Journal de Trappiste73

Amen

Le SL du 8 mars, c'était une fois de plus l'algo short qui me doit maintenant des sous. Je vais essayer de le presser bien comme il faut pour qu'il me les rende. Il a commencé ce matin. Sinon, ça sera direction la poubelle pour déchets non recyclables ...

Gestion patrimoniale
Derniers arbitrages passés pour mettre tous les portefeuilles entre 35 et 40% de fonds euros. Je me sens plus tranquille ...

Bonjour Trappiste.
Idem : je me suis débarrassé de tous mes fonds technos sauf cybersécurité il y'a qqes jours pour des fonds€ ou des monétaires. Je n'ai gardé que les etf et sociétés de cybersecurité.
J'ai ressorti sur papier mon dernier algo DAX pour me refaire la main : y'a du job ....


ps : beaucoup moins de monde sur le forum .....

Hello Kelly, ps de ps si je puis dire, on a beau prévenir que le short et le levier sont mauvais pour la santé, la dernière accélération haussière a clairsemé les rangs. Rien que du déjà vu malheureusement...

C'est vrai qu'il y a moins de participation sur le forum en ce moment.

Je trouve que c'est un signe de :
- Moins de troll
- Plus de maturité

@Falex : tout à fait d'accord

Salut trappiste, jamais écrit sur ton journal car je ne suis plutôt manuel comme garçon mais agréable à lire.

Falex, quand une personne crame son compte en débutant c’est pas forcément un troll….. c’est juste triste pour lui

C’est le problème de l’effet de groupe, certains n’ont pas pu apprécier ls détails du sujet de Louis …….

Je viens d'avoir l'avis d'un gérant de JP.

Leur performance 2023 sur un portefeuille offensif : +13,9% ... pas mal.
Après avoir été neutre en début d'année, ils sont redevenus plus positifs sur le marché actions.
Les 7 magnifiques qui représentent une part significative du SP500 sont valorisés à un per de 30. Ce qui n'est pas scandaleux quand on voit les perfs de Nvidia ... Le reste du SP500 est valorisé à 17, ce qui est historiquement dans la fourchette basse. Ils réarbitrent donc un peu les portefeuilles vers ces valeurs moins chères.
Ils restent prudents sur l'Europe vu sa dépendance aux marchés émergents dont la Chine.
Sur l'obligataire, ils attendent comme tout le monde la baisse des taux et pensent qu'il faut profiter des taux actuels.

Ps : je remercie mon algo short qui m'a redonné mes sous et plus .

bonsoir Trappiste

belle fin de semaine à toi

Petit message pour les infidèles : ce qui a changé la donne en matière de trading auto, c'est le multiframe. Cela a ouvert d'un coup le champ des possibles.
Cela a eu des effets comparables à l'arrivée des courtiers internet et sites de comparaison de fonds en matière de gestion patrimoniale. Nous en rêvions - ils l'ont fait .

Trappiste

´En fait de multiframe, je voulais parler du multi time frame bien sûr.

Le deuxième déclic beaucoup plus récent a été d’arriver à mettre en route un algo short. Et depuis le temps que j’y travaille, l’investissement en temps et en mv a été lourd. Mais on ne peut pas acheter dans les séances baissières sans prendre de risques supérieurs -malgré les rebonds. Du coup, il faut limiter les actions des algos long et donc les corseter dans ce type de séances. Si un algo short prend le relais, cela sécurise les performances.

Suite à rencontre Benoist, ajustement des tailles de position selon croissance du capital - donc sans augmentation du levier.
Sans précipitation, sans stress.

Remarque : que ce soit en manuel ou en auto, faire 75% de long pour 25% de short apparaît raisonnable sur longue période.

"Remarque : que ce soit en manuel ou en auto, faire 75% de long pour 25% de short apparaît raisonnable sur longue période."

Spoiler:

Trappiste, je t'ai aperçu plusieurs fois mais nous étions malheureusement à chaque fois trop éloignés pour discuter lors des deux repas, à mon grand regret. Une prochaine fois j'espère !

Floco

Spoiler:

Volontiers

merci Trappiste pour cette merveilleuse musique

Petite remarque sur les variables.

J'y pense parce que j'ai vu une société qui proposait de croiser des indicateurs sans - ce qui n'a pas manqué de me surprendre.
Il me paraît évident qu'il faut en intégrer pour sécuriser statistiquement le franchissement d'un indicateur.

Prenons l'exemple du franchissement d'une Supertrend:
indicator1 = close
indicator2 = SuperTrend[7,67]
c1 = (indicator1 crosses over indicator2 +A)
La variable A est cruciale.
Par expérience (après le test de milliers d'algos), la variable A qu'on va déterminer par backtest doit rester entre 10 et -10. En dehors de cet intervalle, soit l'indicateur ne sert à rien, soit il faut en trouver un autre approchant plus réactif (par exemple moyenne exponentielle par rapport à une moyenne mobile classique), soit il faut changer l'unité de temps dans laquelle la condition évolue.
On peut aussi pourquoi pas faire varier la valeur de A selon l'atr puisqu'elle sert à éliminer le bruit ...

Bref ...