Résultats backtest divisés par 2 suivants source de datas !

Bonjour à toutes et tous et bonne année 2019

Maintenant que j'ai un an de recul sur mes données ticks fxc... (enregistrées moi même vérifiées et mise au propre) je me suis amusé à les tester sur mon EA spécial DAX30 et entièrement mis au point sur des données ticks de dukaScopy.
Et là zut. Gain divisé par 2.5* sur 2018 !
J'ai d'abord suspecté une bêtise - mais non. Puis une différence de spread : mais non fxcm est même un poil plus faible.
J'ai en fait 1.5* moins de ticks sur fxcm que sur dukas.... comme si il y avait moins d'activité, moins de bruit, donc quelques réglages à revoir .....

C'est déjà arrivé à d'autres ? visiblement il faut vraiment backtester sur les mêmes données qui seront tradées en réel....

Si il n'y pas d'erreurs alors cela veut dire que ton gain moyen est extrêmement faible. Est-ce bien cela ?

Oui , enfin disons que le gain moyen est de 20/23pips pour des stop de 100pips mini. Tu veux dire que par rapport au bruit c'est non négligeable ?