bourse façon loto

En cette fin d'année studieuse et entre 2 lignes de codes je me posais la question suivante.

Admettons que je veuille faire le pari fou que le grand krach qui pour certains à déjà commencé va se produire avant les 18 prochains mois.

Et admettons que j'ai décidé de cramer un gros ticket de loto de 2000€.

Est-il possible avec des instruments financiers (de type put options/warrants/autre) de tenter un x100 si les indices perdent disons 40% (vu qu'on a déjà pas mal plongé 50% serait too much sans doute) ?

Lors du krach des années 2000 j'ai déjà vu du X30 en 2 jours (sur des calls alcatel en 2002 de mémoire) mais sur une si faible durée ça suppose une baisse violente avec remontée violente le lendemain ... je suis joueur mais pas à ce point, là c'est carrément la roulette russe

D'après mes premières recherches sur des échéances longues (>3 mois) et sur indices on ne peut espérer que des "faibles" multiplicateurs.

Même sur échéances courtes et sur actions difficile de trouver plus que du x10 en 3 mois par exemple.

Donc mon ticket bingo loto ne semble pas réalisable ou alors en mode roulette russe sur des échéances ultra courtes (genre 1 ou 2 semaines).

Si vous avez une piste je suis preneur ... (je vous rassure je n'ai pas abusé de la boisson en ces jours festifs )

oui : acheter le 25 décembre

Bon d'après des simulateurs "warrants" pour un indice s'il perd -45% en 12 mois on peut espérer au mieux X10 sur la mise de départ.

Petits joueurs

Le seul moyen serait donc d'identifier une action qui potentiellement peut s'écrouler bien plus que l'indice en cas de krach ... des idées d'actions mega surévaluées et qui servent de sous jacent à des dérivés ?

Ben, prends une bancaire...

C'était une idée mais les banques françaises se sont déjà pris une belle gamelle , je vais devoir fouiller.

Tu pourrais aussi passer en semi-automatique avec un algo qui te déclenche, en suivi de tendance un ordre toutes les x secondes.
C'est radical...
Cela passe avec un gros gain, ou cela casse
Toute la difficulté est de savoir quand le lancer et l'arrêter en discrétionnaire

Mais il faut pour cela que je passe par un broker "non esma" (suisse), car le nombre d'ordres accumulés va très vite grossir si j'ai de la chance.

Le produit dérivé de longue échéance avait l'avantage d'être une solution de fainéant

Mais non pas besoin !

Tu contractes le temps au lieu de développer le levier... En d'autres termes tu te lances dans de la rotation élevée de capital.

Exemple: Tu es convaincu que le signal sera LONG lors des 15 prochaines minutes.
Tu prends un ordre LONG toutes les 30 secondes pendant 10 minutes et à la 15ème tu fermes.
Donc la question du sens d'évolution n'est posée qu'un seule fois, au moment de lancer l'algo, ensuite c'est automatique quel que soit le prix d'achat. Coupure automatique de sécurité sur montant max défini (voir ci-dessous)

Imaginons que tu veuilles te limiter à levier 10, tu disposes donc avec un capital de 2 000 d'un max de 20 000 à placer
Si la taille d'un ordre mini est de 1 000, tu as donc un potentiel à exploiter de 20 ordres, donc 20 ordres à 1000 toutes les 30 secondes fera 20 000 placés en 10 minutes.
Imaginons que la différence entre ton pru et le cours de cloture soit de 10 points (ce qui est réaliste sur le dax par exemple), tu as donc engrangé 10*20=200, soit 10% en un quart d'heure.

Tu fais cela 10 fois sur la journée dont 7 gagnantes et 3 perdantes (disons aussi à 200 de perte), tu as gagné 800, soit 40%.

Si tu tiens ce rythme, en 14 jours tu atteints 222 000 ....

Mais c'est du loto...!

Il y a des points communs avec ce que voulait faire Swing, cela revient à du pyramidage

(On notera qu'il faut que le premier coup, au moins, soit gagnant sinon tu dégrades ta capacité d'investissement et le rendement baissera)

Si je n'arrive pas à mettre au point l'algo universel à haut rendement de mes voeux, je tenterai probablement une approche de ce type. Mes gains en discrétionnaire me permettant de financer quelques jeux.

Oui effectivement ça peut marcher, idée à creuser car même si les chances de réussite sont minces , le ratio gain/montant_ticket est alléchant.

Pourquoi faire des warrants plutôt que des cfds à risque limité ou future si tu veux faire ce pari ?

Avec les cfds à risque limité ou futures il faut un levier énorme pour tenter ce genre de pari (ou des entrées multiples une "gestion" du pari comme suggéré par euraed).
L'avantage des warrants c'est que même si au départ l'indice monte et que le warrant ne vaut plus grand chose, il "suffit" qu'avant la fin de vie du warrant l'indice replonge comme anticipé.
On ne perd pas tout de suite comme avec un énorme levier d'entrée et un SL serré , tant que le temps n'est pas écoulé il reste toujours une chance (de plus en plus faible certes).
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Ok pour ton raisonnement mais dans ce cas autant faire une option ?

Oui une option ça revient au même.