Journal de Moustique

A peu de choses près oui ça aura la même allure.
l'important c'est d'avoir une moyenne longue pour la tendance et l'intermédiaire qui ne colle pas trop le cours pour multiplier les entrées sorties, mais suffisamment pour optimiser les gains

Hier soir, les prix et mm3 ont recassés ma mm intermédiaire (qui est sous mm200 donc je ne fais que vendre), je suis à presque 200 points seulement sur le dax ( mon stop est gagnant depuis ce midi déjà)

Les moyennes mobiles sont top

Bien joué Jeremy, Alors moustique un bon bilan cette semaine ? et tu as rajouté des truc à ta technique ?

(Oui je sais je suis ennuyeux, mais j'aime bien ton journal, je sais pas pourquoi )

Bilan détaillé de la semaine à suivre.

- George Henry : tu ne m'ennuies pas, au contraire...
Belle PV latente pour la stratégie 1. Pas encore de croisement de MM (on clôture la semaine au plus bas), donc je conserve.
Pour la stratégie 2, semaine à peu près neutre. Un SL touché mardi matin, qui grève la performance.
- Jeremy.A : je suis aussi persuadé qu'il y a beaucoup de choses à faire avec les MM.

Le bilan hebdomadaire, avec un peu de retard.
J'ai du mal à m'y remettre le week-end...

N'ayant pas pris le signal long de vendredi 5 au soir, je n'ai pas de position débouclée pour la stratégie 1 cette semaine. En revanche, j'ai anticipé le croisement des MM en UT1h pour initier un Short à 9960 lundi soir (le vrai signal aurait été pris mardi matin à 9900). Position en grosse PV latente, que j'ai hésité à fermer vendredi soir et que j'ai finalement fermée ce matin (voir bilan de la semaine prochaine).
Pour la stratégie 2, performance à peu près neutre à nouveau, à cause d'un stop déclenché lundi lors du début de la consolidation.
Voici donc les trades qui ont été pris.

Stratégie 1 : croisement des MM20 et 100 en UT1h
Short 9960 (08/12 à 20h00) =>
Bilan des positions débouclées : -
PV latente (12/12 à 22h00) : +407 pts
Bilan cumulé stratégie 1 : +311 pts

Dax_20141212_redim.png (32.58 Kio) Vu 843 fois

Stratégie 2 : excès RSI-Bollinger en UT 5mn
Long 10063 (08/12 à 09h15) => 10053 (08/12 à 16h05) : -10 pts
Long 10016 (08/12 à 17h40) => 9916 (09/12 à 08h15) : -100 pts (SL)
Short 9861 (09/12 à 19h50) => 9857 (10/12 à 08h55) : +4 pts
Short 9890 (10/12 à 09h35) => 9809 (10/12 à 16h20) : + 81 pts
Short 9782 (11/12 à 08h40) => 9786 (11/12 à 13h05) : -4 pts
Short 9856 (11/12 à 15h50) => 9836 (11/12 à 20h40) : +20 pts
Bilan des positions débouclées : -9 pts
Bilan cumulé stratégie 2 : +461 pts


Gestion des trades
- Pour la 1ère position de la stratégie 2 (Long 10063), j'ai anticipé le signal pour clôturer la position en légère perte de 10 points, alors que le RSI venait de faire un point haut à 73.5 et qu'on était sur les plus hauts historiques.
- En revanche, j'ai conservé jusqu'au SL la position longue prise un peu au-dessus des 10000 points lundi à 17h40. Alors que j'avais pris un Short sur 9960 le soir même, il aurait été logique que je solde cette position sur ce même niveau des 9960, qui invalidait le breakout des 10000 points. J'aurais ainsi gagné 50 points par rapport à ma perte de 100 points réalisée mardi matin.

Bilan : semaine à peu près flat, si ce n'est la grosse PV latente prise sur le mouvement de baisse et finalement réalisée ce lundi matin.
A suivre, avec l'étude de ce que pourrait apporter une MM intermédiaire (MM50) afin d'affiner les sorties de positions sur la stratégie 1...

Hey salut moustique, tu as trade dernièrement ? où tu recommence le 5 ?

Salut George Henry,
Journal en sommeil jusqu'au 5 janvier.
Je ferai le bilan de la semaine du 15 au 19 décembre à ce moment-là.
Pour l'heure, préparation d'un court séjour à Copenhague...
Joyeuses fêtes à tous !

Merci à toi, bon voyage !

Allez, reprise du journal avec les perfs brutes des stratégies 1 et 2.
Les événements dramatiques du début d'année, l'annonce surprise de la banque nationale suisse et des problèmes de discipline ont fait que je n'en ai malheureusement pas profité.
Mais l'important est de voir que les 2 stratégies sont profitables, voire très profitables dans des marchés à forte volatilité comme actuellement.

Stratégie 1 : croisement des MM20 et 100 en UT1h
Short 9960 (08/12 à 20h00) => 9674 (18/12 à 8h00) : +286 pts
Long 9674 (18/12 à 08h00) => 9901 (29/12 à 17h00) : +227 pts
Short 9901 (29/12 à 17h00) => 9655 (08/01 à 08h00) : +246 pts
Long 9655 (08/01 à 08h00) =>
Bilan des positions débouclées : +759 pts
PV latente (23/01 à 10h45) : +920 pts (!!)
Bilan cumulé stratégie 1 : +1070 pts

Stratégie 2 : excès RSI-Bollinger en UT 5mn
Short 9661 (15/12 à 10h25) => 9576 (15/12 à 16h15) : +85 pts
Short 9553 (16/12 à 17h50) => 9460 (16/12 à 21h50) : +93 pts
Short 9619 (17/12 à 20h20) => 9674 (18/12 à 08h00) : -55 pts
Long 9891 (19/12 à 08h15) => 9791 (19/12 à 11h45) : -100 pts
Long 9798 (19/12 à 12h00) => 9698 (19/12 à 15h35) : -100 pts
Long 9724 (19/12 à 15h50) => 9804 (19/12 à 21h05) : +80 pts
Long 9856 (22/12 à 15h55) => 9903 (22/12 à 22h05) : +47 pts
Long 9895 (23/12 à 08h35) => 9909 (24/12 à 14h20) : +14 pts
Long 9906 (24/12 à 19h05) => 9938 (26/12 à 16h10) : +32 pts
Long 9927 (29/12 à 08h25) => 9827 (29/12 à 10h25) : -100 pts
Long 9821 (29/12 à 10h35) => 9901 (29/12 à 17h00) : +80 pts
Short 9915 (29/12 à 17h55) => 9872 (30/12 à 08h40) : +43 pts
Short 9808 (31/12 à 08h30) => 9798 (31/12 à 11h00) : +10 pts
Short 9843 (02/01 à 09h15) => 9735 (02/01 à 10h15) : +108 pts
Short 9798 (02/01 à 15h55) => 9731 (05/01 à 08h10) : +67 pts
Short 9780 (05/01 à 09h50) => 9622 (05/01 à 15h05) : +158 pts
Short 9525 (06/01 à 13h00) => 9625 (06/01 à 16h40) : -100 pts
Short 9511 (07/01 à 08h25) => 9510 (07/01 à 17h20) : +1 pt
Long 9617 (08/01 à 10h45) => 9682 (08/01 à 12h55) : +65 pts
Long 9756 (09/01 à 16h10) => 9656 (09/01 à 17h00) : -100 pts
Long 9643 (09/01 à 17h35) => 9698 (09/01 à 21h20) : +55 pts
Long 9767 (12/01 à 14h10) => 9667 (12/01 à 15h50) : -100 pts
Long 9669 (12/01 à 16h10) => 9858 (13/01 à 11h00) : +189 pts
Long 9810 (13/01 à 20h20) => 9940 (14/01 à 11h05) : +130 pts
Long 9805 (14/01 à 14h50) => 9705 (15/01 à 10h50) : -100 pts
Long 9758 (15/01 à 11h10) => 9929 (15/01 à 13h35) : +171 pts
Long 10238 (19/01 à 08h15) => 10276 (19/01 à 15h20) : +38 pts
Long 10228 (19/01 à 17h25) => 10240 (19/01 à 21h15) : +12 pts
Long 10227 (20/01 à 15h55) => 10277 (20/01 à 20h55) : +50 pts
Long 10251 (21/01 à 08h55) => 10151 (21/01 à 15h15) : -100 pts
Long 10304 (21/01 à 09h00) => 10253 (22/01 à 14h55) : -51 pts
Bilan des positions débouclées : +622 pts
Bilan cumulé stratégie 2 : +1083 pts

SUPER ! Je parlais justement de ton journal de trading hier dans une autre file, sans me souvenir de ton pseudo : comme quoi meme avec des strategies banale que tout le monde connait, on peut etre profitable si on suit les statistiques, qu'on passe tout les trades (meme ceux qui sont pas sur) et qu'on voit le trade en negatif comme un outil qui fait partie integrante du travail et non pas comme une erreur du trader. La simplicité gagne.

Bonne chance pour la suite, en espérant autant de volatilité et de directionalité pour le bien de tes PV ! (essaye peut etre de fixer un nombre de trade negatif max d'affilé (10 ou 15 par exemple, ce qui n'arrivera pas d'ici demain) pour faire une pause car ca pourrait signifier un changement profond du marché et que tu pourrais y laisser beaucoup de tes PV en t'entetant)

Merci pour tes encouragements, Gobelet.
Malheureusement, comme je l'ai écrit, je n'ai pas profité des bonnes perfs de mes stratégies. Mais je sais qu'avec de la discipline, ça fonctionne...

J'ai retrouvé ton post : merite-justification-et-trading-automat ... ml#p193699 et je souscris assez à ce que tu écris. Je suis aussi convaincu qu'une stratégie simple, appliquée avec méthode et raison, avec un money management adapté peut largement permettre de vivre du trading. Et j'aime bien l'idée que la psychologie humaine a tendance à complexifier les choses pour justifier un revenu / mettre en valeur son activité professionnelle.

Jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à faire preuve de suffisamment de discipline. Et à chaque fois que je suis sorti des clous, le marché m'a puni.
Je sais donc maintenant sur quoi je dois travailler...

Je garde ton idée de réagir à une succession de trades perdants, pour envisager qu'un changement de nature des marchés rende mes stratégies perdantes.
Plutôt que d'étudier un nombre de pertes consécutives, je me poserai sérieusement la question si deux mois consécutifs sont globalement perdants sur une stratégie. Ce qui n'est pas encore arrivé jusqu'à présent.
Merci encore pour ton message.

De fait, il faut beaucoup de discipline pour suivre sa strategie au poil, prendre tous les signaux meme ceux qui nous paraissent pas bons, ne pas deplacer ses SL/TP , rentrer ni trop tot ni trop tard,... Au final il faut accepter que les trades negatifs arriveront de toute facon mais qu'ils sont normaux, qu'ils sont prévu dans les statistiques et qu'il ne faut surtout pas essayer d'y echapper, ils font partie entière de la stratégie !

Au final il faut accepter que les trades negatifs arriveront de toute facon mais qu'ils sont normaux, qu'ils sont prévu dans les statistiques et qu'il ne faut surtout pas essayer d'y echapper, ils font partie entière de la stratégie !

Le problème c'est quand on commence la méthode.
Alors ok il est normal qu'il y ait des séries négatives mais faut avouer que c'est quand même dur de commencer par une série négative et je ne sais pas pourquoi c'est souvent comme cela que ça se passe.
En fait je crois qu'on regarde la méthode gagner donc on laisse passer le train favorable et à force de gagner on se dit il faut que j'y aille et c'est juste au moment où la série négative arrive.
Conclusion: rentrer dans la méthode quand elle aligne une suite perdante, le meilleur ne peut que suivre

Conclusion: rentrer dans la méthode quand elle aligne une suite perdante, le meilleur ne peut que suivre

C'est pas bete, rentrer au plus mauvais moment pour la strategie. J'avais lu un truc sur ca, les probabilités en trading : "si ma strategie a 75% de reussite, combien de trades negatifs maximummum d'affilé je peux statistiquement enchainés, apres combien de trades positifs je coupe la strategie,...". que de la proba et des math, j'aurais du écouter plus souvent au lycée/collège/fac

Finalement appliquer la strategie sur differents produits non corrélés reste le mieux pour dilluer les grosses suites negatives et les gros drawdown. La semaine passée le DAX me fait 4 trades negatif de suite (8% K de drawdown tout de meme , mais la meme strategie sur mon EUR/CAD me faisait 15/15 trades positifs au meme moment, du coup rien senti ). Et cette semaine c'est le contraire , dax a 90% de reussite et eurcad a 55 seulement

Jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à faire preuve de suffisamment de discipline. Et à chaque fois que je suis sorti des clous, le marché m'a puni.
Je sais donc maintenant sur quoi je dois travailler...

Respect pour tout ce boulot et le partage.
Après environ 6 mois de travail sur les MM en long en large et en travers je me suis juré de plus jamais ré-étudier ça.

Déjà parce que les croisements de MM il faut tous les prendre et bien au début donc bonjour l'heure de certains (et les spreads).

Ensuite faut trader tous les jours (comme en paper...) et au croisement, en réel et bien parfois on a des surprises que l'on ne voit pas en paper.

Enfin parce qu'il faut accepter de clôturer quand ça se recroise sinon ça fausse tous les résultats en paper.

Et pour finir en beauté parce que 3 semaines de calme plat et des croisements qui font toucher les stops j'ai pas supporté (certains mois ont une volatilité horriblement molle).

Peut-être que ça marche sur le moyen/long terme (le Graal) mais ce n'est pas pour moi de rester avec 500 points en positif sans clôturer la position, en paper je peux mais en réel c'est rigoureusement impossible. Ou alors il faut que j'ai engrangé 2.000 points dès le début puis que je n'ai plus qu'à surveiller les pertes...
Le problème comme l'a très bien dit sobear c'est qu'en général quand tu bascule en réel comme par hasard ça commence par des pertes... :musique:

Je te souhaite très sincèrement de ne pas arriver à la même conclusion que moi et que tout roule

Bons trades.

Je te souhaite très sincèrement de ne pas arriver à la même conclusion que moi et que tout roule :

Et bien moi j'arrive à la même conclusion que toi pour avoir eu les mêmes déboires.
J'avais déjà prévenu Moustique mais il poursuit son chemin pas trop mal finalement. N'empèche que je reviendrais pas en arrière et les croisement de MM ce n'est plus mon truc.

- Gobelet, sobear, LEROGER : merci pour vos retours.
Je vais essayer de répondre à un certain nombre de points que vous soulevez.

Il est certes difficile pour notre psychologie de démarrer une stratégie par une série de pertes. J'ai eu la chance que cela ne m'arrive pas.
Mais lorsque les backtests sont bons, il faut surtout faire preuve de patience et attendre que les trades gagnants arrivent. Sur 12 mois, la stratégie a eu, de mémoire, 54% de trades gagnants, avec une perte maximummale de 180 points. Avec un MM adapté, il n'y a pas de raison de renoncer, même avec plusieurs pertes consécutives, comme ça s'est passé en début d'année 2014.
Attendre plusieurs pertes consécutives pour entrer en position ne semble pas une bonne idée au matheux que je suis : chaque trade étant independant, ce n'est pas parce que j'ai eu 4 pertes consécutives que ma chance d'avoir un gain est plus élevée. C'est même probablement l'inverse, une succession de trades perdants pouvant être le signe d'un changement de fond du marché, qui rendrait la stratégie perdante.
La clé est de garder confiance en sa stratégie et l'appliquer rigoureusement. C'est un peu ce que vous dites tous les trois.

- LEROGER : si tu voulais partager la stratégie que tu avais engagée et les raisons qui t'ont poussé à y renoncer, cela m'intéresserait beaucoup.
Je suis encore une fois d'accord sur la nécessité de prendre tous les signaux, même ceux qui nous paraissent a priori non pertinents. Tu parles de la difficulté à le faire à certaines heures, la nuit par exemple. C'est pour cela que j'ai prévu une prise de position à 8h lorsque le croisement des MM se fait pendant la nuit. Sur ce que j'ai remarqué, ce délai n'affecte pas la performançe.
Je partage aussi la difficulté à laisser courir une position en gain de 500 points et voir le gain diminuer petit à petit. Mais je ne m'interdis pas de couper une position en gain avant le croisement des MM, si je perçois un retournement. Quitte à reprendre ma position quelques dizaines de points plus loin si le mouvement reprend. C'est en quelque sorte de la gestion dynamique.
Le dernier point que tu abordes concerne les périodes de faible volatilité et la difficulté de prendre peu de trades ou de voir ses stops touchés (pas de stop pour ma part, la clôture des positions se faisant au croisement des MM). J'en suis bien conscient et c'est pour cela que j'ai mis en plaçe la stratégie n°2, qui me permet de gérer mon impatience et, habituellement, génère des gains lorsque la stratégie 1 est perdante.
Merci encore pour les échanges.

Sur 12 mois, la stratégie a eu, de mémoire, 54% de trades gagnants

En scalping, débutant de 8 mois je suis à 77% de taux de trades gagnants... J'ai des choses à améliorer mais je suis plus proche du but en scalping que je ne l'étais avec quelconque autre technique.

54% de trades gagnants en devant être quasi 24/24 attentif au croisement des MM c'est juste impensable pour moi. Ce n'est même pas une question de % de trades gagnants.

J'attire ton attention sur mon expérience non pas pour te dissuader mais pour t'inciter à rechercher et trouver les pièges de la stratégie swing avec croisement des MM.

De toutes les manières c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Il faudra tester ta stratégie en compte démo et si ça marche et bien tant mieux

54% de trades gagnants en devant être quasi 24/24 attentif au croisement des MM c'est juste impensable pour moi.

54% parait peu, mais ce genre de strategie subit des pertes de 20-80 points pour des gains de 200-800 points. Donc 54% crois moi c'est meme assez bon !

Et pas besoin de rester derriere l'ordinateur, il me semble qu'il y a de bons systemes d'alerte ou meme des robots qui entrent en positions et qui te laisse apres gerer toi meme ton trade

- LEROGER : si tu voulais partager la stratégie que tu avais engagée et les raisons qui t'ont poussé à y renoncer, cela m'intéresserait beaucoup.

Et bien j'ai étudié comme toi le croisement des MM, dès que j'aurai un peu de temps je mettrais à jour mon journal de trading avec ce qui n'a PAS marché dans mon parcours d'autoformation au trading. Pour le moment j'ai pas la dispo.

Tu comprends que je me focalise intensément sur ce qui marche un peu mieux, c'est humain

J'ai perdu des centaines d'heures...

J'étais et je suis toujours un acharné du travail mais désormais je le fais avec une stratégie qui me réussit clairement mieux, je vais avoir du mal à ré-écrire tout ce qui m'a fait perdre du temps

En gros tu as étudié (comme moi auparavant) les croisements sur des UT grandes, en heures, en jours ou semaines et tu t'es dit tiens là j'étais sûr de prendre 500 points en un mois etc...
Tu n'as pas vu les problèmes parce que c'est une étude à postériori sur des cours connus. Le drame du papertrading.

Pour visualiser beaucoup des problèmes des croisements de MM j'ai une suggestion à te faire, tu te mets en unité de temps de 5 minutes ou 1 minute et tu testes avec un compte démo. J'ai trouvé ça plutôt représentatif.

Tu vas t'apercevoir que d'abord tu as des faux signaux en grande quantité, le cours approche le croisement, l'entame et puis finalement il ne croise pas !!!
Donc tu décideras bien vite d'attendre un vrai croisement franc pour éviter que tes trades soient sûrs d'être gagnants mais ça diminue la rentabilité trouvée avec le papertrading.
Idem pour la sortie, tu t'apercevras que les rebonds sur MM en direct peuvent t'inciter à fermer les trades.
Or en paper ça ne se voit pas...
Tu couperais 100 points plus loin (ce qui équilibre les pertes). En réel tu couperais à 50 points. Le résultat final de ces petits phénomènes mis bout à bout rend vraiment hypothétique la rentabilité de ce type de stratégie.

Mais encore une fois c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Continue à bosser, si ça se trouve c'est moi qui était mauvais tout simplement.

Contrairement à mes débuts tu sais au moins qu'avant de passer en réel tu dois avoir validé en compte démo que ça marche. Parce que tu as été prévenu que peut-être il y a un loup.
Ca t'éviteras des pertes.

Moi mes pertes en réel on été couvertes par des trades sur actions dans un marché haussier. J'ai perdu en gros 500E en testant ces stratégies de MM et les actions ont rapporté autant. Total je suis sorti flat. Je l'ai échappé belle.

Depuis IG fait les comptes démo illimités, pas de raison de perdre ce que j'ai perdu à l'époque, teste en démo c'est un conseil

Bon courage et je te souhaite encore une fois de réussir.