J'ouvre cette file pour comprendre pourquoi mon backtest est si beau (à mes yeux du moins) et comprendre ce qui cloche.
C'est une stratégie Heikin Ashi très simple qui donne juste un point d'entrée et qui pose immédiatement un trailing stop assez court, pas de signal de sortie.
Je mets les screens à la fin car j'ai du mal à les redimensionner sans les rendre illisibles, désolé.
Screen 1 : De 2006 à aujourd'hui, 20 000 points de gagnés avec 53% de gains et un Profit Facor de 9 et surtout peu de drawdown...
Screen 2 : L'année 2019 des perfs qui me paraissent impressionnantes avec un drawdown raisonnable.
Screen 3 : La pire année... Pas tellement de drawdown et des perfs toujours correctes
Ma question est donc : Où est l'arnaque ?
Mes pistes de reflexions :
- Les commissions -> Le backtest est fait avec un spread de 2.
- Data picking -> Le robot semble se comporter à peu près pareil sur une longue période.
- Manque de données (pas d'accès au flux payants PRT) -> Un effet sur un robot en hebdo ?
J'en appelle donc à votre expertise pour comprendre ce qui pourrait rendre ce backtest plus beau que la réalité.
Arnaud