Journal de Trappiste73

Lorci,

Mois de mai : 110 positions. Les points sur le graphique, ce sont les jours d'activité : il y a eu quelques jours sans rien.

Backtest p71 :
1 million d'unités sur le 10 secondes : le max possible. Je n'utilise pas le walkforward.
Les différences entre les deux TP, c'est le spread différent selon l'heure de sortie.

A noter :

Les restrictions horaires sont sujettes à des bugs. De ce que j'ai observé, il vaut mieux les coder sous la forme:
conditionHeure = time > 000000, évidemment dans l'unité de temps de prise d'ordre.

Un petit rappel, 4 types d'indicateurs existent : ceux de tendance, momentum, volatilité et volume.
Pour montrer l'étendue du champs d'étude, par exemple pour la tendance, la linearRegression peut être utilisée sous la forme :
DRL=LinearRegression[200]
Pente=DRL[0]-DRL[1]
condAchat = pente[0]>0

Ah oui, parce que en fait, tu sors en profit sur tp - spread ?
(Il me semble l'avoir lu)

oui.

Faire varier ou pas le TP ?

L'idée la plus simple, c'est d'utiliser la volatilité :
coeff=X
V=STD[10](close)
TP = (V *coeff) + TPfixe initial

Ou alors en définissant 3 seuils de volatilité (faible, moyenne, élevée), toujours avec STD, et donc trois TP différents selon.

bonne après-midi à toi Trappiste

Trappiste.

Je n'utilise pas/connaissais pas.
Je le rajoute à ma liste de test à faire.

Plus grosse journée hier avec 20 positions, toutes à l'achat comme d'habitude.

Une pensée pour Françoise Ardy :

Françoise Hardy - Mon amie la rose (1965)

Françoise Hardy - Tous les garçons et les filles

Françoise Hardy "Le temps de l'amour" | Archive INA

Bonjour Trappiste, merci pour ces clips. J'aime beaucoup cette chanteuse que j'ai découvert il y a bien longtemps.
Edit Ah mince ! Je viens de voir qu'elle était décédée hier. Une pensée pour elle en effet.

Création de la version "vacances estivales" des algos avec des conditions étendues d'arrêt d'urgence et une taille de positions divisée par 2.
Mise en route pour juillet/août.

En plus, mise en place en vue d'une double couverture options sur le vix (achat call) et le Nasdac (achat put). Avec toujours une échéance mensuelle lointaine : décembre 2024.

Le tout pour pallier à des vacances partiellement sans réseau et surtout à la baisse de volatilité saisonnière habituelle qui allonge les temps au marché et accroît donc le risque.

Merci Trappiste.
Je me posais la question de couper mes algos... Reduire le levier est une solution intermédaire, je vais y reflechir.

Spoiler:

Une pensée pour Françoise Ardy

Les algos et les annonces

La littérature recommande d'exclure dans le code les jours d'annonces du type FED. Encore un a priori qui m'a paru étrange.

En fait, tout dépend de l'unité de temps travaillée et, en fait, ce conseil va de paire avec celui de ne trader que les grandes ut. On se doute que si l'algo intervient sur le 4H, imaginons qu'il prenne une position 4h ou 2h avant l'annonce, cela revient à jouer aux dés.

Par contre, sur l'ut 10s, la volatilité a du bon. De ce que j'ai expérimenté en réel, soit les conditions sont réunies pour une ouverture de position, soit non, mais rien ne ressort de significatif dans ces conditions particulières, à part le plus souvent une durée de position plus courte - ce qui est positif.

La journée des bugs.

Algo une nouvelle fois arrêté de manière inopinée sur les futures.

Et surtout un algo chez ig a fortement bugué: la position a duré 13 secondes alors que l'ut est 10 secondes : un peu étrange. Et après sa fermeture, ig a continué à vouloir placer le stop et exécuter le SL, sans réussir bien sûr, "Position does not exist", avant de finalement stopper l'algo quand le nombre d'ordres rejetés a dépassé la limite autorisée.
Le tout autour de 14h3000 - donc peut-être à cause d'un afflux d'ordres qui a saturé la plateforme.

dur...

Il fallait lire : Et après sa fermeture, ig a continué à vouloir placer le stop et exécuter le TP.
Et le TP avait bien été exécuté dans les 13 secondes heureusement.

Ce qui est amusant, c'est ce que ça arrive pile au moment ou je dis qu'il n'y a plus de bugs et pas d'inconvénients à trader au moment des annonces .

La preuve par l'exemple, heu non : l'exception qui confirme la règle

Merci pour l'nfo des annonces.
J'ajouterais que, dans les backtest, les jours d'annonces ne sont pas exclu, et si les resultats sont bon, pas de soucis. Tout en vérifiant en reel que la volatilité n'est pas un problème (cf. ton exemple).
Je peux me tromper et on en reparle dans 7ans Mais la simplicité de rentabilité des algo me bluff pas mal.

la simplicité de rentabilité des algo me bluff pas mal.

Ah ! Depuis que le temps que j’essaie de convertir des traders à l’auto !

Un peu de bazar sur les marchés : un bon temps pour lancer un algo long. Fait sur un nouvel indice pas encore "algolisé" : le Dj.

ok la simplicité... mouè
j'ai quand même l'impression que tu passes ton temps à les recalibrer, en tester de nouveaux, en mettre d'autres au rebus...
bref que c'est tout sauf non chronophage.
ça a l'air relativement passionnant ; mais simple et rapide, NON

peut-être qu'un jour tu seras rentier sans devoir intervenir sur tes algos...
{quand tu auras un algo avec ia personnalisée}

quel rapport entre le fait que ta pos' ait durer 13 secondes par rapport à l'ut de référence ?
en quoi c'est étrange ?
merci