API IG : récupérer des valeurs d'indicateurs ?

Bonjour,

est-ce que quelqu'un sait s'il est possible de récupérer les valeurs des indicateurs ig via l'API ?

le but, par exemple, serait de récupérer la valeur du rsi simultanément sur plusieurs ut (sans devoir le calculer soi-même bien sûr

Est-ce possible à votre avis ?

Salut,
Non pas possible à ma connaissance. Ce que j'ai fait, c'est une lecture des cours, que j'ai transformés en différentes ut.
J'ai ensuite calculer macd, rsi & co sur chacune de ces ut grâce à la librairie TA-LIB (C#)

Salut -,
Effectivement, très bien cette librairie. Je suis en train de migrer mes indicateurs et backtests prt en C#. Comme cela, je peux enfin faire du multi-ut.

Non pas de multi-support mais c'est vrai pourquoi pas.
Je n'ai pas non plus ajouté d'indicateurs à TA-LIB mais je les gère en dehors de la librairie dans mon programme .NET directement.

Afin de ne pas repartir de zéro, j'ai repris une ancienne version de la L3 de Falex pour voir ce que je peux en faire.
C'est écrit en python (que je ne connais pas vraiment) mais l'avantage c'est que toute la gestion de la connection/SL/TP...etc est déjà faite .

Comme je l'ai dit ci-dessus, mon but serait de voir ce que donne des indicateurs sur plusieurs ut simultanément.

j'ai téléchargé TA-lib comme conseillé et je l'ai installé ....jusqu'ici rien de bien compliqué.
Par contre, je ne trouve pas d'exemple sur le net pour que je comprenne comment utiliser cette nouvelle library.

Est-ce que l'un d'entre vous aurait un lien à partager avec des exemples de prog sur l'utilisation de ceci en python ?
(ou simplement un bout de code lié à l'Api IG avec n'importe quel indicateur pour que je m'en inspire ?....là ce serait le top ...mais bon, je sais que c'est un peu abuser )

merci d'avance.

Hello,
C'est vrai que la librairie n'est pas très récente mais comme marche très bien et est gratuite ...
voici quelques liens :
http://www.tadoc.org/forum/index.php (forum ta-lib)
http://project-runway.github.io/TA-Lib/index.html?index-files/index-12.html
http://ta-lib.org/d_api/d_api.html (doc officielle)

Sur le premier lien, tu as quelques exemples en python il me semble.
Je peux te donner un exemple C# par contre.

merci pour les liens, je vais jeter un coup d'oeil là dessus.

Comme je me suis basé sur le python de Falex pour faire des modif sur le vba excell de l'exemple d'ig, je suppose que si tu me montre un exemple en C#, je devrais pouvoir me baser dessus pour faire une modif en python

Au pire, si je n'y arrive pas, je me mettrais au C#
(j'ai fait du C++ il y a 15 ans, je dois bien avoir quelques reste pour comprendre le C# :musique: )

je n'ai pas encore vraiment regarder comment fonctionne TA-lib mais comme les indicateurs se basent généralement sur des tableaux de valeurs passées, il faut surtout que je comprenne comment capter et gérer ces variables via l'API....et un exemple en C# peut surement m'y aider.

Voilà :
Le calcul d'un MACD 4 19 3 sur un tableau de cours iDom.Cours

Code : #

        static void Update_MACD(int i)
        {
            int BeginIndex;
            int NbIndex;
            int NbTicks = iDom[i].NbCandles;
            Double[] Param1 = new Double[10];
            Double[] Param2 = new Double[10];
            Double[] Param3 = new Double[10];
            // Initialisation de la periode d'instabilité des fonctions TA-Lib
            Core.SetUnstablePeriod(Core.FuncUnstId.FuncUnstAll, 12);
            Core.MacdExt((int)NbTicks - 1, (int)NbTicks - 1, iDom[i].Cours, 4, Core.MAType.Ema, 19, Core.MAType.Ema, 3, Core.MAType.Ema, out BeginIndex, out NbIndex, Param1, Param2, Param3);
            if (NbIndex != 0)
            {
                Ar .Copy(Param1, 0, iDom[i].Macd_Court, NbTicks - NbIndex, NbIndex);
                Ar .Copy(Param2, 0, iDom[i].Macd_Court_Signal, NbTicks - NbIndex, NbIndex);
                Ar .Copy(Param3, 0, iDom[i].Macd_Court_Hist, NbTicks - NbIndex, NbIndex);
            }
}

Merci BobbyO

ça va déjà bien m'aider.

Autre question : pour le remplissage de ton tableau de cours, tu le fais aux ticks par ticks en spécifiant l'heure de prise du tick et tu calcules ensuite le numéro de la Bougie en fonction de l'ut que tu veux où tu stoques uniquement les valeurs à "temps fixe" en fonction de l'ut choisi au départ ?


Merci - pour ta précision concernant l'ajout d'un indicateur.
Pour l'instant, je vais me contenter de voir ce que je peux faire avec des indicateurs existants...on verra après pour faire ses propres indicateurs ....faut pas mettre la charrue avant les boeufs

Autre question : pour le remplissage de ton tableau de cours, tu le fais aux ticks par ticks en spécifiant l'heure de prise du tick et tu calcules ensuite le numéro de la bougie en fonction de l'UT que tu veux où tu stoques uniquement les valeurs à "temps fixe" en fonction de l'ut choisi au départ ?

Mon tableau stocke en X ticks (i est l'indice correspondant à X) et je ne stocke pas l'heure mais uniquement l'indice du ou des ticks au fil de leur arrivée du flux.

Excel aussi

Hello,
est-ce qu'il y a un moyen pour récupérer des valeurs des bougies précédentes via l'API ?

en utilisant le code suivant ,

Code : #

    r = requests.get(urls.pricesurl % (personal.epic, 'HOUR'),
                     headers=urls.fullheaders, proxies=personal.proxies)
    
    s = json.loads(r.content).get('prices')[0]
    print ("json :", s)

    s = json.loads(r.content).get('prices')[1]
    print ("json :", s)

j'arrive à avoir les valeurs de la bougie courante et de la bougie précédente mais si j'incrémente encore le compteur du tableau, j'ai le message d'erreur suivant :

s = json.loads(r.content).get('prices')[2]
IndexError: list index out of range

on ne sait pas avoir un historique de plus d'une bougie ???

Oui, oui c'est possible. Il faut que tu le précise dans ton url. Regardes ici
https://labs.ig.com/rest-trading-api-reference/service-detail?id=184

Par exemple

Code : #

urlprice = base_url + "/prices/IX.D.DAX.IDF.IP/MINUTE/100"

retourne les 100 dernières bougies