Journal de Moustique

54% de trades gagnants en devant être quasi 24/24 attentif au croisement des MM c'est juste impensable pour moi.

54% parait peu, mais ce genre de strategie subit des pertes de 20-80 points pour des gains de 200-800 points. Donc 54% crois moi c'est meme assez bon !

Et pas besoin de rester derriere l'ordinateur, il me semble qu'il y a de bons systemes d'alerte ou meme des robots qui entrent en positions et qui te laisse apres gerer toi meme ton trade

Tu as raison de préciser ça Gobelet.

J'ai testé sur le DAX avec des stops à 10 ou 20 et des TP à 50, 100 et plus. Je sais bien quel est le delta impressionnant sur le papier. Ca compense effectivement le faible taux de trades gagnants. Sauf que il faut comme je le disais prendre tous les signaux sinon avec un si faible taux de réussite on est facilement dans les pertes. On ne peut pas se permettre de rater les journées de 100 points qui compensent celles de 40.
J'ai tout tourné dans tous les sens, j'ai des tableaux excel de malade avec des milliers de lignes, j'ai même fait des matrices pour trouver les niveaux de stop et les TP optimums. Ca ne marche tout simplement pas, humainement s'entend. Ma conclusion

Les alertes pourquoi pas.

Les robots à mon avis ce sera compliqué car comme je le disais en tick tu voies énormément de faux croisements qui débutent en croisement (et donc enclenchent le trade) alors que quelques secondes plus tard ils se transforment en rebonds et tu perds ton stop. Faudrait paramétrer le robot pour qu'il prenne que les croisements après X minutes au delà du croisement. En tenant compte du spread bien entendu.

Le vrai problème vient du fait que la rentabilité est calculée sur du paper trading avec des UT tellement larges qu'on ne voit généralement pas les faux croisements. On sous-estime aussi la disponibilité nécessaire. La solution consistant à dire pas grave je prendrai le signal plus loin après le croisement est une illusion car en réalité on peut très bien se trouver dans les cas des jours où ces croisements auraient donnés 30 points seulement. Auquel cas en entrant plus tard que le croisement on est plus à 30 mais 20 points de gagnés.

Et au final sur l'année ces petits ajustements font que la stratégie n'est plus si intéressante :musique:

J'ai tout tourné dans tous les sens, j'ai des tableaux excel de malade avec des milliers de lignes, j'ai même fait des matrices pour trouver les niveaux de stop et les TP optimums. Ca ne marche tout simplement pas, humainement s'entend.

Idem pour moi et ce qui marchait le mieux (sur le cac40 mais doit pas y avoir grosse différence avec le dax) c'était le TP à 60 et SL à 25.
Je me souviens, c'était vraiment un gros boulot surtout pour le relevé des données car il fallait tout collecter (O,C, +ht et +bas)

On a souvent eu ce débat sur Andlil.
Le pourcentage de grades gagnants ne veut rien dire tout seul, sans analyser en même temps le gain moyen et la perte moyenne.
Et Gobelet a raison, le gain moyen est de 3 à 4 fois supérieur à la perte moyenne. Donc dans ces conditions, 54% de réussite me conviennent parfaitement...

J'entends ce que vous dites sur les faux signaux, mais je pense que c'est surtout vrai sur les ut plus courtes. En ut 1h, les croisements de MM sont rares et il y a assez peu de faux signaux.
J'entends aussi le récit de vos expériences non concluantes sur ce type de stratégies.
J'ai ouvert ce journal avec un objectif de totale transparence : j'ai exposé deux stratégies de manière exhaustive, sans rien cacher, et j'ai indiqué toutes les prises de position correspondant à ces stratégies. Vous pouvez vérifier sur vos graphiques, toutes les positions que j'indique correspondent aux stratégies évoquées.
Je ne dis pas que cela marchera tout le temps, mais force est de constater que depuis janvier 2014, et a fortiori depuis début novembre où j'indique ici mes prises de position, le bilan est très positif...
Et, pour info, après des mois et des mois de paper, ça fait un moment que je suis passé en réel.

Je ne dis pas que cela marchera tout le temps, mais force est de constater que depuis janvier 2014, et a fortiori depuis début novembre où j'indique ici mes pris de position, le bilan est très positif...
Et, pour info, après des mois et des mois de paper, ça fait un moment que je suis passé en réel.

Idem pour moi et ce qui marchait le mieux (sur le cac40 mais doit pas y avoir grosse différence avec le dax) c'était le TP à 60 et SL à 25.
Je me souviens, c'était vraiment un gros boulot surtout pour le relevé des données car il fallait tout collecter (O,C, +ht et +bas)

Oui le ratio était dans ses eaux là

Allez, reprise du journal avec les perfs brutes des stratégies 1 et 2.
Les événements dramatiques du début d'année, l'annonce surprise de la banque nationale suisse et des problèmes de discipline ont fait que je n'en ai malheureusement pas profité.
Mais l'important est de voir que les 2 stratégies sont profitables, voire très profitables dans des marchés à forte volatilité comme actuellement.

Bilan cumulé stratégie 1 : +1070 pts

Bilan cumulé stratégie 2 : +1083 pts

Ces résultats sont vraiment très bons, bravo !

Ces résultats sont vraiment très bons, bravo !

Merci pour les encouragements...

Allez, bilan des 15 derniers jours.
Le Long initié début janvier a été soldé avec près de 1000 points de gains à 10601 points le 29 janvier. Le Dax est monté jusqu'à un maximummum de 10852 points le 26 janvier, mais j'ai préféré tenir la position jusqu'au croisement des moyennes mobiles. Depuis, la stratégie 1 a enchaîné 3 pertes pour environ 350 points. Bilan très nettement positif, donc.
Pour la stratégie 2, en revanche, bilan plus contrasté avec 4 stops déclenchés durant la semaine du 26 janvier (soit 400 points de perte), ce qui n'était jamais arrivé jusqu'à présent. Bilan légèrement négatif sur les 15 derniers jours, qui ne remet pas en cause la profitabilité à long terme.

Stratégie 1 : croisement des MM20 et 100 en UT1h
Long 9655 (08/01 à 08h00) => 10601 (29/01 à 8h) : +946 pts
Short 10601 (29/01 à 08h00) => 10796 (30/01 à 08h00) : -195 pts
Long 10796 (30/01 à 08h00) => 10697 (02/02 à 08h00) : -99 pts
Short 10697 (02/02 à 08h00) => 10747 (02/02 à 17h00) : -50 pts
Long 10747 (02/02 à 17h00) => 10850 (06/02 à 17h00) : +103 pts
Short 10850 (06/02 à 17h00) =>
Bilan des positions débouclées : +755 pts
PV latente (06/02 à 23h15) : +40 pts
Bilan cumulé stratégie 1 : +1825 pts

Dax_26janvier_redim.png (89.72 Kio) Vu 797 fois

Dax_2fevrier_redim.png (94.6 Kio) Vu 797 fois

Stratégie 2 : excès RSI-Bollinger en UT 5mn
Long 10737 (26/01 à 15h55) => 10798 (26/01 à 17h05) : +61 pts
Long 10801 (27/01 à 09h05) => 10701 (27/01 à 12h20) : -100 pts
Long 10689 (27/01 à 12h40) => 10686 (27/01 à 19h30) : -3 pts
Long 10653 (27/01 à 21h35) => 10712 (28/01 à 08h00) : +59 pts
Long 10700 (28/01 à 08h35) => 10600 (28/01 à 10h15) : -100 pts
Long 10634 (28/01 à 10h25) => 10685 (28/01 à 15h25) : +51 pts
Long 10663 (28/01 à 17h05) => 10726 (28/01 à 17h55) : +63 pts
Long 10694 (28/01 à 20h15) => 10594 (28/01 à 21h40) : -100 pts
Long 10600 (28/01 à 21h50) => 10601 (29/01 à 08h00) : +1 pt
Short 10668 (29/01 à 09h15) => 10667 (29/01 à 14h25) : +1 pt
Short 10789 (29/01 à 19h55) => 10796 (30/01 à 08h00) : -7 pts
Long 10784 (30/01 à 08h10) => 10810 (30/01 à 08h50) : +26 pts
Long 10775 (30/01 à 09h45) => 10675 (30/01 à 11h50) : -100 pts
Long 10688 (30/01 à 11h55) => 10724 (30/01 à 20h35) : +36 pts
Short 10708 (02/02 à 08h50) => 10705 (02/02 à 16h15) : +3 pts
Long 10902 (03/02 à 14h45) => 10910 (03/02 à 19h40) : +8 pts
Long 10888 (04/02 à 09h00) => 10886 (04/02 à 16h20) : -2 pts
Long 10867 (05/02 à 12h45) => 10886 (05/02 à 16h55) : +19 pts
Long 10870 (06/02 à 08h40) => 10861 (06/02 à 14h55) : -9 pts

Bilan des positions débouclées : -93 pts
Bilan cumulé stratégie 2 : +990 pts

Gestion des trades :
- Pas d'optimisation sur la stratégie 1 durant ces deux semaines. Il y avait donc moyen de faire mieux, par exemple en soldant la position longue de début janvier lors du franchissement à la baisse des 10800 le 27 janvier ou en mettant un stop à 0 sur le short pris lundi dernier à 8h à 10697 points. Au global, plus de 1700 points pris depuis début novembre tout de même.
- Pour la stratégie 2, il est étonnant de voir le grand nombre de trades qui se clôturent quasiment au niveau d'entrée, signe d'indécision du marché après l'annonce du QE de la BCE.
- Deux trades fermés sur croisement des moyennes mobiles et donc changement de la tendance de fond les 29 et 30 janvier à 8h.
- Deux trades clôturés avant le signal (RSI à 74.4 et 27.3) le 30 janvier et le 2 février.

Excellente semaine à vous !

Merci pour le partage

Merci pour le partage

Je t'en prie, LEROGER !

Bilan hebdomadaire positif sur les deux stratégies : pour la première, un petit gain sur le short initié le 6 février et une plus-value latente qui commence à grossir sur le long pris jeudi matin après croisement des moyennes mobiles. Pour la seconde, un stop touché, mais 6 positions gagnantes pour 2 perdantes et un gain net de plus de 300 points.

Stratégie 1 : croisement des MM20 et 100 en UT1h
Short 10850 (06/02 à 17h00) => 10787 (12/02 à 08h00) : +63 pts
Long 10787 (12/02 à 08h00) =>
Bilan des positions débouclées : +63 pts
PV latente (13/02 à 23h15) : +194 pts
Bilan cumulé stratégie 1 : +1888 pts

Dax_13022015.png (37.08 Kio) Vu 726 fois

Stratégie 2 : excès RSI-Bollinger en UT 5mn
Short 10703 (09/02 à 11h55) => 10636 (09/02 à 14h55) : +67 pts
Short 10697 (10/02 à 08h35) => 10645 (10/02 à 09h35) : +52 pts
Short 10697 (10/02 à 12h30) => 10797 (10/02 à 13h10) : -100 pts
Short 10758 (10/02 à 13h25) => 10702 (10/02 à 17h00) : +56 pts
Short 10806 (10/02 à 21h45) => 10728 (11/02 à 12h05) : +78 pts
Short 10758 (11/02 à 20h20) => 10787 (12/02 à 08h00) : -29 pts
Long 10745 (12/02 à 08h55) => 10880 (12/02 à 10h35) : +135 pts
Long 10950 (13/02 à 08h50) => 10993 (13/02 à 14h55) : +43 pts
Bilan des positions débouclées : +302 pts
Bilan cumulé stratégie 2 : +1292 pts

Gestion des trades :
- Pas d'optimisation à nouveau sur la stratégie 1. J'ai pourtant été tenté de vendre la position longue de jeudi matin lorsque le Dax a touché les 11000 points vendredi en début d'après-midi, mais j'ai finalement décidé de conserver. Les marchés n'ont peut-être pas fini de monter.
- Pour la stratégie 2, une semaine assez classique avec 3 fois plus de trades gagnants que perdants. Un stop touché, une position clôturée sur croisement des moyennes mobiles (jeudi matin) après avoir frôlé le stop dans la nuit et une position fermée avant le signal (RSI à 26.3, trade clôturé mercredi 11 à 12h05).

Dans les deux semaines qui viennent, le journal se met en pause pour cause de vacances normandes et savoyardes.
Excellente semaine à vous !