Suivi de mon algo de trading sur le Dax

merci de nous faire partager tes résultats. Aucun intérêt de le mettre sur ce site qui est illégal en France (pub pour brokers illégaux en France etc)

Bon profit factor, taux de réussite, etc.

"Max 5% du capital engagé pour un trade" : par contre 1 ou 2% c'est mieux

Car 10 pertes consécutives cela peut arriver, et cela fait -50%, et donc 100% à refaire pour retourner au même capital :roll:

Si tu veux tester et améliorer ce code
suivi-de-mon-algorithme-de-trading-dax- ... ml#p416401

En effet, je préfère les petites pertes, et les petits gains mais récurrents.
Pour l'ut c'est bien 5 minutes, mais moi je préfère souvent plus court (là c'est une adaptation d'un code qui n'est pas de moi à la base).

Hello Xavier.
Les stats sont plutot bonnes. Tu as testés sur quelle durée ?

Tu utilises quel soft pour le backtest ? Ca ne ressemble pas à ProBackTest.

Surtout, c'est un peu tôt pour juger sur 8 trades.

C’est un peu le problème du trading auto, j'ai un algo qui donne des résultats positif chaque année en backtest sur les 16 dernières années (en swing trading).

Je le mets en place début 2016 et là surprise le marché ce met à chuter brutalement, je me pose des questions je dors mal et je décide d'intervenir manuellement et donc de fausser l'algo et finalement de l'arrêter.
Je m'en sors avec une perte alors que si j'avais laissé tourner aujourd'hui je serais en gain
.
Il faut avoir la résistance psychologique de laissé tourner un algo (surtout en swing, mauvaise nuit en perspective) pour faire du trading auto moi je ne l'ai pas donc j'ai une super technique de swing mais je ne peux pas l'utiliser.

Je me concentre sur le day trading plus adapté pour moi, le scalping je sais que ce n’est pas pour moi ça demande trop de concentration trop de temps passé devant le pc.

Je suis chez FXCM donc je suis libre de choisir mon levier mais pour du swing c'est entre 0,75 et 1,25.

Oui dommage pour le swing mais je vais essayer autre chose, créer un compte dédié pour cette technique de trading auto et ne garder qu'une copie de mon mot de passe et identifiant. Donner ça à mon frère avec la consigne qu'il me ne la redonne qu'une fois par an en fin d'année pour bilan comme ça je ne pourrais pas arrêter l algo ou intervenir manuellement.

Bien l'idée du tp et stop variable, il faut s'adapter au marché, parfois volatile, parfois molasson. Le marché ne s'adaptera pas à nous. Bon courage pour la suite

Est ce que tu peux detailler un peu plus ce que ton algo fais s'il te plait?

Je suis très bon en long par contre je pêche en short très clairement....

Bonjour Xavier !

Les marchés ne se comportent pas symétriquement à la hausse et à la baisse. En particulier, la volatilité (mais pas seulement elle) est nettement plus élevée à la baisse qu'à la hausse. Ou encore, on s'éloigne encore plus d'une distribution normale dans les baisses, ce qui rend encore plus inopérants les algos qui seraient basés sur les méthodes statistiques qui présupposent une distribution normale.

Pour ces raisons, je suis convaincu qu'il ne faut jamais tenter de mettre au point un setup qui fonctionne de la même manière, avec les mêmes seuils de déclenchement, à la hausse comme à la baisse.

Tout au contraire, il faut en faire deux setups distincts, qui seront mis au point chacun de leur coté, avec des critères distincts pour décider quand ils fonctionnent et quand ils doivent rester hors marché. En faisant cela, tu auras de grandes chances d'améliorer ton algo aussi bien dans les phases de hausse que de baisse, et tu ne "pollueras" pas, avec ce qui marche mal, la partie qui marche bien et qui pourrait sans elle marcher encore mieux.

Bonjour Xavier,
intéressant ta réflexion sur le slippage qui peut ruiner un algo qui fonctionnait bien en backtest. ça freine un peu mon envie d'investir du temps dans la voie du trading automatique. Mais toi qui a une vue sur le golf du morbihan ( ?) , je comprends que tu ne veuilles pas avoir le nez en continu dans tes écrans!...