Méthode de calcul des moyennes mobiles ?

Bonjour à tous,

Je viens pour une question certainement évidente pour vous mais qui me bloque dans mon avancement.

Je suis en train de me développer un outil de détection de signal. J'ai le cours des indices du cac40 que je récupère toutes les 15 secondes.

Je suis en day trading. Je souhaiterai calculer des moyennes mobiles sur Time frame différentes : 5 et 10 minutes par exemple pour détecter des croisements. Toutefois je ne comprends pas comment faire.

Si j'ai bien compris la moyenne mobile est la somme des cours de clôtures divisé par le nombre.

Cours de clôture de la journée ? ou de mon time frame ? par exemple toutes les 5 minutes ?
Car si c'est cours de clôtures de la journée je ne comprends pas car il y a 1 nombre par jour donc impossible à analyser en intra day ?

Si je suis sur un time frame de 5 minutes je calcule la moyenne mobile toutes les 5 minutes ?

Exemple :
9h01
9h02
9h03
9h04
9h05
9h06
9h07
9h08
9h09
9h10

(valeur de 9h05 + valeur de 9h10)/ 2

C'est cela ?

Merci de vos explications.

Bonne journée.

Tes questions sont difficiles à comprendre. Donc je ne sais pas si ma réponse te conviendra.
Les moyennes mobiles, comme la majorité des indicateurs techniques se calculent dans un TF.
Une moyenne mobile simple classique est la somme des Cours de clôture X dernières périodes du TF analysé divisé par 2. C'est pas plus compliqué que cela.

Il y a des variantes dans le calcul des moyennes mobiles avec des moyennes mobiles exponentielles, hull etc… dont le calcul est plus complexe.

Je te laisse te renseigner sur le net pour ces moyennes.

Pardon, une coquille c'est glissée dans mon dernier retour, ce n'est bien sûr pas une division par 2, mais par le nombre de périodes de la moyenne mobile... sur une MM30, il faut diviser par 30.

Bonsoir Falpa,

Tout d'abord merci d'avoir pris le temps de me répondre.
J'imagine que pour un initié mes questions ne sont pas compréhensibles.

Ok pour le TF.

Imaginons que le TF en question est 5 minutes.

Pour calculer la MMA 10 je fais la somme des 10 cours de l'action toutes les 5 minutes et je divise par 10, c'est bien cela ?

Si c'est bien cela, là ou ma question est un peu plus précise, c'est puisque je récupère le cours toutes les 10 secondes, qu'est se qu'on considère comme cours de clôture sur un TF de 5 minutes ?

Voici un début de jeu de données :

cours.PNG (30.53 Kio) Vu 749 fois

Par exemple sur un TF à 5 minutes je prends quelle ligne ?

Merci pour les précisions.

Bonne soirée.

On peut faire comme on le sent.
Nativement, les plateformes comme prt récupèrent les minutes rondes pour le calcul:
clôture 14H00 + clôture 14H05 + clôture 14H10 etc..

L'historique que tu me montres ne permet pas de calculer une MMA 5 minutes classique car il est trop court et tu ne récupères pas le cours de l'un de ces temps ronds.

Je ne sais pas si c'est un problème. car ta moyenne mobile sera toujours bonne par rapporte aux bougies étudiées, mais tes bougies ne seront pas les mêmes que celles observées par les intervenants regardant les cours sur leur plateforme.
Personnellement, quand je fais un calcul de ce type dans un programme, je me débrouille pour avoir la valeur réelle des bougies observées par le plus grand nombre d'intervenants.

Ok super j'y vois beaucoup plus clair.

Faut que je vois du coup dans mon programme la façon de récupérer les cours pour voir si je peux m'approcher des plateformes en terme de data mais je ne suis pas certain de pouvoir.

En scalping cela peut avoir un impact car on est sur du très très court mais en intraday sur un TF de 5 minutes ou 10 minutes tu penses que cela est problématique ?

En tout cas merci beaucoup de ton aide. Je comprends mieux la façon de calculer les indicateurs.

Bonne journée.

Je ne peux pas répondre à ta question.
Moi je pense que avoir la même vision que les autres intervenants c'est mieux, mais ce n'est que mon point de vue.
Les figures et les bougies doivent encore marcher étant donné qu'elles reflètent la psychologie des intervenants, mais je n'ai pas de réponse sûre.

Ton problème est étonnant pour moi car toutes les API's de courtiers que j'ai testé jusqu’à présent me permettaient de récupérer l'historique de bougies d'un TF. Il n'y a pas d'histoire de récupérer les cours toutes les X secondes et ton problème ne se pose pas. Je ne sais pas quelle API tu utilises, mais je pense que tu l'utilises mal.
Je calcul donc mes indicateurs en fonction de l'historique, et je gère ma position en récupérant le cours instantané à intervalle plus court