L'exemple que tu cites Algoteam m'est arrivé en réalité... j'ai commis une grave erreur lors de la campagne présidentielle française. Et je me suis retrouvé avec un levier 5 en
short à 1,0660.
Et la position est restée ouverte plus d'un an, est passée effectivement par 1,25....
J'ai expliqué le principe général de gestion de ce type de situation. C'est d'inspiration entrepreneuriale, plus précisément de gestion financière d'acquisition d'entreprise par LBO (donc avec levier de dette importante), où c'est l'objet acquis qui te génère les cash futurs nécessaires au remboursement de la dette, à condition que tu saches bien le développer, en tout cas bien mieux que tes prédécesseurs...
Donc je l'ai dit, dans mon cas de figure c'est la génération, permanente de cash qui finance ce que j'appelle des investissements.
Lorsque j'ai une perte, que je qualifie de temporaire et d'investissement, je la finance par des gains de cash. Je continue de trader.
Ces cashs permanents me permettent donc de financer ma perte, jusqu'à la digérer totalement et progressivement, dans le pire des cas, comme l'exemple cité.
Et dans le meilleur des cas, tout cela sort avec un gain cumulé.
En introduisant une part de
Hedging. C'est à dire que je vais équilibrer un trading, qui selon moi doit nécessairement être de base symétrique (autant de
short que de long), en introduisant toutefois une part croissante de
Hedging, évolutif, afin de maintenir le risque dans une zone acceptable.
En discrétionnaire cela fonctionne mieux qu'en algo, car je peux introduire une lecture plus fine des signaux et du fondamental.
Ceci, comme tout système de trading, est le produit de mon évolution et de mon environnement.
Une analogie horlogère, ma montre mentale, fabriquée au fil du temps et des aléas de la vie, est capable de résister à des pressions de centaines de bar. Je reste rationnel et je sais disposer de méthodes éprouvées pour affronter toute situation, toute
volatilité, à condition qu'elle ne devienne pas extrême. Un regard rapide sur les historiques de toutes les parités en FX montre que le pire cas advenu est celui du crash suisse, - 27% en 20 minutes (ce cas précis était selon moi anticipable). En levier 1 cela passe, 2 c'est chaud, 4 c'est quasiment la mort assurée ou provoque de très graves dégâts sur l'equity.
Je le martèle donc, le
money management !!!
Et l'esma est une très bonne chose
Maîtrise du levier (qui est une pratique potentiellement dangereuse) , Maîtrise du
Hedging (qui est une pratique potentiellement dangereuse), et petite nouveauté par rapport aux infos publiées, mais qui n'est qu'une conséquence de ce qui précède, mon
money management n'intègre pas que l'equity mais aussi la balance (equity + pertes et gains latents).
En ce moment j'ai une position en perte réelle et latente, c'est un
short eurusd ouvert à 1,1338 levier 0,25. Comme j'ai eu de longs moments où je ne pouvais pas trader, c'est arrivé. Ce n'est pas graven, cette petite perte de 1000 USD actuellement ne m'a pas empêché d'être en gain sur l'equity. Je pourrais la couper puisque mon equity est en gain... mais je ne le fais pas. Pourquoi ? car dans mon système de trading cela réduirait le
rendement ET que j'estime que la probabilité que le signal repasse par 1,134 est élevée et si cela se passe rapidement, cela créera un front montant de 1000 USD sur l'equity. Les pertes latentes seront converties en gains réels et s'ajouteront aux gains de cash pendant ce swing.
Autre condition favorable, disposer d'un compte bien approvisionné, conséquence de la taille d'engagement minimal exigée par le broker.
C'est pour cela que je considère que trader avec un compte en dessous de 10K est pénalisant, cela amène des contraintes fortes en
money management et trading. A 10K il est possible de prendre des ordres à 1 le point/pip en levier 0,1.
Ce que je fais ne peut pas du tout fonctionner avec des comptes sous 10K, cela devient trop dangereux.
Je m'évertue donc à développer mon compte de façon significative... car à méthode équivalente cela devient de plus en plus sûr et confortable de gagner la même somme ou, choisir de gagner la même chose en % à risques constants.
La fin du mois approche, et j'en suis à 11,7% en ce moment, environ +42K.... donc les 1K de perte actuelle sur mon
short de 100K , je les tiens vraiment très sereinement.... 0,0001 bar de pression sur la montre mentale
ce sont des gains futurs... cela peut monter à 1,50 en 5 minutes (4600 pips, soit du jamais vu), sur cette position là je m'en moque car dans ce scénario catastrophe de type black swan (notion popularisée par un élève de Mandelbrot
) cela me ferait 46 000 de pertes réelles/latente, so what ?...
Et, reminder, sur le FX cette position me génère un peu de cash chaque jour (
swap de taux). Elle ne me coûterait que si elle réduisait ma capacité à continuer de trader, ce qui n'est pas le cas, vu sa taille...
money management again.
Donc je suis probablement parmi les traders ici qui ramassent un grand nombre de points par jour, mais des points de faible valeur unitaire, j'ai fourni qq exemples quantitatifs sur ma file.
Exemple de ce matin, j'ai laissé filé une position indice DJ ouverte cette nuit à deux heures, TP à 40 points, 3 USD le point. Un petit gain mais pas besoin de passer du temps sur le smartphone, 0,00001 bar de pression.
Evidemment, j'aurais pu l'ouvrir à 300 USD le point pour gagner 100 fois plus. Mais là cela aurait été stressant et j'ai d'autres occupations professionnelles à honorer, plutôt que de regarder sur le smartphone ce que deviennent mes positions.
Je considère cela comme de l'entraînement, une préparation, si jamais un jour je souhaitais passer plus de temps sur le sujet et trader de façon bien plus active.
Dans MON contexte, j'estime donc que c'est mieux que faire peu de points à forte valeur unitaire, (Ce n'est pas meilleur, c'est cohérent).
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jusqu'à un certain point !
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pour limiter la taille de ses serveurs. J'en veux pour preuve que quand je backteste sur 2xn bougies ça dure bien plus que 2 backtest de n bougies alors que ça devrait juste être proportionnel.
si au bout d'un certain temps la sortie gagnante programmée ne se produit pas, mieux vaut sortir sur un petit gain… 