Journal de Moumoune

travail des cartes DINO repris
j'aimerais partager au fil de l'eau mais je ne sais pas encore comment passé du papier A3 avec les graph et les annotations à un truc synthétique qu'on puisse mettre dans un post andlil et sans que cela me fasse perdre des heures

ca me parait enorme comme gain sur un an je suis dubitatif...

bon bah après avoir recopié à la main le peu d'histo qui me reste depuis la migration... bah si c'est confirmé... j'avais pas du tout réalisée la perf en 1 an

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jusque la
jusque la
maintenant c'est sympa de regarder et de constater
mais ca faut tout de suite oublier et plus y penser
la seule chose qui compte auj c'est de prendre trade par trade et regarder quand pourquoi j'ai pris, et si cela peut être améliorer ( autant dire que y'a grave de la marge pour améliorer ce trading à l'arrache )

Dans la série je vérifie à postériori ce que j'ai fait, voici rapide analyse de levier sur chacun des 3 trades.
Attention:
1/ c'est du calcul de levier max très approximatif car pour faire simple j'ai considéré une valeur moyenne de NDX à multiplier par le nb de lots détenu ( 7000 sur les 2 premier, vs 7400 sur celui en cours ). Je calcule le levier par rapport au capital détenu au début du trade... typiquement aujourd'hui je le calcule sur une base de capital détenu de 18k et pas de 22k.
2/ quand je dis que je vérifie à postériori, c'est ici un peu exagéré. Cette caclulette est enclenchée dans ma tête plusieurs fois par semaine pour m'assurer que je ne fais pas nimp. je ne rigole pas du tout avec le levier. C'est même la seule et unique règle de mon MM.

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On voit que j'ai tendance a aller très naturellement vers le levier 5 et à m'arrêter avant.
Concrètement on et sans aller dans le détail dans ce post on voit aussi qu'il ne faut suuuuurtout pas le dépasser. La claque de dec 2018 a quand même été violente, même si j'étais serein sur la tendance, j'avais des doutes sur mon MM... d'où la position soldée au plus mauvais moment. Ce n'était pas de la panique ( je me souviens de ce moment comme si c'était hier ) mais très concretement un peu de souffle donné à mon portif au cas ou cette correction s'approcherait encore un peu plus du crash comme en 1998.

Maintenant levier 5 c'est bien beau.... mais tout est question de à quel moment je passe en levier 5
et à l'heure d'aujourdhui et étant donné que je considère que la tendance est toujours haussière et qu'il faut tuiler, comment je gère ce levier de 5 au fur et à mesure de la hausse et surtout des corrections qui pourront atteindre sans pb les 10/15/20% dans les semaines qui viennent.

Affaire à suivre.

Comprends pas bien tes trades. C'est pas du DINO classic, si je comprends bien. C'est quoi du coup ?

@kero: je sais pas.... du Dinomoumoune

1er trade ( avant juillet à sept 2018 )

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c'est dommage il manque les 5 premiers achats du coup plein d'info
en tous de ce qui est visible achat sur repli si adline OK, et j'ai eu du bol de tout vendre.
Je me souviens de ce jour là, je le suis dit que j'avais déjà le PEA pour être DINO traditionnel... donc j'avais quand même le droit de déroger aux règles sur ce compte.
Je me suis aussi dit que faire cet acte de vente que je pressentais comme un besoin urgent serait le meilleur moyen de valider mmon pressentiment ( je me souviens en effet que je n'aimais pas les moves du marché en septembre dernier, ils étaient différents mais je ne sais pas quoi )

NB: pour la cause du SELL, faut voir aussi que c'est la première fois que j'étais autant vert, voir massivement vert si on prend les autres comptes en plus de celui là.... outre le fait que je sentais pas bien le marché, je sentais important de prendre des gains. Purement psychologiquement parlant c'était important de ne pas prendre le risque d'une grosse correction sans prendre aucun gain. En fait je ne saurais si c'est la marché qui était faible, mon esprit qui avait besoin d'un récompense, ou les 2. Toujours est il que j'ai bien fait de vendre
je ne suis pas faché non plus d'avoir conserver les position sur les autres compte même si j'ai pris un taulée pendant des semaines. En dehors de ce petit sell sur C F D, j'ai été solide et respecté le plan à la lettre.

Trade 2 - oct 2018 => avril 2019
Alors celui là est vraiment très intéressant

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A première vue on a envie de dire que j'ai fait totalement n'importe quoi et que j'ai du bol
et non je suis pas d'accord
meme si on voit que la marge de progression du Dinomoumoune est é-no-rme..... :roll:

Bon déjà il faut remettre les choses dans le contexte émotionnel de l'époque:
1 - un grand n'importe quoi BUY de la file DINO et quotidienne
2 - des méthode DINO alernative pour partir à la retraite en moins de 5 ans
3 - une légère frustration liée au fait que je suis sorti en septembre 2018 sur une div adline mineure sans respecter les guidelines DINO et que depuis on a fait de nouveau plus haut
4 - de toute façon nous referons de nouveaux plus haut selon DINO qui est le fond de la méthode ici
5- un rapide analyse graphique qui me dit: correction de 10% nous amène a 7000 qui est justement la MM30H...
6- au pire -20% nous amene vers 6400 sachant que au passage la secte du reloaded indique une charge ATR a 6800
7- pas mal de rebond sur la MM50D depuis quelques semaines

Pour rappel ce que j'ai écrit dans ce journal en oct 2018

pour que je garde à l'esprit et sachant que cela n'aura pas lieu ( soit le niveau ne sera pas atteint, soit je serais de toute facon rentré progressivement avant ):
pour le cfd à risque limité à risque limité reload a 6800 en levier 10 ca signifie 140 000e de positions soit 20 contrat NAS100, soit 0,2 lot.
pour le pea, j'attends la MM20H puis la MM30H puis le reload, puis le nouveau plus haut de adline

Donc
- comme je suis bull LT
- que je vois possibilité rebond MM50D
- que avec un peu de bol on va aller chercher la sainte relique de MM30H
- et que on a 2 garde fou a 6800 et 6400...
le plan dit
GO
bref je "sens" ou je veux aller et ou sont les garde-fous mais je n'ai aucune autre préparation de plan concernant le rythme d'entrée sur chaque niveau.
je précise aussi pour ceux qui se poseraient la question que les achats sur la deuxième vague de baisse peuvent sembler absurde, mais j'étais plus parti sur un deuxième jambe d'un W bottom que sur une nouvelle baisse... bref

detail 1:

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Pour la sortie après autant de semaine à attendre un récompense sonnante et trébuchante, à l'approche de résistance historique, après une hausse sans repli, je saisi la première occasion de doute pour prendre mes gains : ici c une microscopique divergence INDU/ADLINE
détail 2:

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Je ne sais pas quoi tirer de cette expérience qui Futures quand même assez éprouvante.
est-ce que je referais la même chose aujourd'hui ? ( je pense que l'analyse du trade en cours va montrer que oui )

j'aurais bien dit que je retenais le coup de la divergence baissière de l'adline... mais en regardant les cartes sur les dernières décennies ont peut avoir de belles divergences pendant un certain temps sans se prendre derrière 20% de correction...

on peut aussi dire que la méfiance était de mise après la hausse incroyable depuis les plus bas de 2016 et surtout l'absence de correction depuis debut 2017... et que donc dans ces cas on ne passe pas en levier 5 dès la MM30H.

je ne sais pas il faut que je réflechisse. et que je compare cette situation à la situation présente ( pour voir ou je suis ) et à d'autres situation du passé.

je retiens une erreur et celle là elle est GROSSIERE
-20% en garde fou c valable pour le INDU, pas pour le NDX, d'ailleurs ici on était pas loin de -24%...

je retiens aussi à quel point ce type de levier ou en tout cas cette méthode n'est valable que pour un compte faiblement représentatif du capital global géré.

et si, il fat que je regarde dans les cartes, mais je me demande si ce genre de mega correction a déjà eut lieu dans une hausse de adline ( oui je connais déjà la réponse 1976 ) ou si on a toujours un faiblesse même microscopique ( oui je sais déjà que ce n'est pas le cas mais bon... )

Descriptif du trade en cours

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on pourrait dire que vu comme je me suis chargé tôt dans le trade je n'ai rien appris de la claque de décembre 2018.
je dis que c'est faux car il y a une différence majeure entre oct 2018 et mai 2019: l'adline avait fait une divergence baissière de 1 mois alors là elle a la patate
et comme le fond de commerce du DINO c'est l'adline, et bien c du tout bon dans cette approche

a suivre.

première fois depuis longtemps que je n'avais checké stockchart et investing avant 18h16... comme quoi un journal c'est prenant
c'est plutôt bien aujourd'hui encore, je conserve jusqu'à nouvel ordre.

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mes inavouables objectifs que je ne vais pas follement utiliser mais que je garde en tête ( et en ayant à l'esprit que c'est peut être un gros traquenard graphique ... )

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Donc si on en était pas déjà à 10 ans de hausse j'aurais bien visé le haut mais franchement j'y crois pas c'est trop tard pour ce genre d'objectif je pense
L'objectif intermédiaire est peut être déjà plus gérable
Et quoi qu'il en soit hors faible prématurée et significative de Adline je dois me forcer à conserver jusqu'à objectif 1

On est ici sur des cible INDU.... à quel niveau serait le NDX si le INDU devait arriver là ?
pffff... chais po

Voila journal. je vais pas ré écrire de sitôt je pense car je t'ai tout dit
et maintenant je dois repasser tout mon temps dispo sur les cartes
bises journal

J'oublié 2 choses importantes à signaler

à propos de ma relative zénitude lors de dec 2018 et encore aujourd'hui
ce n'est pas seulement une histoire de DINO et d'adline, c'est aussi une histoire de fondamentaux. Par exemple, on aurait eu le même config avec un taux de chomage en hausse sur plusieurs semaines et une hausse des défauts de paiements de crédit: je n'aurais pas réagi de la même manière.
Mais je ne suis pas mûr pour faire la synthèse de ce que je retiens: ce sera le rôle du 4/5eme et des vacances de se pencher la dessus factuellement.

à propose de mes cibles
je n'ai pas travaillé sur le scénario catastrophe et comment l'intégrer dans ma prise future de positions ( ou l'absence de prise si je considère que je ne peux pas me le permettre ).
C'est ça la tâche prioritaire à court terme.
je reviendrais donner la conclusion sur la gestion de catastrophe et le stop et ce qu'il signifiera pour mon compte au moment de prendre les pertes.
ce que je peux néanmoins affirmer à vue de nez, c'est que je ne peux pas prendre beaucoup plus de position et que je m'interdirais de faire plus que 15 buy ouverts. Donc au GRAND MAX ne reste plus que trois. Va falloir être propre

du coup a bientôt journal

Comment venir sur un journal après presque 3 mois d'absence pour dire ce qu'on va faire...
pour faire l'inverse le lendemain
tout vendu sur le c f d vers 17h sur les 7950 ( je préciserai une autre fois en mettant à jour mon tableau )
j'ai moins aimé adline stock only que espéré ce matin
j'ai pas aimé la tête de l'adline sur le break INDU cet après-midi
j'ai vu sur mon iphone des figures de retournement CT (en daily qd même ) que je n'avait remarqué hier, et dont je ne suis pas sûr de toujours les voir ce soir....
j'aime pas avoir autant de gap sous les pieds
on arrive au départ en vacances et une correction me choquerais pas pour permettre ensuite aux machines de monter pépère pendant l'été.
je reste bullish mais j'aimerais reprendre plus bas
je me dis que la suite de la hausse va être plus mouvementée que les 10 dernières années et que j'aurais donc plein d'autres occaz de recharger

bref c soldé avec presque 6000e de gain
c bon pour le moral
faut savoir se faire plaisir sur ce compte
le pea c mou et onéreux
les autres compte encore plus mou
faut bien que je puisse au moins avoir la sensation de trader sur un de mes comptes

on verra.
je reste à l'achat US mais plus bas
et si ça se trouve je vais louper le break out d'anthologie

Point PEA pour garder bonne trace:

Capture d’écran 2019-07-15 à 00.12.09.png (97.67 Kio) Vu 464 fois

abonnement pro pris a stockchart pour récupérer toutes le data qui m'interesse pour essayer de modéliser et quantifier les règles de bases que j'ai décidé d'utiliser.
Le but principal étant de mieux les formaliser pour faire moins de freestyle et être plus patient et plus carré.
Malheureusement pas de données dispo avant 1970... mais bon ça fait quand même déjà 50 ans de données, même si les années 50/60 vont me manquer.

a conserver bien précieusement pour un futur plus ou moins proche:
w w w .linkedin.com/pulse/paradigm-shifts-ray-dalio/?published=t

Sinon j'ai commencé mes stats sur l'adline et indu depuis annees 70. Faut que je formalise et partage d'ici fin de semaine pro.

Voila contribution du moment apportée que je me garde sous le coude ici
suite-weinstein-et-moi-ou-les-dinosaure ... 7-480.html
en espérant que le taulier aille pas un jour nous effacer cette file.

Petite confirmation statistique de Lowry de ce qu'on voit déjà à l'oeil nu (lowry NYSE_ADV_DEC_div_and_Bears_that_follow )
- relation entre longueur de divergence et temps nécessaire pour refaire de nouveau plus haut : correlation 0.65, p-value of 0.0047
- relation entre longueur de divergence et bear market percentage drawdown : correlation of 0.60, p-value of 0.0105
- relation entre longueur de divergence et duree pour atteindre le plus bas du bear market: 0.27 p-value was 0.2858

Salut journal
J'ai probablement fait une Bêtises mercredi mais....
je me suis promis il y a 1 an que si je voyais la courbe des taux 10ans-3mois repasser positives après un passage négatif de quelques semaines, je solderais 50% de ma position pea et CT
bref c'est ce que j'ai fais

je m'en veux un peu car j'ai pas revérifier ni bien creuser le point avant d'opérer et que c'est pas du tout en cohérence avec l'adline
donc c'est probablement idiot et au mauvais élément de timing
je l'avais dit
je savais pourquoi je le disais quand je l'ai dis
alors j'ai pas réfléchi je l'ai fait
je l'ai déjà dit c avant de sauter de l'avion qu'on réfléchi, une fois en l'air on suit les plans appris par coeur
c ce que j'ai fait

mais bon, ce plan , a défaut d'être idiot, n'a pas été calé autant que j'aurais du le faire

bref c fait
pour ce qui est autres paquebot, eux sont tellement lent pour entrer sortir que j'ai tout gardé.