Question put/call synthétique

Quelqu'un sait si ces produits présentent les mêmes risques que lorsque l'on short des put/call sur l'Eurex en cas d'évolution défavorable?

Merci d'avance

Merci pour l'info

pas d'accord sur vente de put moins risquée.
Quand le sous jacent baisse fortement, la volatilité explose et le strike du put aussi, de façon quasi exponentielle où les fourchettes de cotation ne veulent plus rien dire. Exemple récent : le mini krash du 5 février 2018 sur les indices par exemple. Un put qui cotait 50 pts cotait ensuite 150 voire 300 pts. C'est énorme et des fonds spéculatifs qui vendaient de la volatilité ont explosé ce jour là.

me parlait d'options que l'on souhaite garder jusqu'à leur échéance.

Néanmoins, pendant la vie de l'option, il faut effectivement plus de marge pour des ventes de puts que pour des ventes de calls, du fait de la volatilité implicite qui monte quand le sous-jacent baisse. C'est ce que tu voulais dire je pense.

Pour tes cotations de prime, tu parles de quelle échéance et pour quel sous-jacent ? Pour ma part au plus fort de la baisse de février dernier, le maximummum que j'ai pu observé sur les options du future SP500, c'était du 230 points au Strike échéance 21 décembre 2018 (320 jours).

Salut Inconnu12!
J'aimerais savoir si tu as travaillé sur les options put and call pour sp500! Je pense que mon stage est en relation avec ça, et il y a des choses que je ne comprend pas....

Bonjour Inconnu12,
Je parlais de certaines options sur le CAC que j'ai travaillé pendant 6 mois. J'étais vendeur de puts de strike 4900 échéance février, mais j'avais fermé mon risque à la baisse en étant long sur les puts 100 points plus bas.
Donc en gros, mon besoin de marge était fortement réduit.