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Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Jim » 06 mai 2018 23:47

Les pivots mensuels dax de prt sont calculés avec settlement le premier jour du mois puis avec last les suivants.

Oui les pivots mensuels Full idem aux Only depuis le 1er mai. Idem pour 1er août, 1er novembre, 1er février.

Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Jim » 30 mai 2018 16:26

Lundi, c'était férié aux US. On a donc eu une micro journée sur les futures US avec horaires réduits.
Le CME a comptabilisé la journée de lundi avec celle de mardi (concaténation des données lundi+mardi avec un settlement unique, le mardi).
PRT a considéré que la journée de lundi était une journée ordinaire (avec le settlement de lundi = le settlement de vendredi).

En conséquence, les points pivots journaliers du mardi et du mercredi sont différents, selon qu'on les calcule comme le CME ou comme PRT.

Après quelques observations sur le Nasdaq, il m'est apparu (sans surprise :musique: ) que la méthode de calcul du CME fonctionne mieux .
Par exemple : PPJ NQ de 6947.3 pour aujourd'hui avec les données du CME (c'est le gros support de 9h58 à 10h01 au tick près sur 3 tentatives de percée).


Spoiler:
c'est hors sujet par rapport au titre de la file, mais c'est dans l'esprit ;)

Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Jim » 08 juin 2018 14:06

Hello !
Aujourd'hui vendredi 8 juin, les traders nq future basculent vers l'échéance de septembre. L'expiration est dans une semaine, mais dans la pratique c'est aujourd'hui que se fait la bascule.

prt a décrété un ajustement de 23,25 pts entre le Full et le Only (on ajoute 23,25 pts au cours du contrat JUN-18 pour avoir le cours du "contrat hybride" Full SEP-18 à la même date).

Note : perso je calcule un ajustement de 23,75 pts.

Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Pince de trade » 08 juin 2018 15:05

Merci Jim,
Pour le Dax c'est aujourd'hui aussi ou c'est vendredi prochain

Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Jim » 08 juin 2018 15:06

Le Dax c'est vendredi prochain.

Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Pince de trade » 08 juin 2018 15:17

Merci :merci:

Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Pince de trade » 09 juin 2018 18:41

Salut Jim :mercichinois:

A tu remarqué que l'historique des points pivot journalier Dax Futures ne correspondait pas au point pivot pivot du jours même, je viens juste de m'en apercevoir en comparant avec une capture d’écran. ( Les 2 captures d'écran pris sur prorealtime journalier )

Exemple du mardi 29 Mai 2018
Capture d’écran du jours même , on remarque la clôture à 12665.5 qui correspond au settlement d'Eurex et un point pivot à 12911.83
CaptureA.jpg
CaptureA.jpg (86.25 Kio) Vu 617 fois

Capture d’écran fait à l'instant du même jours soit le 29 Mai, on remarque la clôture à 12641.5 qui correspond au last price d'Eurex et un point pivot à 12906.66
Capture02.png
Capture02.png (78.94 Kio) Vu 617 fois
Pas évident de faire des backtest avec ça

Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Jim » 09 juin 2018 19:38

Oui, je le savais. On m'a déjà pris pour un fou plus d'une fois à ce sujet sur Andlil. :lol:

Pour le DAX sur prt :
A J+1, la cloture du jour J est toujours le settlement.
A J+2 et suivants, la cloture du jour J est toujours le last.
D'où impact sur les pivots J. Donc aucun backtest possible à J+2 et suivants sur les pivots jour.
C'est pour la même raison que les pivots hebdos diffèrent entre le lundi et les jours suivants.
C'est pour la même raison que les pivots mensuels diffèrent entre le 1er du mois et les jours suivants.

La chose à retenir : ne jamais jamais faire confiance à prt. Toujours calculer ses propres pivots, en particulier si tu veux backtester.

Sur le DAX, il y a le bug que tu décris. Les pivots settlement sont meilleurs que les pivots last (surtout en daily). Sur les ut hebdos et mensuelles, le pivot last est pertinent, mais moins que le settlement.
D'autre part, les ajustements entre le full et le only sont pour le moins discutables.

Sur les pivots de prt pour le nq, je connais au moins deux autres bugs.

Sur le DJ, il y a encore d'autres types de bugs (parfois la cloture du jour J-1 est utilisée pour calculer le pivot à J+1).

Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Pince de trade » 09 juin 2018 20:07

Et bien on sera 2 fous :lol2:

Alors on va dire que je valide tes travaux, tu as travaillé dans ton coin, j'ais travaillé dans mon coin et on livre les mêmes conclusions :bravo:

Sinon personnellement je suis un aficionado du settlement pour le Dax.

Encore merci de m'avoir ouvert la voie

Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Jim » 09 juin 2018 20:22

Pareillement, j'adore le settlement pour le calcul des pivots. :top:
Mais aussi comme niveau à trader. Il marche bien sur le DAX. Sur le nq il est excellent.

Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Jim » 09 juin 2018 20:30

Pince de trade a écrit :Et bien on sera 2 fous :lol2:
Si jamais tu trades sur future un jour et que tu as une messagerie ultra-sécurisée, je cherche un savant fou pour valider mes travaux sur les ticks manquants dans le flux PRT future. :ugeek: Mais pour l'instant je préfère ne pas trop en parler, c'est trop sensible :twisted:

Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Pince de trade » 09 juin 2018 20:32

Ma messagerie ultra sécurisée c'est le pigeon voyageur :lol2:

Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Jim » 12 juin 2018 12:19

Jim a écrit : La chose à retenir : ne jamais jamais faire confiance à PRT. Toujours calculer ses propres pivots, en particulier si tu veux backtester.
Plus bas Nasdaq d'hier :
PRT = 7150.75
CME = 7145.75

Là, ce n'est pas un bug, mais une différence de définition plus bas (tick le plus bas pour PRT, ask le plus bas pour le CME).
Au final, les pivots CME devraient prévaloir.

Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Arnaud Alcantara » 12 juin 2018 13:49

L'éternel question de cette file.
Dax Only ou Dax Full.

Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Jim » 12 juin 2018 14:19

Ce qu'il y a de bien avec le nq, c'est que je ne me pose plus trop la question. :D
Les contrats sont tellement liquides qu'ils font leur high/low au même instant, et ils sont très bien arbitrés, ce qui donne des PP Full et Only dans la même zone pour les mensuels, et quasi-identiques pour les hebdos.

Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Arnaud Alcantara » 12 juin 2018 14:23

Tu peut même passer 20 lot plein nq soit 400$/point sa passe.
Pour savoir qui respect le mieux c'est support et résistance et Pivot je dirai ESTOXXXX50. :)
Après 2 mois de Backtest.

Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Jim » 12 juin 2018 14:27

Oui, quand je vois tes copies d'écran c'est le cas !
Mon chouchou pour le respect des niveaux c'est le SP500, je le regarde mais je ne sais pas encore si je le traderai sur son future.
J'ai essayé de prendre les rebonds du SP500 en achetant le future nq, mais ça s'est parfois mal fini sur le nq alors que le SP allait dans la bonne direction :mrgreen: J'ai l'air d'un gros noob quand j'y repense :lol:

Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Arnaud Alcantara » 12 juin 2018 14:34

Le problème du SP500 c'est la valeur du point et sur tous comme ESTOXXXX50 il faut envoyer beaucoup de lots.
Car les variation journalière sont plus faible comparé au Dow Jones ou Dax.

Ps : sinon tu trade le nq avec les graphique du Dow Jones. :lol:
:arrow: :arrow: It's a joke

Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Jim » 12 juin 2018 14:46

Oui et non pour le SP500 : contrairement au ESTOXXX50, le tick est de 0.25 point, et avec un gain de 0.5 pt, ça fait déjà pas mal de gain (25$-comm).
Le problème c'est les ordres prioritaires dans le CO, et ça ne m'incite pas à aller chercher 0.5pt quand tu dois remonter 0.25 de spread.
En tradant contrarien, sur le nq je gagne le spread + le mouvement. Sur le SP je ne gagnerai que sur le mouvement.
Les autres problèmes du SP500 : il est vraiment peu volatile, et il est trop liquide (sur nq, et surtout sur DAX, je vais gratter le spread).

Re: Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30Full

par Arnaud Alcantara » 13 juin 2018 14:06

Tien un truc pour toi Jim sur ESTOXXXX50 Future.
Je vais créer un nouveau sujet.

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