Un Krach ? Et alors ? Tant mieux...

J'entends tout le monde dire qu'avec une position overnight, ils craignent le krach qui les mettrait sur la paille. Personnellement, je n'attends que ça mais peut-être après vos réponses j'irais vite changer mes pré-ordres sur ig.

Afin de me protéger d'un Krach, j'ai un ordre sur le Dax pour shorter le marché à 5500 (attention je réajuste le point d'entrée presque chaque jour, mais ce n'est pas nécessaire) avec un stop garanti à 50 points derrière. En plus de ça une alerte est programmée (sms + email). Qu'est-ce qui ne va pas dans ma stratégie ?

Pour que le short à 5500 soit activé, DAX à 7000, il faut une baisse de 22%.. Violent effectivement.

Mais avant de penser au gain, très très improbable, que tu pourrais faire avec cette position, j'espère que tu penses à la perte que tu vas encaisser avec la position longue détenue à 7000 points qui elle n'a pas de stop garanti. Ton ordre stop non garanti sur cette position va avoir un slippage terrible. Si c'est un flash krach, -10% par exemple, tu risques de perdre 700 points sur la position.

Je ne vois pas bien en quoi ça te protège en fait..

1. Je suis d'accord avec toi 5500 c'est trop haut mais c'était quand le Dax était à 6200, j'ai donné un très mauvais exemple.

2. Je pense à protéger et non à fructifier. Quand je dis je n'attends que ça, c'est pour mon short Dax à 6200.

3. Bah l'idée c'est que justement la position longue va me faire perdre 5 euros par point à jusque ce que ma positon short s'active. Ensuite on se trouvera à l'équilibre. Un lot long et un lot short. Ca empêche le margin call.

4. C'est clair que si je mets un stop garanti à 50 points et qu'ils me le sortent à 750 points... C'est ce point la particulièrement qui me pose problèmes. Il n'y a pas un moyen d'être sur que ça sorte à 50 pips ? Payer un peu plus de spread ?

Tu as un autre moyen de te protéger en cas de krach.

Tu vend maintenant alors que le DAX est haut et tu laisse courrir.

Si ta position deviens gagnante, tu place un stop gagnant de quelques points au cas ou ça monterai encore plus.

Si ça dévise ta position short te couvre.

En plus ton stop garanti à 50 points si on arrive à 5500 vas sauter dans les 2 heures quand on voit la volatilité lors de ce genre de mouvement...

J'ai peut-être lu trop vite, mais tu veut shorter à -10%... Donc en gros tu veux vendre alors que le Dax à fait -10% en espérant -15% -20% ?

Effectivement 50 points c'est rien en cas de krack, même pas 1% de variation, tu as 99% de chance de voir ton stop touché. Quand on annonce une journée de krack à -8% par exemple, on a peut-être descendu jusqu'à -12% et remonté en fin de séance.

J'ai peut-être lu trop vite, mais tu veut shorter à -10%... Donc en gros tu veux vendre alors que le Dax à fait -10% en espérant -15% -20% ?

Effectivement 50 points c'est rien en cas de krack, même pas 1% de variation, tu as 99% de chance de voir ton stop touché. Quand on annonce une journée de krack à -8% par exemple, on a peut-être descendu jusqu'à -12% et remonté en fin de séance.

Oui mon idée me paraît tout de suite moins bonne. Je n'avais pas pris en compte une remontée. Sur les krachs que j'ai pris la descente est bien droite. Donc dans ces configurations là, ça peut marcher mais si ça a 99 % de chances de toucher le stop. Dans le cas du flash krach par exemple, ça aurait très bien marché. Biensur il aurait fallu réagir très vite et avoir son smartphone ou pc à coté.

A nouveau l'idée n'étant pas de faire de l'argent mais d'éviter un appel de marge.

Exemple: J'ai 5 000 euros sur le compte. J'ai une position long à 7000 sur le Dax. Krach à 5900 dans la journée.

Cas 1 où il n'y a pas l'ordre: Appel de marge. Game over.

Cas2 où il y a un ordre de shorter à 6400. Pas d'appel de marge car la position short compense la position long.

Le risque (et non négligeable) c'est que tu shorte à 6400, que le cours aille toucher 6450 (ton stop) et reparte vers 5900. Le cas 2 n'empèchera pas l'appel de marge, sauf à ne pas mettre de stop. Reste à savoir quand sortir d'une position hedgée... Pas simple ! Le meilleur moyen d'éviter l'appel de marge, c'est de réduire le montant des positions ou d'augmenter le capital. Pour le reste, tu n'as aucune garantie

Pour que le titre de ce sujet prenne tout son sens, il faut absolument avoir pour le moment (août 2012) une position short sur un indice (peu importe)
Comment procéder pour un gros Krach?
Ouvrir un compte spécial krach et prendre en fonction de tes finances un lot d'un indice en short et d'y laisser une marge suffisante pour encaisser l'inverse du Krach que tu espères:
Dax à 1€ et 7000 points et 25% de krach espéré => 7000x0,25=1750 + frais divers et variés
Cela représente une couverture de 2500 € pour en gagner peut-être (en théorie) 7000€
Ps: Dans ce cas de figure, si les allemands font exploser le Dax à + de 9500 pts, tu exploses aussi :roll:
Conclusion: Un krach n'est bon pour pratiquement personne sauf pour les pompes funèbres qui n'ont jamais eu autant de travail qu'en 1929

Si on a assez de capital on peut effectivement faire comme Les3BB, consacrer 10% de son capital à une option krach. En moyenne ses 30 dernières années on en a un tous les 4 5 ans.

Mais bon je pense qu'il faut faire cela quand on a eu 2 3 ans de hausse d'affilés, là si on regarde les graphiques à 5 ans, on est en plein krack, un graphique à 1 an, on est Bull.

Les médias hurlent durant les krachs car 90% des gens dégustent. Mais on oublie les 10% qui se régalent, les plus grosses fortunes se font (et se défont) durant les krachs