Impossible par définition mais pas en réalité. Je te l'ai dis. Sur + de 5000 trades et sachant que je traite majoritairement au marché, j'ai observé quantitativement (pas à l'oeil nu) que le
spread moyen réel était majoré de 20% et ceci sur tous les CF.D indices traités. C'est factuel. Après tu me crois où tu me crois pas peu importe
Ca veut donc dire qu'en moyenne sur le Dax par exemple, je suis exécuté en séance avec un
spread de 1.2 et pas de 1.
Voilà pour ma contribution et je vais faire une Benoist : "ce sera ma dernière sur cette file"
NB : nulle part sur cette file je ne t'ai vu donner un exemple factuel sur le fait que le
nasdaq en micro était plus intéressant à traiter qu'en CF.D. Alors que pour ma part j'ai donné un exemple concret. La seule chose factuelle que tu as donnée c'est le carnet du micro
nasdaq un jour férié
En revanche Jim a comparé les carnets du micro et du mini en séance et ça c'était réellement intéressant
