Le hasard, martingale boursière ?

Je ne peux résister à l'envie de vous faire connaître cet article assez exceptionnel, qui traite de la différence entre trader avec une méthode et trader à pile ou face.

Pour résumer : les systèmes de trading ont un taux de réussite de 50% soit les mêmes chances que si on jouait au hasard. Alors pourquoi mettre autant d'argent dans leur développement ?

Pour lire l'article : http://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/04/04/le-hasard-martingale-boursiere_3154154_1650684.html

Et pour télécharger l'étude c'est par ici : http://arxiv.org/abs/1309.3639v1

ça sera ma lecture nocturne

Un article que j'avais vaguement vu passer, parlait de singes qui battaient les benchmarks. Voir http://www.ft.com/intl/cms/s/0/abd15744-9793-11e2-b7ef-00144feabdc0.html#axzz2fAMa2K5k par exemple.

EDIT: finalement le lien peut être pourri par des propositions de souscription à Financial Times... sinon cherche "Monkey beats man on stock market picks" sur google, t'auras l'article gratis :p

J'en avais entendu parlé aussi.

Tu as également un truc du genre "puisque votre stratégie est perdante, pourquoi ne pas faire exactement l'inverse : vendre quand elle vous dit d'acheter et inversement"...

Ah oui dans mes backtest je le test et il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des idées complétement "fausse" et en faisant des prises de position inverses la stratégie devenait gagnantes.

@falex: sûr que tu t'es pas foulé un neurone irreversible ?

Tiens, ça me rappelle que ce weekend j'ai backtesté une stratégie qui se finissait par un magnifique 4% de trade gagnant sur 20 ans (elle finissait en gain quand même mais bon ...). A voir en inversant les conditions

bonsoir Falex

Tu utilises quel logiciel pour backtester ? prt ? WHS ?

J'ai essayé prt mais il ne peut bactester que sur une ut je trouve cela un peu léger

exemple : comment backtester les "3 canards" ?

bons tests

phili711