PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

Hello oui, ça me rassure j'ai fait les même constats.
J'ai presque fini de mettre tout en forme et de retoucher le code pour mes besoins, c'est vraiment nickel.

Quelqu'un sait comment prolonger les ligne middle vers la droite ? Je comprends qu'on ne peut pas tracer en pointillés sans renvoyer vers une valeur formatée en dashline (le dernier return dans le code), je me demande s'il existe un moyen d'intégrer un format dans la fonction drawhline par exemple...
Je recherche une solution, si je trouve je poste un update.

Pour les pivots H4 vous restez sur les pivots cfd à risque limité ?
J'imagine qu'ils ne doivent pas être si loin de la réalité.

Alors un peu plus d'informations grapillées sur les forums :
Il est possible d'appliquer la fonction STYLE sur DRAWLINE & DRAWHLINE a priori, mais uniquement sur la version 11 de prt, cela devrait fonctionner sur des lignes continues.

Cependant pour ceux qui comme moi sont chez ig, il faut savoir que le broker utilise sa propre version réécrite de prt et nous sommes donc pour l'instant bloqués à la v10.3.

Si je comprends bien, c'est pour cela que pour faire apparaître une dashline, il faut passer par une représentation calculée en direct ou sur des barres de prix déjà existantes, et ne peut donc pas être projetée vers l'avant aussi simplement.

Attendons donc patiemment de passer à une V11 un jour et soyons reconnaissants d'avoir déjà ce que nous avons

Encore

Hello on ma signalé ce jour :

"Bonjour et un TRES GRAND MERCI pour ton travail quotidien.

J’ai l’impression que la mise à jour du jour n’a pas fonctionnée et on n’a pas les High Low et Settle cac 40 à jour.

J’e pense que c’est pareil pour les autres futures.

Peux-tu vérifier s'il te plait ?

Très Bonne Journée"

Ma réponse :

"hello

En effet rolling du cac le 21 et je ne l'ai pas mis à jour (toujours pas eu le temps d'automatiser ça mais ca va venir).

Je viens de relancer les rapports.

A+"

PS : RAS sur les autres futures

up9.jpg (13.58 Kio) Vu 295 fois

bonjour!

merci beaucoup à toi RobinHood pour ton travail!
il y a eu déjà beaucoup de remerciements mais 1 de plus ça fait toujours plaisir


j'ai une remarque/question au sujet du PPH.
si j'ai bien compris la page 3, ton calcul utilise le settle de la semaine précédente (12980.5 pour la semaine du 31 aout au 4 septembre, qui correspond au cours à 17h30), alors que prt utilise pour le calcul du PPH future le Cours de clôture de la semaine précédente (soit 12931.8, qui correspond au cours à la fermeture des futures à 23h).

ce qui nous donne des points pivots hebdo différents:
13002.4 avec ton calcul (spread inclus)
13045.4 pour le PPH future sur prt.

l'efficacité des pp reposant sur le nombre de gens qui les utilisent, je me demandais si la plupart des traders sur futures utilisaient le 2eme calcul? comme je peux le voir dans la file du jour.

Hello

"qui correspond au cours à 17h30" non pas exactement. Le settle est un prix moyen de contrats traités sur une période donnée. Je crois que sur le Dax la période c'est 17h29 à 17h30, à vérifier.

Comme déjà évoqué, je ne me soucie pas de la manière dont prt (ou autre provider) calcule ses PP. Ce qui m'intéresse, ce sont les données officielles des exchanges : high, low, settle. C'est la référence ultime.

"l'efficacité des pp reposant sur le nombre de gens qui les utilisent, je me demandais si la plupart des traders sur futures utilisaient le 2eme calcul?" => tu crois vraiment que ceux qui font bouger le marché investissent via prt ?

"tu crois vraiment que ceux qui font bouger le marché investissent via prt ?"
hmm la réponse est non ?


merci pour ta réponse, je suis d'accord avec toi, ce qui me turlupinait en voyant les screens de la file du jour c'est que les membres éminents d'andlil (Benoit y compris) utilisent donc des pp H et M qui sont moins fiables car calculés différement, comme expliqué ici, ou dans cette file differences-entre-les-futures-dax30only ... 1-100.html

Un message reçu par ailleurs :

"Ci-dessous un Code à ajouter à l’indicateur pour Avertissement Si On A Oublié la MAJ des points pivots pour ne pas utiliser les Pivots de la veille.

Bonne Soirée,"

// ==========================================================================================

Once DateDeMAJDesPointsPivots = 20200903 //ß MODIFIER CETTE VARIABLE (LA DATE DU JOUR) TOUS LES JOURS

If Date <> DateDeMAJDesPointsPivots Then

DRAWTEXT("ERREUR DE DATE DE MAJ PIVOTS",barindex,Close,SansSerif,Bold)coloured(255,0,0)

EndIf

// ==========================================================================================

Un autre message de cette même personne :

"Ce n’est pas bien grave mais Je ne sais pas d’où ça vient car il y a un CashCloseJ=0 aujourd’hui sur Russell."

Ma réponse : le cashcloseJ est toujours égal à zéro car pour le Russell,ma source ne met pas à disposition le sous-jacent cash du Russell 2000. Pour le moment je n'ai toujours pas le temps d'aller chercher ailleurs donc ça reste comme ça en l'état.

Ceux qui traitent le Russell, je leur invite à aller récupérer l'information manuellement, bien évidemment.

Bonjour à tous,
Juste pour signaler que le fichier ne semble pas avoir été mis à jour aujourd'hui :

2020-09-11_09-32-54.jpg (37.63 Kio) Vu 254 fois

En tout cas merci pour votre travail !

Bonne journée et bon trades à tous

Hello

Je viens de voir ça. Petit soucis de vps. Demain ça fonctionnera.

Super, Merci Robinhood ! Tout fonctionne nickel aujourd'hui !

Roll des contrats US pour lesquels l'échéance de dec-20 a dépassé sep-20 en termes de volumes le vendredi 11 et ou lundi 14. Je viens de relancer les rapports.

bonjour .
d’abords merci pour se merveilleux outils ,
je rencontre un problème avec les points de pivots complètement incorporant
mais uniquement avec le nasdaq .
j'ai modifié la plage de fonctionnement " if close>8000 and close<15000 " essayer un tas de chose différente mais rien y fait ,
toute idée serais la bien venu .

Bonjour,

Voici une astuce pour pousser le texte à droite.

DrawTextPointsPivots.JPG (100.68 Kio) Vu 309 fois

J'ai fait le roll sur les futures Europe. Rapport à jour.

Bonjour à toutes et tous,

Merci Robinhood pour ton outil qui est d'une aide extrêmement précieuse pour mon trading sur cfd à risque limité.

J'ai descendu la file à la recherche d'une réponse concernant la fréquence de MAJ du paramètre "Diff", correspondant au spread de l'instrument tradé cash vs futures. Mais je n'ai rien trouvé...

Comment gérez vous la volatilité quotidienne du spread ? Quand modifiez vous ce paramètre ? Ajustez vous plusieurs fois par jour et si oui quand de préférence ?

Merci à tous et bons trades !

Réponse à Pouille

Actuellement DAX et nq sont très proches et la plage 8000 15000 englobe ces deux indices.

Il faut donc les distinguer

Pour nq if close>10000 and close<12000 then
et
Pour DAX if close>12000 and close<15000 then

Bons Trades

Hello,

Le Report PP n'a pas été actualisé ce matin ?

Bons trades !

Hello

@Ozmizrak : non Alex ne fait pas référence à la problématique des plages mais plutôt à la variation intraday du Delta entre cash et future, représenté par la variable "absdiff" dans le code de l'outil PP.

Alors Alex pour te répondre :

- le spread est en général peu volatil à l'échelle de l'intraday mais des mouvement sur les taux (essentiellement) peuvent générer des variations momentanées et donc peu souhaitables dans le cadre de l'utilisation de l'outil des PP
- le mieux pour ceux qui sont utilisateurs en "manuel", c'est de travailler directement avec le cfd à risque limité Futures pour afficher les PP, high, low et settle Futures d'une part. D'autre part, le cfd à risque limité cash uniquement pour afficher le cash close et les figures (les "centaines"). Cette approche permet de neutraliser la variable absdiff et donc d'avoir un setup qui ne soit pas dépendant du spread. L'inconvénient c'est qu'il faut à minima un graphique cfd à risque limité Futures et un cfd à risque limité cash. Mais si on traite peu d''indices c'est pas problématique et puis il suffit de faire plusieurs templates au pire
- pour ma part, j'ai développé mes propres applications et donc je suis en mesure de gérer cette problématique de façon automatique et instantanée. Tous mes niveaux sont ajustés automatiquement. A titre d'information, j'utilise aujourd'hui les cfd à risque limité Futures d'ig pour avoir des proxy futures, lesquels je plot tous les PP, high, low, settle et sur lesquels j'ajoute les niveaux figures et cash close, ajustés en permanence grâce à la prise en compte du spread. Toutes ces données sont calculées automatiquement donc je suis serein et je n'ai pas à me soucier d'une volatilité du spread. J'invite les utilisateurs à apprendre à programmer et à ainsi s'affranchir des plateformes de trading. C'est long/couteux en temps mais à terme croyez moi ça vaut le coup