Journal de swing trading Sid

J'ai mis sous code ma méthode et ce Futures l'échec total et radical, mais au moins je l'ai compris et assimilé et j'ai trouvé une partie de la solution.

J'ai backtesté ce code-ci :

algo trading.png (19.5 Kio) Vu 1555 fois

Sur le nasdaq UT100ticks, absolument pas rentable

nasdaq 100ticks backtest.png (49 Kio) Vu 1555 fois

Sur le nasdaq UT1minute, pas rentable non plus, mais pas loin du flat

nasdaq 1minute backtest.png (49.01 Kio) Vu 1555 fois

Plus j'augmente la durée de l'UT, plus les résultats sont concluants. J'ai fais le tour des indices, CAC40 pas rentable, DAX30 quasi flat, et Dow Jones rentable mais passable :

En UT10 minutes avec un spread à 3 :

DowJonesbacktest 10minutes.png (48.41 Kio) Vu 1555 fois

Le test est sur 3 mois donc peu significatif et ça reste un backtest malheureusement.

Ca fait quelques jours que je n'ai pas posté, l'occasion de faire un petit bilan sur ce que j'ai fais.

J'ai beaucoup lu le forum et j'ai réfléchis sur ce que je faisais. J'ai relu aussi mon journal de long en large.
C'est vraiment intéressant parce qu'à chaque moment ou ce fût difficile, ou j'ai eu des pertes, j'ai arrêter ce que je faisais pour changer d'indice/instrument/trading/méthode/broker jusqu'à arriver au trading auto qui Futures la dernière option.

Après plusieurs backtest j'ai enfin compris le problème. Ce n'est pas l'indice, ce n'est pas la méthode, ce n'est pas l'instrument, ce n'est pas le broker et ce n'est pas le trading manuel. C'est moi.

J'ai épuisé tout mon stock d'excuse.

Deuxième chose c'est la question du temps. Je pestai dans un post précédent comme quoi j'allais passer ma vie en démo. C'est là ou j'avais tout faux. Je lisais souvent sur le forum qu'il ne fallait pas rester longtemps en démo, qu'en 1 mois c'est réglé. Eh bien non, j’arrête de prendre le temps comme mon ennemi mais je le prend comme un ami.
Plus de délais, plus de deadline, je prendrai le temps qu'il faudra, je traderai seulement quand j'en aurai envie, et tant pis si je dois passer beaucoup de mon temps en démo.
Je n'en serai que plus préparé au réel ( ou pas )

Troisième chose, je ne vais plus regarder le résultat. J'ai lu la file sur le Kyudo et ça m'a bien parlé. J'aime beaucoup la façon de voir la chose, évaluer la position, le mouvement, la courbure de l'arc. Peu importe ou la flèche atterrira, tant que l'art du mouvement est bon.
Pour bien mémoriser et intégrer cette notion, je vais prendre chacun des trades que je passerai plus tard. Si la position, l'entrée du trade, la sortie ne sont pas bonne dans les règles fixés par ma méthode, je rendrai au marché tous les potentiels gains gagnés par un trade non-Kyudo

Dernière chose, je vais tester plein de méthodes différentes, qui seront très certainement perdantes à cause du blocage que j'ai avec les pertes mais ce qui m’intéresse c'est de voir ce qui me parle le plus. J'essaye plein de choses en ce moment, les points pivots, le vélociraptor, les croisements de MM, des méthodes farfelues, du changement de levier.

Que le Kyudo éclaire ma voie dans cette sombre exploration

Bilan de la semaine :

trade 20avril.png (68.05 Kio) Vu 1508 fois

C'est positif mais la façon d'y arriver est absolument pas conforme à ce que je me fixe. J'ai tenter quelques trucs par-ci par là. Des leviers absurdes, des MV latentes énorme, une application méthode vraiment pas terrible.

J'hésite vraiment dans mon trading, entre tenter des grosse PV/MV sur de longues timeframe ou faire du scalping pur et dur sur quelques secondes.

Je suis un peu perdu, je stagne beaucoup là. Faire du sur mesure c'est bien mais quand tu connais pas ta taille c'est un peu ballot

J'ai identifié un premier problème de non confiance dans ma méthode. A chaque journée perdante, je change quelque chose pour que je puisse être positif.

C'est vraiment compliqué le trading, jamais j'aurai pensé qu'il y'avait autant de prérequis pour être rentable. Au moins c'est plus facile de démasquer les menteurs

Avoir le choix dans sa méthode c'est le pire enfaîte, parce que ça me rend responsable de mes erreurs, de mes pertes, ça me fait devenir adulte.

Je vais essayer de travailler ces deux choses : Prendre confiance dans une méthode au lieu de chercher constamment à en changer. C'est une des clés de voûte de la rentabilité je pense.

Coté psychologique : Assumer les échecs et être sérieux.

J'aime bien me fixer des objectifs, je vais être plus modeste cette fois-ci :

Le premier objectif sera d'établir une méthode ce week-end qui me semble fructueuse, peu importe laquelle. Définir entrée, sortie gagnante et perdante.
Puis application en démo pendant 2 semaines de cette méthode à la lettre en respectant le money management comme-ci c'était réel.

A dans 2 semaines pour le bilan

Bilan plus tôt que prévu initialement, c'est plus simple pour des questions d'organisation.

Bilan globale de la semaine :

Résultat semaine23au27.png (86.83 Kio) Vu 1483 fois

Il y'a eu deux moments ou je n'ai pas respecté mes règles de trading, ce sont les deux moments entouré en noir sur le graphique. Je n'ai pas coupé mes moins value latente et j'ai moyenner à la baisse sur le premier, puis pyramider sur le second.

Analyse du lundi :

15 trades, 5 perdants et 10 gagnants. Résultat : -12.26 points

9 trades respectant la méthode, 1 trade que je ne peux justifier, surement un trade d'impulsion, 4 trades discutables sur leur respect méthode.

Trade respectant la méthode : -11.9 points
Impulsion : +1.5 points
Discutable : 1point
Trade ne respectant pas la méthode : -1.1 points

Les raisons principales des trades :
- 1 rebond sur Pivot 4h : -5points
- 2 rebonds sur mS1 4h : -7.2points
- 7 rebonds sur S1 4h : -1.5 points
- 3 rebonds sur mS3 4h : -0.7 points
- 1 rebond sur mS1 Journalier : +0.8points

Analyse du mardi :

21 trades, 8 perdants et 13 gagnants. Résultats : + 3.9 points

14 trades sans justification, 7 respectant la méthode.
Remarque : Le début partait bien, puis à la première perte, toute forme de règles ou de raison s'est envolé.

Trades respectant la méthode : -10.1 points
Trades sans justification : +14 points

Pour les trades avec justification :

- 1 rebond sur S2 4H : -3points
- 2 rebond sur S3 4H : -4.8points
- 1 rebond sur S2 4H :+1points
- 1 rebonds sur S2 H : +2 points
- 1 rebond mS3 H : -4.7points
- 1 rebond sur S3 J : -2.6points

Analyse du mercredi :

3 trades : 3 gagnants, 0 perdant. Résultats : +2.5 points

2 trades respectant la méthode, 1 trade sans justification

Trade respectant la méthode : 2 points
Trade sans justification : 0.5 points

- 2 rebond sur mS1 R1 4h : 2points

Analyse du jeudi :

15 trades, 5 perdants et 10 gagnants : Résultat : -3.8 points

3 trades respectant la méthode, 12 sans justification
Remarque : De même que mardi, le trading Futures de qualité médiocre.

Trade respectant la méthode : +4.2 points
Trade sans justification : -8 points


Bilan de la semaine :
Trade respectant la méthode : -16 points
Trade sans justification : 5.4 points

C'est très intéressant parce que la méthode paye à long terme, surtout que j'arrive à l'appliquer de mieux en mieux au niveau qualitatif.
C'est le quantitatif qui pèche. La limite de money management de -10 points que je m'étais fixé n'est pas adapté à ma personnalité, je vais modifier mon nombre de cartouche de tir.
Limite de 3 trades par jour pour la semaine prochaine.

C'est un vrai challenge même si ça semble assez simple, ça va m'obliger à sélectionner les meilleurs opportunités et être sélectif dans mes trades.

L'heure du bilan de la semaine :

trading mai.png (63.36 Kio) Vu 1447 fois

J'ai respecté les 3 trades par jour. Quelle victoire sur moi même. J'ai éviter un nombre non négligeable de trade sans méthode.

12 trades, tous respectent la méthode. C'est vraiment le point positif de cette semaine, une belle victoire. C'est peut-être rien, mais Flûte je suis fier d'avoir respecté mes règles

Maintenant les cotés négatifs :

- 4 trades ont basculé en mode espoir, dont 2 pendant la FED. Comme je me fixe les 3 trades par jour, je n'accepte pas une perte de -5 points par exemple, puisque je ne pourrai pas la remonter dans la journée.
Je n'accepte pas les pertes, aujourd'hui j'étais bloqué à -10 points sans pouvoir sortir, complètement paralyser.
En analysant mon comportement, il y'a deux choses qui m’empêche de sortir :
- L'égo, vouloir toujours être gagnant et refusé une journée rouge
- Le manque d'expérience et de compréhension du système, c'est à dire de savoir à quel moment le trade est perdu et à quel moment il respire.

Pour la semaine prochaine :

- Ne plus jamais trader pendant les news. Jamais. Plus jamais.

- Plus la semaine avance et plus la fatigue s'installe, je change donc la règle des 3 trades par jour en l'ajustant un peu : Je m'autorise 5 trades le lundi, puis 4 le mardi, puis 3 le mercredi, 2 le jeudi et un seul le vendredi. Ca revient au même mais je suis plus en forme le lundi donc plus simple de faire des points.

- Trouver un repère pour savoir quand le trade est perdu ou qu'il respire. Il y'a un gros travail des cartes derrière tout ça, avec quelques stats je pense pour évaluer un seuil ou le trade est Fichu. Ca ne résoudra pas le problème que j'ai pour accepter les pertes mais ça me donne des chaussures pour franchir la montagne

Je me suis repris un mois de démo en plus du coup