Tonton G'st a dit plus de MP, sinon il envoie la milice privée.ladefense92800 a écrit :Je suis sous le choc .
Teg si tu veut me contacter en MP , ça me ferait plaisir .
… 
… 
) Code : #
// Variables à entrer
// p : période de référence pour calculer la moyenne (par défaut = 30)
c = high - low
x = p
c1 = summation[x](c)
c2 = c1/x
return c2 as "Moyenne Périodique"Code : #
// Variables à entrer :
// origine : 500
// moyennePeriodique : valeur donnée par TegRange (par défaut = 0,0060)
// zoneNeutre : par défaut = 0,0020
if time = origine then
valeurReference = open // Take Profit Global
endif
MP = moyennePeriodique // Moyenne Périodique (calculée en journalier)
ZN = zoneNeutre // Zone Neutre
TPPut = valeurReference + (ZN/2) // Take Profit Put (Limite Haute Zone Neutre)
TPCall = valeurReference - (ZN/2) // Take Profit Call (Limite Basse Zone Neutre)
// Zones Hautes
ZPut = TPPut + 3*((MP-ZN)*(1/6))
SLPut = ZPut + (ZPut - TPPut)
// Zones Basses
ZCall = TPCall - 3*((MP-ZN)*(1/6))
SLCall = ZCall - (TPCall - ZCall)
return valeurReference as "Take Profit Global", ZPut as "Put - Entrée", TPPut as "Haut - Zone Neutre", SLPut as "Put - Stop Loss", ZCall as "Call - Entrée", TPCall as "Bas - Zone Neutre", SLCall as "Call - Stop Loss"
… et d'une manière plus terre à terre, parce qu'une poignée d'aigri(e)s n'a pas à nuire à ceux qui en veulent + .. ). … toi j'te vois venir !!!! Ca dépend … avec l'excitation du cours il a tendance à s'allonger, alors sa tenue dépendra de la taille de ta main … … 
ok pas de soucis , ça m arrange ....@F. : avec un peu de recul ils sont + drôles que "relous" … fin de la tergiversation pour moi en tous cas … Restons "centrés" sur le trading …
pourquoi tu fait pas un 1 % de capital sur le stop , si ça marche bien tu augmentes les %En attendant j'ai testé deux types de MM ultra-classique :
Un d'alembert : +1 pos à chaque trade perdant, -1 à chaque trade perdant
Une martingale : *2 à chaque perdant, /2 à chaque gagnant.
Mais imagine que les 50 trade perdant s'enchaine les uns à la suite des autres et que tu appliques ton système de 1% : il ne va rien te rester avant même d'avoir attaquer la série de 50 trades gagnant.
C'est pour ça que je répéte et insiste : les optimisations de lot de type martingale ou d'alembert ou pic-mouche ne sont éfficace que si les trades perdant et gagnant sont bien mélangé.
Pas faux, c'est un scénario à prendre en compte. Sachant qu'un cas comme celui-là (50 pertes d'affilée) serait lié, je pense, à une conjoncture économique particulière (guerre, catastrophe naturelle ou je ne sais quoi d'autre).falex a écrit :Mais imagine que les 50 trade perdant s'enchaine les uns à la suite des autres et que tu appliques ton système de 1% : il ne va rien te rester avant même d'avoir attaquer la série de 50 trades gagnant.
(à voir si des news économiques n'influeraient pas sur ces séries)
que demande le peuple .......En attendant voilà les résultats d'avril : meilleurs que mars, je retrouve un rythme "habituel" (> 200 pts / mois)
