Trois petits ajouts :
Combien d'algos ?
Si vous êtes un matheux plus ou moins bigleux, sûr que vous allez vous arrêter à 1 et votre compte de trading va inévitablement et plus ou moins rapidement tendre vers 0.
D'ailleurs, je fréquente deux polytechniciens et deux normaliens qui s'étouffent d'horreur à mes propos - normal vous me direz après avoir tant vénéré les équations pour rien
. Je leur réponds toujours : si vous êtes sûr de ce que va faire le marché dans les prochaines minutes, avec les dérivés et le levier, vous pouvez devenir riches d'un coup. Le reste, c'est du bavardage. La seul chose que je crois, c'est qu'on peut établir des scénarios du style si le marché passe par un point précis avec des caractéristiques déjà vues, alors il a de bonnes chances de se comporter après comme ça.Ni plus, ni moins. On comprend tout de suite que ne maîtrisant pas la marche imprévisible du marché, impossible de prévoir l'activité de l'algo. Ce qui implique inévitablement d'en avoir plusieurs. Si en plus, vous êtes ambitieux sur le % de réussite "théorique", ça se corse : je suis arrivé peu à peu à dépasser les 10 algos en fonctionnement et même près de 20 en ce moment. Bien évidement, cela limite le levier possible et oblige à varier indices et unités de temps. Au-delà de 20, cela devient difficile à suivre.
Quels critères de choix ?
Aucune règle : c'est là ou se rend compte que le trading auto reste tout aussi artisanal que le manuel. Chacun va y aller de sa petite tambouille plus ou moins appétissante et magique.
Les miens sont % de réussite élevé, rapport TP/SL serré, 10 opérations gagnantes minimum sur la période récente (10 pour 1 million de données sur 10s par exemple) et ... c'est tout. Le vrai travail commence sur le suivi qui va permettre de réduire peu à peu plus souvent le montant maximum que le nombre de positions perdantes.
Faut-il acheter un algo ?
J'ai bien acheté des bâtons de ski avec un tournevis dans la tige ...
Pour le reste, comme un backtest décrit une situation gagnante en connaissant les résultats, nul besoin de trop réfléchir pour se douter que c'est un miroir aux alouettes. Quel serait l'intérêt d'un créateur d'une stratégie victorieuse de la vendre alors qu'en capitalisant ses gains, il pourrait en peu de temps décrocher la lune ?
