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Question au sujet du maximum drawdown

par FRT » 31 janv. 2025 07:29

Bonjour à tous,

Je suis en train de faire une feuille google sheets pour tracker mes résultats avec des graphiques. J'ai juste une question concernant le Maximum Drawdown.

J'ai bien lu l'article de benoist à cette adresse , c'est très clair.

Par contre en faisant des recherches sur internet, je suis tombé sur https://www.wallstreetprep.com/knowledge/maximum-drawdown-mdd/ qui parle également du Maximum Drawdown, et avec eux le calcul est différent. Ils prennent le capital minimum - capital maximum. C'est exprimé en pourcentage mais dans mon exemple je l'exprime en valeur.

Ce qui donne un résultat différent, et pour l'illustrer, j'ai repris dans une feuille google sheets l'exemple de benoist.

Il y a une différence entre les 2 calculs.

Ma question est donc la suivante : y-a-t-il plusieurs méthodes pour calculer le Maximum Drawdown ?

Si oui, quelle est la " meilleure méthode " ?

J'ai mis une capture d'écran pour illustrer mes propos.

image_2025-01-31_072745418.png
image_2025-01-31_072745418.png (38.83 Kio) Vu 1287 fois

Merci d'avance de bien vouloir éclairer ma lanterne sur ce point.

Bonne journée et bon trades !

:merci:

EDIT : après réflexion, j'ai compris .... si je fais capital min - capital max, ça ne fonctionne pas .... si je fais que gagner, mon capital monte et je ne suis pas en drawdown. Pourtant, ce calcul donne une valeur de drawdown alors que le capital monte. Cette méthode de calcul ne fonctionne à mon avis, uniquement en période de pertes. J'aimerai quand même avoir vos avis et vos réactions là dessus.

Re: Question au sujet du maximum drawdown

par Stochastic » 31 janv. 2025 09:48

Définition du Maximum Drawdown

Le Maximum Drawdown représente la perte maximale historique.

Il correspond au point le plus bas du capital investi par rapport à son niveau de départ.

On peut tracer la moyenne de l'ensemble des trades, le lissage, ainsi que la tendance basse et la tendance haute.

Il s'agit de la notion de perte.

Au cours de ses trades, le trader prend un risque élevé qu'il faut prendre en compte. Le point le plus bas doit être interprété, avec l’objectif de comprendre la cause de cette perte, d'identifier l'erreur à ne pas répéter, et ainsi d'améliorer les futurs trades.

Si l'on ne regarde que la moyenne sur une journée, on pourrait penser que la perte se corrige par les trades suivants, moins importants. Cependant, cela omet le point le plus bas, qui est essentiel pour une analyse approfondie.

Il s'agit d'une question d'interprétation et d'analyse de la perte.

On peut avoir deux graphiques : l'un représentant les points les plus bas de l'ensemble des trades et l'autre représentant la moyenne des trades, donnant le point le plus bas de la journée pour l'ensemble des sept jours de la semaine.
Picpick_2025-01-31 09 29 12.png
Picpick_2025-01-31 09 29 12.png (120.99 Kio) Vu 1268 fois
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Picpick_2025-01-31 10 02 06.png (118.75 Kio) Vu 1262 fois
https://tradingeducation.fr/trading/drawdown-trading/



calcul

https://community.fabric.microsoft.com/t5/Desktop/Max-Drawdown-calculation/m-p/78009

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‎09-19-2024 08:54 AM

Re: Question au sujet du maximum drawdown

par Stochastic » 31 janv. 2025 10:35

https://community.fabric.microsoft.com/t5/Desktop/Help-is-appreciated-How-to-calculate-the-MAX-drawdown-for/m-p/3126942#M1058381

https://community.fabric.microsoft.com/t5/Desktop/Calculating-drawdown-running-total-with-condition/m-p/59305#M24316

https://community.fabric.microsoft.com/t5/Desktop/Help-is-appreciated-How-to-calculate-the-MAX-drawdown-for/td-p/3112657

https://community.fabric.microsoft.com/t5/Desktop/Drawdown-Curve/m-p/2754224

Re: Question au sujet du maximum drawdown

par FRT » 31 janv. 2025 11:12

Super merci beaucoup pour ces précisions ! C'est un peu complexe mais j'y vois plus clair à présent.


Re: Question au sujet du maximum drawdown

par trappiste73 » 31 janv. 2025 15:00

Précision : le DD max de prorealtime indique la perte max latente la plus basse observée sur la période s'il n'y a pas eu de position perdante.

Re: Question au sujet du maximum drawdown

par FRT » 31 janv. 2025 20:35

Ok merci pour ces précisions.

Encore une petite question, est-ce que c'est intéressant de calculer l'écart entre le plus haut de son portefeuille et le plus bas ? En valeur et en pourcentage, est-ce que cette stat est intéressante, ou pas du tout ?

Encore merci pour vos réponses.

Bon week end.

Re: Question au sujet du maximum drawdown

par Stochastic » 03 févr. 2025 10:29

https://youtu.be/8eSVA0At0zY :D [youtube_seo]https://www.tradingheroes.com/how-to-calculate-maximum-drawdown-in-excel/[/youtube_seo]

voir la vidéo<<

Re: Question au sujet du maximum drawdown

par ChristelleP » 03 févr. 2025 11:32


flèche en bas 2-------.png
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https://www.tradingheroes.com/how-to-calculate-maximum-drawdown-in-excel

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