Y a t il espoir avec le trading automatique?

Bonjour, le trading automatique évite la pression psychologique, le seul inconvénient c'est de parvenir a faire un robot qui stoppe sa stratégie ou modifie sa stratégie, il est même possible de prendre en compte la modification du spread(je parle du Forex), et éviter de trader quand celui ci augmente, mais quelqu'un a t il un témoignage sur le trading automatique qui soit positif ?

Mon témoignage ne va pas t'aider car: j'ai essayé mais j'ai échoué , il vaut mieux maitriser soi - même son trading plutôt que de compter sur un robot. Et c'est aussi plus gratifiant de gagner par soi-même.

Merci pour ta réponse, je suis bien d'accord qu'une seule stratégie programmée va échouée a long terme, on va avoir des résultats au mieux en dent de scie, d'ou l'idée au moment propice de la stopper.

xxxx, ton exemple est presque un contre exemple : après une belle perf, il est presque revenu au niveau de départ ! 5% de perf en 5 ans, c'est moins qu'un livret A après impôt...

Bonjour,

J'ai construit de multiples robots, de multiples backtests, des petits gains seulement et sur du court terme.
Après une grosse remise en question, nouveau robot avec un ingrédient supplémentaire qui fait toute la différence.
Positif en demo.
Bientôt le passage en réel, à voir sur le long terme.

J'ai le même sentiment, même avec un robot il faudra continuer à étudier, s'adapter, chercher..

Bonjour, même avec un robot il faudra continuer à étudier, s'adapter, chercher..

Simple bon sens. La bourse évolue de manière importante tous les 6 mois. C'est 5 dernières années j'ai totalement changé ma manière de trader plusieurs fois pour suivre les évolutions.

Idem pour le trading auto. C'est croire au Père Noel que de penser que trouver un code qui marche pourrait durer bien longtemps sans l'adapter. La pierre philosophale n'existe pas. Mon robot en réel a fait +30% en six mois. Maintenant il ne rapporte plus rien depuis 2 mois. Si je le laisse tourner il retombera à zéro si je ne l'adapte pas

Bref trading auto ou discrétionnaire c'est du boulot en permanence

Je dirais que c'est comme tout, il y a les charlots qui sans connaissances sérieuses débarquent avec un robot bancale, sur un sous-jacent difficile, sur une plateforme merdique et crois pouvoir gagner des millions avec un capital de départ de 1000€. Et ensuite il y a ceux qui font l'effort, un robot bien ficelé, sur un sous jacent facile (option ?), sur une plateforme sérieuse (bon ide et bon courtier). L'évolution n'es pas un problème (apprentissage par renforcement, algorithme évolutionniste etc...). Certaine stratégie automatisé et bien documenté semble bien porté leur fruit (pair trading, toute l famille du hft etc...), je suis sûr qu'il y a aussi des stratégies non dévoilé. Et il y a de la place pour l'imagination.

En effet, il y a de l'espoir, mais c'est en effet beaucoup de travail, par exemple la question se pose de moins en moins pour les voitures, et on parle de vies en jeu et non d'argent

[youtube]https://youtu.be/JufGd3M7p9g[/youtube]

je suis sûr qu'il y a aussi des stratégies non dévoilé.

Le prof d'histoire parle : C est ce que l'on a dit pendant 3000 ans pour la transformation du plomb en or mot pour mot

Autre chiffre : crise de 2007 et 2011 la moitié des hedges funds ont fait faillite en 6 mois. Cela pousse à la modestie

Tout les hedge funds n'utilisent pas le trading automatisé , loin de là. Certains comme CFM capital, renaissance technologie avec le médallion funds l'utilise et semble durée dans le temps. Et que dire de la performance des particuliers sur la période ?
Pour l'or en plomb, c'est tout sauf un argument, rien que pour des brevets industriels il y a de plus en plus de secrets. Il y a déjà eu des procès pour des employés volant des codes sources a leur banque. Si c'était public il n'y aurait pas eu de soucis. Après je comprend les septiques, je pense que l'analyse technique est une supercherie, donc je peut me mettre à votre place.

journal-de-teg54-t1246.html

Le probleme c est que quelqu un qui a un syteme qui marche il a rien a raconter .... si il n a rien a vendre .

Peut être que l'on oubli que certaines choses marchent:
-Le pair trading sur faible échelle de temps impossible à faire pour un humain (trouver une paire, calculer la co-intégration, calculer le signal, passé 2 ordres parfaitement simultanés et servis à l'entrée et à la sortie ) est bien documenté, performant, certaine sources en accès libre.
-Mean reverting (en hft) documenté, rentable humainement impossible, on trouve de nombreuses études en langue us aussi.
-Tous les arbitrages de volatilité sur options à cour terme, les arbitrage entre place etc... sont déjà automatisé depuis longtemps, et documentés.
Si on sort du cour terme, un investisseur de long terme peut avoir une stratégie parfaitement rentable et automatisé, si on utilise des stratégies systématique comme le ncav, f-score de piotrosky (toute méthode de scoring en fait) etc... on utilise souvent des stock screener pour les trouver , donc il ne reste que le money managemetn/passage d'ordre etc... à faire. Donc en fait largement automatisable (pas de salaire de trader à payer , donc vrais intérêt économique) avec succès derrière. Des stratégies type ETF momentum aussi.

Donc ça marche, après peut être que la bêtise est de le faire sur des sous-jacent de diantre (Forex) , avec des plateformes cheaters (meta trader) et des stratégies bancales déjà en manuel.

F-score:
source oldschoolvalue http://www.oldschoolvalue.com/stock-screener/piotroski-best-score-stock-screen.php
association américaine des investisseurs individuels http://www.aaii.com/stock-screens
Après j'ai cité cette stratégie au hasard, mais que se soit claire, pratiquement toutes les stratégies de scoring ou basé sur l'analyse financières sont automatisables.

Pour le Forex et mt4 on est bien d'accord

Si je devais résumé ma pensé sur le sujet:
Il ne faut pas:
-Acheter un robot de trading en vente sur internet ,pourquoi vendre si cela rapporte ? en plus il s'agit souvent de robot trouvable gratuitement sur le net US
-Faire un robot dans le but de reproduire une stratégie qui ne marche déjà pas en manuel.
-Utilisé un sous-jacent imprévisible ou très complexe(Forex)
-Utilisé un levier trop élevé (au dessus de 2.5 il faut se poser des questions)
-Espérer gagner 2000€ par mois en ayant 1000€ de capital
-Utilisé une plateforme peu fiable ou facilement manipulable par un broker (meta trader par exemple)
-Se fier a des backtests qui n'on pas été fait selon les règles de l'art (un échantillon de développement et ensuite on valide sur un de généralisation avant de passer en test réel)
-Créer un robot sur un marché que l'on ne maîtrise pas ou ne comprend pas (fixing, carnet d'ordre, expiration, pricing, etc...)
-Codé un robot sans avoir anticiper l'improbable (coupure de ligne, courant, plantage, etc...)
-Utilisé les codes sources d'une personnes sans les avoirs compris.
-S'obstiner à faire quelque chose qui ne marche pas (beaucoup font souvent la même chose en espérant des résultats différents)
-Etc... (je compléterais si d'autres choses me reviennent)

J'ai pas de bon conseil, dans un "métier" créatif il ne faut pas se fixer de limite et éviter de se faire influencer.

Tu as oublié une chose, toujours se positionner dans le sens du pendule

A mon sens le seul intérêt du trading auto est de te décharger de trades ou d'analyse que tu n'aurais pas le temps de faire. Di tu n'es pas bon en discrétionnaire tu ne seras pas bon en auto car cela voudrait dire que tu ne maitrise pas les bases du trading.

Avant de courir faut apprendre à marcher

Suite de la réflexion :
Qu'est-ce que le trading auto ?
Par exemple la L3, de mon point de vue c'est du trading auto (enfin semi-auto pour les puristes) :
Elle me calcul automatiquement le sizing de mon exposition et fractionne immédiatement si il y a besoin quand je rentre sur le marché.
En un clique elle met le SLà0 ou le TPà0 sur TOUTes mes lignes ouverts ou le SL au pru pour une pyramide.

A faire à la main ça me prendrait une plombe ... là c'est "Un clique".

A force de vouloir une machine qui te fais gagner du argent toute seule vous en oubliez l'essentiel : Regardez ce qui est autour de vous et ce dont vous avez besoin d'optimiser.

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Suffit de comparer avec le monde automobile :
Il y a beaucoup beaucoup de chose qui ont été automatiser ou semi-automatiser dans une voiture (direction assisté, airbag, phare auto, essuie-glace auto, lève-vitre séquentielle, autoroute inf- qui interompts votre CD grâce au TP sur le RDS, le corning avec les phares anti)brouillars, la boite de vitesse, l'antipatinage ... l'injection qui se régle automatiquement en fonction de la qualité de votre carburant ...). La liste est presque sans fin. A si un de plus, la lecture par la voiture des panneaux de signalisation ou la voitgure qui se gare rpesque toute seule ...

Le seule truc qui est en cours de finalisation : La conduite.

En trading c'est pareil. Ne cherchez pa sà faire de la conduite automatique, mais essayez plutot d'améliorez votre quotidien avec des outils utiles et performant !

C'est l'évolution naturelle

Aujourd'hui le commun des mortels presse 2 fois sur un clavier ou fait une boucle dans un algo, alors qu'il y a 25-30ans il fallait 4 intermédiaires et quelques secondes de plus pour faire un simple aller retour :

Le trader (ou client) téléphone son ordre à un broker (ou courtier).
Le broker téléphone à un boxman sur le parquet.
Le boxman "flashe" son ordre au flasheur.
En même temps, il commente le marché.
Le flasheur, dos-à-dos avec le négociateur, lui donne l'ordre à l'oreille.
Le négociateur exécute l'ordre qu'il répercute à son flasheur, puis remplit une fiche.
Le négociateur donne sa fiche à une fichiste.
Le flasheur transmet à son boxman que l'ordre a été exécuté pendant que la fichiste se presse pour ramener la fiche à son boxman.
Le boxman informe le broker dont il dépend des conditions dans lesquelles l'ordre a été exécuté.
Le client (ou trader) du broker est informé à son tour à la clôture du marché.

Je viens de parcourir cette file, vos avis sont très intéressants, et pas très rassurants pour certains.

Je suis plutôt de l'avis de Falex, il faut chercher à améliorer son quotidien en automatisant des choses récurrentes que l'on fait tous les jours, se rendre le quotidien plus facile. L'exemple de l'automobile est très bon. Chercher à optimiser ses entrées en position, réduire au maximummum le temps d'exposition dans le marché, trader à des heures précises... pleins d'exemples de choses automatisables.

Après il est certain qu'il faut adapter son robot à l'évolution des marchés, comme on le ferait avec son propre trading en manuel, cela va de soi. Mais la base reste toujours la même, un excès de rsi, de macd ou de stochastique c'est vieux comme le monde, les points pivots également. Et ça fonctionne encore, à condition de bien le filtrer (discrétionnaire).