDLINE) AS "midR2M", midR3M COLOURED(255, 0, 0) STYLE(DOTTEDLINE) AS "midR3M",lp1 COLOURED(255, 127, 80) STYLE(DOTTEDLINE),lp3 COLOURED(255, 127, 80) STYLE(DOTTEDLINE),lp5 COLOURED(255, 127, 80) STYLE(DOTTEDLINE),lp7 COLOURED(255, 127, 80) STYLE(DOTTEDLINE),lm1 COLOURED(255, 127, 80) STYLE(DOTTEDLINE),lm3 COLOURED(255, 127, 80) STYLE(DOTTEDLINE),lm5 COLOURED(255, 127, 80) STYLE(DOTTEDLINE),lm7 COLOURED(255, 127, 80) STYLE(DOTTEDLINE)

Vous pouvez bien entendu modifier ce code comme bon vous semble. Afficher ce que vous voulez, etc...

Remarques :

- Il faut ajouter l'indicateur sur le prix
- Il faut par ailleurs cocher l'option "Mise à l'échelle verticale : utiliser seulement le prix" dans les propriétés de Prix :

ajout PP.jpg (87.03 Kio) Vu 3389 fois

2. Créer les spreads des actifs

Cela se fait via l'outils "Spreads" de PRT. Voici un exemple avec le Dax (vous trouverez en première partie du code ci-dessus les autres cas = Dow/Nasdaq.Fts.e/Cac). L'outil se trouve dans le menu Affichage (ou Ctrl+R directement).

- Donnez un nom, par exemple "Spread Dax"
- Choisissez la 1ère valeur, en cherchant Allemagne 30 cash (25€) (cela correspond au CF.D cash). Il s'agit du CF.D répliquant l'indice Dax 30.
- Choisissez la 2ème valeur, en cherchant Allemagne 30 (25€) (échéance la plus proche = MAR-19 à l'heure où j'écris ce post). Il s'agit d'un CF.D répliquant le contrat futures Dax 30
- Il s'agit ici d'une différence donc c'est Coeff 1 - coeff 2
- Vous validez
- Vous obtenez ainsi en temps réel le spread entre le dax cash et le dax futures
- Ce spread correspond à la variable diff dans le code ci-dessus
- Il faut le mettre à jour autant de fois que cela est nécessaire (toujours garder un oeil ). Rassurez vous, il ne bouge pas tous les secondes, mais peut varier de plusieurs pts en une journée :musique:

spreads.jpg (49.1 Kio) Vu 3389 fois

3. Mettre à jour les PP futures tous les jours

- Tous les jours vous chargez le fichier "PP_report.xlsx" via le lien permanent drive :

https://1drv.ms/f/s!Apct-MPjRX6Cd7leOKFODn1Creo

- Il y a 3 onglets :
* ALL : vous y trouvez tous les détails nécessaires sur chaque actifs
* SHORT : version allégée qui permet de copier coller directement pour chaque actif le code à modifier sous PRT
* CONTACT : pour me contacter directement. Uniquement si cela est nécessaire. Merci d'utiliser en priorité cette file pour échanger de façon à ce que cela bénéficie à tous

Bon à savoir :

J'ai contacté plusieurs fois PRT afin d'apporter 2 améliorations qui rendrait l'outil plus stable/fiable/pratique à savoir :

- Permettre de connaitre automatiquement quel actif est concerné dans le code. Comme vous pouvez le constater actuellement, on est obligé de détecter l'actif en utilisant des valeurs d'indices comme pour la Dax par exemple ("// DAX if close>9000 and close<15000 then"). C'est notamment problématique pour Fts.e et le Nasdaq qui ont des niveaux très proches
- Récupérer automatiquement les spreads dans le code, de façon à ce que la variable diff se mette à jour toute seule en permanence. Ce serait un petit pas pour PRT mais un très grand pour cet outil !
- Pour suivre l'évolution des ces 2 demandes, suiviez le lien : suggestion-d-amelioration-prt-t27558.html

- Par rapport au fichier XL : il peut arriver qu'il y ait des bugs ou problèmes de mise à jour. N'hésitez pas à me contacter si c'est le cas. Par ailleurs vérifiez toujours les dates indiquées !
- Il n'existe pas d'outils miracles. Des différences peuvent toujours subsister même en utilisant directement PRT futures. Il faut donc bien comprendre comment fonctionne cet outil, ce que sont les PP, etc... et toujours avoir un peu de recul afin de ne pas utiliser bêtement cet outil mais plutôt intelligemment

Avant dernière chose !

Si vous ne l'avez pas déjà fait, merci par avance de participer au sondage ci-dessous

sondage-outil-points-pivots-futures-app ... 26739.html


Dernière chose !

Pour ceux que ça intéresse, j'ai mis en place un outil permettant de calculer les spreads réels (= les spreads payés) sur chaque transaction CF.D. Si ça vous intéresse, suivez le lien : analyse-des-spreads-reels-payes-cfd à risque limité-a-r ... 27499.html

Très bon trading à tous et au plaisir d'échanger avec vous

Merci pour ton travail de dingue !

Que de contributions de fou Robinhood.. Un grand merci pour tes partages toujours de grandes qualités et ton temps, c'est remarquable !! Tu nous a fait un véritable tuto en plus...(+ rappels)

Merci beaucoup, pour l'instant, j'apprends et oui, il faut que je prenne un peu de recul pour avoir une meilleure vision certainement

Merci pour ton travail et ta générosité !

Merci Robinhood !

Merci beaucoup pour le fil. Très instructif.
J'aimerais que vous regardiez ce fil que j'ai ouvert, parce que j'ai un doute sur le calcul que PRT fait dans les futures du PP et que je coomente avec Benoist.


difference-entre-pivot-hebdomadaire-dan ... l#p1098541

Je vous remercie

difference-entre-pivot-hebdomadaire-dan ... l#p1098677

Update rapide, avec ajout des spreads en variables directement pour des mises à jour plus rapides.

Au lieu de mettre à jour la variable diff dans le code, on la met à jour directement au niveau des propriétés de la fonction (et pas à l'intérieur donc). Il faut pour cela créer les variables via la petite clé en haut à gauche de la pop up du probuilder. C'est très simple

Faire attention à bien mettre le type des variables en decimal. Exemple ci-dessous avec ma config.

Par ailleurs je relance prt pour voir où ils en sont sur mes demandes...

Attention ignorez mon dernier message !

Le problème c'est que cette approche nécessite de mettre à jour les valeurs de spreads sur chaque graphique où est utilisé l'indicateur...pas terrible !

Merci beaucoup pour ce récapitulatif,
c'est franchement énorme.

Une autre précision : une solution qui permettrait de se débarrasser de la variable diff (ou de la mettre égale à zéro en permanence) serait d'afficher uniquement l'indicateur sur des fenêtres séparées avec en sous-jacent les CF.D futures.

Par exemple pour le dax à l'heure où je vous écris, mettre diff=0 et utiliser le CF.D : "Allemagne 25€ MAR-19".

Par contre dans ce cas là les points figures ("niveaux ronds") 00 50 ne seraient plus valables.

On croise les doigts en attendant le retour de prt

Bonjour,
Merci à nouveau pour ton travail et cette phase de synthèse
Je me pose quand même un question (concernant le DJ uniquement car je ne regarde que celui-ci pour le moment mais le raisonnement est le même pour tout) :

si je prends le spread (qui te sert pour ta variable diff) sur le contrat JUN-19 (MAR-19 n'existant plus), il est globalement fixe que depuis jeudi alors qu'avant il variait quasiment à chaque nouvelle Bougie.
donc en daily, pas de Pb
en Weekly, j'arrive a retrouver les valeurs pour la semaine dernière du contrat JUN-19
Par contre, je ne retrouve pas les données Monthly pour ce contrat
Grosso modo, dans ton indic, tu utilises les données monthly qui étaient sur le contrat MAR-19 avec un contrat JUN-19
et donc, telle que je vois la chose, mercredi soir on avait un spread de qqs points sur MAR-2019 donc des calculs de PP Monthly , depuis jeudi, on a un spread de -30 environ, ce qui change pas mal les résultats de PPMonthly

voila, d'où ma question ...

En effet avec le rolling de vendredi les écarts sont importants.

Pour ce qui est de la validité des PP donnés c'est une très bonne question. Ce serait intéressant de comparer avec ceux qui ont prt futures.

J'avoue ne pas avoir assez de recul sur cette problématique pour te donner une réponse fiable à 100%. Je regarde ça de près.

ok merci pour ta réponse
faudra trouver 3 valeurs en monthly sur un screen de qq qui a le flux future demain
Et dans ce cas, on pourra retrouver les valeurs pour H, L & Settle mensuel sur JUN-19 pour le mois de Février 2019
(système de 3 équations à 3 inconnues...)

Bonsoir à tous

On aurait besoin avec anonyme899 de quelques volontaires pour tester un outil croisé avec celui existant.

Merci de prendre un peu de temps pour lire cette file points-pivots-automatique-futures-sur-prt-t27615.html

A++

Bonjour Robinhood,

super outil, merci beaucoup pour ce travail et ce partage, et comme tu l'as dit attention lors du changement des échéances, prt m'avait mis le dac à septembre en automatique ce qui faisait un spread délirant.

Je vais voir pour ta demande avec anonyme899, pour faire des tests.

Oui il faut toujours contrôler lors des rollings l'échéance proposée par prt. Ils se sont trompés aussi sur dow cac nas et fts.e.

Je vais leur demander par ailleurs sils peuvent roller automatiquement sur l'échéance la plus proche. Mais à mon avis je reve..

Pour info les PP sont désormais également disponibles sous un format CSV (+ historisés).

Voir mon message sur le fil de travail commun avec d'anonyme899 : points-pivots-automatique-futures-sur-p ... l#p1103505

Bonjour, je peux servir de cobaye en cas de besoin, s'il faut tester l'outil.
Merci pour tout ce travail