PRT grid RR2 sans moyennage et avec pyramidage

Plop la team, on continue dans les codes farfelus, un petit grid sans moyennage sur le Dax avec un Reward Ratio supérieur ou égal à 2.

Entrée quasi aléatoire car le robot compare le Close de la bougie fraîchement clôturée avec le DayClose du jour précédent...

Par principe et pour éviter les problèmes de sur-optimisation, les variables des tests ci-dessous ne sont pas optimisées, libre à vous d'effectuer des tests complémentaires...

Les codes ci-dessous sont à titre expérimental, je vous déconseille fortement de les utiliser en réel (pour info: les trailing stop présents ne sont pas digérés par le ProOrder actuel)

Code : #

// Déclaration des variables de traitement et configuration robot
DEFPARAM FlatBefore = 080000
DEFPARAM FlatAfter = 173000

PointBas = ROUND(Open[1]/50) * 50
PointHaut = PointBas + 50

// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
IF NOT LongOnMarket AND NOT ShortOnMarket AND Close[2]<PointBas AND Close[1]>PointBas AND Close[1]>DClose(1) THEN
BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
SET STOP pLOSS 25 pTRAILING 50
ENDIF
IF NOT LongOnMarket AND NOT ShortOnMarket AND Close[2]<PointHaut AND Close[1]>PointHaut AND Close[1]>DClose(1) THEN
BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
SET STOP pLOSS 25 pTRAILING 50
ENDIF

// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert
IF NOT ShortOnMarket AND NOT LongOnMarket AND Close[2]>PointBas AND Close[1]<PointBas AND Close[1]<DClose(1) THEN
SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET
SET STOP pLOSS 25 pTRAILING 50
ENDIF
IF NOT ShortOnMarket AND NOT LongOnMarket AND Close[2]>PointHaut AND Close[1]<PointHaut AND Close[1]<DClose(1) THEN
SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET
SET STOP pLOSS 25 pTRAILING 50
ENDIF

Non optimisé, il sort flat sur un test ce jour sur le Dax en UT1min...

Axe de réflexion: filtrage supplémentaire (vision MTF UT sup) + pyramidage perso ??? impossible de coder ça correctement sur PRT...

A votre écoute, koub.

Forcé de constater que ce post n'inspire pas grand monde...

+

Je ne l'avais pas vu

Je regarde çà & tu sais pourquoi ???

Spoiler:

Merci

C'est du MT4?

non PRT... MT4 ne sert à rien avec IG, le spread est abérant...

Spoiler:

Plop, pb sur le code original, ci-dessous la version corrigée:

Code : #

// Déclaration des variables de traitement et configuration robot
DEFPARAM FlatBefore = 080000
DEFPARAM FlatAfter = 173000

// Calcul des points haut et bas
PointBas = ROUND(Open[1]/50) * 50
PointHaut = PointBas + 50

// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
IF NOT LongOnMarket AND NOT ShortOnMarket AND Close[1]<PointBas AND Close>PointBas AND Close>DClose(1) THEN
             BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
             SET STOP pLOSS 25 pTRAILING 50
ENDIF
IF NOT LongOnMarket AND NOT ShortOnMarket AND Close[1]<PointHaut AND Close>PointHaut AND Close>DClose(1) THEN
             BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
             SET STOP pLOSS 25 pTRAILING 50
ENDIF

// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert
IF NOT ShortOnMarket AND NOT LongOnMarket AND Close[1]>PointBas AND Close<PointBas AND Close<DClose(1) THEN
             SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET
             SET STOP pLOSS 25 pTRAILING 50
ENDIF
IF NOT ShortOnMarket AND NOT LongOnMarket AND Close[1]>PointHaut AND Close<PointHaut AND Close<DClose(1) THEN
             SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET
             SET STOP pLOSS 25 pTRAILING 50
ENDIF

Spoiler:

LoL Amarantine, oui ça bricole le dimanche...

Code modifié avec un pyramidage façon GRID sans incrémentation de lots:

Code : #

// Déclaration des variables de traitement et configuration robot
DEFPARAM CumulateOrders = True
DEFPARAM FlatBefore = 080000
DEFPARAM FlatAfter = 173000
ONCE LastPricePosition = 0

// Calcul des points haut et bas
PointBas = ROUND(Open[1]/50) * 50
PointHaut = PointBas + 50

// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
IF NOT LongOnMarket AND NOT ShortOnMarket AND Close[1]<PointBas AND Close>PointBas AND Close>DClose(1) THEN
        BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
        LastPricePosition = Close
        SET STOP pLOSS 25 pTRAILING 50
ENDIF
IF NOT LongOnMarket AND NOT ShortOnMarket AND Close[1]<PointHaut AND Close>PointHaut AND Close>DClose(1) THEN
        BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
        LastPricePosition = Close
        SET STOP pLOSS 25 pTRAILING 50
ENDIF
IF LongOnMarket AND Close[1]<PointBas AND Close>PointBas AND Close>DClose(1) AND (Close-LastPricePosition)>=50 THEN
        BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
        LastPricePosition = Close
        SET STOP pLOSS 25 pTRAILING 50
ENDIF
IF LongOnMarket AND Close[1]<PointHaut AND Close>PointHaut AND Close>DClose(1) AND (Close-LastPricePosition)>=50 THEN
        BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
        LastPricePosition = Close
        SET STOP pLOSS 25 pTRAILING 50
ENDIF

// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert
IF NOT ShortOnMarket AND NOT LongOnMarket AND Close[1]>PointBas AND Close<PointBas AND Close<DClose(1) THEN
        SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET
        LastPricePosition = Close
        SET STOP pLOSS 25 pTRAILING 50
ENDIF
IF NOT ShortOnMarket AND NOT LongOnMarket AND Close[1]>PointHaut AND Close<PointHaut AND Close<DClose(1) THEN
        SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET
        LastPricePosition = Close
        SET STOP pLOSS 25 pTRAILING 50
ENDIF
IF ShortOnMarket AND Close[1]>PointBas AND Close<PointBas AND Close<DClose(1) AND (LastPricePosition-Close)>=50 THEN
        SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET
        LastPricePosition = Close
        SET STOP pLOSS 25 pTRAILING 50
ENDIF
IF ShortOnMarket AND Close[1]>PointHaut AND Close<PointHaut AND Close<DClose(1) AND (LastPricePosition-Close)>=50 THEN
        SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET
        LastPricePosition = Close
        SET STOP pLOSS 25 pTRAILING 50
ENDIF

Code modifié avec un pyramidage à incrémentation de lots: 1 1 2 4 8 16 32 etc.

Le compte explose en plein vol...

Code : #

// Déclaration des variables de traitement et configuration robot
DEFPARAM CumulateOrders = True
DEFPARAM FlatBefore = 080000
DEFPARAM FlatAfter = 173000
ONCE LastPricePosition = 0
ONCE x = 0

// Calcul des points haut et bas
PointBas = ROUND(Open[1]/50) * 50
PointHaut = PointBas + 50


// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
IF NOT LongOnMarket AND NOT ShortOnMarket AND Close[1]<PointBas AND Close>PointBas AND Close>DClose(1) THEN
         BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
         LastPricePosition = Close
         x = 0
         SET STOP pLOSS 25 pTRAILING 50
ENDIF
IF NOT LongOnMarket AND NOT ShortOnMarket AND Close[1]<PointHaut AND Close>PointHaut AND Close>DClose(1) THEN
         BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
         LastPricePosition = Close
         x = 0
         SET STOP pLOSS 25 pTRAILING 50
ENDIF
IF LongOnMarket AND Close[1]<PointBas AND Close>PointBas AND Close>DClose(1) AND (Close-LastPricePosition)>=50 THEN
         IF x = 0 THEN
                  x = 1
         ENDIF
         IF x > 0 THEN
                  x = x * 2
         ENDIF
         BUY x CONTRACTS AT MARKET
         LastPricePosition = Close
         SET STOP pLOSS 25 pTRAILING 50
ENDIF
IF LongOnMarket AND Close[1]<PointHaut AND Close>PointHaut AND Close>DClose(1) AND (Close-LastPricePosition)>=50 THEN
         IF x = 0 THEN
                  x = 1
         ENDIF
         IF x > 0 THEN
                  x = x * 2
         ENDIF
         BUY x CONTRACTS AT MARKET
         LastPricePosition = Close
         SET STOP pLOSS 25 pTRAILING 50
ENDIF


// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert
IF NOT ShortOnMarket AND NOT LongOnMarket AND Close[1]>PointBas AND Close<PointBas AND Close<DClose(1) THEN
         SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET
         LastPricePosition = Close
         x = 0
         SET STOP pLOSS 25 pTRAILING 50
ENDIF
IF NOT ShortOnMarket AND NOT LongOnMarket AND Close[1]>PointHaut AND Close<PointHaut AND Close<DClose(1) THEN
         SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET
         LastPricePosition = Close
         x = 0
         SET STOP pLOSS 25 pTRAILING 50
ENDIF
IF ShortOnMarket AND Close[1]>PointBas AND Close<PointBas AND Close<DClose(1) AND (LastPricePosition-Close)>=50 THEN
         IF x = 0 THEN
                  x = 1
         ENDIF
         IF x > 0 THEN
                  x = x * 2
         ENDIF
         SELLSHORT x CONTRACTS AT MARKET
         LastPricePosition = Close
         SET STOP pLOSS 25 pTRAILING 50
ENDIF
IF ShortOnMarket AND Close[1]>PointHaut AND Close<PointHaut AND Close<DClose(1) AND (LastPricePosition-Close)>=50 THEN
         IF x = 0 THEN
                  x = 1
         ENDIF
         IF x > 0 THEN
                  x = x * 2
         ENDIF
         SELLSHORT x CONTRACTS AT MARKET
         LastPricePosition = Close
         SET STOP pLOSS 25 pTRAILING 50
ENDIF

A votre écoute... :musique:

Code modifié au niveau de l'entrée: comparaison de moyennes mobiles de période 1 et 100 (prix clôture bougie)

On garde le pyramidage à incrémentation de lots du dernier test...

Code : #

// Déclaration des variables de traitement et configuration robot
DEFPARAM CumulateOrders = True
DEFPARAM FlatBefore = 080000
DEFPARAM FlatAfter = 173000
ONCE LastPricePosition = 0
ONCE x = 0

// Calcul des points haut et bas
PointBas = ROUND(Open[1]/50) * 50
PointHaut = PointBas + 50

// Indicateurs MM
MM100 = Average[100](Close)
MM1 = Average[1](Close)

// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
IF NOT LongOnMarket AND NOT ShortOnMarket AND Close[1]<PointBas AND Close>PointBas AND MM1>MM100 THEN
          BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
          LastPricePosition = Close
          x = 0
          SET STOP pLOSS 25 pTRAILING 50
ENDIF
IF NOT LongOnMarket AND NOT ShortOnMarket AND Close[1]<PointHaut AND Close>PointHaut AND MM1>MM100 THEN
          BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
          LastPricePosition = Close
          x = 0
          SET STOP pLOSS 25 pTRAILING 50
ENDIF
IF LongOnMarket AND Close[1]<PointBas AND Close>PointBas AND MM1>MM100 AND (Close-LastPricePosition)>=50 THEN
          IF x = 0 THEN
                    x = 1
          ENDIF
          IF x > 0 THEN
                    x = x * 2
          ENDIF
          BUY x CONTRACTS AT MARKET
          LastPricePosition = Close
          SET STOP pLOSS 25 pTRAILING 50
ENDIF
IF LongOnMarket AND Close[1]<PointHaut AND Close>PointHaut AND MM1>MM100 AND (Close-LastPricePosition)>=50 THEN
          IF x = 0 THEN
                    x = 1
          ENDIF
          IF x > 0 THEN
                    x = x * 2
          ENDIF
          BUY x CONTRACTS AT MARKET
          LastPricePosition = Close
          SET STOP pLOSS 25 pTRAILING 50
ENDIF


// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert
IF NOT ShortOnMarket AND NOT LongOnMarket AND Close[1]>PointBas AND Close<PointBas AND MM1<MM100 THEN
          SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET
          LastPricePosition = Close
          x = 0
          SET STOP pLOSS 25 pTRAILING 50
ENDIF
IF NOT ShortOnMarket AND NOT LongOnMarket AND Close[1]>PointHaut AND Close<PointHaut AND MM1<MM100 THEN
          SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET
          LastPricePosition = Close
          x = 0
          SET STOP pLOSS 25 pTRAILING 50
ENDIF
IF ShortOnMarket AND Close[1]>PointBas AND Close<PointBas AND MM1<MM100 AND (LastPricePosition-Close)>=50 THEN
          IF x = 0 THEN
                    x = 1
          ENDIF
          IF x > 0 THEN
                    x = x * 2
          ENDIF
          SELLSHORT x CONTRACTS AT MARKET
          LastPricePosition = Close
          SET STOP pLOSS 25 pTRAILING 50
ENDIF
IF ShortOnMarket AND Close[1]>PointHaut AND Close<PointHaut AND MM1<MM100 AND (LastPricePosition-Close)>=50 THEN
          IF x = 0 THEN
                    x = 1
          ENDIF
          IF x > 0 THEN
                    x = x * 2
          ENDIF
          SELLSHORT x CONTRACTS AT MARKET
          LastPricePosition = Close
          SET STOP pLOSS 25 pTRAILING 50
ENDIF

On aura beau dire, comme quoi l'entrée n'est pas le principal d'un système... Ces différents tests prouvent un peu le contraire, on peut se dépatouiller à gérer un trade issu d'une entrée aléatoire mais une entrée un peu + structurée (aussi simple soit-elle) change clairement la donne...

Je m’arrête là sur le sujet mais ce que l'on pourra constaté avec ce dernier test:
- La performance est sur des positions à la vente, donc plutôt sur de la consolidation.
- Étonnant car la tendance en UT supérieure est clairement à l'achat.
- HS mais il mériterait un filtrage supplémentaire
- Un robot contrarien, s'il pouvait faire de même en suivi de tendance...

N'hésitez pas à laisser vos commentaires, koub. :roll:

Ouarf, ça n’intéresse vraiment pas grand monde... je m'attendais à un gros débat sur le pyramidage par incrémentation de lots..

+, koub.

Bonsoir,
Si c'est intéressant mais des programmes qui sont gagnants dans 25% des cas seulement, ce n'est pas franchement intéressant.
Je suis nouveau et peut être que je me trompe. Quant à la programmation...c'est quasi accessoire.

Si Benoist (ou tout autres personne qui performe correctement) était capable de synthétiser les 500 critères qui lui font prendre une décision et ce, en moins de 10 ms, de nous les écrire points par points, la programmation serait non pas un jeu d'enfant mais pas vraiment la difficulté.

Sortez moi, si je dis des co...ries.

La difficulté est de choisir les critères qui te font prendre la décision et je suis sûr qu'en les écoutants bien. Tu verrais que sur un trade, ils ont pris ça, ça et ça comme critères et que 5 minutes plus tard, sur le trade suivant, ils auraient choisis autre chose.

Pourquoi ils changent leurs critères? S'ils le savaient, ils seraient suffisamment riche pour ne plus venir ici et construire une fusée pour partir trader sur mars parce que là-bas, c'est plus fun.

Une émission à mis en évidence, l'intelligence de Zidane. Qui lorsque l'on l'écoute est incapable de faire une phrase avec plus de 15 mots. Mais ce Monsieur, car c'est un Monsieur est capable de visualiser 5000 situations de jeu précédentes en 10 millisecondes (le temps d'armer son pied) et de positionner le ballon à 50cm près depuis une distance de 30mètres en activant tous les capteurs et contrôleurs de son corps. Sa grande intelligence est dans son visuel, sa mémoire et sa précision répétotove.

Pareil pour nos winners de chez Andlil, ils "sentent" que c'est ça. Benoist à employé le terme "il sentait le marché", il respire avec lui. Pas tous les jours, il l'a dit aussi ^^.
Je pense qu'il ne faut pas se tromper. Des milliers d'analystes, d'informaticiens et de mathématiciens, payés rubis sur l'ongle bataillent pour modéliser des règles qui sont gagnantes. Ont ils trouvés? La réponse est non. Ils tendent vers.

Pour mémoire quels sont les acteurs du marché US, j'insiste sur le US ? Les market makers ils représentent 0.75% des acteurs mais pèse 97% des transactions ! 1.25% sont les money makers et 98% d'investisseur qui sont seulement 2% à faire des profits.

Loin de moi l'idée de te décourager, bien au contraire. Programmer du trading automatique est très bon pour la compréhension. Il m'est arrivé de me faire des "pompes" (anti sèches) à l'école. Et bien, je ne les ai quasiment jamais utilisé car le temps que je passai à les faire, j'apprenais la leçon. Il en va de même avec le trading automatique.

Pour te dire, je vais m'y mettre aussi au trading automatique, non pas pour trouver la martingale mais pour me former. L'avantage du robot est qu'il va infirmer ou confirmer une règle qui me parait bien sur un nombre de valeurs bien supérieur à celui que je pourrai faire "à la main".

En pendant ce temps, je vais "bouffer" du graphique à m'en faire vomir et ainsi, un jour pouvoir prendre une décision sur n critères en moins de n millisecondes.

D'ici là, il faut tenir.

Bonjour Florent et merci pour ta participation au thread, je commençais à me dire que j'avais exposé du code dans le vent.

Si c'est intéressant mais des programmes qui sont gagnants dans 25% des cas seulement, ce n'est pas franchement intéressant.

je ne suis pas tout à fait d'accord, ce n'est pas le nombre de position gagnantes qui va te donner une stratégie gagnante mais l'équilibre gains/pertes, si tu regardes le RR des codes proposés, il est d'un minimum de 2 (supérieur à 4 pour le rendre gagnant avec ce taux de réussite pour le trimestre testé).

La recherche du graal, la stratégie parfaite, j'ai donné... j'aurai pu ajouter un moyennage à la baisse avec une ou deux soupapes de sécurité pour avoisiner les 100% de réussite, je l'ai déjà fait sur d'autres codes et cela ne fonctionne pas, ou on va dire plutôt que ce n'est pas pérenne...

ce n'est pas ce que j'ai voulu mettre en évidence ici, loin de moi l'envie de lancer ce code en production, la durée du test n'est pas suffisante et tu te doutes bien que je n'aurai pas posté un code destiné à la production.

j'ai juste voulu convertir en PRT ce que j'ai pu tester sur MT4 sur des historiques de plusieurs années et ainsi partager mes recherches et lancer un débat sur la gestion du trade... j'aurai pu, comme bon nombre, poster les résultats en gardant jalousement le code, mais je ne trouve pas cela très didactique et l'aspect "c'est moi qui est la plus grosse", je n'adhère pas...

Pareil pour nos winners de chez Andlil, ils "sentent" que c'est ça. Benoist à employé le terme "il sentait le marché", il respire avec lui. Pas tous les jours, il l'a dit aussi ^^.

Complètement d'accord, la machine ne remplacera jamais l'homme, c'est pour cela que je suis plutôt orienté swing semi-auto.

Loin de moi l'idée de te décourager, bien au contraire.

Ne t'inquiette pas, tu ne me décourages pas, je sais où je vais et pour moi cela ne reste qu'un hobbie purement secondaire.

Programmer du trading automatique est très bon pour la compréhension.

Mouais, le backtesting permet de donner rapidement une tendance sur une stratégie, mais avec le recul, le plus intéressant reste de décortiquer les calculs de chaque indicateurs, comprendre comment ils fonctionnent à la place de les appliquer bêtement, ne serait-ce que pour identifier des doublons (ex: le gars qui présente une strat en béton avec deux indicateurs: MaCD et Momemtum).

L'avantage du robot est qu'il va infirmer ou confirmer une règle qui me parait bien sur un nombre de valeurs bien supérieur à celui que je pourrai faire "à la main".

Complètement d'accord, plus rapide.

je vais "bouffer" du graphique à m'en faire vomir

Ne te rends pas malade hein...

Le but final de ce thread est de proposer un code PRT de pyramidage par incrémentation de lots que n'importe qui peut adapter à sa stratégie pour effectuer ses propres backtests, je n'en ai pas trouvé sur la toile

Spoiler:

Sinon, aucun commentaire sur le pyramidage exposé?

Spoiler:

+, koub. :musique:

koub a écrit :Bonjour Florent et merci pour ta participation au thread, je commençais à me dire que j'avais exposé du code dans le vent.

Ce n'est pas dans le vent mais cela dépasse mes compétences actuelles.

je ne suis pas tout à fait d'accord, ce n'est pas le nombre de position gagnantes qui va te donner une stratégie gagnante mais l'équilibre gains/pertes, si tu regardes le RR des codes proposés, il est d'un minimum de 2 (supérieur à 4 pour le rendre gagnant avec ce taux de réussite pour le trimestre testé).

Déjà, je ne sais pas ce qu'est le RR. Donc tu vois, je ne vais pas 'être d'un grand support

j'entends aussi le fait qu'un pyramidage façon grid n'est pas la solution la plus efficace...

Sinon, aucun commentaire sur le pyramidage exposé?
il y a une "petite" subtilité dans le code et pourquoi 1 1 2 4 8 16 32 ??

C'est pas ce qui est décrit ici? http://www.andlil.com/forum/pyramidage-cfds à risque limité-t4273.html

Désolé, je n'avais pas vu que tu étais déjà très actif sur la programmation PRT.
Ce qui fonctionne a déjà été écrit des centaines de fois, en code, en chanson, en musique. De mon point de vue.
Ce n'est que mon but, trouver LA méthode qui me va bien mais loin de moi de vouloir en inventer une.
Bon courage

Bonsoir Florent,

je ne sais pas ce qu'est le RR

C'est le risk reward ratio, le rapport gain/perte, un thread qui en parle très bien sur le forum:
http://www.andlil.com/forum/trading-un- ... t2605.html

C'est pas ce qui est décrit ici? pyramidage-cfds à risque limité-t4273.html

Tu as parfaitement raison, je n'étais jamais tombé sur ce thread super interessant, en +, la réflexion est allée nettement plus loin, je prends, huhu... ^^

Ce qui fonctionne a déjà été écrit des centaines de fois, en code, en chanson, en musique. De mon point de vue.

A priori, au moins une fois par rapport au lien que tu m'as donné ci-dessus, et ça se passe sur ANDLIL ! Une mine d'or ce forum...

Moins sûr pour le code, mais je vois où tu veux en venir...

trouver LA méthode qui me va bien mais loin de moi de vouloir en inventer une.

Good luck et encore merci pour tes interventions... :roll:

+, koub.

Ah mon 'grand koub", j'aimerais aussi pouvoir faire des commentaires sur le travail que tu as fait pour partager avec les autres, Mais au sujet du pyramidage, à part les pyramides d'Egypte et la pyramide alimentaire, je ne connais rien d'autre.
J'espère que d'autres vont pouvoir faire honneur à ton travail.

Merci Koub pour les infos.

Aussi, je suis content de pouvoir venir te poser des questions lorque j'en serai à la programmation.

Hello Koud,

Je viens de jeter un coup d'oeil au dernier code :
MM1 = average[1](close) C'est exactement la même chose que MM1=Close

N'y a-t-il pas une coquille ?

Pour le grid et le pyramidage je n'ai pas regarder mais les graphes que je vois me rappel toutes mes tentatives d'augmentation du nombre de lot en fonction du gain/perte ou pyramidage/moyennage.

Dans 99% des cas j'ai soit le compte qui explose car sur-levier.
soit ça fait comme tond dernier code : un coup fabuleux qui fait décaler la courbe de P&L largement au nord avec un bel effet d'escalier.

Cherchant a faire en auto (ou semi-auto) des stratégie que je consièdre réaliste, j'ai un peu laisser tomber ce type de recherche.

Dans mes critères pour évaluer si un code pouvait être un bon candidat à mise "sure le marché" :
1) je trace une droite de régression linéaire sur la courbe de P&L, et si les gains restent autour de cette droite alors j'ai atteind un premier objectif : Gain régulier.
2) Si un sens est trop gagnant (ou perdant) je m'interroge sur le pourquoi ? On sait tous que sauf evenement explosif, les monté sont plus lentes que les descentes donc est-ce que mon algo est bien bi-directionnelle (souvent non)
3) Je m'amuse à appliquer sur des codes à faible RR des foprumles de type FixedRatio de RJones) ou martingale et bien souvent ça revient dans le positif mais c'est très dur à mettre en application (surtout pour la Martingale) car la demande de fond peutêtre impressionnantes par moment.

Donc à mon humble avis un bon code que je qualifierai de réaliste (à mes yeux et selon mes propres critères uniquement) :
1) ëtre gagnant sans pyramidage/moyennage/MM autre que 1 lot par 1 lot (là je cherche la qualité des signaux d'entrée/sortie)
2) si le 1) est bon alors j'essaye quelque optimisation de MoneyManagement voir eventuellement de pyramidage pour detecter un code qui s'y prete ou pas.
3) Un DD le plus faible possible (car c'est là que les nerfs lachent le plus souvent et la perte de confiance qui va avec)
4) Un ratio P/G supérieur à 2 (là c'est franchement chaud en 1 lots mais en FRR et autre martingale c'est jouable)
5) y'a pas de 5

Salut Falex, merci pour ton intervention !

MM1 = average[1](close) C'est exactement la même chose que MM1=Close

Oui rhooooo, copier/coller de codes sans optimisation après modification des périodes, bien vu…

Pour le grid et le pyramidage je n'ai pas regarder mais les graphes que je vois me rappel toutes mes tentatives d'augmentation du nombre de lot en fonction du gain/perte ou pyramidage/moyennage.

Non, tu as lu le code en diagonale, pas de moyennage à la baisse et aucune martingale d’augmentation de lot en fonction des gains/pertes, en d’autre terme pas de martingale (idem, aucune augmentation de lot en fonction du capital, cela permet en effet de ne pas biaiser le BT il faut du lot par lot, c’était mon erreur il y a 2 ans…)

1) ëtre gagnant sans pyramidage/moyennage/MM autre que 1 lot par 1 lot (là je cherche la qualité des signaux d'entrée/sortie)
2) si le 1) est bon alors j'essaye quelque optimisation de MoneyManagement

Complètement d’accord avec toi, c’est d’ailleurs la démarche si tu regardes les différents codes postés, j’ai commencé simple et sans pyramidage, je partais d’un code complètement farfelus avec entrée quasi aléatoire… Le money management est la base et pas une partie que l’on ajoute pour « performer »…

voir eventuellement de pyramidage pour detecter un code qui s'y prete ou pas.

Là par contre, il va falloir m’expliquer ce qu’est un code qui ne se prête pas au pyramidage ?

3) Un DD le plus faible possible (car c'est là que les nerfs lachent le plus souvent et la perte de confiance qui va avec)

Complètement d’accord, les DD sur les différents tests ci-dessus sont abyssaux, c’est bien pour cela que ce n’est pas destiné à la production, si j’avais voulu avoir l’esprit critique et démonter ce code, il suffit de regarder le 1er ou plutôt deuxième BT avec lot fixe sans pyramide, le DD dépasse le K initial donc le compte saute…

4) Un ratio P/G supérieur à 2 (là c'est franchement chaud en 1 lots mais en FRR et autre martingale c'est jouable)

Pas d’accord et j’en reviens à ton 2) car pour moi le money management est la base, le squelette, un RR de 2, tu l’obtiens en plaçant un TP à une distance deux fois supérieur à ton SL… Après c’est le taux de réussite que tu dois modifier…

Bon nombre de code sans SL avec des RR négatifs, effectivement avec cette base complexe de rattraper un RR supérieur à 2…
Et je vois mal un code PRT remplacer l’homme, notamment les snipers étoilés que nous avons sur le forum adeptes du scalping…

+, kouB

Spoiler:

Arf oui excuse moi pour le B vs D.

Pour le pyramidage ou non : tout dépend comment est géré ton trade. Ces deux dernière années j'ai fait pas mal de test avec des Trade de type "Fire and exit où dès l'entrée en position les seuls sorties possible sont : TP, SL ou time-stop.
Donc dans ses conditions et à moins d'avoir un TP/SL très éloigné (mais ce n'etait pas mon but) il me semble difficile d'enviudager un pyramidage.

Quand je pyramide manuellement, je défini un point de SL et ensuite je rentre sur cassure d'une dernier haut que je trouve significatif et j'enchaine le pb c'est que c'est très dur de modéliser "un point haut significaif" ...

---

Oui le MM est quelque chose de très important là je te rejoins entièrement, simplement, en backtest on peux voir la composante "signal" et la composante "MM" de manière séparé.

Mon point un serai à interpreter du genre : je test la qualité de mes signaux et j'essaye le taux de réussite le plus élevé
mon point deux serai : une fois que j'ai déterminer le point 1 alors je colle différentes stratégies de MM pour voir laquelle serait la plus pertinente (entrée en une fois , sortie par étage, Break-even, sl-suiveur, entrée en fonction du gain /perte précédent ...).

Dans les codes/BT que j'aimerai bien réaliser mais je manque un peu de temps : un bon detecteur de flag.
car finalement tous mes signaux discretionnaire qui "marche" bien sont les flags.

PRT grid RR2 sans moyennage et avec pyramidage

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Re: Grid RR2 sans moyennage

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Re: PRT grid RR2 sans moyennage et avec pyramidage

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Re: PRT grid RR2 sans moyennage et avec pyramidage

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