Valoriser de la data depuis les indices

Bonjour à tous et à toutes,

Dans le but de mieux comprendre le prix, je me lance dans l'étude des datas.

Mais c'est si vaste que je ne sais par ou commencer...

Pourriez vous SVP me donner quelques indices sur les premières datas à récolter et surtout la méthodologie qui me fait tant défaut...

J'ai souvent abandonné car cela ne ressemble plus à rien au bout de 2 jours...

J'aimerais mieux appréhender la compréhension du prix alors je pensais partir sur de la data Daily pour apprendre à poser mon cadre long terme et au sein même de ce "bornage", trouver des récurrences, des valeurs moyennes, etc..

Je sais bien que le sujet à été abordé 1000 fois ou plus sur le forum mais je ne suis malgré tout pas capable tout seul..

Si vous pouviez m'aider j'en serais reconnaissant.

--up--

Bonjour Cissou
Qu'appelles-tu de la "data"?
Et en quoi penses-tu que cela va améliorer ton trading ?

Pour moi ce que tu appelles de la "data" ce sont des données, des informations.
Par exemple des statistiques que tu ferais c'est de la "data". Pas très compliqué à faire et tu trouveras de l'aide.
Par exemple récupérer des fluxs c'est de la "data" aussi. Mais c'est interdit ou il faut payer cher les fournisseurs....

La question devient : quelles sont les données dont tu penses qu'elles pourraient améliorer ton trading ?
Une première idée : qurlques statistiques sur les niveaux et les horaires sont déjà 2 belles pistes pour améliorer la pratique il me semble.

Cela ne prend pas trop de temps et ps très compliqué à faire

Hello,

Merci christelle pour le up.

Ce qui m intéressait le plus c est les horaires et l'élasticité moyen ou plutôt le range moyen d'une Bougie d'ailleurs, horaire, M15, M5 et ce afin de pouvoir détecter les situations d'excès.

Je parviens bien sur à récolter les données et je fais ma moyenne mais il y a une telle disparité de taille que je me demande si il ne faudrait pas pondérer en quelque sorte...

Car il y a les bougies des news qui viennent fausser la donne, les bougies par "cycles de la journée", etc...

Et la ca y est je suis perdu...

Je me suis aussi intéressé aux réactions sur les points pivots, mais est ce qu il faut créer des sous statistiques par exemple réaction si tendance baissière, haussière, si point pivot dépasse puis réintégré sur une respiration, etc...

Je ne sais pas si j'arrive à t'expliquer assez clairement ma problématique...

Merci pour le temps que tu prends encore une fois.

J ai une famille aussi et suis conscient et reconaissant de tout ce que tu donne.

Ok Cissou

première idée : si tu veux repérer des mouvements "amples" avec forte probabilité, les petites ut me paraissent très insuffisantes voire contreproductives. En dessous de l'UT15, voire 30, il est très probable que tu ne verras que du "bruit", des signaux qui partent dans tous les sens et donc peu de repères...voire le l'angoisse (le trop plein d'infos est une des sources de l'anxiété)
Un peu comme un fourmilière : si tu veux comprendre ou va la masse des fourmis qui se déplacent, tu ne peux pas regarder de l'intérieur sinon tu vois des fourmis qui partent dans tous les sens et tu ne peux pas "lire" le trajet", mais si tu les regardes d'en haut, ca devient plus clair.

Par exemple pour commencer, tu peux prendre des graphiques en ut 30' ou 1 heure sur quelques semaines en mettant tes reperes sur tout l'historique et regarder sur quels niveaux se sont fait les grands rebond. Cela donne déjà une bonne bas de travail. Ensuite tu pourrais affiner sur les entrées et les horaires.
Par exemple, tru vas t'apercevoir tres vite que les clotures/ouvertures/plus hautes/plus bas des jours (et mieux semaines précédentes) sont le plus souvent des zones "réactives". Observe bien le trading de Thierry par exepel : ce sont des zones qu'il trade quasi systématiquement. Moi aussi... Pourquoi ces zones sont importantes ?? Parce que quels que soient les indicateurs que tu utilises ou pas, ces zones sont celles que tout le monde voit !
Ensuite les niveaux symboliques (là encore parce que ce sont ceux que tout le monde voit quelle que soit la manière de trader), ensuite les points pivots, fibos pour affiner si on a envie...etc
En résumé, l'idéal serait de commencer ton travail par "ce que tout le monde voit"

Très bon week-end à toi et ta p'tite famille

Merci wu,

Je vais être methodique et suivre tous ces conseils à la lettre.

J'étudierai chaques repères que je décortiquer ensuite par tranche horaires, cycles, etc...

Vue de ma fenêtre cela me paraît colossal et je vais tout faire pour ne pas m'égare dans les détails.

Je me permettrai de faire un retour pour ceux que cela intéresse.

Cependant cela devrait être plutôt long donc ce ne sera pas pour ce soir ni demain !

Milles merci à toi pour le temps accordé et les conseils donnés.

Merci Wu Wei pour les explications, toujours au top

Cissou,
Quelques idées ici
construire-une-base-de-donnee-statistiq ... ml#p695638

Bon alors tout d'abord merci encore pour le lien et toutes les infos.

J'ai choisi de faire "simple".

J'ai récolté de la data sur le Pivot jour sur le DAX.

Je n'ai pris en compte la data que si le premier contact de 0h00 à 0h00 n'avait lieu qu'à partir de 9h00.

J'ai ensuite classé mes datas afin d'avoir 3 cycles:

-9h /12h00
-12h00/15h30
-15h30/22h00

Constat 1, valeur max de dépassement sans réintégration qui me remet FLAT 88 point.
Autrement dit si on dépasse les 88 points de dépassement, on peut vraiment considérer que c'est totalement cuit et il faut prendre sa perte...

Cependant je ne sais pas tenir 88 points juste pour réintégrer un pivot jour.

Donc j'ai récolté les données qui suivent:

Précision, toutes les datas qui dépassent le Pivot J de + de 87 points, je ne les ai pas prise en compte.

Je voudrais rapidement mentionner que si vous utilisez un courtier tel qu'interactive brokers ou un service similaire, vous pouvez accéder à leur interface de programmation (API) via des langages comme Python, offrant une efficacité accrue pour collecter, traiter et analyser des données pertinentes.

Merci à toi pour l'info!

merci pour l'info !

c'est compliqué à apprendre python ?

Cissou, si je peux me permettre, pour que tu puisses gagner du temps dans tes analyses :

Regarde en premier juste graphiquement. Concernant le pivot J par exemple, tu analyses sur 3 mois juste le taux de réussite de la ré intégration du pivot J sans te soucier de la profondeur de la ré intégration etc.

Si tu vois que c'est pertinent, genre > à 80%, ça suffit à pouvoir en faire un setup. A partir de là, tu cherches un signal d'entrée chaque fois qu'on casse un pivot J et voilà Puis tu peux ensuite optimiser à ta guises, mais le plus important, c'est de savoir que les proba de ré intégrer le pivot J sont élevés

Merci Ineed, aurais tu un exemple de tableau à partager?

voici un exemple que j'ai fais rapidement (les stats ne sont pas en prendre en compte, c'est juste un exemple)

Selon les résultats que tu as, tu peux savoir si le setup est pertinent ou pas, si il est pertinent, tu peux approfondir travailler tes entrées etc.

Et tu fais ça avec chaque zone et chaque réactions que tu attends de la zone à analyser.

Si tu souhaites analyser les zones SD, tu analyses par exemples 100 zones et tu regardes juste si le prix rebondit dessus ou pas, si c'est pertinent, tu peux ensuite t'attaquer à l'amplitude des rebonds etc

OK superbe!

Ça va déjà pas mal écrémer!

Merci beaucoup

Personnellement, j'évite autant que possible l'utilisation d'Excel en raison de sa tendance à planter et à rendre les fichiers corrompus lorsque les données deviennent volumineuses. Avec des langages tels que Python, il est possible d'accomplir en une fraction de seconde ce que l'on ferait traditionnellement sur Excel, comme la création de graphiques, des calculs statistiques, et la gestion organisée des données.

La maîtrise basique de Python, même pour lancer des requêtes et commencer à donner du sens aux données recueillies, est une compétence accessible pour la plupart des personnes ici. Cependant, pour progresser et tirer le meilleur parti de ces compétences, il faudra investir du temps et s'engager dans un apprentissage plus approfondi.

Tu peux commencer par installer le pacque Annaconda sur anaconda.com
Puis avec le paque tu as accès a Spyder et Jupyter pour visualiser tes requêtes et les données récoltés en forme de graphique ou tableau

Puis voir si ton courtier offre les requêtes API, mais avec interactive brokers c'est possible car j'utilise au quotidien

Excellent travail.

As-tu réalisé cette étude à partir du DAX Futures ? ou du DAX cfd à risque limité ?

Merci caféine.

Dans le même esprit, sur l'année 2023 sur le dax, quand la R1S à été touché soit 19 fois, alors la réintégration du pivot jour s'est effectuée seulement 6 fois.

Je suis un peu choqué car je "pensais" que l'on avait une espérance positive sur ce genre de trades...

Sur l'année 2023 quand l a R2S à été cassée soit 7 fois, 0% de chances de toucher à nouveau le pivot S

Sur l'année 2023 quand la R2S à été cassé soit 7 fois, elle n'a réintégré la R1S qu'une seuls fois