Merci -.
En fait, intuitivement, je me dis que en phase de préouverture des actions, la corrélation entre les valeurs fictives des actions et la valeur réelle du future ne doit pas être très forte : la valeur fictive des actions est peu fiable, et elle est manipulée.
Par contre, au moment de l'ouverture, la corrélation est forte : les "gros" arbitrent. Il doit donc y a voir une phase de synchronisation entre le prix fictif actions et le future. S'il y a une désynchronisation trop forte, je me dis que le future peut être impacté...
Pour la mise en oeuvre, j'ai juste besoin de l'historique des prix actions en préouverture. Matérialiser les graphiques des indices correspondant pour le comparer aux graphes des futures, cela ne me prendra que quelques heures, et ma théorie sera vite éprouvée