Ratio risk/reward

Bonjour tous le monde,

J'ai une question de débutant concernant le ratio R/R a savoir des doutes sur son efficacité. Je m'explique : imaginons que je souhaite trader avec un ratio de 3 donc 15/5 soit gagner 15 points (pips) et stop a 5 afin d'obtenir suffisamment de trade gagnant pour combler une série de trade perdant.
Imaginons toujours que je commence une série de trade perdant :
je perds 5 points (stop touché) puis le jour suivant encore -5 pts et encore apres ... Finalement je suis - 50 pts qui fait un ratio de 15/50 = 0.3 et peut être pas fini puisque théoriquement je peux griller le compte ! Donc ce que je veux dire c'est que ce ratio ne sert à rien ? Vous en pensez quoi ? se serait plutot la technique a ce moment la qu'il faufrait revoir ? Mais tous le monde sait qu'une technique n'est pas fiable a 100%.

Hello

Tres simplement , il faut que ton setup/strategie/truc
possede un taux de reussite statistique superieur a 25% de reussite avec un RR comme tu l'indique pour arriver au point zero mathematique (375 points breakeven).
Dans la vraie vie avec un ratio de 0.3 , pour arriver a un niveau de drawdown acceptable , il faudrais au moins un taux de reussite au dela de 35% si possible.

Bon courage

Bonjour,

Personnellement je n'utilise pas du tout cette notion de ratio Risk/Reward qui m'apparaît comme très mécaniste et aveugle devant les réalités d'évolution du signal du sous-jacent sur lequel on travaille.
Je m'explique, quel que soit le R/R utilisé, cela signifie que par rapport au point d'entrée on va se définir artificiellement deux points de sortie, un TP (Take profit) et un SL (Stop Loss).
Définir que cela devrait être 15/5 a un côté totalement arbitraire, pourquoi pas 20/10, 25/5 etc... ???
Selon le moment et le contexte, notamment de volatilité, le R/R "adapté" variera.
Exemple si le sous-jacent est à 10 000 unités, est-on sur une volatilité sur l'unité de temps sélectionnée de 5, 10, 50 points ?
Si la volatilité est de 50 et que l'on a choisit un R/R 15/5, l'un des deux ordres sera touché facilement, mais pas nécessairement le plus favorable. Conséquemment avoir un R/R nettement inférieur à la volatilité diminue les statistiques gagnant/perdant, phénomène contré par la qualité des décisions d'entrée.

Deuxième obstacle: le signal est "attiré" par des valeurs pivots. A 10 000, la prochaine résistance peut par exemple être à 10 030 et le prochain support à 9 980. Le signal pourra par exemple osciller entre ces deux points. Un R/R de 15/5 sera alors arbitrairement défini à l'intérieur des bornes d'évolution du signal, donc trop souvent déclenché de façon aléatoire.

C'est à mon sens encore une (très) bonne méthode pour péter son rendement !

En fait et en conclusion, il me semble que si l'on veut utiliser cette notion de R/R, alors il faut le considérer de façon dynamique, donc le changer en permanence en fonction de la dynamique du signal et des prochains seuils.
Inconvénient: en faisant cela on se rapproche souvent d'un R/R de 1... c'est un peu anxiogène, on n'a plus le sentiment d'être "automatiquement" protégé.

Cette notion de R/R me paraît éventuellement une sécurité plus adaptée au contexte de robot de trading où les algorithmes sont souvent relativement frustes.

Oui exactement, il m’ait arrivé en compte démo d'attendre que ma limite soit atteinte soit 15 point avec un stop a 5 bien gentiment sans laissé ma peur de perdre prendre le dessus (côté émotionnel) sauf que lequel claque en premier, je vous laisse deviner :musique: du coup je rejoins Euraed. Sceptique sur ce type de money management

Mmmh.

Le concept du RR ne suggere en aucun cas selon moi qu'on va forcement laisser une position toucher un stop ou toucher un profit , ce sont des limitations structurelles qui offrent simplement une indication pour calculer un sous levier par exemple. A ne pas confondre avec une strategie de trading qui dis noir sur blanc qu'il faut prendre 15 points de profits tout le temps dans n'importe quelle circonstance ?

Par exemple ,meme si je risque en moyenne 10 a 15 points pour en attraper 1 ou 2 , Je suis pres a aller jusqu'a 40-50 points avec un stop dur. Ce qui implique un sous levier permanent.

Le marche peux crasher avec des trous de liquiditees , et il conviens de toujours garder une iddee claire d'un scenario catastrophe.(je suis encore la pour en parler)
C'est la seule raison pour laquelle je calcule un ratio R/R : Quelle est la perte maximummum absolue , et combient de reussites necessaires pour reboucher le drawdown et rester en vie la semaine / mois d'apres.

C'est un simple outil de survie , pas une solution miracle.

Hello je reprend cette file pour vous demander comment je peux calculer le R/R sur un fichier exl ? c'est quoi la formule mathématique ?

Bon je crois bien que je cherche plus compliqué mais en fait c'est simple

6 sl / 5 tp = 1,2 rr

je pense que c'est l'inverse
5 (tp) / 6 (sl) = 0.83

Oui Gret12 ; le "reward" ne peux pas être positif quand ta perte > profit :)

Ca me semble déjà plus judicieux de considérer ce ratio pour chaque trade, plutôt que dans le cadre d'une stratégie 15/5 qui n'a aucun sens -à mes yeux-. Le cours est vivant, si tu dois prendre ton profit à 13 pour X raisons , il faut le prendre, et pas attendre déséspérement que tu ais tes 15.

Vous n'avez rien compris au risk/reward

Si prenez un rr 10/30 et qu'il est gagnant vous avez 30;pip.
Le 2eme trade un rr 45/105 perdant donc vous perdez 105 pip
Soit un total de - 75 pip

Et la vous avez perdu le moral et vous vous dites que le RR c'est de la merdaille

Donc comment faire pour que même en perdant 105 pip sur le 2ême trade vous soyez toujours en gain de 20 pip ??????

Débat intéressant
- Le risk reward ratio est effectivement un outil de money management important.
- Il y a un peu de confusion et je le comprends, car la notation Risk/Reward est fausse ou du moins prête à confusion.
- Le calcul est "gain espéré" / "risque max accepté" ou Reward/Risk
- Il est en général noté sous la forme <Reward> : <Risk>
- Par ex un RR de 2 : 1 (2 est à 1) veut dire que l'on risque 1 pour espérer gagner 2 ou par exemple : on risque 100$ en espèrent en gagner 200$.

Voici pour le RR et voici comment on l'utilise
- Sur un trade, le risque correspond à la perte max, en fait au stop loss en devise ($ ou €)
- Ce risque ne doit pas dépasser 5 % du capital en mode accumulation ou max 1-2% en mode investissement – rente. Cette approche me paraît plus simple que l'approche par levier (sous ou sur-levier) pour calculer la taille de la position.

Utilisation du ratio RR - c'est ici que je vais me faire des ennemis
- Il est communément admis dans la communauté des traders qu'il ne faut jamais prendre un trade avec un RR < 2 (2:1)
- Cette affirmation est fausse et les personnes qui lisent ce forum de scalping le savent bien.
- Le RR tout seul ne veut pas dire grand-chose s'il n'est pas couplé avec la probabilité de gain.
- Un RR de 2 veut dire que pour être à parité il faut gagner 1 fois sur trois 33 % des trades. Ce ratio s'applique bien à des stratégies de type suivi de tendances ou swing trading, qui ont en général une probabilité de gain entre 50 et 60 %
- Lorsque on utilise des stratégies de scalping avec plus de 80 % de probabilité de gain (Benoist fait plus de 95%) le RR sera inévitablement inversé (<1) par ex . 1 : 5 où on risque 5 pour gagner 1. Donc en totale contradiction avec ce qui est communément admis

Par exemple pour moi, mais je ne suis pas une référence  :
- Je risque 10 pts pour en gagner 2 donc c'est su 1 : 5 (ceci pour un DAX avec ATR14 sur 1min de 6-7). Vous l'aurez compris, ceci dépend fortement de la volatilité
- Sur le Dow avec un ATR14 sur 1min de 12-15 et un spread de 1.6, je risque 25pts pour en gagner 5 donc aussi 1:5
- Il s'agit d'une moyenne, car malheureusement le stop technique étant mental et dépendant de la loi de Dow, cela arrive de dépasser un peu, mais le plus souvent, je m'arrête avant.

Merci Moscard

J’avais renoncé à expliquer. C’est ce qu’on fait chez les hedge funds en day trading pour info.

Le communément admis c’est pour le commun des traders (qui perdent).

Loin des blablas de base des internautes qui ne tradent pas vraiment ton intervention

Merci pour le commentaire. Profitant du fait que je suis en train de revoir et d'ajuster les choses, j'avais dans mon dossier 4 idées concernant le scalping et la volatilité, dont je ne me souviens pas pour l'instant où je les ai eues. Mais à l'époque, avant de rencontrer Andlil, ça me semblait logique. Je le traduis en français au cas où quelqu'un ne le comprendrait pas.

J'aimerais connaître votre opinion sur le RR que vous avez commenté.

1. Le scalping est essentiellement un commerce de volatilité
2. La fixation d'objectifs de rentabilité optimaux est que les limites de stop loss dépendent essentiellement de la volatilité du sous-jacent et doivent être gérées de manière dynamique, en fonction du niveau actuel de volatilité du marché.
3. Lorsque la volatilité est faible, nous devrions fixer des objectifs de profit serrés et de larges limites de pertes, en cherchant à réaliser un pourcentage élevé de gains modestes, de 2 à 3 ticks peut-être.
4. À mesure que la volatilité augmente, nous devons inverser cette position en fixant des objectifs de profit plus ambitieux et des objectifs restrictifs, en visant la grande victoire occasionnelle.

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Merci Benoist
Est-ce que tu connais le RR sur ces Hedge funds?
Par ce que la valeur que je donne en exemple 1:5 est une valeur basée sur mon expérience seule et je ne sais pas si c'est juste. Je suis à la recherche de quelques autre références.

@meco215
1. -> oui
2. -> oui
3. -> oui voire ne rien faire car il faut compenser le spread
4. -> oui pour l'objectif plus ambitieux, non pour le stop plus serré avec un RR > que le précédent. Par contre la taille de la taille position doit être adaptée au risque.
Voir mon exemple sur le dax et dow, le RR reste le même si la stratégie reste la même

Attention ceci n'est que mon avis.

Petit complément sur mon précédent post.
- Considérons une situation de scalping avec un RR de 1:5 (on risque 5 pour gagner 1) -> il faut une probabilité de gain de 83% pour être à parité.
Je suis en moyenne plutôt à 77% donc c'est normal que je perde de l'argent. Je dois donc améliorer ma stratégie et éviter les trades perdants. (mouais facile à dire )

Dans le cas d'un RR de 1:10 (on risque 10 pour gagner 1) -> il faut une probabilité de gain de 91%. Apparemment cela reste possible, en tout cas Benoist y arrive largement

Est-ce que tu connais le RR sur ces Hedge funds?

cela dépend de chacun et de la stratégie d'agressivité du hedge fund. Je n'ai tradé que pour une hedge fund et c'était loin d'être le plus agressif en day trading sur les marchés

je précise bien : en day trading, toute une position était en auto liquidation un quart d'heure avant la fermeture des marchés européens si on ne l'avait pas fait nous-mêmes.

rien que cela, cela change beaucoup de choses dans sa façon de gérer du day trading agressif

moscard, tu te focalise beaucoup sur le RR, mais des fois en scalping, tu le sent pas trop et tu vas pas taper ton stop.
Regardes les courbes des scalpeurs pro du forum, tu verras que lorsqu'ils ont une perte, ils absorbent pas forcément le résultat de 5 trades, des fois, il le coupent rapidement.
Je considère le scalping comme un art, il faut ressentir le marché. Et moi personnellement, je gribouille!

un stop n'est pas fait pour être touché, on sort toujours avant sauf accident, mais bon je l'ai tellement dit que je ne le dis plus

@Falpa
Oui, mais... C'est le sujet du thread

@Benoist -> en effet
Perso je l'utilise pour calculer le risque, donc la taille de la position.