Futur robot à l'imparfait

Bonne remarque Cliff , voilà pourquoi sur mes equity j'ai toujours 2 courbes (la verte à chaque fermeture de trade et la grise qui indique la dd pendant les trades).
Mais il est vrai que sur des systèmes qui ferment tous les trades tous les soirs par exemple ça n'est pas vraiment utile (la déviation verte/grise n'est pas très marquée).

Si on a des stops serrés en effet , mais avec des stops larges ça reste utile de visualiser la dd en cours de trade.

Salut,

Je vous répondrai en fin de soirée. J'ai donné la priorité à l'amitié et je viens de rentrer il y a une heure, peu tradé avant (PV=690), j'ai envie de remonter cela, je vais me placer en mode actif alors que le marché va "s'éteindre", donc plus dur.

Quand cela ne bouge plus que d'1 pip en une heure, il n'y a vraiment plus rien à faire même avec beaucoup de volonté au final aujourd'hui 3253,5 USD (2711 euros au taux de fin de journée)

Comme je l'avais indiqué la journée d'hier était bonne, celle-ci est satisfaisante pour son résultat. Mais dans l'ensemble j'ai eu une présence nettement moins régulière et cela emporte quelques conséquences...

Mes résultats de trading amateur sont ainsi fluctuants, non seulement en fonction du contexte/perception avec des anticipations justes ou erronées, mais également et pour beaucoup en fonction de mes disponibilités. Hier était ainsi pour moi une journée particulière car de totale liberté, très peu de travail pro, juste qq mails et coup de fil, et pas de famille, j'étais célibataire, donc pleinement libre de mon temps que j'ai pu partager entre occupations domestiques et trading, pleinement libre des temps alloués.

En conclusion, en trading manuel je fais très régulièrement plus de 1Keuro de pv par jour.

Je l'ai indiqué à plusieurs reprises et ce n'est pas une blague, je construis mes interventions sans SL et la plupart du temps avec TP.
Tout comme toi Ticktack et la plupart d'entre nous, je tiens compte de mes ressources psychologiques et bien entendu du contexte.
Ainsi je laisse mes positions respirer.
Cela n'est pas spontanément aisé et c'est quelque chose que j'ai développé au fil du temps. Vous connaissez tous ces difficultés de résister à la tentation de prendre un gain ou de décider de couper une perte.
Je m'efforce donc d'être plus cortical et moins reptilien. J'essaie de dominer mes peurs et de les muer en force, dans la pratique. Je calcule les risques, j'évalue et j'en tiens compte.

Je dispose objectivement d'un atout pour cela, une longue expérience de chef d'entreprise où je fais la même chose dans des contextes différents, je prends des risques, j'investis sur des équipements, des marchés, des hommes sans aucune assurance de retour car toujours dans un contexte d'information partielle. Je dois gérer des crises de diverses natures, des déceptions et des réussites, je suis éduqué à accepter l'échec même lorsqu'il a pour cause une source externe ou, plus difficile encore, lorsque cela provient d'une équipe et qu'il faut pleinement en endosser la responsabilité, sans sourciller, avant de trouver comment rebondir.
Un jour, une personne que j'avais embauchée pour une mission difficile, un champion très solide et très entreprenant, un roc inébranlable aux yeux de tous, est venu me voir car après un an les résultats étaient moyens, il doutait. Je ne doutais pas car je savais que les méthodes étaient bonnes, que ce n'était qu'une question de temps.
Quelques années plus tard, en plein succès, il est venu me remercier de ce moment là...

Ainsi par exemple aujourd'hui j'ai laissé une position passer d'abord par -2800 USD avant de la clore en gain de 2092. J'avais anticipé un rebond sur 1,20 mais il y a d'abord eu une tentative de cassure.... Alors on pensera que les 1,20 (seuil majeur) auraient pu être enfoncés, c'est exact mais je fais appel au Hedging pour limiter la casse dans ces cas avant retour à meilleure fortune. Souvent cela me permet de cumuler l'un et l'autre. Donc aujourd'hui j'ai réussi à attraper le petit rebond du jour, ce que je trouve être un exercice assez difficile et plus périlleux que de suivre une tendance.
C'est ce que xxxx nomme "avoir la foi".
Lorsque je suis remonté de -2800 à 0 puis à quelques centaines de dollars, le signal est "évidemment" repassé dans le rouge à plusieurs reprises, la tentation est très forte de couper avec un gain qui commence à devenir sympa. Au fil du signal on peut enchaîner les stress, vert, rouge, vert, rouge, vert... puis cela commence à décoller 700, 1000, 1200, 1500. C'est là où j'essaie de progresser, m'en tenir à l'analyse et laisser le signal évoluer jusqu'au point estimé, en l'occurence aujourd'hui cela donnait un gain de 2092.

Il y a plus d'un an, j'ai posté une contribution avec la formule mathématique qui permet de calculer le différentiel de profitabilité en fonction de diverses décisions, dont la longueur de TP. Elle a reçu peu d'intérêt, encore des maths qui ne servent à rien et sont purement théoriques, je me souviens qu'un backtesteur confirmait que ses tests allaient dans le même sens
Peu importe le scepticisme, pour ma part j'applique ce que j'en comprends et ce qui est possible dans mon contexte.

Bien entendu ce n'est pas du tout un conseil, j'ai testé grâce à divers robots des configurations avec des stop et bien sûr cela marche aussi.

Pour le profit factor, je le considère, mais avec un regard circonstancié sur le sujet. Pour moi ce n'est qu'un indicateur intermédiaire, notamment en automatique. En effet le maximummiser ne revient pas nécessairement miser le rendement.

NB: je fais du trading d'accumulation, perdre virtuellement les gains de la veille ne me gêne nullement, le plus important pour moi étant les gains sur la durée. Mon taux de trades gagnants est donc élevé.

Euraed je n'ai pas retrouvé ton message avec la formule mathématique, même si je détermine mes TP de manière empirique par backtest, ça peut surement m'apporter un complément d'information.

Pour l'équation et son interprétation cela se passe ici relation-longueur-de-trade-taux-succes- ... 15363.html

Spoiler:

NB: je ne commenterai pas ceci sur cette file

Bonjour euraed
As-tu essayé la rotation du capital (du moins ce que j’en entends)

Capital initial 100
Objectif à atteindre 5%
Capital à atteindre 105

Indicateur donne un signal Buy = achat 1 position soit 1 Buy
Indicateur donne un signal sell = sell 1 position soit open 1B + 1S
Indicateur donne un signal Buy = cloture du sell et open 1 Buy soit =2 Buy
Indicateur donne un signal sell = open 2 sell soit = 2B + 2S
Indicateur donne un signal Buy = cloture 2 sell et open 1 Buy soit 3 Buy open

3 (ou x) buy open et equity = ou above 305 implique cloture des 3 buy

Et ça repart pour un cycle
Evidemment il y a un certain nombre de paramètres à mettre en adéquation avant
(à appliquer sur le Forex pas sur indice)
Pas de stop dans cette stratégie

Bonjour Lenana rd,

La poisse j'avais rédigé une longue réponse/analyse et perdue (déloggé) sans l'avoir copiée au préalable.

En bref

Oui j'ai déjà fait des choses allant en ce sens

Je suis en accord avec l'idée sous-jacente qui est de suivre en permanence le signal, d'où une rotation plus élevée et par conséquent des rendements potentiellement plus forts.
Je vois quelques pièges dans cet algo (qu'il faut bien sûr symétriser car ci-dessus cela marche bien en tendance hausse):
* Sera nettement moins performant sur des range flat avec ondelettes où une détection de hausse peut se passer au dessus du signal de baisse précédent et vice-versa, donc pertes cumulées
* requiert un détecteur rapide et fiable hausse/baisse après creux/sommet sinon on accroit les soucis sur le point précédent; Or la rapidité engendre des faux-signaux, il y a opposition entre fiabilité et rapidité.
* dans l'exemple ci-dessus, si chute brutale de 200 pips en 5 minutes, il faut être super rapide pour ouvrir 3 sell et neutraliser sinon cela fera très mal
* Fermeture à 105: si l'algo a chuté au préalable à 95, cela fait 10 à remonter, il y a donc des situations où beaucoup d'ordres peuvent être ouverts et de plus en plus selon les enchaînements. C'est à manipuler avec précaution.

Tel quel ce n'est pas l'algo qui tue car il connaîtra parfois des périodes noires mais j'adhère à l'idée sous-jacente...

Merci

Je vous poste une troisième journée consécutive de trading. Ce petit tryptique va me permettre de répondre plus précisément à l'une de vos interrogations "Qu'en est il du DD sur une position ?" avec une approche assez peu conventionnelle en trading, il me semble.

Voici donc la journée d'aujourd'hui, j'ai repris mes activités professionnelles. Comme c'est une semaine de pont, c'était plus calme qu'à l'habitude, j'ai donc pu réaliser une très bonne journée dans le contexte d'un jour de travail.

En ce mercredi on retrouve une courbe similaire à celle de lundi et mardi.

Euraed2mai2018manual.jpg (20.15 Kio) Vu 424 fois

Le total pour cette journée est de 5 661,7 USD net de com. 35 trades, tous gagnants.
Une particularité de trading aujourd'hui, il y avait une news américaine potentiellement bien impactante pour eurusd à 20h. Je l'ai pleinement tradée (exposition permanente et sans SL) et grâce à la volatilité cela m'a permis de générer la dernière marche. Attention, ceci n'est pas du tout conseillé en général.
Cela fait pas mal de temps que je cherche à m'entraîner à extraire de la valeur pendant ces moments de news à forte volatilité, aujourd'hui il y a d'abord eu un premier creux, suivi d'une violente hausse puis un reflux un peu plus lent pour finalement enfoncer le support précédent. Ainsi beaucoup de risques de se faire prendre à contre-pied.

Pour m'en sortir dans ce contexte j'ai adopté une double stratégie, suivi de tendance + fading (donc contrarien, à partir d'un certain moment/niveau), ce qui m'a permis de capter une part de la hausse et de la baisse.
Et voilà encore un truc que je ne sais pas programmer... beaucoup trop complexe de le mettre en équation sous cette forme, du moins pour moi.

Au final synthèse de ce cycle de 3 jours: 14 749 USD (soit 12 332 Euro au taux actuel) en 85 trades, tous gagnants. +8,7% (ce compte de trading manuel dispose de 170K et donc 185 en ce moment)
En moyenne, le levier était aux environs de 3-4 peut être même bien moins. Pic maximum 11 pendant une brève période.

Je le précise car c'est une information importante pour aborder le raisonnement suivant concernant le possible Draw-Down sur une position. En effet hier j'indiquais que j'avais pris une perte momentanée et virtuelle de 2800 USD pour au final recevoir 2092 USD de gain.
C'est une façon de voir les choses que je considère partielle. En effet, ce faisant on arrête et limite son regard sur l'espace clos d'une seule position.
Or cette position s'inscrit bel et bien dans un flux continu, ici par exemple 85 trades.
Une première extension serait de considérer cette position au sein de la journée, en l'occurrence la journée d'hier s'est finie sur un gain de 3 253 USD. Le ratio est déjà meilleur, néanmoins au moment où la perte virtuelle (mais impact réel sur l'equity) se creusait le solde en cours de la journée passait dans le noir. Mais cela n'était pas vraiment gênant car on peut tout aussi bien procéder à une autre extension, élargir l'horizon, par exemple sur 3 jours, une semaine etc
Classiquement on pourrait la comparer aux gains de la semaine précédente, mais aussi, et c'est là où c'est moins habituel aux gains à venir !
Le raisonnement est issu du monde entrepreneurial, c'est un investissement: Une entreprise peut décider d'emprunter pour avoir les moyens de mener un projet. Son cash flow sera donc au départ négatif. Si emprunteur et créditeur ont tous deux confiance en ce projet alors il sera financé sur la base des cash-flows futurs qu'il générera et assez peu sur le passé, le passé étant essentiellement là pour donner confiance en l'avenir ou dit autrement en la capacité de l'emprunteur à générer du cash-flow grâce à sa maîtrise de l'opérationnel.
Dans cette perspective entrepreneuriale, le DD ne s'estime donc plus du tout selon les formules que l'on trouve sur internet mais par rapport au rendement intrinsèque sur une période future x ! Dans l'exemple réel fourni ici sur 3 jours, le max DD d'hier (2800) ne représente donc plus que 19% et, si l'on a confiance dans la capacité à générer du cash, encore moins sur la semaine, le mois...
Alors, j'entends déjà les esprits douter: mais on n'est pas sûr, le trading c'est spécial ...."
Exactement comme dans l'entrepreneuriat ! on n'est pas sûr des concurrents, des marchés, des technos, des recrutements, des prix, du marketing etc etc (ce sont précisément ceux qui ne "savent pas" qui justement n'obtiennent pas les crédits)

Pour moi un DD virtuel c'est un investissement temporaire, il est sécurisé s'il advient dans des générations régulières de cash et contribue à leur développement.

C'est aussi la raison pour laquelle dans des posts précédents de cette file j'ai à plusieurs reprises exprimé mon intérêt pour les rendements intrinsèques de mes robots.
Je conviens que penser ainsi nécessite au préalable de développer une forte confiance dans son système de trading qu'il soit manuel ou automatique.
Ce n'était pas comme cela à mes débuts en trading où j'avais plus la trouille et même encore maintenant mais nettement moins souvent.

Si cela peut nourrir vos propres réflexions...

-+

NB: je vais arrêter là pour ce qui est des publications de résultat, cette file n'a pas pour vocation d'être mon journal de trading. Cela n'avait d'intérêt que pour tracer le contexte qui est bien sûr déterminant pour mieux aborder certains choix. Je fais assez rarement les choses par hasard

a l'avenir si ca t'arrives le delogg du forum

tu te connectes lorsque tu envoies le message il va te demander ton id +pass

puis tu fais retour arrière plusieurs fois jusqu'à retourner sur le post
normalement ca marche

sinon penser a actualiser le forum dans un autre onglet ce qui maintient connecté

OK, merci Chad. Normalement c'est ce que je fais, mais cela n'a pas fonctionné cette fois-ci...
Le plus simple et ce que je fais d'habitude mais pas cette fois-ci, Control C du texte.

moi j'aime bien avoir un onglet ouvert en parallèle ca me permet de lire le forum tout en tapant mon pavé
bye

Je fournis quand même une vue générale sur l'ensemble de la semaine.
Aujourd'hui était plus laborieux, je me suis mis en route sur les NFP de 14h30 mais pas vraiment dans le rythme, j'ai péniblement extrait 2136 USD, un peu plus de 1%.
Au final et sur l'ensemble c'est une bonne semaine où l'equity du compte discrétionnaire s'est accrue de 14,4%.

Une amélioration très nette par rapport à mes perfs précédant mes réflexions et expériences en trading automatique, sur l'intelligence artificielle etc... partagées partiellement sur cette file et d'autres, puisqu'avant cette phase initiée il y a environ 6 mois je tournais plutôt aux alentours de 0,3-0,4% par jour.
Le parallèle entre mes propres processus cognitifs, altérés ou protégés par mes émotions, et les algorithmes systématiques mis en oeuvre avec leurs échecs et succès, leurs aléas m'ont permis progressivement, parfois dans la douleur et toujours dans l'effort, par des phénomènes d'aller/retour nourriciers, de muer consciemment et subconsciemment.
Je suis adepte depuis fort longtemps de fertilisation croisée, c'est à dire en quête de ponts improbables entre domaines apparemment disjoints. Je me suis ainsi nourri de multiples lectures, pas uniquement des bouquins sur Java (ça m'a quand même gonflé mais c'était un pré-requis nécessaire), plutôt des études, travaux de recherche sur de l'intelligence artificielle, des maths, la conscience etc
J'en ai donné quelques exemples ici et là, entraînant parfois le lecteur, parfois perdu et couramment dubitatif, dans mes élucubrations fantaisistes.
J'aime bien l'esprit de cette maximumme qui dit que "Tous les chemins mènent à Rome", il y a rarement de voie unique, tracée, bordée et bornée. Il est certes intellectuellement et psychologiquement fort confortable de s'abandonner à la certitude de normes prédéfinies mais... que c'est ennuyeux.

J'ai donc fourni des résultats sur une semaine, avec des détails sur 3 jours. Bien sûr on pourra imaginer que ce n'est que le fruit d'un heureux hasard, et c'est d'ailleurs vrai il y en a toujours une part, et que de toute façon je me planterai la semaine/mois/année prochaine.
Compte tenu des changements opérés, je ne le pense pas. Mais je t'accorde, lecteur de passage, que cela puisse indéniablement procurer quelques jouissances secrètes de le considérer ainsi.

Par ailleurs il y a d'autre parcours évolutifs et parallèles au mien, je pense notamment au courageux - le pyramideur, qui peuvent laisser espérer à chacun(e) de progresser significativement en trading amateur (ce n'est ni notre éducation d'origine, ni notre métier). Nos premiers points communs étant que nous codons tous deux (mais il maîtrise considérablement mieux que moi) tout en recherchant simultanément à nous améliorer en discrétionnaire et que nous y avons tous deux consacré beaucoup d'huile de coude. Pas de mystère, il en faut des litres...

On pourrait également considérer que je suis un affabulateur, un rêveur et/ou un pervers qui projette une identité idéalisée, celle d'euraed qui se repaîtrait de prouesses fictives et virtuelles. C'est une hypothèse qui ne peut effectivement être rejetée.

On pourrait aussi légitimement s'interroger pourquoi avec des rendements conséquents je ne deviendrais pas trader en compte propre et que si tel n'est pas le cas, alors cela signifierait que le prémisse est faux (cqfd). Ici la réponse est simple, j'aime mes aventures entrepreneuriales ! notamment au moyen-orient.
J'y trouve une forme d'accomplissement. Pour mémoire, je me suis lancé dans le trading d'eurusd parce que c'était une continuité naturelle à ma vie professionnelle internationale, je devais et dois de toute façon considérer et gérer les variations de change. Ce n'est pas un échappatoire.

En fait je n'ai pas envie de quitter mes collègues indiens, asiatiques, arabes etc et l'ambiance de start-up multi-culturelle que j'ai créée, plus tard peut être. Là bas certains le devinent, d'autres pas, par delà mes exigences et parfois mes agacements je les aime.
Je sais cela fait de moi une espèce rare sur ce forum de traders qui veulent échapper à l'aliénation qu'ils ressentent en entreprise, souvent à juste titre.
Et par ailleurs je considère de façon pragmatique que l'entrepreneuriat est potentiellement bien plus rémunérateur que le trading, même à quelques dizaines de K mensuel.

Par mon entourage privé je suis considéré comme quelqu'un d'une générosité assez rare (parfois cela me surprend, je connais aussi mes mesquineries) , c'est donc juste un partage qui vous a montré que beaucoup de choses sont possibles (il fallait donc montrer des chiffres) , si vous acceptez de vous en donner vraiment les moyens, en temps et en plasticité, en vous engageant avec humilité et ténacité sur le chemin de vos propres réformes.

Je ne vous donnerai pas de méthode, je trouve cela vain et il y en a plein sur le forum. De nombreux chemins mènent à Rome. Quoiqu'il en soit je ne saurais de toute façon pas le faire efficacement et de surcroit mal appliqué c'est dangereux.
Enfin je ne suis pas encore arrivé à Rome, ma journée d'aujourd'hui Futures par exemple trop laborieuse, je dois poursuivre mes propres réformes

NB: warning pour les lecteurs rapides, je me suis adapté à un marché et environnement, il ne faut surtout pas comprendre que c'est la nature intrinsèque du Forex que de fournir de tels rendements. Pas du tout, n'importe quel marché recèle en permanence une nouvelle opportunité, il suffit qu'il bouge un peu et que nous sachions l'accompagner.

Spoiler:

Euraed, tes réflexions sont intéressante mais très difficiles à lire.
Tu devrais avoir en tête que les lecteurs n’ont pas le même cerveau que toi et te mettre à leur niveau.

Quand tu emploie une expression compliquée et que tu veux expliquer ce qu’elle veut dire, n’utilise pas pour cela, une expression encore plus compliquée !

Exemple :
Je suis adepte depuis fort longtemps de fertilisation croisée, c'est à dire en quête de ponts improbables entre domaines apparemment disjoints

Ceci aurait été plus compréhensible :
Je suis adepte depuis fort longtemps de fertilisation croisée, c'est à dire l’association d’idées provenant de domaines différents.

Et pourquoi ne pas écrire tout simplement et directement :
J’aime bien associer des idées provenant de domaines différents.

L’avantage : on comprend tout de suite, on n’a pas envie d’interrompre la lecture et ton message est plus diffusé.

Bref, ce serait du gagnant-gagnant.

Spoiler:

Oui, actuellement seule la version "La Pléiade" est diffusée...

Non Takapoto je ne le ferai pas et je vais te dire pourquoi
Cela pourrait être par une expression brève (= +/- à lapidaire ) "Car le process est foisonnement"
où forme et fond se rejoignent.

Parce que l'expression "en quête de ponts improbables entre domaines apparemment disjoints" n'évoque pas tout à fait la même chose que "l’association d’idées provenant de domaines différents".

Si tu lis cette file, alors que tu connais déjà comment je m'y exprime, tu sais pertinemment que tu vas y trouver des choses différentes, et c'est aussi cela qui j'imagine peut te motiver à te taper volontairement des pavés indigestes

Accéder à ta requête revient à entrer dans un cycle normatif, celui du confort de ton esprit (et d'autres).
Or qu'est ce qu'il y a potentiellement d'enrichissant dans la confrontation à l'autre ? les différences, même si nous aimons et recherchons aussi les similitudes. Particulièrement celles qui viennent solliciter nos frontières.

Ici je ne donne pas de recette à dupliquer, je partage une démarche personnelle.
Elle m'est individuelle et d'ailleurs je ne la répands pas sur de nombreuses files

Cette démarche personnelle, tu es libre d'en apprécier ou rejeter tant le fond que la forme. Cela me convient parfaitement, cela fait partie du jeu d'expression publique.
Tout comme nous y sommes tous les jours confrontés lors des rencontres politiques entre des personnalités, styles et verve très distincts.

Et puis je ne me prive pas moi même de blagues et humour plus ou moins douteux ici ou là...

@Billie
Tu partages amplement l'idée qu'il n'y a pas besoin de maths pour trader et je suis entièrement D'ACCORD. Il suffit de voir une courbe et d'appuyer sur un bouton.
A contrario, tu trouves là une démarche où il y a aussi des inspirations de maths pour trader. Pourquoi pas ?
Et pour ma part, je ne te dis pas quel est est le meilleur chemin pour aller à Rome. Je te parle du mien dans les guides de la pléiade, auxquels on préfèrera certainement les guides du routard ou de lonely planet, plus pratiques et moins encombrants
Donc tu vois, j'arrive à trader un peu malgré mes lourds handicaps. N'es tu pas assez miséricordieux pour reconnaître cette vertu ?

Un jour peut être j'ouvrirai des files spéciales pour vous brosser soigneusement dans le sens du poil en vous servant ce que vous aimez entendre, fond et forme

Mais pour l'instant svp, ce ne sera pas celle-ci qui est une file plus identitaire.
ça peut quand même vous aller ?

Spoiler:

Et vous pouvez toujours me classer dans la partie infréquentable du dark andlil, celle des zonards allumés, en compagnie de Chad

En terrasse, thon albacore et chinon

Tu peux aller voir sur fun Mooc, il y a tout un cycle de révisions de maths pour ts qui veulent entrer en prépa ou autre voies scientifiques.
J’en ai testé la moitié d’un,dérivées et calcul différentiel, pas mal

C’est fait par un prof de mp

@Billie
J’ai déjeuné avec un ami prof aujourd'hui (le sujet de centrale cette année est de lui) et je lui ai posé ta question.
Selon lui, bah... qu’il maîtrise déjà parfaitement les maths de ts, de toute façon il y a un tel gouffre avec la sup...

Nb: mon fils aîné est en plein dans les concours

Aujourd’hui, je vais vous communiquer les résultats globaux de cette semaine, non pas que les chiffres aient un quelconque intérêt en soit, mais parce que cela va me permettre d’illustrer concrètement l’idée d’investissement présentée ci-dessus.

Cette semaine l’equity s’est accrue de 3 460 USD (gains réels), en comparaison de la semaine précédente c’est donc un résultat faible, un peu moins de 2%.

Mais il y a aussi un point intéressant qui est une manifestation directe de mes propos sur ma façon de considérer et gérer les pertes virtuelles, certainement pas comme des pertes réelles (ce qu’elles sont également dans l’instant et pourraient déclencher un margin cut si mal calibrées), mais plutôt comme des investissements qui trouveront un retour sur investissement à l’avenir.
C’est aussi l’une des conséquences de ma façon de trader sans SL prédéfini « dans le dur ».

En effet, j’ai actuellement ce que je nomme un investissement en cours, et il est assez conséquent puisqu’il représente 7 500 USD. Donc concrètement j’ai une position SHORT en perte d’environ 75 pips (prise à 1,1875 alors qu’il y a eu rebond vers 1,1950). C’est une erreur d’appréciation et de trading. Si je ne l’avais pas prise, l’equity se serait de ce fait développée cette semaine de 11 000 USD au lieu de 3 460.

Je rappelle ici que je ne trade que le forex et spécialement l’eurusd. Or pour mémoire, ces marchés sont par nature duaux, ils confrontent les forces RELATIVES de deux devises. C’est la raison pour laquelle il est assez fréquent d’y trouver des retracements. La probabilité de retrouver les 1.1875 est actuellement forte. Elle n’est, pour autant, pas certaine et l’on pourrait passer par 1.21.

Je pourrais décider de ne pas trader et attendre tranquillement le recul à 1.1875, automatiquement je retrouverai alors ces 7 500 USD. Ce n’est néanmoins pas la meilleure option, par malchance elle pourrait même se révéler désastreuse.

En effet, j’utilise entre temps les variations du sous-jacent pour continuer à produire du rendement. C’est là qu’intervient aussi le money management, une telle position ne plombe pas (ne doit pas plomber) objectivement la capacité à trader, seulement éventuellement au travers de biais psychologique.

Dans mon money management j’introduis ainsi la confiance dans les capacités de génération continue de cash (le cours varie en permanence, cette capacité ne serait altérée que par un signal mort ou une incapacité à trader, or j’ai un smartphone). On voit alors que cette idée de cash-flows permanents est essentielle à l’équilibre de l’ensemble.
Appliquée cette semaine, la génération de 11 000 permet d’absorber sans souci, si ce n’est tout de même un peu de frustration, un investissement de 7 500, tout en laissant un gain résiduel et néanmoins plaisant de 3 500.

Et soit le retracement aura lieu la semaine prochaine ou suivante et je retrouverai alors directement les 7 500 + profit sur l’equity, soit le cours poursuivra sa hausse ce qui gonflera le volume de l’investissement (ou perte virtuelle) et consommera le cash futur généré. C’est la raison flagrante pour laquelle il est préférable de continuer de trader plutôt que d’attendre. (Ce qui est en infraction avec beaucoup de conseils car souvent une erreur peut par une sorte de déflagration personnelle entraîner un déséquilibre dans les trades suivants, mais pas pour un algo que l'on laisse tourner)

Dans le cas d’un reflux en une journée au cours d’ouverture, l’equity bondira (à condition que je ne me fasse pas piéger par ce mouvement de retour) et ce sera une journée en gains réels spectaculaires.

C’est ce que vous avez vu sur mes courbes en trading automatique et qui en a surpris quelques-uns, le retour très rapide, ce qui donne un dirac, ou dans certains cas un retour plus lent et contrarié , mais toujours un retour sur la pente initiale. Une conséquence directe de l’absence de Stop Loss combinée à une génération permanente et soutenue de cash et ceci quoiqu’il arrive.
En conséquence le taux de trades gagnants est proche de 100% malgré la volonté d'être presque toujours engagé sur le marché.

Vous avez en conclusion ici un exemple de système réel cohérent sans SL (et pas depuis quelques semaines).
Il manque quelques détails pour peaufiner cela, mais que je garderai pour moi.

Cette façon générale de trader n’est pas le fruit du hasard, mais de l’interprétation de mon environnement où l’une de mes contraintes majeures est de ne pas pouvoir trader parfois pendant des heures ou d’être interrompu en plein milieu d’une news etc. j’ai toujours été contraint de devoir laisser en plan des trades ouverts. Mais j’ai toujours estimé qu’il était souvent possible de transformer une contrainte en circonstance opportune, que pratiquement tout environnement recèle des opportunités masquées sous condition de changer de point de vue.
Ce qui m’amène d’ailleurs souvent à dire que l’on peut trader avec n’importe quel indicateur, c’est une question d’adaptation.

Spoiler:

NB : Comme indiqué, c’est en outre une projection, une transposition de mon conditionnement professionnel, à l’œuvre depuis longtemps. Investir en permanence. La vitesse peut être facteur de stabilité, comme à vélo.

L’une des difficultés de cette façon de trader est bien sûr la psychologie qu’il faut adapter. Il est en effet pareillement inconfortable de laisser flotter une perte ou un gain virtuel que de le couper à une valeur modeste. Dans les deux cas c’est un effort, une douleur latente puis éventuellement lancinante, que de sortir d’une situation « moyenne » et d'accepter l'incertitude. J’ai donc cherché à apprendre, à me conditionner, à relever mes seuils de douleur.

NB : pas d’incitation à trader sans SL ! si ce n’est pas maîtrisé cela envoie directement dans le mur de la ruine. Il m’a fallu autrefois un an de pertes pour y parvenir, mais que je considérais comme un investissement… en formation.

Je pense avoir compris ta démonstration, mais une telle marge de manoeuvre n'implique-t-elle pas une réserve de capital conséquente ?