Trading Dax en éventail et rsi...

Je vais essayer de backtester au fur et à mesure sur cette file une idée tres simple: le trading en éventail

L'idée est d'ouvrir un position multilots sur des points de possible retournement,de les laisser se déployer tel un éventail ou de les couper tout de suite si le sens n'est pas le bon.

L'interet est de s'exposer aux phénoménes "extremes" (exemple plus de 6 écarts types) uniquement dans le bon sens.

Protocole:

1 A chaque failures swing (FS) j'ouvre 5 lots.

2 Si la FS signale une vente échoue alors le stop est au précédent plus haut du prix. (inversement pour une FS signal achat)

3 Si la FS fonctionne je laisse courir les lots.

4 Une FS inverse provoque la fermeture d'un seul lot.

5 Si un lot est fermé alors stop a Break even pour les 4 lots restants.

Ca ressemble à ca graphiquement.

Dax (1).jpg (169.54 Kio) Vu 1014 fois

Résultats sur 6 jours

Dax FS 100ticks.jpg (58.76 Kio) Vu 1015 fois

je posterai la suite du backtest

le systeme marche bien quand le marché décalle j'ai bactesté sur la période du 9 au 16 nov 2017.

Pour voir si le système arrive a survivre en calme plat ou tempete mes prochains backtesst vont etre ciblés sur deux phases de marché différentes. Le range sans volatilité du 3 au 26 oct 2017 et la correction de 14% de fin janvier début février.

Sinon pour les graph ca donne ca

Performance:

Spoiler:

Performance (1).jpg (69.08 Kio) Vu 923 fois

Positions:

Spoiler:

test 1.jpg (182.08 Kio) Vu 927 fois

test2.jpg (180.81 Kio) Vu 927 fois

test3.jpg (198.45 Kio) Vu 927 fois

test4.jpg (197.09 Kio) Vu 927 fois

test5.jpg (188.09 Kio) Vu 927 fois

Evolution de la stratégie: je prends toutes les FS (fleches noires) pas uniquement celle au dessus ou en dessous de 70/30 sur le rsi.
J'ouvre 5 lots je ferme un lot par FS opposée. stop au min ou max local déterminé par la FS.
Si 3 lots fermés alors STOP à Break even.

A suivre

Backtest de la période de range du 5 au 26 octobre 2017.

Performance

Spoiler:

Performance 5 au 26 oct 2017.jpg (69.93 Kio) Vu 874 fois

Le systeme arrive à survivre dans un range de 150 points durant quasi 1 mois non stop.

Je précise que je surévalue les commissions car je calcule les positions de clotures a clotures puis j'utilise le spread de cloture. c'est plus simple sinon trop de calculs.

donc sur une position ouverte en spread de 1 et fermée en spread de 5 je prend 5 points de commission alors qu'en reel la com est de 3 (0.5+2.5)


Positions

Spoiler:

Test 1 (1).jpg (113.67 Kio) Vu 874 fois

test2 (1).jpg (123.26 Kio) Vu 874 fois

test3 (1).jpg (138.02 Kio) Vu 874 fois

test4 (1).jpg (197.09 Kio) Vu 874 fois

test5 (1).jpg (167.98 Kio) Vu 874 fois

test6.jpg (153.69 Kio) Vu 874 fois

test7.jpg (133.68 Kio) Vu 874 fois

test8.jpg (152.84 Kio) Vu 874 fois

Suite du backtest: marché en forte tendance de fin oct début novembre

Fin du backtest jusquau 1 novembre phase de marché en tendance.

Le systeme marche bien quand le marché décalle.

Au maximummum d'activité une trentaines de positions ouvertes soit 20000€ de couverture Max en anticipant les nouveaux taux a 1 € le point.



Performance

Spoiler:

Performance du 5 au 1 er novembre 2017.jpg (59.61 Kio) Vu 853 fois

Positions

Spoiler:

tendance1.jpg (160.95 Kio) Vu 846 fois

tendance2.jpg (137.43 Kio) Vu 846 fois

Suite du backtest jusqu'au 16 novembre

Performance

Spoiler:

Performance du 5 oct au 16 nov 2017.png (58.65 Kio) Vu 821 fois

j'ai le projet d'automatiser ce backtest dans les semaines/mois qui viennent.

au taux de couverture actuel et si on commençait la stratégie au plus mauvais moment (max drawdown de 900 points), il fallait 3000€ (2000€ de couverture et 1000€ de marge) pour en gagner 10500€ en 31 jours ouvrés. Soit +225% mensualisé.

A suivre fin novembre d'ici quelques jours

Suite du backtest jusqu'au 23novembre. 33 jours ouvrés.

Performance

Spoiler:

Performance du 5 oct au 23 nov 2017.png (67.02 Kio) Vu 788 fois

12525pts.

il y a un gap à venir dans le mois de novembre à voir comment le système le supporte.

Suite du backtest jusqu'au 1er decembre.

Performance

Spoiler:

Dax fs 5 oct 1 dec.png (117.82 Kio) Vu 771 fois

Je constate que dans plus de 80% des cas la cloture de la bougie du signal d'achat ou de vente (B) est englobée par la bougie suivante, des ordres limites placés piles au signal sont alors possibles.

Dans moins de 20% (plus proche de 10%) il existe un micro gap de la bougie post signal (B+1) qui empeche lexecution de l'ordre limite. alors l'odre limite passe sur la cloture de la bougie post signal (B+1) et ainsi de suite.

cette proportion de positions exécutées à la bougie B,B+1,B+2 sera déterminé par le bactest auto à venir.

Apercu de positions

Spoiler:

1 dec 2017.jpg (171.04 Kio) Vu 769 fois

Suite du backtest 53 jours ouvrés.

Performance sur signal

Spoiler:

dax 5 oct 22 dec.png (71.58 Kio) Vu 721 fois

17000 points nets

Suite du backtest (non stop H24) au 19 janvier 2018

Performance

Spoiler:

DAX FS 5oct 19 janv2018.png (61.54 Kio) Vu 661 fois

le systeme souffre en range inférieur à 150//100points.

je finis le mois de janvier dans pas longtemps mais ca marche tres bien sur la baisse de fin janvier début fevrier.

A suivre