Je fais attention sur le niveau actuel 5240, si on casse à la baisse direction 5220...
L'optimal f est un % du capital à l'instant t. Le % reste constant par contre la somme varie à chaque trade. Sinon ça ne fonctionne pas.Paperbag a écrit :Bonjour à tous
Merci beaucoup Sylvain pour l'ouverture et ton explication !
Je crois avoir mis le doigt sur quelque chose qui me dérange sur l'optimal f, du moins avec l'exemple du lancer de pièce (je pense qu'en réalité il suffit d'adapter la formule mais je n'ai pas le niveau suffisant). De ce que je comprends, l'optimal f c'est la somme qu'il faut miser à chaque lancer pour obtenir un rendement optimal, mais cette somme est constante ce n'est pas un pourcentage (ou plutôt c'est uniquement un % du capital de départ, mais ce montant ne s'adapte pas à l'évolution du capital après plusieurs lancers).
Dans l'exemple de la pièce, l'optimal f est de 0,25 (c'est à dire 25 %), ce qui signifie que si on commence la série par deux lancers perdants, on a déjà perdu 50 % de son capital. En trading c'est techniquement impossible (je ne parle même pas des émotions ici) de continuer à miser 0,25 ensuite pour le 3ème lancer. C'est pour ça que j'ai le sentiment que la formule en l'état de l'optimal f n'intègre pas le risque d'insolvabilité ou de dépréciation du capital en cours de route, ce qui risque d'affecter très négativement la performance réelle.
Et c'est pour ça que cette courbe gaussienne à mon sens ne modélise pas les conditions réelles du trading, parce qu'en réalité plus la somme misée est élevée et moins les chances de réussir à atteindre un nombre de lancers suffisants pour tendre vers la valeur statistique théorique le sont.
Bien entendu n'hésite pas à me dire si je fais une erreur de raisonnement, ce n'est pas du tout mon domaine
Ca bouge pas d'un pouce. J'ai faim, faudrait se décider. :p
