Spoiler:
Spoiler:
Spoiler:
Pari perdu, j'ai pas réussi Snif
Pari perdu, j'ai pas réussi Snif
Pari perdu, j'ai pas réussi Snif
Bonjour Takapoto,
pour mes révisions
si je ne m'abuse ton profit factor doit taper vers l'infini (et au delà).
sinon cela fait combien de points en 181 jours de trade ?
pour mes révisions
si je ne m'abuse ton profit factor doit taper vers l'infini (et au delà).
sinon cela fait combien de points en 181 jours de trade ?
Je n'ai pas calculé le profit factor , je ne sais pas comment on le calcule et je n'en vois pas l'intérêt.
Les gains sont affichés en points avec 1 point = 1 € (le robot trade du Mini Dax 1€ et du Dow 1€).
Ça fait exactement 1726,3 points.
Les gains sont affichés en points avec 1 point = 1 € (le robot trade du Mini Dax 1€ et du Dow 1€).
Ça fait exactement 1726,3 points.
Depuis 3 jours, il trade également le Dow :
tu as un trade negatif dans ta liste ???
ou alors avec moyennage tu considère l issue positive
ou alors avec moyennage tu considère l issue positive
Pour le robot, 278,50 et - 225,50 ne forment qu'une seule transation dans le cadre du moyennage.
Donc ta courbe est la succession de tes positions et non de tes trades , chaque positions se compose d'un trade ou de plusieurs trades moyennéstakapoto a écrit :Pour le robot, 278,50 et - 225,50 ne forment qu'une seule transation dans le cadre du moyennage.
.
: Le principe est le même mais certains paramètres sont différents. Par exemple, le TP est de 5 points pour le DAX et de 10 pour le DOW. Ensuite, les points d'entrée ne sont pas forcément pile sur le niveau visé. Cela dépend de la volativité.
Puisque tu es là, je me suis aperçu que je n'avais pas vraiment répondu à une de tes questions précédentes. Tu m'avais demandé si j'avais élaboré une stratégie en fonction de la complexité du développement ou l'inverse et j''avais répondu un peu à coté. En fait, je choisis d'abord une stratégie en jouant avec prt et ensuite j'essaie de la mettre en oeuvre quelque soit sa complexité. C'est ce qui justifie mon choix de développer en C# car on peut faire tout ce que l'on veut. C'est simplement plus ou moins long. Par exemple avant d’intégrer le Dow à TakaBB, j'ai développé un petit module qui va chercher automatiquement s'il y a des dividendes de prévus pour la journée et si oui, il ne prendra que des buy pour éviter de payer les dividendes en cas de position overnight.
Edd : oui, c'est ça : une position = un ou plusieurs trades depuis que le moyennage est actf.
Celui que l'on voit dans ma copie d'écran plus haut est le premier moyennage effectué par le robot, c'est pour ça que je l'ai mis. La courbe que j'affiche est le résultat du robot jour par jour.
Puisque tu es là, je me suis aperçu que je n'avais pas vraiment répondu à une de tes questions précédentes. Tu m'avais demandé si j'avais élaboré une stratégie en fonction de la complexité du développement ou l'inverse et j''avais répondu un peu à coté. En fait, je choisis d'abord une stratégie en jouant avec prt et ensuite j'essaie de la mettre en oeuvre quelque soit sa complexité. C'est ce qui justifie mon choix de développer en C# car on peut faire tout ce que l'on veut. C'est simplement plus ou moins long. Par exemple avant d’intégrer le Dow à TakaBB, j'ai développé un petit module qui va chercher automatiquement s'il y a des dividendes de prévus pour la journée et si oui, il ne prendra que des buy pour éviter de payer les dividendes en cas de position overnight.
Edd : oui, c'est ça : une position = un ou plusieurs trades depuis que le moyennage est actf.
Celui que l'on voit dans ma copie d'écran plus haut est le premier moyennage effectué par le robot, c'est pour ça que je l'ai mis. La courbe que j'affiche est le résultat du robot jour par jour.
Bien vue Darth : de ce fait le profit factor au sens strict n'est pas infini, bien que le robot (et Takapoto) puisse considérer n'avoir encore pas rencontré de perte.DarthTrader a écrit :tu as un trade negatif dans ta liste ???
ou alors avec moyennage tu considère l issue positive
Pour l'intéret du Profit factor, voir https://www.andlil.com/le-profit-factor ... -5693.html
Benoist a écrit :il vaut mieux gagner en moyenne 200€ par jour avec un Profit Factor de 3 (en moyenne quand vous perdez 100€ vous en gagnez 300€) que 400€ par jour avec un profit factor de 2 (en moyenne quand vous perdez 100€ vous en gagnez 200€) !!!
@- : oui je développe tout moi-même à l'exception de l'affichage des graphiques qui est pris en charge par Oxyplot. Je fais cela car je n'aime pas utiliser de boite noire : on passe plus de temps à essayer de comprendre comment marche le truc (surtout en cas de bug) qu'à se concentrer sur les vériatables objectifs.
Pour TakaTick, j'avais écris moi-même la bibliothèque graphique et, comme ça m'avais prix beaucoup de temps, j'ai voulu utiliser Oxyplot ce coup-ci. Et je t'assure qu'il m'arrive de le regretter à chaque fois que je veux afficher quelque-chose. Par exemple j'ai perdu beaucoup trop de temps (et en vain) à chercher comment forcer la largeur d'une Bougie à une valeur donnée. Pas de doc, pas de post sur internet à ce sujet. Ou bien, pour me faire comprendre que la seule solution c'est de modifier les sources originales. A ce compte là, je préfère les écrire directement...
Pour TakaTick, j'avais écris moi-même la bibliothèque graphique et, comme ça m'avais prix beaucoup de temps, j'ai voulu utiliser Oxyplot ce coup-ci. Et je t'assure qu'il m'arrive de le regretter à chaque fois que je veux afficher quelque-chose. Par exemple j'ai perdu beaucoup trop de temps (et en vain) à chercher comment forcer la largeur d'une Bougie à une valeur donnée. Pas de doc, pas de post sur internet à ce sujet. Ou bien, pour me faire comprendre que la seule solution c'est de modifier les sources originales. A ce compte là, je préfère les écrire directement...
@Plataxis : merci pour le lien.
Mais je ne vois toujours pas quel intérêt le Profit factor peut avoir pour le robot.
Le robot connait deux types de journées :
1) Les journées "normales" où toutes les positions sont gagnantes rapidement
=> Dans ce cas, le Profit factor ne veut rien dire : il est infini.
2) Les journées plus délicates où le moyennage est utilisé pour améliorer les choses.
Prenons le cas de la journée de mardi où il a moyenné (pour la première depuis qu'il existe car le module n'était pas encore au point avant) :
1) Il fait un achat à 12000
2) Les cours baissent à 11900
3) Les cours remontent à 12005
=> Possibilité 1 : On ne moyenne pas et on sort à 12005 avec une seule position, gagnante de 5 points et on obtient donc un excellent Profit factor (infini) avec un gain total de 5 points.
Le gérant du hedge fund est content
=> Possibilité 2 : On décide de moyenner et on sort à 11955 avec deux positions. Une gagnante de 55 points, une autre perdante de 45 points.. On a alors un mauvais Profit factor (55/45 = 1,2).
Le gérant du hedge fund fait la tête
Mais on a gagné 10 points au lieu de 5 !
Et on est sorti plus vite !
Et le robot, n'étant plus bloqué sur le premier trade, a pu ensuite encore engranger d'autres gains !
Donc pour moi, le Profit factor n'a strictement aucune utilité. Il est même contre-productif. Le robot ne travaille par pour un hedge fund et n'a pas besoin d'indices artificiels et mécaniques pour surveiller la qualité de son travail.
Il n'y a qu'une chose qui compte à la fin de la journée : a t'il gagné et combien ?
S'il doit moyenner pour gagner plus, et bien il moyenne !
Et peut importe si dans ce cas, le Profit factor est mauvais...
On ne peut pas considérer les mêmes critères en trading automatique qu'en trading manuel.
Un robot ne "sent" pas les choses, il n'a pas la souplesse qu'un cerveau bien fait peut avoir pour réagir instantanément comme le fait Benoist.
Il se base simplement sur des statistiques et se dit "tiens je fait ça car statistiquement c'est mieux".
Dit autrement, un robot ne connaît pas le "mode espoir". Il n'a pas d'égo. S'il moyenne, ce n'est pas parce qu'il veut avoir raison contre le marché, mais simplement parce que statistiquement, il sait que c'est une stratégie valable dans le contexte.
Mais je ne vois toujours pas quel intérêt le Profit factor peut avoir pour le robot.
Le robot connait deux types de journées :
1) Les journées "normales" où toutes les positions sont gagnantes rapidement
=> Dans ce cas, le Profit factor ne veut rien dire : il est infini.
2) Les journées plus délicates où le moyennage est utilisé pour améliorer les choses.
Prenons le cas de la journée de mardi où il a moyenné (pour la première depuis qu'il existe car le module n'était pas encore au point avant) :
1) Il fait un achat à 12000
2) Les cours baissent à 11900
3) Les cours remontent à 12005
=> Possibilité 1 : On ne moyenne pas et on sort à 12005 avec une seule position, gagnante de 5 points et on obtient donc un excellent Profit factor (infini) avec un gain total de 5 points.
Le gérant du hedge fund est content
=> Possibilité 2 : On décide de moyenner et on sort à 11955 avec deux positions. Une gagnante de 55 points, une autre perdante de 45 points.. On a alors un mauvais Profit factor (55/45 = 1,2).
Le gérant du hedge fund fait la tête
Mais on a gagné 10 points au lieu de 5 !
Et on est sorti plus vite !
Et le robot, n'étant plus bloqué sur le premier trade, a pu ensuite encore engranger d'autres gains !
Donc pour moi, le Profit factor n'a strictement aucune utilité. Il est même contre-productif. Le robot ne travaille par pour un hedge fund et n'a pas besoin d'indices artificiels et mécaniques pour surveiller la qualité de son travail.
Il n'y a qu'une chose qui compte à la fin de la journée : a t'il gagné et combien ?
S'il doit moyenner pour gagner plus, et bien il moyenne !
Et peut importe si dans ce cas, le Profit factor est mauvais...
On ne peut pas considérer les mêmes critères en trading automatique qu'en trading manuel.
Un robot ne "sent" pas les choses, il n'a pas la souplesse qu'un cerveau bien fait peut avoir pour réagir instantanément comme le fait Benoist.
Il se base simplement sur des statistiques et se dit "tiens je fait ça car statistiquement c'est mieux".
Dit autrement, un robot ne connaît pas le "mode espoir". Il n'a pas d'égo. S'il moyenne, ce n'est pas parce qu'il veut avoir raison contre le marché, mais simplement parce que statistiquement, il sait que c'est une stratégie valable dans le contexte.
Très, très intéressant. De mon côté, j'ai simulé et étudié l'introduction du moyennage dans mes algos : cela s'avère extrêmement productif si ce n'est que ça multiplie potentiellement la couverture nécessaire et le risque d'implosion : je me suis retrouvé avec plus de 12 contrats dax, ça m'a fait tout drôle, l'ennui d'avoir plusieurs algos au lieu d'un 
.
.
Effectivement, c'est actuellement la grosse faiblesse du robot.xxxx a écrit :Black swan, événement exogène qui fait chuter les indices de plusieurs pour cents en quelques minutes, possible en marché Bull -> risques d'implosion ou de se retrouver hedge avec une perte potentielle énorme qui dure plusieurs mois avant de se résorber et un K inutilisable pour autre chose.
Si je ne trouve pas de meilleure solution à cela, il faudra l'envoyer aux oubliettes.
Spoiler:
Non, il n'est pas terminé.
Je considère que ce n'est plus un prototype mais je n'y ai pas encore intégré l'approche "DINO" qui lui permettra (peut-être) d'être plus efficient sur ce genre de situation.
Je considère que ce n'est plus un prototype mais je n'y ai pas encore intégré l'approche "DINO" qui lui permettra (peut-être) d'être plus efficient sur ce genre de situation.
Tout à fait OK avec les risques liés avec le moyennage (xxxx), augmentation des pertes ou blocage d'une partie du capital.
Je suis déjà tombé dedans à plusieurs reprises et à chaque fois il m'a fallu du temps pour résoudre, donc baisse du rendement.
Je pensais aussi que le profit factor était un macro-indicateur assez peu utile. Indépendamment de qui le lit et considère (en qq sorte le gérant de Hedge Fund c'est toi Takapoto vis à vis du robot ), le profit factor revient en fait à une mesure de la probabilité d'une décision "Bon du premier coup", c'en est une autre expression.
En effet profit factor = Gains/Pertes qui s'exprime donc aussi comme (P * TP) / (1-P)SL
où P est la probabilité de prendre la bonne décision, TP l'amplitude du gain et SL l'amplitude de la perte.
Je m'excuse pour les puristes, j'ai simplifié, il faudrait rajouter des indices et des sigmas pour traiter tous les cas et surtout rajouter la taille de lot. Donc TP ou SL sont ici le nombre points multipliés par la valeur du point.
Dans l'hypothèse particulière où TP et SL sont identiques: même taille de lot et même amplitude, on a donc tout simplifié avec profit factor = P/(1-P)
Et dans un cas général on aura profit factor = P/(1-P) * lambda.
Exemple, avec un taux de probabilité de bonne décision à chaque position ouverte de 66%, le profit factor est de 2, avec 80% on obtient 4 et 100% on vogue vers l'infini.
Evidemment faire bon du premier coup dans 100% des cas, humain ou robot, c'est le graal inaccessible. On sait tous par la pratique que viser le 100% amène à prendre beaucoup moins de positions et donc finalement à dégrader la performance globale.
A ce titre on dit communément qu'un profit factor devrait être supérieur à 2 mais on devrait aussi le borner à une valeur max, que j'estimerais pour ma part à 19.
Ainsi en d'autres termes on peut effectivement dire que le profit factor est un indicateur synthétique qui traduit directement la fiabilité d'un processus de trading au même titre que le taux de succès sur prise de position initiale.
Le profit factor englobe cette notion de probabilité de succès et quand les prises de position commencent à devenir plus fréquentes et éventuellement de tailles diverses, c'est là où son côté synthétique prend du sens.
Ce n'est pas un outil d'asservissement patronal, même si comme tout outil il peut être aussi utilisé à cette fin, mais un outil simple de benchmarking qui indique la robustesse d'un résultat.
C'est vrai que pour l'instant ton robot mène des actions simples et peu nombreuses, même si la programmation quant à elle est sophistiquée. Comme tu l'as indiqué tu t'orientes dorénavant vers des fonctionnements plus complexes. C'est dans cette perspective d'évaluation comparative de tes autres robots que cet indicateur, à réalisation et lecture simples et rapides mais synthétisant la complexité, pourrait trouver sa pertinence.
Et bien sûr que l'on peut faire sans.
Je suis déjà tombé dedans à plusieurs reprises et à chaque fois il m'a fallu du temps pour résoudre, donc baisse du rendement.
Je pensais aussi que le profit factor était un macro-indicateur assez peu utile. Indépendamment de qui le lit et considère (en qq sorte le gérant de Hedge Fund c'est toi Takapoto vis à vis du robot
), le profit factor revient en fait à une mesure de la probabilité d'une décision "Bon du premier coup", c'en est une autre expression.En effet profit factor = Gains/Pertes qui s'exprime donc aussi comme (P * TP) / (1-P)SL
où P est la probabilité de prendre la bonne décision, TP l'amplitude du gain et SL l'amplitude de la perte.
Je m'excuse pour les puristes, j'ai simplifié, il faudrait rajouter des indices et des sigmas pour traiter tous les cas et surtout rajouter la taille de lot. Donc TP ou SL sont ici le nombre points multipliés par la valeur du point.
Dans l'hypothèse particulière où TP et SL sont identiques: même taille de lot et même amplitude, on a donc tout simplifié avec profit factor = P/(1-P)
Et dans un cas général on aura profit factor = P/(1-P) * lambda.
Exemple, avec un taux de probabilité de bonne décision à chaque position ouverte de 66%, le profit factor est de 2, avec 80% on obtient 4 et 100% on vogue vers l'infini.
Evidemment faire bon du premier coup dans 100% des cas, humain ou robot, c'est le graal inaccessible. On sait tous par la pratique que viser le 100% amène à prendre beaucoup moins de positions et donc finalement à dégrader la performance globale.
A ce titre on dit communément qu'un profit factor devrait être supérieur à 2 mais on devrait aussi le borner à une valeur max, que j'estimerais pour ma part à 19.
Ainsi en d'autres termes on peut effectivement dire que le profit factor est un indicateur synthétique qui traduit directement la fiabilité d'un processus de trading au même titre que le taux de succès sur prise de position initiale.
Le profit factor englobe cette notion de probabilité de succès et quand les prises de position commencent à devenir plus fréquentes et éventuellement de tailles diverses, c'est là où son côté synthétique prend du sens.
Ce n'est pas un outil d'asservissement patronal, même si comme tout outil il peut être aussi utilisé à cette fin, mais un outil simple de benchmarking qui indique la robustesse d'un résultat.
C'est vrai que pour l'instant ton robot mène des actions simples et peu nombreuses, même si la programmation quant à elle est sophistiquée. Comme tu l'as indiqué tu t'orientes dorénavant vers des fonctionnements plus complexes. C'est dans cette perspective d'évaluation comparative de tes autres robots que cet indicateur, à réalisation et lecture simples et rapides mais synthétisant la complexité, pourrait trouver sa pertinence.
Et bien sûr que l'on peut faire sans.
Merci pour ce long développement qui m'apporte de nouvelles perspectives.
Je vois pas pourquoi ce robot mériterait d'être mis à la poubelle, il a démontré son efficacité (redoutable!) et on connait son point faible potentiellement mortel, certes!takapoto a écrit :Si je ne trouve pas de meilleure solution à cela, il faudra l'envoyer aux oubliettes.
Je vois une solution simple, tu capitalises sur un compte secondaire deux fois la mise de départ et ça tu les as déjà largement gagnés et tu reconstitues à chaque mise hors jeu du robot une réinitialisation avec la mise départ...et ainsi de suite.
Autre hypothèse qui aurait fonctionné, tu capitalises la moitié de tes gains pour la régénération du BB le jour où ce sera nécessaire.
Vu comme ça tu as une machine à cash qui n'est pas la perfection mais qui marchera en sécurité.
En résumé, il faut du pragmatisme !
Sujets similaires
Expérimentation Trading Auto en Réel
Fichier(s) joint(s) par Gacanga » 11 oct. 2017 12:52 (26 Réponses)
Fichier(s) joint(s) par Gacanga » 11 oct. 2017 12:52 (26 Réponses)
