Acheter en dehors des heures régulières uniquement

Bonjour,

J'ouvre cette file suite à la lecture d'un article qui affirme :

Last May, we saw how stark the difference was between activity outside of regular trading hours versus the daytime session. Excluding transaction costs, a trader would have enjoyed massive gains by buying AT the close each day and selling AT the open the next day. Someone exposed to stocks only during the day wouldn't have participated in any gains in almost 30 years.

Au passage, la dernière phrase m'a choqué aussi

On parle bien ici des heures US.

J'ai donc envie de tester la stratégie suivante dans les prochains mois, sur le nasdaq :

- si clôture en hausse (au-dessus de l'ouverture du même jour) en heures régulière, alors achat juste après la clôture et revente juste avant la prochaine ouverture
- si clôture en baisse (en-dessous de l'ouverture du même jour) en heures régulières, pas de trade

Si quelqu'un a la possibilité ou l'envie de backtester, ça m'intéresse aussi

Pas besoin ça marche forcément dans un marché haussier. Il n’a pas inventé la lune. C’est la loi de Dow tout simplement.

C'est d'une simplicité extrême en tout cas. J'adore le concept.

On le connaît depuis plus de 120 ans. J’en parle dans mon livre devenez trader pro

Ah bon ? Fantastique ! J'aurais dû l'acheter plus tôt

Je pense que tu devrais...

Commandé, je serai livré lundi

Ça va te faire gagner quelques années

Ça revient à ce qui avait été dit sur une autre file dont je retrouve plus la trace.
Mais voici les images :

After-hours-charts-1024x578.png (45.9 Kio) Vu 483 fois

After-hours-charts-2-1024x312.png (25.67 Kio) Vu 483 fois

Ça nous dit que les indices (on ne parle pas des traders) montent la nuit (entre la close et l'open) et baissent en session régulière.

Un article en parle : https://seekingalpha.com/article/4349963-why-night-time-is-right-time-for-smart-money-in-stocks
Et un autre : https://www.nytimes.com/2018/02/02/your-money/stock-market-after-hours-trading.html

Huseyin Gulen de l'Université de Purdue "We can show that the gap exists, but AT this point we don’t know exactly why."

Merci wxc789 ! Je trouve ça incroyable, cette donnée.

Oui je trouve aussi.
On peut dire que : "les marchés sont structurellement haussier la nuit".

Ça serait intéressant d'avoir une plus grande période, peut-être que les algorithmes ne sont pas étrangers au phénomène.

Je note ici ce passage tiré du premier article de Seeking Alpha :

the best time to sell stocks AT the moment appears to be around 10 am Eastern. Similarly, the best time to buy stocks appears to be in the last hour of trading. The shorter your typical investment time frame, the more this helps you, but investors of any time frame can put this in use.

En combinant ça avec la méthode de Treve, je me dis que ça pourrait faire des étincelles !

bonjour, je me permet d'intervenir sur votre file, trouvant l'idée plutôt sympas j'ai fait un backtest, très simpliste c'est vrai, il peut être amélioré, sur le nasdaq avec un k de 100K€, depuis le plus loin que je peux remonter et voici le résultat.
perte de 10k€ en 50k unités 1h.
Donc faut peut être pas juste lancer les dés et voir ce qu'il se passe, car risque de perte sur le long terme.
Voila, je peux un peux modifier le code pour voir avec d'autre paramètres.
Cordialement

en modifiant un peu le code pour n'obtenir qu'une position la nuit et la fermer à 5h00
voici le résultat

pour le Dow Jones:

et enfin le Dax:

oups tellement simpliste le programme que j'avais oublié de mettre la condition si dclose > dopen.

voici du coup le résultat sur Dax

Dax