falex a écrit :Ok merci.
C'est effectivement ma prochaine étape : grapher le spread car là il me manque des infos pour bien gérer le"bignous"
Quand je dis inverser le rapport, je me suis peut-être mal exprimé. je veux dire : Je suis rentrée en spread sur un rapport DAX/EU<0, pour être gagnant je vise, à minima DAX/EU = 1 ou supérieur.
Tu as raison c'est exactement ça du mean reversing. Je trouver que c'ets plus simple car y'a pas d’ambiguïté sur le sens, même si dans l'absolue (et c'est ce que je "vis" en ce moment) on eput jouer une continuation de l'écart ...
Méfie -toi , c'est une strat directionnelle comme une autre , ta courbe de spread monte ou baisse comme la courbe de n'importe quel actif ...L'aspect mean-reverting suppose qu'il y ait une stablité statistique , mais c'est comme tout ...
Regarde ces exemples de spread stratégies , en fait on fait du chartisme le plus souvent :
http://www.absolute-trading-method.com/search/spread/3