Création d’un robot parfait

Il ne faut pas douter, tu es un explorateur
Même avec un pendule tu peux marcher sur la Lune

tournesol.gif

je taquine je taquine

@Edd Ça ne me dérange pas , professeur Tournesol était le surnom que me donnait ma famille lorsque j'étais enfant. lol

J'ai décidé de faire un point.

Qu'est ce que j'ai retenu de réellement pertinent à travers se file et mon expérience en discrétionnaire :
-J'ai choisi quels seraient les produits financiers a traiter : options et actions (meilleur rapport risque/gain/facilité d'analyse).
-J'ai les bons algos d'intelligence artificielle sous la main, donc plus de recherche de ce côté-là.

Quelles sont les prochaines étapes:
-J'ai des stratégies a améliorer ou tester: trading via patern que l'on a vu avant, sélections de titres via analyse financière à affiner et analyse macro-économique qui avec des méthodes simples ne donne rien.
-J'ai des idées de recherches du côté des volumes d'options, short interest, achat d'initié etc... pour vraiment espionner le marché
-Collecter plus de données

Pour les presser, il ne reste que 4 logiciels à dévoiler avant le projet final.
Une fois le projet final dévoilé, je continuerais d'alimenter le file de deux manières : le suivi de portefeuille du robot et mes éventuelles mises à jour ou nouvelles recherches.

Je vais essayer de poster le prochain article cette semaine ou début de semaine prochaine.

Salut TripleFail,

J'ai lu avec interet tes messages et cela m'a bien fait sourire car ça me rappel ce que je faisais depuis 10 ans mais en moins sophistiqués (robot fabriqué maison avec des scripts, automate, etc...)

Tu te prends bien la tête avec tous tes outils, sans doute en as tu les moyens financiers et intellectuel, mais ne penses tu pas qu'à notre niveau (simple utilisateur) il est difficile d'obtenir les toutes infos en temps réel ( volumes d'options, short interest, achat d'initié etc...) ?

De mon coté, je me suis résigné à revenir aux sources cad à la simplicité : suivre le marché.
Niveau outil : ca sert à rien de reinventer la roue, du coup j'utilise MT4 qui offre tout ce qu'il faut.
Niveau produits : cfd à risque limité Forex (GBPUSD,EURUSD,USDCHF) et les indices(DAX)
Broker : Activtrades, ig
J'ai souvent perdu mais ça m'a bien servit de lecon à chaque fois, du coup, j'ai beaucoup appris

Maintenant, j'espere qu'avec l'expérience et la sagesse je vais inverser la tendance et faire des gains.
Si les résultats sont positifs, je publierai les liens des resultats sur MT4.
Je te souhaite bon courage et bonne continuation, et que la force soit avec toi !

@Canarich
-J'ai toutes les informations en temps réels (ou presque) via mon broker, des apis et le parsing de différents sites.
-Je ne cherche pas à réinventer la roue, je cherche de nouvelle voie surtout (outils, méthodes, stratégies).
-MT4 n'est pas assez sophistiqué et ne permet que l'accès a des marchés douteux et des instruments encore plus douteux, donc c'est une voie que j'ai testé, mais pas validé.
-Certains des algos déjà dévoilés sont gagnants, mais ne répondent pas encore à l'objectif

Pour finir je te conseillerais, soit de retourner sur du manuel, soit d'abandonner mt4.

Mais tient moi au courant de tes projets, sa m'intéresse et si il y a des questions j'ai un tout petit peu de temps libre.

j'ai tout lu!
le robot est fatigué...

Petit come-back après 1 ans et 3 mois d'absence ou de travail acharné (selon le point de vu). J'ai finalement obtenu ce que je voulais, ou presque. Je fais un peux mieux coté performance ( largement supérieur à 40% hors levier, performance régulière à 3 chiffres) et moins bien niveau Max Drawdown (max en cours d'année -20%, mais pas d'année négative).

Donc après les simulations, j'ai évidement mit en production le logiciel de manière safe et progressive, il tourne depuis janvier 2017 sur un compte réel sur interactive broker. Je dévoilerais vers le 1 er janvier 2019 les résultats (faire 1 ans complet en roue libre).
Sachant que pour la période janvier 2017 à août 2017 il s'agit d'un test de trading semi-auto, le logiciel prend la décision et moi je passe le trade.
Pour la seconde moitie de 2017 il s'agit d'un mode semi-auto aussi, mais avec une nouvelle version de la prise de décision (plus de sous-jacents, plus de produits financiers négociables).
Et pour janvier 2018 au 31 décembre 2018 il s'agit de la version finale trading auto complet, partie décisionnelle parfaite, il y a encore quelque bug, mais je corrige au fur et a mesure et le but est de tous les trouver.

La version finale a ces caractéristiques :
-il trade: actions, actions préférentielles, obligations, options sur actions, warrants (au sens US du terme), cvr, ssf, future sur action.
-marchés: toutes les bourses US pour le moment.
-plusieurs positions peuvent être prise sur différents sous-jacent en même temps (20 sous-jacent max en portefeuille), une position sur un sous-jacent peut être composé de plusieurs trades différents et plusieurs produits financiers différents.
-une position ne peut excéder à l'ouverture du trade plus de 3% de prise de risque (j'utilise une sorte de VAR revisité).
-les ordres trop petits sont interdits (surtout fait pour ne pas acheter une option 1$ alors qu'il y a 1$ de courtage).
-si le portefeuille deviens trop risqué selon une sorte de stress test perso, dans ce cas le logiciel hedge en passant short sur le s&p500 (via option).
-coté trading l'algo marche comme une sorte de détective, suivant plusieurs étapes: 1) ils constituent une shopping liste de titre potentiellement intéressant, 2) il collecte des "preuves" pour confirmer qu'un titre est suffisamment intéressant 3) il calcul la valeur théorique du titre 4) il calcul quelle est le trade le plus rentable, ayant un profil de risque intéressant en fonction du scénario retenu. 5) passage des ordres de manière progressive. Ensuite il y a un suivie des trades ayant une valeur temps, pour faire un roll si nécessaire. Il n'y a aucun stop loss sur position, mais les positions sont réévaluer par le logiciel à chaque news qui tombent.

Beau travail, TripleFail.
Cependant, comme xxxx, je reste bouche bée :

Pas de stop...

Pour avoir lu des documentations sur la programmation de robots - par des gens qui ne font que ça - je t'assure qu'il existe deux constantes dans cette activité:

1. un robot est généralement spécifié en utilisant la théorie des graphes... .
2. ...et il doit toujours y avoir un/des arcs qui mènent vers des points de sortie, aka exits/SL de money management pour protéger ton capital .

Les SL finaux sont de diverses natures:
- un SL protégeant la totalité de la posit. ouverte originelle,
- ou un SL protégeant le PRU des posit. encore ouvertes i.e. non clôses,
- ou la transformation d'un SL en un trailing stop profit si le chemin que prend le trade, emprunte un arc menant vers un TP-cible touchant la totalité ou une partie des posit. ouvertes qui y sont donc clôturées, arc menant donc vers une prise de bénéfices (totale ou partielle) et que l'on souhaite accompagner en momentum les contrats futures encore ouverts, mais qui démarre d'un nœud où démarre aussi un arc de son trailing stop profit connexe, comme tous les autres nœuds binomiaux (de chaque nœud démarrent à minima un arc vers un TP et un arc vers un SL).

Je comprends vos remarque sur l'absence de stop-loss, mais dans le cas présent elle ne s'applique pas.

La majeure partie des positions sont sur des options à l'achat, des warrants (au sens US) et des CVR, donc les pertes sont limitées et le potentiel de gain potentiellement illimité.

Concernant les futures sur actions et les SSF, les positions sont combinées avec d'autres produits financier pour ne pas avoir de pertes élevées. Ces positions sont prises uniquement s'il n'y a pas d'option intéressante sur le sous-jacent.

Concernant les actions, obligation et actions préférentielles, dans les cas traités une perte de 100% de la valeur est acceptée. Mais peu probable.

De manière générale le portefeuille est hedgé lorsque la pseudo "VAR" calculer deviens trop importante, une position de put otm est ouverte sur le s&p500 pour ramener le niveau de perte maximummum a un seuil acceptable. Ce seuil est fixé à 20% de chute de la valorisation du portefeuille dans le cas d'un krach boursier supérieur à une chute de 30% ou supérieur du s&p500.

Oui c'est clair le money management s'exerce au travers de l'équilibrage permanent du portefeuille diversifié. C'est un gros travail, bravo.