Bonjour à tous,
Je commence ce petit journal avec l'objectif premier d'évoluer ensemble sur les bonnes règles du trading automatique. Mes 2 algos actuels sont tous les 2 des algos de suivi de tendance se servant des MMs et implémentés sur MT4 (IG). Je ne parlerai dans un premier temps que du premier.
L'indice est le DAX en M1 (oui oui...)
La base est simple : prise de position sur le croisement de 2 MMs.
Nom du robot : SUMOMO
J'ai d'abord lancé des mois de tests en mode demo jusque mai 2016. J'ai filtré les performances selon plusieurs principes :
- Filtrage des signaux sur le trend ;
- Temporel : à un intervalle d'heures donné ;
- Filtrage des croisements contre courant (ex : croisement à la hausse de 2 MMs à pente descendante) ;
- Amélioration du suivi de stop à base de plusieurs MMs
- et 2-3 artifices
Le money management est basique pour le moment, puisqu'à volume fixe.
En mai 2016, lancement en réel, avec un bon premier mois. Puis c'est là que le bas blesse. Avec le Brexit et l'élection US, le marché n'a pas vraiment varié et cet algo a donc subit ces fameuses journées de range terriblement mauvaise pour un algo de suivi de tendance. Curieusement, mon algo devient un excellent indicateur statistique d'apport/retrait de capital sur les marchés. Exemple avec ce graph de mon algo depuis 1 an :
Je reprends après ce plat catatonique de 6 mois un suivi précis au réel à compter du 1er janvier en espérant du mouvement de capitaux sur les marchés. Forcément, très beaux 2 janvier mais un 3 janvier dans les choux : trop de "bruit" du aux algos chasseurs de stops (et en l'occurence les miens au passage).
Je ferai un point sur les résultats chaque WE.
1er objectif : comment faire en sorte qu'un algo en suivi de tendance puisse s'en sortir dans une journée de range. Ou comment limiter la casse. Ou comment prévoir la journée de range et éviter de trader ces journées là ? C'est mon axe de réflexion actuellement.
A noter au passage que mon algo clôturant ses positions uniquement sur des stops, je recherche un environnement proposant le stop garanti gratuit (je suis prêt à le reprogrammer sur une autre plate-forme).
Merci de votre lecture
Je commence ce petit journal avec l'objectif premier d'évoluer ensemble sur les bonnes règles du trading automatique. Mes 2 algos actuels sont tous les 2 des algos de suivi de tendance se servant des MMs et implémentés sur MT4 (IG). Je ne parlerai dans un premier temps que du premier.
L'indice est le DAX en M1 (oui oui...)
La base est simple : prise de position sur le croisement de 2 MMs.
Nom du robot : SUMOMO
J'ai d'abord lancé des mois de tests en mode demo jusque mai 2016. J'ai filtré les performances selon plusieurs principes :
- Filtrage des signaux sur le trend ;
- Temporel : à un intervalle d'heures donné ;
- Filtrage des croisements contre courant (ex : croisement à la hausse de 2 MMs à pente descendante) ;
- Amélioration du suivi de stop à base de plusieurs MMs
- et 2-3 artifices
Le money management est basique pour le moment, puisqu'à volume fixe.
En mai 2016, lancement en réel, avec un bon premier mois. Puis c'est là que le bas blesse. Avec le Brexit et l'élection US, le marché n'a pas vraiment varié et cet algo a donc subit ces fameuses journées de range terriblement mauvaise pour un algo de suivi de tendance. Curieusement, mon algo devient un excellent indicateur statistique d'apport/retrait de capital sur les marchés. Exemple avec ce graph de mon algo depuis 1 an :
Je ferai un point sur les résultats chaque WE.
1er objectif : comment faire en sorte qu'un algo en suivi de tendance puisse s'en sortir dans une journée de range. Ou comment limiter la casse. Ou comment prévoir la journée de range et éviter de trader ces journées là ? C'est mon axe de réflexion actuellement.
A noter au passage que mon algo clôturant ses positions uniquement sur des stops, je recherche un environnement proposant le stop garanti gratuit (je suis prêt à le reprogrammer sur une autre plate-forme).
Merci de votre lecture
