J'ouvre donc ce sujet pour suivre l'évolution de mes scénarii sur la paire AUD/USD à l'aide de la théorie du trading harmonique.
Ca sera l'occasion de parler un peu de cette théorie et c'est d'ailleurs par là que je vais commencer.
La première fois que j'en ai entendu parlé c'est grâce à un article d'Eric David (lien suivant)
h**p://http://www.objectifeco.com/bourse/forex/se-former/tradez-avec-les-formes-une-technique-efficace.html
Je vous conseil vivement de lire cette article, plusieurs fois n'est pas superflu !
Il s'avère que le créateur de cette théorie n'est pas M. David mais un américain qui se nomme Scott M. Carney.
Il a dédié un site web à la théorie en question (lien suivant)
h**p://http://www.harmonictrader.com/
Pour ce que j'en sais il a publié trois ouvrages sur le sujet que vous pouvez vous procurer sur Amazon (au moins les deux plus récents) ou en pdf si vous cherchez un peu sur le web.
Je n'affirmerai pas avoir tout lu dans le détail mais une bonne partie, il y a beaucoup d'exemple d'illustration.
A mon sens Harmonic Trading Vol 1 & Vol 2 sont les plus intéressants et affinent bien ce que contient le plus ancien The Harmonic Trader.
Mais qu'est-ce quelle raconte cette théorie ? L'idée de base est connue depuis longtemps et prend sa source dans les retracements de Fibbonacci.
En fait on peut voir cette théorie comme une généralisation des vagues d'Elliott.
Quand on parle de retracement de Fibbonacci en général on prend une partie d'un cours après avoir touché un maximummum, on regarde les retracements possibles et on s'en sert comme repaire
pour entrer ou sortir de position.
Dans la théorie, il prend les choses une étape plus loin en décrivant des suites de 4 ou 5 points liés entre eux par des retracements précis.
Chaque suite est une forme identifiable à la série de retracement qui l'a crée.
Suivant les formes l'objectifs peut être soit de viser le 5ème point, soit de jouer la tendance qui va suivre le 5ème point.
En effêt, M. Carney a découvert que si les points s’enchaînaient conformément à la théorie alors la suite de la figure pouvait être prédite avec des taux de réussite
supérieurs à 80%.
Pour bien marquer ce fait chaque figure à deux pendants, l'un va s'appeler bullish X et l'autre bearish X. Il s'agit du même X avec les mêmes retracement entre les points,
la seule différence réside dans le sens du premier segment.
Cette théorie s'applique dans toutes les UTs. Pour des raisons évidentes de temps, dans la suite je me limiterai à H1 et à un ou deux scénarii.
Dans ce topic je me limite à la paire AUD/USD mais la théorie reste valable pour toutes les paires, indices et tout ce que vous voulez trader.
Pour ma part je suis aussi le CAC 40 et le DAX 30.
Si vous avez lu jusque là, vous avez gagné un exemple sur AUD/USD pour une figure qui s'est formé entre le 12/07 13h et le 05/08 02h.
La suite de sommets considérée est 0.89986-0.93184-0.91288-0.92954-0.88482
Classiquement on nomme les points X-A-B-C-D
X et A sont choisis par vous et ce n'est pas toujours le plus simple
Dans le cas présent B=0.593*[XA] ce qui représente un écart de 0.08% par rapport au coefficient 0.618 (8 pips ici)
Cette valeur de retracement permet déjà d'éliminer un certain nombre de forme qui ne peuvent pas avoir ce retracement comme 3ème point.
Pour notre part il reste la forme "Crab" et la forme "Gartley", parmi celle que je connais ! Des nouvelles formes sont régulièrement découvertes !
C = 0.879*[AB] soit 0.01% d'écart par rapport à la valeur théorique 0.886. Un mot sur ce retracement qui ne fait pas partie des valeurs communes. Il s'agit d'un point
propre à cette théorie qui est très important pour le positionnement du 4ème point (C donc), si vous voulez tout savoir c'est la racine quatrième de 0.618.
D = ça dépend
En fait on peut calculer D soit à partir de la projection de [XA], soit à partir de la projection de [BC].
La coïncidence des deux projections permet de sélectionner des points plus probables que d'autres. Si vos deux projections donnent des points très éloignés il faut continuer à chercher.
Ici D = 1.47*[XA] et 2.684*[BC] (à comparer à 1.618 et 2.618, précision moyenne). Idéalement le point D aurait dû se trouver un peu plus bas.
Certaines figures ne permettent de calculer D que d'une seule manière.
Quoi qu'il en soit, à ce stade nous avons une forme Bullish Crab qui sera confirmé par un franchissement à la hausse de 0.236*[CD]. C'est un signal d'achat possible.
Pour le objectifs je ne suis pas complètement au point. Eric David préconise 0.5 et 0.618*[CD] ce qui me semble être l'option la plus prudente.
Une autre façon de faire consiste à intégrer les 4 derniers points dans une nouvelle forme et à déterminer un point D (les points ABCD deviennent XABC) si c'est possible.
Une façon plus classique consiste à tracer une droite (AC) et à sortir de position quand les cours intersectent la droite vu qu'en fait (AC) est une résistance oblique.
D'ailleurs dans mon exemple les cours ont légèrement dépassé cette droite avant de replonger, la notion de résistance est bien valable
Comme mon exemple est bien fait, cette forme a effectivement été suivie d'une hausse d'environ 350 pips
Notez bien qu'avec cette figure on joue la tendance après le point D. Ce n'est pas toujours le cas, parfois on joue le point D. Je préciserai les cas
Voici le graphique de l'exemple (lignes bleus, les lignes rouges concernent une autre figure de plus long terme).
Si vous avez l’œil acérer vous noterez que la figure ressemble fortement à un classique double sommet, y compris les proportions
Le pavé que vous venez de lire, c'était l'introduction
Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poster et j'essaierai d'y répondre.
Ca sera l'occasion de parler un peu de cette théorie et c'est d'ailleurs par là que je vais commencer.
La première fois que j'en ai entendu parlé c'est grâce à un article d'Eric David (lien suivant)
h**p://http://www.objectifeco.com/bourse/forex/se-former/tradez-avec-les-formes-une-technique-efficace.html
Je vous conseil vivement de lire cette article, plusieurs fois n'est pas superflu !
Il s'avère que le créateur de cette théorie n'est pas M. David mais un américain qui se nomme Scott M. Carney.
Il a dédié un site web à la théorie en question (lien suivant)
h**p://http://www.harmonictrader.com/
Pour ce que j'en sais il a publié trois ouvrages sur le sujet que vous pouvez vous procurer sur Amazon (au moins les deux plus récents) ou en pdf si vous cherchez un peu sur le web.
Je n'affirmerai pas avoir tout lu dans le détail mais une bonne partie, il y a beaucoup d'exemple d'illustration.
A mon sens Harmonic Trading Vol 1 & Vol 2 sont les plus intéressants et affinent bien ce que contient le plus ancien The Harmonic Trader.
Mais qu'est-ce quelle raconte cette théorie ? L'idée de base est connue depuis longtemps et prend sa source dans les retracements de Fibbonacci.
En fait on peut voir cette théorie comme une généralisation des vagues d'Elliott.
Quand on parle de retracement de Fibbonacci en général on prend une partie d'un cours après avoir touché un maximummum, on regarde les retracements possibles et on s'en sert comme repaire
pour entrer ou sortir de position.
Dans la théorie, il prend les choses une étape plus loin en décrivant des suites de 4 ou 5 points liés entre eux par des retracements précis.
Chaque suite est une forme identifiable à la série de retracement qui l'a crée.
Suivant les formes l'objectifs peut être soit de viser le 5ème point, soit de jouer la tendance qui va suivre le 5ème point.
En effêt, M. Carney a découvert que si les points s’enchaînaient conformément à la théorie alors la suite de la figure pouvait être prédite avec des taux de réussite
supérieurs à 80%.
Pour bien marquer ce fait chaque figure à deux pendants, l'un va s'appeler bullish X et l'autre bearish X. Il s'agit du même X avec les mêmes retracement entre les points,
la seule différence réside dans le sens du premier segment.
Cette théorie s'applique dans toutes les UTs. Pour des raisons évidentes de temps, dans la suite je me limiterai à H1 et à un ou deux scénarii.
Dans ce topic je me limite à la paire AUD/USD mais la théorie reste valable pour toutes les paires, indices et tout ce que vous voulez trader.
Pour ma part je suis aussi le CAC 40 et le DAX 30.
Si vous avez lu jusque là, vous avez gagné un exemple sur AUD/USD pour une figure qui s'est formé entre le 12/07 13h et le 05/08 02h.
La suite de sommets considérée est 0.89986-0.93184-0.91288-0.92954-0.88482
Classiquement on nomme les points X-A-B-C-D
X et A sont choisis par vous et ce n'est pas toujours le plus simple
Dans le cas présent B=0.593*[XA] ce qui représente un écart de 0.08% par rapport au coefficient 0.618 (8 pips ici)
Cette valeur de retracement permet déjà d'éliminer un certain nombre de forme qui ne peuvent pas avoir ce retracement comme 3ème point.
Pour notre part il reste la forme "Crab" et la forme "Gartley", parmi celle que je connais ! Des nouvelles formes sont régulièrement découvertes !
C = 0.879*[AB] soit 0.01% d'écart par rapport à la valeur théorique 0.886. Un mot sur ce retracement qui ne fait pas partie des valeurs communes. Il s'agit d'un point
propre à cette théorie qui est très important pour le positionnement du 4ème point (C donc), si vous voulez tout savoir c'est la racine quatrième de 0.618.
D = ça dépend
En fait on peut calculer D soit à partir de la projection de [XA], soit à partir de la projection de [BC].La coïncidence des deux projections permet de sélectionner des points plus probables que d'autres. Si vos deux projections donnent des points très éloignés il faut continuer à chercher.
Ici D = 1.47*[XA] et 2.684*[BC] (à comparer à 1.618 et 2.618, précision moyenne). Idéalement le point D aurait dû se trouver un peu plus bas.
Certaines figures ne permettent de calculer D que d'une seule manière.
Quoi qu'il en soit, à ce stade nous avons une forme Bullish Crab qui sera confirmé par un franchissement à la hausse de 0.236*[CD]. C'est un signal d'achat possible.
Pour le objectifs je ne suis pas complètement au point. Eric David préconise 0.5 et 0.618*[CD] ce qui me semble être l'option la plus prudente.
Une autre façon de faire consiste à intégrer les 4 derniers points dans une nouvelle forme et à déterminer un point D (les points ABCD deviennent XABC) si c'est possible.
Une façon plus classique consiste à tracer une droite (AC) et à sortir de position quand les cours intersectent la droite vu qu'en fait (AC) est une résistance oblique.
D'ailleurs dans mon exemple les cours ont légèrement dépassé cette droite avant de replonger, la notion de résistance est bien valable
Comme mon exemple est bien fait, cette forme a effectivement été suivie d'une hausse d'environ 350 pips
Notez bien qu'avec cette figure on joue la tendance après le point D. Ce n'est pas toujours le cas, parfois on joue le point D. Je préciserai les cas
Voici le graphique de l'exemple (lignes bleus, les lignes rouges concernent une autre figure de plus long terme).
Si vous avez l’œil acérer vous noterez que la figure ressemble fortement à un classique double sommet, y compris les proportions
Le pavé que vous venez de lire, c'était l'introduction
Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poster et j'essaierai d'y répondre.
