Intraday Drawdown

Salut a tous et toutes (ok plagia je sors)
J’espere que tout le monde va pour le mieux apres cette semaine palpitante sur les marches et que personne ne s’est fait croquer du moins pas trop fort.
Une petite question me trotte dans la tete, qu’est ce qui reste selon vous un drawdown correct ? Je parle la d’intraday drawdown c’est a dire non realise. En d’autres mots jusqu’a combien on a pu etre dans le rouge dans un trade sans etre sorti a ce moment.
J’ai de super resultats en demo en terme de winrate, % journalier etc mais mon point faible est clairement cet intraday drawdown. Je me rends bien compte qu’il n’y a pas de reponse toute faite et de chiffre magique mais peut etre au moins en terme de % sur capital, de rapport aux performances/gains ou quelque chose dans ce gout la.
Voila et tres bon weekend a tous vivement lundi hein

Celui que tu t'autorise dans ton setup.

Impossible de répondre à ta question, on ne connait pas ton MM, ton K etc etc, ta manière de trading...

Par exemple si tu as 1 million d'euros et que tu trades à 1 e le pts, je dirais tu peux laisser courir le rouge, si tu passes par un - 300 pts ca va passer.

Si tu es plus serré, bien c'est chaud chaud de laisser courir la perte...

Toi seul peut répondre à cette question

Si tu as l'occasion de lire le trading directionnel de Michel Covel, il y a dedans des exemples comme celui de Dunn Capital Management intéressant.

Ça va dépendre de ton setup, auquel tu vas associer un Risk Reward Ratio.
Ensuite il va falloir moduler ça en fonction du % de réussite de ton setup.
Ensuite encore, ça va dépendre de la volatilité du marché, il faudra là aussi ajuster ton DD/TP.

Dans mon cas, quand un DD commence à bien s'installer je ne sais plus quoi faire, j'hésite, mode espoir, et ça se finit en mode panique à couper au plus mauvais moment. Bref, je ne sais pas couper.

Et puis aussi, j'ai pas les capacités mentales pour déterminer en temps réel tous les paramètres (quel setup est-ce que je suis en train de voir, quel winrate, quelle volatilité, quel RR, est ce que le setup est pas en train de changer en plein milieu).

Trop de paramètres, donc j'ai décidé de procéder différemment, je fige le DD : 10 points (éventuellement 20 selon la situation).
Ça me permet de partir dans un trade avec la bonne question pour moi : "combien je vais perdre".
Du coup je ne cherche plus que des setup qui permettent ça (des rebonds à quelques points d'un précédent point bas par exemple). Ça me rend beaucoup plus sélectif du coup, et c'est pas une mauvaise chose.

Merci a tous pour vos reponses. Evidement je ne m’attendais pas a des repondes chiffrees mais plus des pistes de reflexion a suivre. Mon probleme aujourd’hui est que j’ai de tres bons resultats en terme de winrate, de % journalier, de max (closed out) drawdown mais mon intraday drawdown est parfois tres eleve. J’ai pu aller jusqu’a -25% (sur capital fixe de depart), c etait une exception tres haut dessus de qq autres exceptions autour de -10/15% (generalement rarement plus eleve que -5%) , mais c’est aussi cette largesse sur le drawdown qui me permet d’avoir d’aussi bons resultats. La est mon dilemme et l’equilibre a trouver reste a definir.
Quand je parle de tres bons resultats (en demo) je parle de + de 95% de winrate generalement 100% sur une session (4/8 trades), avec entre +2% et +5% (sur capital fixe de depart) frais deduits, etc donc c’est vraiment super mais le danger/drawdown plane au dessus de tout ca haha, et le probleme aussi c’est que niveau tension, supporter un fort drawdown en reel c’est nettement plus difficile j’en ai fait l’experience plusieurs fois

C'est la psycho, si tu arrive à gérer la tension du draw, notamment avec un bon setup pas de problème.
La réponse est vraiment personnelle.
Bon courage

Merci Max !

un dernier point,

la différence entre réel et démo...

Il faut aussi garder à l'esprit que :
DD trop important + levier trop important = appel de marge

A ce moment, tu as deux solutions :
- soit tu as des fonds en réserve, disponibles immédiatement et une capacité à les mobiliser (via virement immédiat, paiement CB, ...)
- soit c'est ton broker qui fera le choix à ta place de couper ton merveilleux trade qui aurait du finir par être gagnant, si ...

D'une façon générale, un trade avec un DD trop important est un mauvais trade, quelque soit le résultat.
si tu te poses la question, c'est probablement que tu as des doutes sur la qualité de certain de tes trades.
Rassure toi, ça nous arrive à tous
Mais ce n'est pas une raison

Le MID "Maximum Intraday drawdown" est forcément réalisé, c'est à rapprocher de la perte maximum journalière pour les francophones.

Si tu veux parler de combien ton trade part dans le rouge avant de sortir (en gain ou en perte) c'est le MAE "Maximum Adverse Excursion".

Le MID, donc pour moi la perte max journalière, est au maximum de 2 SL (1% de K), sachant que je coupe 90% du temps bien avant le SL, ça me laisse en moyenne 4 trades perdants sur la session avant de fermer la plateforme.

Le MAE correspond au SL qui lui correspond à 0,5% de mon capital.

Salut Tjee,
Oui effectivement tu as tout a fait raison d’ou le besoin aussi de partager et d’echanger sur le sujet. Je sais malgre tout que certains traders a succes s’autorisent des DD assez importants cela faisant partie integrante de la strategie. Apres dans quelles mesures exactement je ne sais pas.
Pour ce qui est appel de marge j’en suis heureusement tres loin. J’utilise effectivement du levier mais de la a arriver autour de 100% de DD il faudrait vraiment un evenement limite catastrophique. Deja quand j’ai atteint -25% les circonstances etaient exceptionnelles ou du moins rarissimes. Et je m’en suis sorti, ce qui n’enleve rien a la mediocrite de ce trade evidement.

Merci wxc789, j’ai vu dans un bouquin de Larry Williams qu’il appelait ca Max Intraday DD pour cela, et pour ce qui est effectivement perdu/cloture du Maximum Closed Out DD.
Le probleme du SL fixe c’est qu’il ne correspond pas forcement a la realite du graphique. Apres tour depend de la strategie mais plusieurs niveaux peuvent servir de "defense" en cas de DD. Je fonctionnait au SL fixe avant et me resultats se sont considerablement ameliores depuis que j’ai change ca. Encore une fois c’est une question de strategie, donc de personnalite.
Merci a tous !

Salut,

Concernant le SL, je ne peux qu'être d'accord avec toi de la manière dont tu l'entends. Un SL c'est obligatoirement proche d'un niveau technique sinon ça n'a pas de sens.

Seulement moi j'ai une approche différente. J'ai un SL fixe qui est loin (mais correspond à un risque de 0,5% de K) mais je coupe toujours (du moins très souvent) manuellement et proche d'un niveau technique (SL Mental). Je fais cela car comme ça je ne suis pas obligé de calculer la taille de ma position sur chaque trade. En plus ça fait mathématiquement baisser le risque pris (calculer en moyenne à la clôture des trades). Je n'y vois que des avantages. Je calcul mon SL du jour en fonction de l'atr. Comme ça il y a une logique et c'est reproductible.

Pour revenir au cœur de ton message, un DD selon moi ne doit premièrement jamais dépasser le risque que tu souhaites prendre avant le trade. Et clairement ne pas dépasser 1% de K (du moins en tant que débutant ou pas avant une bonne dizaine d'année de trading réel au compteur).
Un trade c'est un niveau d'entrée, deux niveaux de sorti et on calcul sa taille de position en fonction de la perte potentielle.
Si tu passes par un Max DD de 25% c'est que soit tu n'as pas respecté ton SL, soit tu as une exposition beaucoup trop élevée. L'un ou l'autre finissent toujours mal. Le problème c'est quand le marché ne te remet pas en place rapidement, on se dit que ça passe... jusqu'au jour ou ça ne passe pas (il ne suffit que d'un trade).

Tout a fait d’accord je dois encore trouver le bon equilibre !