Hello à tous,
Je voulais mettre à l'épreuve une théorie qui me trotte dans la tête depuis mes débuts en trading et qui a déjà été discutée à plusieurs reprises dans le forum mais j'ai l'impression d'après mes recherches, jamais en allant vraiment au bout du raisonnement.
Cette idée, c'est celle à laquelle beaucoup de gens ont déjà pensé : comme 95% des traders perdent de l'argent, on va faire l'inverse de ce qu'ils font.
Les principaux arguments qui reviennent contre ce principe sont le fait que l'inverse d'une mauvaise méthode n'est pas forcément une bonne méthode, que le slippage ou les frais de transaction biaisent le raisonnement ou encore que c'est à cause de la psychologie que les traders perdent de l'argent et non à cause d'une mauvaise prévision de l'évolution des cours.
Ma réponse à ces arguments, c'est que :
- Il est évident que pour des scalpers qui multiplient les ordres, le slippage et les coûts de transaction ruinent toute tentative de faire l'inverse donc mon objectif serait de viser uniquement comme investisseurs cibles dont je ferais l'inverse des swing traders pour lesquels quelques centimes de slippage ou de frais ne changeront fondamentalement les choses.
- Je suis totalement d'accord sur le fait que c'est la psychologie qui est en cause mais ça ne change rien à l'histoire. Ex : un trader type va acheter une action ou un futur à 100, si l'action monte il va vite prendre ses gains, si elle baisse il va s'acharner à ne pas prendre sa perte et au contraire va moyenner à la baisse à 90 par exemple jusqu'à tout perdre.
Si on fait exactement l'inverse, ça veut dire au final qu'on va shorter et stopper la perte assez vite si l'action monte et au contraire faire du pyramidage si l'action baisse donc exactement le comportement à avoir.
On peut aussi me dire que souvent certains traders vont gagner un peu longtemps puis tout d'un coup tout perdre à cause d'un mauvais money management mais là aussi ce n'est pas grave. Cela veut juste dire que notre compte inverse va perdre un peu longtemps mais au final gagner beaucoup. C'est presque inexorable.
Mon idée serait donc de viser 10 investisseurs pour répartir les risques et éviter de tomber par hasard sur quelqu'un qui réussit à fond, donc 10 personnes qui investissent vraiment leur argent en Swing, donc qui ne passent pas des milliers d'ordre, et qui dans la mesure du possible ne sont pas au courant pour ne pas fausser leur comportement habituel, et d'automatiser une prise de position contraire à la leur.
Selon toute vraisemblance, en laissant ça tourner quelques mois, il devrait y en avoir une majorité qui perd beaucoup d'argent et le compte "Inverse" qui lui en gagne.
J'ai donc 2 questions par rapport à ça :
- Quel est le défaut du raisonnement ?
- Comment pourrait-on imaginer un protocole de test ? Y'a t'il notamment des outils qui permettent d'automatiser la position inverse à une autre qu'on suivrait ?
Merci d'avance de vos idées et de votre logique !
Expects
Je voulais mettre à l'épreuve une théorie qui me trotte dans la tête depuis mes débuts en trading et qui a déjà été discutée à plusieurs reprises dans le forum mais j'ai l'impression d'après mes recherches, jamais en allant vraiment au bout du raisonnement.
Cette idée, c'est celle à laquelle beaucoup de gens ont déjà pensé : comme 95% des traders perdent de l'argent, on va faire l'inverse de ce qu'ils font.
Les principaux arguments qui reviennent contre ce principe sont le fait que l'inverse d'une mauvaise méthode n'est pas forcément une bonne méthode, que le slippage ou les frais de transaction biaisent le raisonnement ou encore que c'est à cause de la psychologie que les traders perdent de l'argent et non à cause d'une mauvaise prévision de l'évolution des cours.
Ma réponse à ces arguments, c'est que :
- Il est évident que pour des scalpers qui multiplient les ordres, le slippage et les coûts de transaction ruinent toute tentative de faire l'inverse donc mon objectif serait de viser uniquement comme investisseurs cibles dont je ferais l'inverse des swing traders pour lesquels quelques centimes de slippage ou de frais ne changeront fondamentalement les choses.
- Je suis totalement d'accord sur le fait que c'est la psychologie qui est en cause mais ça ne change rien à l'histoire. Ex : un trader type va acheter une action ou un futur à 100, si l'action monte il va vite prendre ses gains, si elle baisse il va s'acharner à ne pas prendre sa perte et au contraire va moyenner à la baisse à 90 par exemple jusqu'à tout perdre.
Si on fait exactement l'inverse, ça veut dire au final qu'on va shorter et stopper la perte assez vite si l'action monte et au contraire faire du pyramidage si l'action baisse donc exactement le comportement à avoir.
On peut aussi me dire que souvent certains traders vont gagner un peu longtemps puis tout d'un coup tout perdre à cause d'un mauvais money management mais là aussi ce n'est pas grave. Cela veut juste dire que notre compte inverse va perdre un peu longtemps mais au final gagner beaucoup. C'est presque inexorable.
Mon idée serait donc de viser 10 investisseurs pour répartir les risques et éviter de tomber par hasard sur quelqu'un qui réussit à fond, donc 10 personnes qui investissent vraiment leur argent en Swing, donc qui ne passent pas des milliers d'ordre, et qui dans la mesure du possible ne sont pas au courant pour ne pas fausser leur comportement habituel, et d'automatiser une prise de position contraire à la leur.
Selon toute vraisemblance, en laissant ça tourner quelques mois, il devrait y en avoir une majorité qui perd beaucoup d'argent et le compte "Inverse" qui lui en gagne.
J'ai donc 2 questions par rapport à ça :
- Quel est le défaut du raisonnement ?
- Comment pourrait-on imaginer un protocole de test ? Y'a t'il notamment des outils qui permettent d'automatiser la position inverse à une autre qu'on suivrait ?
Merci d'avance de vos idées et de votre logique !
Expects
mais cela demande beaucoup de travail comme toute évolution.
