PP Points pivots - Solution stable pour tous

Salut la jeunesse !

L'objectif de cette file :

1. Mettre à disposition un lien drive donnant accès aux PP futures (les plus traités sur le forum) avec une actualisation automatique tous les jours
2. Dans la mesure du possible, remonter automatiquement les bon écarts cash-futures pour pouvoir également inclure les fameux PP futures modifiés pour "fitter" sur les graphiques C.F.D (en particuliers prt C.F.D car la majorité des membres actifs du forum traitent via prt)

D'avance si les admins trouvent que le sujet n'est pas au bon endroit, je les invite à le mettre au bon endroit

Les sujets 1 et 2 seront discutés directement au sein de cette file.

1er jet sur le sujet 1 :

A. Méthodo

- J'ai mis en place un batch qui récupère en auto les high, low, close (cash) et settlement (future) des futures les plus traités sur le forum. Source => un site qui met à dispo les données daily gratuitement (comme prt par exemple)
- La liste actuelle (évolutive) : Dow Nas F.tse Dax Cac
- Batch exécuté vers 23h
- Pour le moment je fais l’exécution en manuel, le temps que tout soit nickel

B. Mise à disposition des données

- Voilà le lien drive cible :

pp-points-pivots-solution-stable-pour-t ... 28679.html

- Le fichier est au format *.xlsx mais je peux inclure d'autres formats
- Le principe est que vous y trouverez les historiques

C. Problématique actuelle

- J'ai un souci sur les PP mensuels. Je n'ai pas les mêmes données que sur prt futures. Je n'arrive pas à trouver d'où vient le soucis (j'ai checké au niveaux des plages de dates mais je n'ai pas l'impression que le problème vient de là)

Contributions/remarques bienvenues

super boulot

Sur le point 1 en intégrant les dernières séances du 8/10/18 :

- RAS sur tous les PPJ
- Sur les PPH : RAS pour Dow, Nas et F.TSE. Problème sur DAX et CAC. La différence vient du fait que le close retenu n'est pas le settlement mais le last
- Sur les PPM : le low du mois précédent est différent (VS prt) sur tous les indices. Sur F.tse il y a aussi le high. Sur DAX et CAC, il y a aussi le close qui est le last et non le settle

J'ai mis ci-dessous le recap avec les valeurs obtenues.

Le lien drive permanent vers le fichier complet (choisir "08022018_PP_report_backup") : https://drive.google.com/open?id=1THuI41zEUCu8y2cw5iHtuUz6oSAYE0IC

Donc pour le moment :

- Je dois trouver pourquoi les LOW ne correspondent pas entre mes données et celles de prt
- Je me pose la question du pourquoi le last est retenu pour dax et le cac dans les calculs PPH et PPM alors que pour Dow, Nas et F.tse c'est toujours le settle comme pour le PPJ

Merci par avance pour vos contributions++

@Benoit : pourrais-tu annuler la conversion automatique de F.tse en "indice anglais" ?

non je ne peux pas, le F.T.S.E. m'a écrit personnellement pour m'interdire d'utiliser leur nom sur le forum qui est une marque déposée. En effet, le site se trouvait trop bien placé sur google sur leur « Marque ». Idem pour foot.sie.

good joob pour le taff .
Je ne connais pas la réponse a tes questions malheureusement...

Bon je viens de vérifier sur le site de l'Eurex et le low du mois de septembre pour le Dax est bien 11859 et non 11853 comme prt l'indique.

Pour les autres j'ai des petites différences entre sites officiels, ma source et prt.

En théorie la référence faisant fois en cas de diff est l'exchange.

Au final cela donne des diffs +/- importantes est l'impact en soi est variable suivant les stratégies adoptées par chacun. Il est clair qu'en scalp on ne peut se permettre d'avoir de trop grosses diffs au niveau des PP.

Pour info j'ai actualisé le lien https://drive.google.com/drive/folders/1THuI41zEUCu8y2cw5iHtuUz6oSAYE0IC?usp=sharing.

Il faut que je gère aussi le cas du lundi par rapport au PPH. Là par exemple je constate que la période sélectionnée est celle du 1/10 au 5/10.

C'est bon j'ai géré le problème du calcul des PPH. Ce sera à compléter pour le cas particuliers où le vendredi est férie.

Super travail merci à toi

Oups j’avais oublié qu’il ne fallait pas utiliser les citations, habitudes des autres forum, désolé.

Psykiti: relis le lein donné s-t-p, les citations sont interdites sauf absolue nécessité.
Extrait du lien donné dans ta présentation:

Spoiler:

"TRES IMPORTANT !: lorsqu'on répond à un message, on évite de citer au maximum afin de garder un forum clair et agréable.
Veuillez suivre ces consignes à lire sans faute:
afin-de-garder-un-forum-agreable-et-clair-t8661.html"

Pour ceux qui utilisent le fichier actualisé tous les jours, vous trouverez ci-dessous le code source que j'utilise dans PRT C.FD pour afficher les PP directement sur les charts de C.FD donc

Pour l'avoir utilisé cette semaine avec mon API de récupération des cours futures, je trouve que cela fonctionne plutôt bien. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas ou qui ont oublié que les PP PRT C.FD sont complètement faux car les C.FD cotent en permanence.

Libre à vous de d'adapter le code. Il est la base tiré des contributions d'autres membres d'Andlil (@Stark notamment).

La MAJ des high/low/settlement/diff se fait directement dans le code. Je l'ai custom pour 4 C.FD (Dow,Dax, F.tse, Cac) mais vous pouvez y ajouter d'autres sous-jacents. PRT ne permettant pas de gérer les identifiants, j'ai trouvé une soluce de dépannage pour détecter de quel sous-jacent il s'agit (par leurs niveaux de prix).

Pour les variables diff (différence future-cash), attention à bien utiliser les contrats les plus liquides (échéance la plus proche) et en lot plein (contrat majeur).

Enfin j'ai également ajouté au code le traçage des points figures 00 25 50 75. Là aussi vous pouvez customiser mais en général les plus proches suffisent, sauf en cas de gros mouvs en séance.

N'hésitez pas si besoin++

Le code source :

Spoiler:

REM variables
REM Diff= Prix contrat future - Prix c.fd
REM faire attention de bien prendre le contrat future le plus liquide (= échance la plus proche) et en lot plein
REM variables Journalier
REM HighJ = point le plus haut Journalier
REM lowJ = point le plus bas Journalier
REM SettlementJ = Settlement Journalier

REM variables Hebdomadaire
REM HighH = point le plus haut Hebdomadaire
REM lowH= point le plus bas Hebdomadaire
REM SettlementH = Settlement Hebdomadaire

REM variables Mensuel
REM HighM = point le plus haut Mensuel
REM lowM = point le plus bas Mensuel
REM SettlementM = Settlement Mensuel

defparam drawonlastbaronly = true
// DOW
if close>20000 and close<30000 then
diff=18.4
HighJ=25845
LowJ=25461
SettlementJ=25736
HighH=26562
LowH=24893
SettlementH=25316
HighM=26820
LowM=25764
SettlementM=26476
endif
//F.TSE
if close>6000 and close<8000 then
diff=27.1
HighJ=7068
LowJ=6991
SettlementJ=7017
HighH=7290.5
LowH=6892
SettlementH=6970
HighM=7529
LowM=7192
SettlementM=7486.5
endif
//DAX
if close>9000 and close<15000 then
diff=11.7
HighJ=11838
LowJ=11656.5
SettlementJ=11711
HighH=12112
LowH=11383
SettlementH=11503.5
HighM=12447
LowM=11859
SettlementM=12241.5
endif
//CAC
if close>4000 and close<6000 then
diff=0.5
HighJ=5201
LowJ=5112.5
SettlementJ=5141
HighH=5355.5
LowH=5056
SettlementH=5094.5
HighM=5543.5
LowM=5223.5
SettlementM=5489.5
endif

REM Formule Journalier
PPJJ = (HighJ + LowJ + SettlementJ) / 3
R3JJ = HighJ + 2 * (PPJJ - LowJ)
R2JJ = PPJJ + (HighJ - LowJ)
R1JJ = (2 * PPJJ) - LowJ
S1JJ = (2 * PPJJ) - HighJ
S2JJ = PPJJ - (HighJ - LowJ)
S3JJ = LowJ - 2 * (HighJ - PPJJ)

REM Niveaux Journalier avec alignement du prix sur le c.fd
HighJ=HighJ + Diff
LowJ=LowJ + Diff
PPJ = PPJJ + Diff
R3J = R3JJ + Diff
R2J = R2JJ + Diff
R1J = R1JJ + Diff
S1J = S1JJ + Diff
S2J = S2JJ + Diff
S3J = S3JJ + Diff

MR3JJ = (R2JJ + R3JJ) / 2
MR2JJ = (R1JJ + R2JJ) / 2
MR1JJ = (PPJJ + R1JJ) / 2

MS1JJ = (PPJJ + S1JJ) / 2
MS2JJ = (S1JJ + S2JJ) / 2
MS3JJ = (S2JJ + S3JJ) / 2

MR3J = MR3JJ + Diff
MR2J = MR2JJ + Diff
MR1J = MR1JJ + Diff

MS1J = MS1JJ + Diff
MS2J = MS2JJ + Diff
MS3J = MS3JJ + Diff

REM Formule Weekly
PPHH = (HighH + LowH + SettlementH) / 3
R3HH = HighH + 2 * (PPHH - LowH)
R2HH = PPHH + (HighH - LowH)
R1HH = (2 * PPHH) - LowH
S1HH = (2 * PPHH) - HighH
S2HH = PPHH - (HighH - LowH)
S3HH = LowH - 2 * (HighH - PPHH)

REM Niveaux Weekly avec alignement du prix sur le c.fd
HighH=HighH + Diff
LowH=LowH + Diff
PPH = PPHH + Diff
R3H = R3HH + Diff
R2H = R2HH + Diff
R1H = R1HH + Diff
S1H = S1HH + Diff
S2H = S2HH + Diff
S3H = S3HH + Diff

MR3HH = (R2HH + R3HH) / 2
MR2HH = (R1HH + R2HH) / 2
MR1HH = (PPHH + R1HH) / 2

MS1HH = (PPHH + S1HH) / 2
MS2HH = (S1HH + S2HH) / 2
MS3HH = (S2HH + S3HH) / 2

MR3H = MR3HH + Diff
MR2H = MR2HH + Diff
MR1H = MR1HH + Diff

MS1H = MS1HH + Diff
MS2H = MS2HH + Diff
MS3H = MS3HH + Diff

REM Formule Monthly
PPMM = (HighM + LowM + SettlementM) / 3
R3MM = HighM + 2 * (PPMM - LowM)
R2MM = PPMM + (HighM - LowM)
R1MM = (2 * PPMM) - LowM
S1MM = (2 * PPMM) - HighM
S2MM = PPMM - (HighM - LowM)
S3MM = LowM - 2 * (HighM - PPMM)

REM Niveaux Monthly avec alignement du prix sur le c.fd
HighM=HighM + Diff
LowM=LowM + Diff
PPM = PPMM + Diff
R3M = R3MM + Diff
R2M = R2MM + Diff
R1M = R1MM + Diff
S1M = S1MM + Diff
S2M = S2MM + Diff
S3M = S3MM + Diff

MR3MM = (R2MM + R3MM) / 2
MR2MM = (R1MM + R2MM) / 2
MR1MM = (PPMM + R1MM) / 2

MS1MM = (PPMM + S1MM) / 2
MS2MM = (S1MM + S2MM) / 2
MS3MM = (S2MM + S3MM) / 2

MR3M = MR3MM + Diff
MR2M = MR2MM + Diff
MR1M = MR1MM + Diff

MS1M = MS1MM + Diff
MS2M = MS2MM + Diff
MS3M = MS3MM + Diff

REM décalage vertical texte/lignes horizontales
//Voffset,SansSerif,Bold,Bold = pipsize
Voffset=2*pipsize
barindex2=barindex
barindex3=barindex
//HIGH AND CLOSE
DRAWTEXT("Haut J",barindex3,HighJ+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 255)
DRAWTEXT("Bas J",barindex3,LowJ+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 0, 255)
DRAWTEXT("Haut H",barindex3,HighH+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 255)
DRAWTEXT("Bas H",barindex3,LowH+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 0, 255)
DRAWTEXT("Haut M",barindex3,HighM+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 255)
DRAWTEXT("Bas M",barindex3,LowM+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 0, 255)
REM TEXTE
//DRAWTEXT("PMF",barindex2,PPJ,SansSerif,Bold)coloured(0, 0, 0)
DRAWTEXT("PJ",barindex2,PPJ+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 0, 0)
DRAWTEXT("R3J",barindex2,R3J+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("R2J",barindex2,R2J+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("R1J",barindex2,R1J+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("S1J",barindex2,S1J+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)
DRAWTEXT("S2J",barindex2,S2J+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)
DRAWTEXT("S3J",barindex2,S3J+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)
DRAWTEXT("mR3J",barindex2,MR3J+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("mR2J",barindex2,MR2J+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("mR1J",barindex2,MR1J+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("mS1J",barindex2,MS1J+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)
DRAWTEXT("mS2J",barindex2,MS2J+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)
DRAWTEXT("mS3J",barindex2,MS3J+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)

//DRAWTEXT("PM",barindex2,PPJ,SansSerif,Bold)coloured(0, 0, 0)
DRAWTEXT("PH",barindex2,PPH+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 0, 0)
DRAWTEXT("R3H",barindex2,R3H+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("R2H",barindex2,R2H+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("R1H",barindex2,R1H+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("S1H",barindex2,S1H+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)
DRAWTEXT("S2H",barindex2,S2H+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)
DRAWTEXT("S3H",barindex2,S3H+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)
DRAWTEXT("mR3H",barindex2,MR3H+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("mR2H",barindex2,MR2H+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("mR1H",barindex2,MR1H+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("mS1H",barindex2,MS1H+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)
DRAWTEXT("mS2H",barindex2,MS2H+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)
DRAWTEXT("mS3H",barindex2,MS3H+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)

//DRAWTEXT("PM",barindex2,PPJ,SansSerif,Bold)coloured(0, 0, 0)
DRAWTEXT("PM",barindex2,PPM+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 0, 0)
DRAWTEXT("R3M",barindex2,R3M+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("R2M",barindex2,R2M+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("R1M",barindex2,R1M+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("S1M",barindex2,S1M+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)
DRAWTEXT("S2M",barindex2,S2M+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)
DRAWTEXT("S3M",barindex2,S3M+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)
DRAWTEXT("mR3M",barindex2,MR3M+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("mR2M",barindex2,MR2M+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("mR1M",barindex2,MR1M+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 0)
DRAWTEXT("mS1M",barindex2,MS1M+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)
DRAWTEXT("mS2M",barindex2,MS2M+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)
DRAWTEXT("mS3M",barindex2,MS3M+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(0, 128, 0)

//FIGURES
//Affichage des ligne 00/25/50/100 à +/- 200 autour du DHigh de la veille
//1.2 Mardi 22 Avril 2014

//Définir deux varaiables
//zero, booleen
//vingtcinq, booleen


milieu = SettlementJ
centaine = round(milieu/100) * 100
//
lp1 = centaine + 25
lp2 = centaine + 50
lp3 = centaine + 75
lp4 = centaine + 100
lp5 = centaine + 125
lp6 = centaine + 150
lp7 = centaine + 175
lp8 = centaine + 200
//lp9 = centaine + 225
//lp10 = centaine + 250
//lp11 = centaine + 275
//lp12 = centaine + 300
//
lm1 = centaine - 25
lm2 = centaine - 50
lm3 = centaine - 75
lm4 = centaine - 100
lm5 = centaine - 125
lm6 = centaine - 150
lm7 = centaine - 175
lm8 = centaine - 200
//lm9 = centaine - 225
//lm10 = centaine - 250
//lm11 = centaine - 275
//lm12 = centaine - 300


Return centaine COLOURED(255, 127, 80) STYLE(LINE),lp1 COLOURED(255, 127, 80) STYLE(DOTTEDLINE),lp2 COLOURED(255, 127, 80) STYLE(LINE),lp3 COLOURED(255, 127, 80) STYLE(DOTTEDLINE),lp4 COLOURED(255, 127, 80) STYLE(LINE),lp5 COLOURED(255, 127, 80) STYLE(DOTTEDLINE),lp6 COLOURED(255, 127, 80) STYLE(LINE),lp7 COLOURED(255, 127, 80) STYLE(DOTTEDLINE),lp8 COLOURED(255, 127, 80) STYLE(LINE),lm1 COLOURED(255, 127, 80) STYLE(DOTTEDLINE),lm2 COLOURED(255, 127, 80) STYLE(LINE),lm3 COLOURED(255, 127, 80) STYLE(DOTTEDLINE),lm4 COLOURED(255, 127, 80) STYLE(LINE),lm5 COLOURED(255, 127, 80) STYLE(DOTTEDLINE),lm6 COLOURED(255, 127, 80) STYLE(LINE),lm7 COLOURED(255, 127, 80) STYLE(DOTTEDLINE),lm8 COLOURED(255, 127, 80) STYLE(LINE), HighJ COLOURED(255, 0, 255) STYLE(DOTTEDLINE), LowJ COLOURED(0, 0, 255) STYLE(DOTTEDLINE),HighH COLOURED(255, 0, 255) STYLE(DOTTEDLINE), LowH COLOURED(0, 0, 255) STYLE(DOTTEDLINE),HighM COLOURED(255, 0, 255) STYLE(DOTTEDLINE), LowM COLOURED(0, 0, 255) STYLE(DOTTEDLINE),PPJ COLOURED(0, 0, 0) as "PJF", R3J COLOURED(255, 0, 0) as "R3JF", R2J COLOURED(255, 0, 0) as "R2JF", R1J COLOURED(255, 0, 0) as "R1JF", S1J COLOURED(0, 128, 0) as "S1JF", S2J COLOURED(0, 128, 0) as "S2JF", S3J COLOURED(0, 128, 0) as "S3JF", MR3J COLOURED(255, 0, 0) STYLE(DOTTEDLINE) as "MR3JF", MR2J COLOURED(255, 0, 0) STYLE(DOTTEDLINE) as "MR2JF", MR1J COLOURED(255, 0, 0) STYLE(DOTTEDLINE) as "MR1JF", MS1J COLOURED(0, 128, 0) STYLE(DOTTEDLINE) as "MS1JF", MS2J COLOURED(0, 128, 0) STYLE(DOTTEDLINE) as "MS2JF", MS3J COLOURED(0, 128, 0) STYLE(DOTTEDLINE) as "MS3JF",PPH COLOURED(0, 0, 0) as "PHF", R3H COLOURED(255, 0, 0) as "R3HF", R2H COLOURED(255, 0, 0) as "R2HF", R1H COLOURED(255, 0, 0) as "R1HF", S1H COLOURED(0, 128, 0) as "S1HF", S2H COLOURED(0, 128, 0) as "S2HF", S3H COLOURED(0, 128, 0) as "S3HF", MR3H COLOURED(255, 0, 0) STYLE(DOTTEDLINE) as "MR3HF", MR2H COLOURED(255, 0, 0) STYLE(DOTTEDLINE) as "MR2HF", MR1H COLOURED(255, 0, 0) STYLE(DOTTEDLINE) as "MR1HF", MS1H COLOURED(0, 128, 0) STYLE(DOTTEDLINE) as "MS1HF", MS2H COLOURED(0, 128, 0) STYLE(DOTTEDLINE) as "MS2HF", MS3H COLOURED(0, 128, 0) STYLE(DOTTEDLINE) as "MS3HF",PPM COLOURED(0, 0, 0) as "PMF", R3M COLOURED(255, 0, 0) as "R3MF", R2M COLOURED(255, 0, 0) as "R2MF", R1M COLOURED(255, 0, 0) as "R1MF", S1M COLOURED(0, 128, 0) as "S1MF", S2M COLOURED(0, 128, 0) as "S2MF", S3M COLOURED(0, 128, 0) as "S3MF", MR3M COLOURED(255, 0, 0) STYLE(DOTTEDLINE) as "MR3MF", MR2M COLOURED(255, 0, 0) STYLE(DOTTEDLINE) as "MR2MF", MR1M COLOURED(255, 0, 0) STYLE(DOTTEDLINE) as "MR1MF", MS1M COLOURED(0, 128, 0) STYLE(DOTTEDLINE) as "MS1MF", MS2M COLOURED(0, 128, 0) STYLE(DOTTEDLINE) as "MS2MF", MS3M COLOURED(0, 128, 0) STYLE(DOTTEDLINE) as "MS3MF"

Superbe boulot...

Merci beaucoup pour le travail.

Felicitation j'etais justement entrain de travailler dessus .

Pour le dax il n'y aurait pas une erreur?

Spoiler:

//DAX
if close>9000 and close<15000 then
diff=11.7
HighJ=11838
LowJ=11656.5
SettlementJ=11711
HighH=12112
LowH=11383
SettlementH=11503.5
HighM=12447
LowM=11859
SettlementM=12241.5
endif

Il y a Diff = 11.7
Alors que moi jai "-11.7"

Spoiler:

TEst

[img]

TEst

[/img]

TEst

Penses tu que je me suis inversé dans la configuration du spread?


PS1 : apres verification l'erreur vient de moi
PS2: je n'arrive pas a mettre des pieces joints

Oui c'est bien cash-future et non l'inverse dans le code. Ca se voit vite si tu traites plusieurs indices actions car en général les niveaux sont proches pour des indices très corrélés (ex Dax/CAC). Pour ma part j'ai en permanence Dow/F.steDax/Cac et on voit vite les incohérences en cas d'erreur sur les PP.

Ne serait il pas interessant d'ajouter " + Diff" au ligne des 25/50/100?
Qu'est ce que tu en penses Robinhood ?

Spoiler:

//FIGURES
//Affichage des ligne 00/25/50/100 à +/- 200 autour du DHigh de la veille
//1.2 Mardi 22 Avril 2014

//Définir deux varaiables
//zero, booleen
//vingtcinq, booleen


milieu = SettlementJ
centaine = round(milieu/100) * 100
//
lp1 = centaine + 25+ Diff
lp2 = centaine + 50+ Diff
lp3 = centaine + 75+ Diff
lp4 = centaine + 100+ Diff
lp5 = centaine + 125+ Diff
lp6 = centaine + 150+ Diff
lp7 = centaine + 175+ Diff
lp8 = centaine + 200+ Diff
//lp9 = centaine + 225+ Diff
//lp10 = centaine + 250+ Diff
//lp11 = centaine + 275+ Diff
//lp12 = centaine + 300+ Diff
//
lm1 = centaine - 25+ Diff
lm2 = centaine - 50+ Diff
lm3 = centaine - 75+ Diff
lm4 = centaine - 100+ Diff
lm5 = centaine - 125+ Diff
lm6 = centaine - 150+ Diff
lm7 = centaine - 175+ Diff
lm8 = centaine - 200+ Diff
//lm9 = centaine - 225+ Diff
//lm10 = centaine - 250+ Diff
//lm11 = centaine - 275+ Diff
//lm12 = centaine - 300+ Diff

Ps : apres observation il y a des rebonds sur chacune des lignes aussi bien avec diff que sans, trop d'indicateur tue l'indicateur ^^

Les points figures sont valables que sur le cash, pas le contrat future...quand on dit "dax figure 12500" on fait bien référence au cash, pas au future.

Je limite l'affichage du dax cfd à risque limité aux horaires du future 8h 22h et j'ai alors un graphique beaucoup plus proche du future. Ainsi mes moyennes mobiles sont tres proches egalement. J'en deduis que mes points pivots doivent l'être, mais je ne les utilise pas je ne peux pas vous dire. As tu déjà utilisé cette solution ?