Solidité des banques

Là n'est pas le sujet mais : les taux qui remontent c'est uniquement aux USA. Donc ca concerne l'économie des USA ^^. En France, fidèle à notre "pessimisme" ambiant mais aussi à notre "modèle économique" ( et tout un tas d'autres truc #madeinfrance que Benoist se fait une joie de rappeler quelques fois ), on est resté sur le mot "crise" et le mot "reprise". Cela fait un moment maintenant que le PIB est reparti..

Spoiler:

le système de refinancement à CT va se gripper et toutes les banques feront faillite les unes après les autres, c'est le scénario qui a faillit arriver en 2008.

Tu parles surement du systèmes interbancaire Anewa ? Il est toujours en grande partie "assuré" par la BCE. Les banques en Europe se prêtent très peu entre elles depuis 2008.
Depuis 2008 si une banque a besoin d'argent à CT (et à LT maintenant lol), elle va voir la BCE.

Le marché interbancaire n'est pas mort, bien au contraire. Et la BCE intervient sur ce marché indirectement via la fixation des taux directeurs. Par ailleurs, les financements LT et CT accordés par la BCE (ou la BdF) sont soumis à des conditions. Il faut pas exemple mettre en collatéral (garantie) des prêts accordés à des entreprises bien notés, ce n'est pas un chèque en blanc. Bref, on s'écarte du sujet ^^

Disons que c'est intéressant vu qu'on parle des banques et de ce qui se passerait en cas de gros pépin à 1ère vue..
Ah bon, bien au contraire ? Malgrès des taux négatifs sur Euribor et eonia ? Enfin je ne fais que reprendre ce que je lis sur le site de la BCE et ce que je vois dans ses comptes.
Ah je pensais que sur le marché interbancaire aussi, il s'agissait d'échanges et non de prêts sans rien en retour.

Sinon oui les leviers sont sous 30 si on fait "leurs" calcul. Maismême avec leurs calculs ils sont loin des règles dites "prudencielle" pronant des leviers réels autour de 10, comme le font bien les banques US d'ailleurs.

Euribor est le taux d’intérêt moyen auquel 25/40 banques européennes de premier plan (le panel de banques) se consentent des prêts en euros.

Taux de la BCE est appelé taux refi ou encore taux de refinancement. Le taux refi correspond au taux que les banques doivent payer lorsqu’elles empruntent de l’argent à la BCE. Les banques ont recours à cet arrangement en cas de pénurie de trésorerie. Les taux d’intérêt interbancaires tels que le taux Euribor réagissent assez fortement aux changements du taux refi.

Le taux refi est à 0% actuellement alors que l'Euribor est négatif, alors tu préfères emprunter à 0% ou à taux négatif ?

La BCE rémunère également les excédents de trésorerie à -0.40% donc il vaut mieux prêter son cash à d'autre banque (Eonia à -0,364%) que de le laisser sur son compte BCE.

Dans les 2 cas, prêteur et emprunteur ont tout intérêt à utiliser le marché interbancaire, sauf s'il y a un loup dans la bergerie (cf. 2008).

Attention, le ratio de levier ainsi que le ratio de solvabilité sont calculées sur la base d'une directive (CRD4) et d'un règlement européen. Les grandes banques utilisent des modèles internes (leurs calculs comme tu dis) mais ces modèles ont été audités et validés par la BCE.

Ce modèle interne est moins gourmand en fonds propres que le modèle standard mais bon, à priori il est mieux calibrer au business, à la typologie des clients, etc. de la banque. Un débat sans fin ^^

Je ne connais pas du tous les règles appliquées aux USA mais quand on voit le bazar qu'ils ont mis en 2008, j'ai quelques doutes sur la résilience de leur modèle (simple avis personnel).

Les banques les plus capitalisées en fond propre en Europe ?
Andorre et le Vatican sic

Spoiler:

Le taux refi est à 0% actuellement alors que l'Euribor est négatif, alors tu préfères emprunter à 0% ou à taux négatif ?

La BCE rémunère également les excédents de trésorerie à -0.40% donc il vaut mieux prêter son cash à d'autre banque (Eonia à -0,364%) que de le laisser sur son compte BCE.

Il m'a toujours semblé que le taux interbancaire devait avoir un spread positif avec la BCE (logique je prends un risque je dois recevoir une prime), mais ce n'est plus le cas depuis les mesures "non conventionnels".
En tant que prêteur, je me dis que je préferais ne pas prêter mes excédents de liquidités à une autre banque, car je vais prendre un risque et payer pour en prendre un. Quand on regarde le compte de la facilité de dépôts de la BCE on voit ce que font certaines banques à ce sujet.
(Et ce n'est pas un secret, mais bien écrit dans certains articles de la BCE).

Spoiler:

Ce modèle interne est moins gourmand en fonds propres que le modèle standard mais bon, à priori il est mieux calibrer au business[...]

Nous sommes d'accord...

En effet pour 2008 , mais maintenant ce sont toujours nos banques euro qui se coltinent avec 1000milliards de créances douteuses (dit NPL, non performing loan) (source bce) et qui ont des leviers bien plus élevés qu'aux USA.