Journal de trading d'Adamal7

Bonjour à tous,

Suite à ma présentation, j'ouvre ce journal de trading afin de pouvoir exposer ma technique de trading et avoir un cadre de suivi rigoureux dans ma pratique de celle-ci afin de m'analyser et pouvoir m'améliorer.
Mon problème pour n'avoir pas réussi à percer dans le trading, je pense c'est que depuis plusieurs années je n'ai pas su me tenir à une stratégie. Je vois que j'arrive à être patient et respecter les règles, mais je remets en cause le plan dès que ça ne va globalement plus. Ce journal doit donc m'aider à me poser, en exposant mes résultats et me forcer à m'analyser pour pouvoir progresser.
Je posterai un compte rendu qualitatif de chaque session de trading ici, avec mes impressions sur la séance de trading et les points positifs et à travailler de chaque session.

Ce premier post va être assez long, je souhaite poser les choses de manière claire.

1. Marchés travaillés : DAX, S&P500 et RUSSELL 2000. via cfd à risque limité
--> RUSSELL2000: je sais c'est volatile, plus que le DAX.
Je souhaite aborder le DAx, ca rmême si je traderai le soir le plus souvent, certains jours je disposerai du temps nécessaire pour pouvoir travailler la journée.

2. Horaires de travail : principalement après 18H jusque 22h, parfois la journée.

3. Type de trading : ah, c'est dur à epxliquer.
Pour moi, c'est du scalping. Pour Benoist, ça sera pas du scalping. Je m'explique :
Ce ne sera pas du scalping au point près, je n'hésiterai pas à laisse porter la position même 15 minutes s'il le faut (car ça veut dire que je serai en gains).
Cependant, le but n'est pas de maximummiser le temps d'exposition ou de travailler la tendance.
Je ne pense pas que ce soit du day trading non plus, hors de question de rester plusieurs heures en position.
Appelez cela comme vous voulez, scalpday ou intrascalp etc.

4. Théorie sous-jacente :
Mon objectif est de scalper les phases d'accélération du momentum du marché. Ces moments où le marché accélère dans un sens rapidement. Le marché ne va pas d'un point A à un point B en ligne droite, mais subit des corrections puis des impulsions. Je veux donc rentrer lors de la phase d'impulsion du marché, et l'esprit du scalping provient de la manière dont la sortie sera effectuée : dès que l'accélération ralentie, je sors. Si je prends 2 points je prends que 2 points, s'il faut prendre 10 points, je prends 10 points; idem pour la perte. Mais, je me laisse porter par la vague, toujours prêt à sortir dès que le marché m'indique qu'il ralentit.

5. Analyse technique :
Maintenant que je sais quoi rechercher, je dois trouver comment le voir. C'est là qu'intervient l'utilisation de l'analyse technique.
Je crois que les indicateurs fonctionnent, c'est donc pour ça que je vais utiliser quelques indicateurs basiques qui m'indiqueront le timing d'entrée en position, et de sortie. Rien de très compliqué intellectuellement, K.I.S.S.

- Evaluation de la tendance : EMA200, position du prix par rapport à la moyenne.
De cette analyse, j'en déduis un biais acheteur ou vendeur uniquement.

-Entrée en position : un RSI tout bête, qui montre l'information dont j'ai besoin (la dynamique du marché); je n'utilise pas du tout les zones de surachat/survente ni le marqueur du niveau 50. C'est l'évolution du RSI qui m'importe, car il démontre l'évolution de la puissance du mouvement en cours.
Couplé à une moyenne mobile appliquée au RSI : qui agira comme un filtre de prise de position. Lorsque le RSI casse sa moyenne mobile, cela démontre une accélération dans le momentum en cours. La puissance du mouvement à l'instant T surpasse la puissance moyenne passée, donc le marché accélère. (parfait, exactement ce que je veux).

Le signal d'entrée est donc un croisement RSI-MA(RSI), rien de complexe.

L'avantage, c'est que c'est simple, réactif et permet d'avoir de nombreuses opportunités toute la journée (donc pas besoin de se diversifier sur 50 instruments différents). En plus, il y a une logique que je comprends derrière l'utilisation de ces indicateurs.

6. Gestion de la position :

- Sortie de la position : je place un stop-loss par défaut à 10 points, mais je ne laisserai pas le marché glisser jusque ce niveau. Ca ferait trop pour des gains moyens de quelques points. C'est un stop de sécurité au début de la position.

-> stop-loss fixe : je rabats le stop-loss sous le dernier plus bas/haut précédant l'entrée, avec la fonction de chart trading.
->stop-loss dynamique : si le marché me renvoie un signal que son accélération s'essouffle après mon entrée en position, même en perte (croisement inverse) je sors. Quitte à re-rentrer juste après. Ce sera une sortie faite si le SL fixe n'a pas été touché, le but est de ne pas laisser la perte couler alors que j'ai une indication qu'il vaut mieux sortir. J'essaye d'économiser dans la perte afin de maximummiser une partie de l'équation du programmation neuro-linguistique.

-> Take profit : ici aussi, sur une indication du marché que le momentum s'essouffle (croisement inverse). Je laisse porter la position tant que je n'ai pas d'indication que la force est finie. L'objectif, c'est de laisser courir les gains pour les optimiser.

7. Taille de position :
Le stop-loss par défaut (10 points) représente 2% du capital en début de journée.
Encore une fois, je ne laisserai pas le marché courir jusqu'à ce stop-loss de 10 points, mais cela fournie une base pour calculer le montant engagé par trade.
Au début, quand je passerai en réel, je partirai sur une taille de position bien inférieure afin d'adoucir le passage de la démo au réel.

J'ai vu sur des vidéos de boites de formation au scalping sur carnet d'ordres en france que la taille de position est doublée par période de 15 jours profitable. Cela me semble être du suicide, mais dites-moi si vous pensez le contraire.

8. Gestion du risque :
Là, très honnêtement je pêche un peu. Peut être le manque d'expérience surement.

Je pars sur un objectif d'une perte maximummale quotidienne de 25 points (pour me laisser un peu de marge). Arrêt définitif de toute opération à ce montant.
Je n'hésiterai pas à changer ces éléments en fonction de la pratique, cela ne sert qu'à me fixer un cadre pour le début de mon apprentissage.

Une fois que j'aurai assez d'opérations pour savoir les statistiques relatives à mon trading et à ma stratégie, je pourrai envisager de changer les paramètres de sizing et daily stop-loss. Pour l'instant, je n'ai pas assez de données.

9. Autres éléments :
Graphique utilisé en unité de temps 1 minute.


Conclusion :
Merci aux courageux s'ils ont lu jusqu'ici, ce post Futures très long; j'espère que les autres seront plus courts.

Je pense que cette méthode me convient, je l'ai mise en place moi-même et je comprends ses tenants et aboutissants. D'après un premier backtest visuel sur quelques jours de cotation, cela se tient.
Evidemment, tout ceci est joli, cohérent et gagnant sur le papier. Maintenant, il me faut travailler pour pouvoir vérifier si la stratégie fonctionne en mettant les mains dans le charbon. Je suis prêt à faire des changements quand ceux-ci seront nécessaire afin de pouvoir mieux coller à la réalité du marché.

Il me reste des zones d'indécision momentanée, comme la taille de position ou la perte maximummale autorisée par jour. J'attends d'avoir plus de données chiffrées pour pouvoir calibrer tout ça.
L'autre élément, aussi, sur lequel j'hésite c'est les conditions de marché optimale. D'après mes essais visuels, elle marche aussi bien dans des marchés en tendance qu'en range. J'attends aussi d'avoir plus d'expérience pour voir si je gagnerai plus d'argent dans un marché en range ou en tendance afin de ne trader que dans cet environnement.

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Hors trading:
Tout ceci est assez simple, j'ai voulu faire quelque chose de logique et épuré (scalping oblige).
La semaine, je tâcherai de faire un compte rendu qualitatif (psychologie et auto-analyse de ce que j'ai bien fait/mal fait et ce que je veux travailler la prochaine fois). Ceci ne prendra pas cinquante ligne, je serai concis et simple. SImplicity is the key, baby.
Et le weekend, je ferai une revue des trades passés depuis le graphique pour voir les configurations gagnantes et perdantes (pour les rapprocher de leurs conditions de marché) ainsi qu'un point statistique.

Merci encore de m'avoir lu jusqu'ici.
Amicalement votre,
Alexandre.

Et bien Alex!
Tout est expliqué dans le détail. J'ai tout lu, mais comme je ne trade pas, je ne peux faire aucun commentaire, à part te dire que ça fait vraiment du bien de voir qu'on peut être jeune et ne pas pour autant se lancer tête baissée en se voyant déjà vivre de son trading en quelques mois.
Tu réfléchis et le seul fait d'avoir ouvert aussi vite ton journal de trading prouve bien que tu as l'intention d'y arriver.
Je ne manquerai pas de lire ton journal.

Spoiler:

Et bravo également pour ton orthographe et ta façon d'écrire qui me réjouissent en tant qu'ancienne enseignante.

Salut Amarantine,

Merci pour tes mots gentils, c'est très appréciable.

J'ai effectivement l'envie d'y arriver, et bien évidemment l'envie de vivre du trading sera le guide du voyage, la destination finale du périple (l'envie qui guide l'explorateur tout au long de son chemin).

Mais, avant cela, il faut être conscient du chemin à parcourir. Le premier pas, c'est de mettre la machine en route (stratégie+psycho du trader), la deuxième phase sera de se constituer un capital de trading conséquent.

Mais, toute pyramide a démarrée par la pose d'une pierre : patience, méthode, persévérance

Au plaisir d'échanger avec toi, sur tout sujet même au delà du trading.
Alexandre.

Re-coucou ,

Vous êtes donc bien courageuses avec Amarantine un dimanche! Content de voir ça, c'est super sympa de votre part je vous en remercie.

Alors, concernant ta question : oui, ma plateforme me permet d'utiliser un indicateur calculé sur un autre. Donc pas de soucis pour appliquer une MA sur le RSI.

Je trade avec cTrader pour le forex ce sont pour moi les meilleurs. Pour les indices, sur le SP500 et RUSSELL le spread est de 0.5 donc c'est super en scalping). Je ne supporte pas du tout MT4 pour scalper c'est impossible je trouve de plus, il y a beaucoup plus de fonctionnalités (Carnet, indications sur l'instrument, statistiques de trading...) accessibles rapidement et nativement avec cTrader qu'avec MT4. Le seul bémol, c'est qu'il y a beaucoup moins d'indicateurs personnalisés ou de robot en circulation sur le net, mais qu'importe il n'y en a pas forcément besoin pour le trading les classiques doivent fonctionner à mon avis
Je sais aussi que FXPRO font cette plateforme, mais je n'ose pas trop aller avec eux, trop chypriote à mon goût.
edit: je viens de voir que le forum a automatiquement supprimé le nom du broker que j'ai cité pour la raison qu'il est de Chypre (ça confirme bien mes pensées )

Par contre, j'ai essayé de me façonner la stratégie de trading sur le site internet de tradingview, qui permet d'appliquer une moyenne mobile au RSI.

J'allais te souhaiter une bonne soirée, mais vu l'heure permets-moi de te souhaiter plutôt un bon apéro en cette fin de weekend Demain session de trading de 10h à 12h sur le DAX c'est partit

Note 1: Ne pas appliquer la méthode lorsque le cours est en range sur l'EMA200. Attendre sa cassure.
Note 2 : Attention à ne pas appuyer trop vite.

Ca sera court pour aujourd'hui :

- Contexte/Ressenti du marché : pas de news aujourd'hui, volatilité plate, rien à faire. range aussi plat que la baguette d'Harry Potter. Les marchés n'étaient pas du tout nerveux pour un sou, on a rangé toute la journée entre le point pivot et celui du dessus ou dessous sans venir rechercher les niveaux (ou presque).

-Ce que j'ai bien fait : J'ai été patient 4 trades sur la journée, je n'ai pas pris de trades d'impulsion.J'ai bien coupé les pertes quand il fallait.

-Ce que j'ai mal fait : un ordre passé par erreur, sur un coup de doigt trop précipité.

-A travailler : faire attention à mes gestes, ne pas avoir le syndrome du fat finger.

Conclusion :
Un peu déçu, pas beaucoup d'activité j'ai passé 4 trades pour ma première journée d'entrainement. On remettra donc ça une prochaine fois...

Bon, aujourd’hui un scalp positif de passé

( je n'arrive pas à rééditer le post précédent, celui-ci est donc sa continuité)

Aujourd'hui, les marchés étaient plus agités sur les indices, mitigés sur les pétroles

J'ai passé 2 opérations sur les pétroles, l'un sur le Brent l'autre sur le WTI. Les 2 opérations ont été gagnantes. Je suis content.

Même si ça a rangé pas mal de temps et que les bougies sont super lentes/molles, même en ticks.

-Niveau technique :
J'ai basculé du 1min au 34tick, premier scalp réussi sur le Brent. Trouvant que ça restait trop lent à mon goût j'ai basculé sur un graphique en 21ticks et là c'est pas plus rapide en terme de vitesse des transactions, mais les indicateurs sont plus réactifs : je suis content.

Aussi, j'ai raccourci l'EMA pour avoir la tendance (200->90) pour avoir la seule heure et demie précédente de cotation sur la tendance. Je la trouve cependant plus anecdotique, les signaux et les PP (s'il y en a) priment sur la position du prix face à la moyenne mobile. Et ce, considérant que je scalpe sur un TP auto de 2 automatiquement.

Note importante : la présence d'un support/résistance (pivot) augmente la probabilité de réussite du signal.

- Niveau psychologique :
L'attente est longue, mais elle en vaut la peine car en suivant les règles je vois que mes opérations ont réussies. (le peu que j'ai tradé). Je suis conforté dans ma technique, je pense que l'assurance arrivera avec l'expérience. Surtout, il me manque la confiance dans moi-même. Je sens que je doute de l'issue du trade, même en ayant respecté mon timing et je sens que ça me pousse vers la clôture de l'opération assez rapidement. Peut-être qu'avec l'expérience et le nombre de scalps ça passera.

Conclusion :
A continuer Je respecte bien ma technique, j'ai la patience d'attendre même si ça m'ennuie (but it's the job), et j'ai hâte que le trade soit clôturé et aurait tendance à le clôturer trop tôt.
J'en retiens donc que l'exposition au marché représente une source d’incertitude pour moi, et que je n'y suis pas habitué et que cela me met mal à l'aise. Je pense que ça passera avec le temps.

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Hors trading: ce sont mes derniers jours de vacances, et comme tout est relativement mou, je préfère couper un peu et me focaliser sur ma famille, mon chien et ma p'tite amie. Donc, je ne traderai pas cette fin de semaine, et sporadiquement la semaine prochaine. Je reviens à fond vers le 10/09. En attendant, je vais bien synthétiser ce que je viens de faire ces deux jours. Cela décalera mon entrée réelle prévue, mais tant pis le trading ne l'emportera pas sur ma vie personnelle même si je sens que j'adore ça.
Je viendrai quand même voir de temps en temps ce que vous dites, je me sens bien parmi vous

A bon entendeur,
Alexandre.

Tu as certaines belles qualités. Bravo.

L'important est que tu gardes bien le contrôle des choses tu as raison tu ne te trompes pas de priorité. Félicitations.
En si peu de temps ici, tu dégages déjà du sérieux et de l'objectivité.
C'est respectable

Ta présentation est très intéressante Adama

Comme tu dis, Benoist ne serait pas d'accord, mais moi aussi j'appellerais ça du scalp.

Pour l'aspect psychologique, tu as déjà du le lire, mais c'est la partie la plus difficile à maîtriser. On a tous le sentiment de ne pas se perfectionner assez vite sur le sujet, c'est un peu "deux pas en avant, un pas en arrière" en permanence. Si tu as de mauvaises journées, en termes de performance ou même juste en termes de compréhension du marché, c'est normal cela fait partie du jeu. Cela prendra le temps qu'il faudra, il suffit de persévérer (je dis ça pour nous tous).

Bon courage à toi

merci pour ton journal de grande qualité

Merci les amis, vous me faites plaisir C'est moi qui vous remercie pour votre franche camaraderie.

Re-bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien

Ici, ayant bien profité de la fin de mes vacances, je reviens donc dès demain soir plus déterminé que jamais à trader sur les marchés.

J'ai beaucoup pensé à ma façon de trader, et je suis arrivé à la conclusion aujourd'hui de continuer sur ma lancée en scalpant les pétroles avec un TP et SL fixes de respectivement 2 et 5.

Pourquoi ? Cela avait bien fonctionné sur deux jours, je poursuis donc sur cette voie. Je vais essayer de rester sur cette approche toute la semaine, afin de pouvoir tirer un premier bilan plus consistant.
Le weekend prochain, je ferai un premier suivi statistique afin de déterminer ou non la pertinence de ma technique de scalping.

Chaque jour, suivi psychologique et technique pour mettre en évidence les points à travailler. Comme précédemment, en fait.

Puis, en fin de semaine prochaine je me donnerai une semaine de plus si tout se passe bien pour me conforter dans mon scalping, avant d'envisager l'ouverture d'un compte en argent réel. J'estime que 2 semaines seront un bon entrainement, et qu'il faut bien passer en réel. Bien entendu, avec un petit compte que je suis prêt à perdre et une taille de position assez faible pour adoucir le passage en réel.

Or, si tout ne passe pas comme prévu :
Je ferai le point sur ce qui va/ne va pas, et travaillerai une semaine de plus pour fixer mes problèmes. Et encore une fois, je me donnerai une semaine de plus en simulation pour être conforté. Crescendo yolo. Je ne passerai pas en réel tant que je ne me sens pas à l'aise en démo.

Ce soir, je vais re-préparer mes graphiques pour être prêt à appuyer sur la gâchette demain et relire à la fois mon plan de trading et les posts sur mon journal de trading afin de me remettre dans le bain.

Heureux d'être à nouveau sur le forum parmi vous, je vous souhaite une bonne fin de weekend et à demain
Alexandre.

Bonsoir à tous,

Aujourd'hui ça va être très court, j'ai repris l'université ce matin et n'ai pu trader à cause de problèmes d'ordres personnels notamment qui m'ont amené de la fatigue.
Je n'ai pu être sur l'ordi avant la fermeture des pétroles, mais on retente demain sur un bon pied sans forcer et en prenant du plaisir à appliquer rigoureusement le plan de trading

Cordialement,
Alexandre.

Bonsoir à vous,

Je ne sais pas si je suis dedans ou non, j'ai eu une mauvaise exécution qui a décalé mon cours d'entrée en position malgré qu'un signal ait été gagnant sur le brent. Mon stop-loss a été touché et j'ai perdu les gains précédents + légère perte.

- Contexte : les marchés sont peu nerveux, malgré cela le Brent a plus bougé que le wti. J'ai eu plusieurs opportunités.

- Point technique : j'ai bien appliqué la méthode, les signaux ont été pris comme il le faut. Malheureusement, un décalage d'exécution m'a fait entré 3pips au dessus. Je ne saurai dire s'il vient d'un bug de ma plateforme, de ma connexion ou de moi même. La Bougie où j'ai fait l'entrée a ouvert 3 pips en dessous de mon prix d'entrée alors que je suis censé être entré sur une clôture de Bougie. J'ai vraisemblablement été trop vite, mais je ne saurai m'expliquer ceci. Je reste un peu dans le flou, pensant que je suis à l'origine de l'erreur le plus probable quand même.

- Niveau psychologique : un peu déçu tout de même d'avoir perdu ce que j'avais gagné, mais cela ne m'affecte pas dans la mesure où j'ai appliqué le plan.

Je me lance une réflexion, celle de savoir si je continue sur un TP et SL fixes. Le TP de 2 m'est OK, mais n'ayant pas le feeling pour savoir quand stopper un trade perdant je suis plus ou moins condamné à devoir raison la grande majorité du temps et je viens de m'apercevoir qu'il y a un spread de 3 sur les pétroles avec mon broker. Ma bêtise c'est d'avoir confondu une décimale.

Ce soir sera réflexif

Bien à vous,
Alexandre.

De retour après un (trop) long moment d'absence. J'ai fini mon Master 2 et suis en stage de fin d'études donc j'ai du temps le soir et plus rien à réviser.
J'ai préféré laisser le trading de côté pour bien finaliser mes études, malheureusement pas vraiment d'expérience accumulée depuis quelques mois de ce fait mais mon diplôme de finance a été la priorité et validé mention bien.

Place au trading pour occuper ma vie maintenant

Je compte reprendre le scalping en ut M1 toujours avec mon rsi 2 périodes borné 80/20 qui marchait bien, et me concentrer sur le nasdaq entre 19h30 et 21h30 après mon stage.
Couplé à un graphique en M5 avec une moyenne mobile simple à 20 périodes pour filtrer la tendance et avoir un biais d'opération.

Taille de position 1€/tranche de 1,000€ de capital.

Je me souviens devoir travailler sur mon exécution des ordres afin de ne pas attendre que le SL soit tapé.

Un stop-loss auto sera fixé à 5points. Je n'attendrai pas qu'il soit tapé avant de sortir d'un scalp perdant.
Tjrs agir en fonction de ce que me dit l'indicateur.

La problématique que je me pose sérieusement est de savoir si oui ou non j'attends que chaque Bougie de 1 minute clôture avant de décider la gestion adéquate d'un trade.

Je me suis fait deux fichiers, un Excel qui calculera mes stats de trading en fonction du résultat de mes opérations que j'entrerai manuellement, et un pdf schématique des différents points à aborder pour revoir ma session de trading et l'évaluer.
C'est avec grand plaisir que je vous partagerai ces éléments en rentrant ce soir.

'' L'homme reçoit des autres d'autant plus qu'il ne leur donne''.

Content d'être de nouveau parmi vous les amis.

Cordialement,
Alexandre.