Marchés US - analyse Weinstein

Oui il est toujours plus facile d'écrire l'histoire ex-post.

Maintenant, je pense que dans le cadre de l'analyse DINO, il faut s'en tenir à des choses simples. J'avais essayé de montrer, en décembre, que si on s'en tient à l'analyse stricte, il n'y avait pas de signal de fin du cycle haussier initié en 2009. C'est ce que montrait l'analyse des indicateurs de participation. Pour l'instant, l'évolution des choses (price action ET indicateurs) semble confirmer cette analyse. Mais on verra bien.

Maintenant, pour autant, en décembre, même avec la conviction de l'analyse, ce n'était pas facile pour autant, et SURTOUT, ça ne pouvait pas être facile pour ceux qui avaient une position en DINO reloaded, comme moi. Car avec un stop sous 6000, même si l'analyse DINO était à la base correcte, nous avons été nombreux à voir une grosse position sauter. J'ai pu, personnellement, limiter la casse, en conservant les positions DINO classique et en réouvrant une position immédiatement avec ce qui restait après explosion de mon stoploss, mais j'ai encore de la marge avant de récupérer ce qui avait été perdu.

Pour moi ça a surtout été l'occasion de me rappeler une règle que rappelait Stan lui-même: "Ne pas mettre tous les œufs dans le même panier".

@Cliff

Spoiler:

J'ai écris plusieurs fois à ce sujet et fait une file ici : dix-et-dark-pool-indicator-t26453.html


Attention ceci n'a strictement rien à voir avec Stan Weinstein et l'investissement DINO.. !
Il a toutefois donné des signes remarquablement contraire à la hausse de début 2018 et dans une moindre mesure fin septembre 2018.
L'indicateur donnait des signes bullish fin 2019 aussi.
Ce n'est pas un indicateur de timing.

Merci Stan, je vais regarder ça

Pour tenir la position à la fin de l'année, il fallait croire en l'adline et au fait que la divergence de l'adline était trop courte pour avoir un krach. Pas facile, surtout que tous les autres indicateurs étaient baissiers pour moi...

Elle grimpe, elle grimpe notre ADline

Elle grimpe méchamment, oui.

thomascrown: oui, tu résumé bien. Il y a aussi le fait que ligne de momentum n'avait pas franchi la ligne de zéro (alors que mes recherches m'ont montré qu'elle doit être franchie avant que la rupture d'un niveau intervienne, pour être valable). Donc, sur les trois indicateurs clés de participation, un seulement (NHNL) donnait un signal bear validé (mais ce signal intervient souvent même lors de simples corrections).

Donc oui, techniquement il y avait les éléments pour rester en position. Du moins, théoriquement.

Sauf un point: l'atr qui avait été décrété comme intouchable Futures touché quand même. Et donc, même en considérant les éléments techniques, ceux qui faisaient du RELOADED ont été poussés vers la sortie sans avoir le choix.

C'est pour toutes ces raisons que j'ai réouvert une position cfd à risque limité autour de 6000. Avec SL à 5000, en mettant tout ce qu'il restait sur ce compte (pas grand chose).

Pour le reste, en ce qui me concerne, je vais continuer le DINO mais en redeployant partie de mon cash sur d'autres projets. Pas mettre tous ses oeufs dans le même panier, comme disait l'autre...

J'ai fais pareil que toi kero sauf que j'ai mis le stop à 10 atr je prend tjr un peu de risque

J'ai mis 10 atr pour avoir une marge puis si un jour on atteint9/9.5 je descendrai à 10.5/11 atr ainsi de suite jusqu'à repartir sur pea 50 %.....

En espérant que le nasdaq dans les années a venir ne fasse pas comme le Dow Jones (avoir une amplitude d'atr trop ample d'une correction à l'autre)....

Je vais probablement évoluer vers une approche du même type. 10 atr ça semble raisonnable, mais à condition de ne pas oublier qu'on s'est fait avoir une fois, et donc qu'on ne peut pas exclure de manière absolue qu'on touche ce niveau un jour.

kero, mes études montrent également qu'il faut que la ligne de momentum soit inférieure à zéro avant la rupture de niveau pour avoir un krach. Content de voir qu'on arrive aux mêmes conclusions.

Pour l'instant l'adline pousse très fort, aucune inquiétude donc, je reste en position en levier 3.

Sinon, pour l'atr, à prendre avec des pincettes. Pour rappel, ce n'est pas dans la bible...

D'entrée de jeu, même dans notre analyse de marché et en particulier, dans notre hiérarchie des indicateurs, Il y a beaucoup d'autres choses qui ne sont pas dans la bible, en réalité.

je viens d'avoir une révélation mais peut-être que ça ne l'est pas je vous explique :

Quand on a atteint le sommet 7700 xxx disait il faut attendre la "petite" baisse après le sommet pour monter le stop.

Mais si on avait attendu la totalité de la baisse après le sommet notre stop n'aurais pas été touché dans cette descente..... je ne sais pas si vous comprenez ?

Donc conclusion il faut attendre la descente d'après le sommet et ensuite monter le stop/ attendre le dépassement de 7700 (après la descente) pour monter le stop ....

C'est peut-être de la suroptimisation....

je cite : "il faut le remonter juste après une baisse de quelques % après un nouveau sommet"

Tu ne peux pas.

Dans l'ancienne mouture, lorsque ça descendait à 4.5 atr, en théorie on mettait tout le paquet pour renforcer la position, avec une position calibrée en taille sur la base d'un stop à 8-8.5 atr. Dans ces conditions, tu ne peux pas attendre d'avoir vu le plus bas pour replacer ton stop car tu es supposé sanctuariser une partie du profit factor (10%, modulable selon approche de chacun).

Ou alors tu renonces à renforcer sur 4.5 atr, mais alors ce n'est plus le reloaded tel que pensé à l'origine, c'est une simple position DINO classique, avec levier dégressif.

ah oui je vois merci kero :roll: