Bourin façon - (libre interpration de falex)

Voici comment j'interprete la méthode bourrin de - :

Ordre limité sur le haut (resp. le bas) de la bougie d'avant
TP de 1point
SL de 4 points
ou toutes autres valeur à votre convenance.

Graphiquement en UT5 ça donne ça :
Les deux bandes vertes sont le haut/bas de la bougie précédentes et le même niveau +/-2 points (pour gagner un point net il faut un déplacement de deux sur le graphe)
et effectivement il arrive très souvent que les cours touche et aille plus loin de quelques point.

Bien vu -

Merci Falex,
- comment traces tu le haut bas de la Bougie précédente sur ig (prt ou pas besoin?)?
- ce "break out canal" pourrait également avoir lieu (je ne sais pas) sur une enveloppe de moyenne mobile
ou une enveloppe sur la volatilite (ou BB encore plus classique)
qu'en penses tu ?
phili711

avec prt : 1 ligne de code.

Aucune idée pour le reste.

Tu peux tout imaginer comme canal et breakout ...

merci
je sais po coder mais
j'ai le code de la route !

Merci Falex,
- comment traces tu le haut bas de la bougie précédente sur ig (prt ou pas besoin?)?
- ce "break out canal" pourrait également avoir lieu (je ne sais pas) sur une enveloppe de moyenne mobile
ou une enveloppe sur la volatilite (ou BB encore plus classique)
qu'en penses tu ?
phili711

il devrait être possible de faire avec PRT une moyenne mobile à 1 sur le plus haut et de la décaler horizontalement d'une barre; idem pour le plus bas.

merci sobear

la décaler d'une barre ? je ne vois pas ...

avec prt une moyenne mobile se paramètre suivant 5 critères (voir fenêtre "propriétés" de la MM):
Nb de période: 1
Décalage horizontal (barres): +1 (Résultat: sur ta Bougie actuelle tu as la valeur du +haut ou du +bas de la Bougie précédente)
Décalage vertical (%): 0
Méthode: simple (mais peu importe)
Appliqué à: Plus Haut (ou Plus Bas suivant le cas)

Ah oui pas bête (hiho) sobear.

Pour le code PRT ça donne ça :

Code : #

hi = high[1]
lo = low[1]

return  hi+x as "High[1] + X", hi as "High[1]", lo as "Low[1]", lo -x as "Low[1] -x"

Avec x en variable.

Grandmerci les amis

Cette methode me fait penser au docteur je crois d olivier seban
a plus
Phili711

entre bourrin 1 et 4 avec SL=10 et TP=10 puis bourrin 2 et 3 avec SL=10 et TP=2 constates-tu un avantage d'un type de Stop à l'autre (TP=10 parait énorme)?
L'inconvénient de SL10 TP2 c'est qu'il faut 5 trades gagnants pour rattraper une perte ce qui fait beaucoup (et c'est pire avec SL10 et TP1 comme déjà vu) As-tu testé SL9 et TP3 qui devrait presque aussi bien passer que SL10 et TP2 mais ne nécessiterait plus que 3 trades gagnant pour rattraper une perte ?

Ok, question perfide, as-tu constaté que laisser le SL à 10 jusqu'au bout quoi qu'il arrive ne serait pas plus avantageux que de couper au felling ? Je dis ça car en réel le feeling est complètement faussé par le stress donc il vaut mieux se raccrocher à des bases sures.
Sur mes essais, laisser jusqu'au bout le SL prendre ses -10pts en cas d'échec permet de récupérer quelques cas qui auraient été coupés trop tôt.
Sur ceux on m'appelle, il faut que je parte réveillonner avec des amis sur l'île de ré Alors bonne fête à Tous.

Je voudrais bien lire plus souvent des sujets comme celui-ci!

Merci falex pour cet exposé clair et imagé!

Merci - pour tes précisions!

Tu m'étonnes qu'avec un système aussi "brutal" et répétotof on envisage le trading via excel. C'est même une excellente idée

Salut, je rejoins Sobear, le RR est fortement déséquilibré, ce qui implique pas mal de trades gagnants pour récupérer une perte, soit 80% de réussite pour sortir flat car tes SL et TP sont verrouillés... Une autre solution étant de faire sauter son SL mais cela implique d'être sous-exposé donc bien capitalisé (comme Benoist par exemple), à la Warren Buffett...

Cette strat me rappelle mes débuts en grid pour finalement pondre mon EA "PipsNotDead" avant de faire un break de plus d'un an...

Tu pourras toujours rendre ta méthode profitable (en passant par la gestion des trades et éventuellement du filtrage) mais tu peux exploser ton compte à chaque instant, autant jouer à la roulette... :musique:

Cdt, koub.

Spoiler:

Eric, tu te rappelles surement, j'ai vu que tu traînais sur le forum...

http://www.trading-automatique.fr/default-topic/2091-pipsnotdead-ea.html#p23613

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Je viens de lire tes 3 pages. J’adhère à l'idée d'Eric sur l'histoire de vocabulaire et la nuance que l'on veut bien y apporter entre moyennage et pyramidage. Débat que l'on a eu ici et qui pour l'instant tient bien.

Salut, je rejoins Sobear, le RR est fortement déséquilibré (...) autant jouer à la roulette... :musique: (...)

Après, - fait toujours des 90-95 % de trades positifs. Du coup mathématiquement, ca fonctionne - avec un SL a -7 ou -8 , un TP a 1 ou 2, et un calme de robot (le plus important pour cette méthode), il est largement gagnant, meme avec un RR déséquilibré

Sinon, merci Falex pour l'explication, c'est encore une preuve que les dépassements des high/lows précédant sont des stratégies intéressantes et avec des hauts taux de reussite. il y a beaucoup de phénomènes similaires récurrents sur les indices : les break-out à certaines heures bien précises, les dépassement de ranges créés dans la demie-heure précédante, les Initial Balance... D'ailleurs demain, pour moi, grand lancement en réel d'une strategie qui utilise un de ces concept sur le dax !

De plus, il me semble que - coupe assez souvent et assez vite les pos qui ne le convainc plus, avant que ça touche les 10.

Bon courage gobelet et travaille au calme

: Fenêtre prix : clef à molette

de combien ?

:roll:

Spoiler:

quelqu un a backtesté ce truc ?