Journal de trading de Salador

Bonjour,

Je vais essayer de faire un petit rapport en fin de semaine pour garder un oeil et éventuellement recevoir des conseils et des critiques sur mon trading.

Voici mon bilan de la semaine écoulée :

5 trades, 4 gagnants et 1 perdant.

Trades gagnants :
ventes
AUD/NZD + (blé) + EUR/NZD + USOIL
Achat :
GBP/AUD

Trade perdant :
vente FRA40

profit factor : 5.9
Max Drawdown : 0.61%
Résultat : +3%

La semaine a été bonne, mais en gérant mieux mes ventes USOIl et AUD/NZD, j'aurai pu atteindre 5% de résultat. J'ai coupé quelques heures avant le weekend, et les chutes se sont aggravées dans les heures qui ont suivi.

J'ai une position en cours : vente de maïs.

PS : ma vente du blé a été décrite dans le sujet "Heikin Ashi", et il n'est pas repris dans les 3% de PV, car pour tester la plateforme Oanda, j'avais passer des ordres sans trop de réflexion, ce qui a impliqué quelques pertes. Cette vente sur le blé à remboursé ces pertes. Je l'ai donc mis entre parenthèse, parce que ce trade "existe", mais il n'est pas repris dans les statistiques.

Mes brokers : FXCM (depuis longtemps) et Oanda (depuis 1 semaine)

Marchés traités : Forex, cfd à risque limité sur matières premières et dans une moindre mesure le FRA40, mais cet indice me réussi très peu depuis longtemps...

Mon profil : Attiré par la bourse depuis de longues années, je me suis mis de manière réfléchie et sérieuse au trading depuis mai 2014.
Depuis cette période, j'ai connu 1 mois négatif (octobre), mais j'ai un grand défaut : je manque de constance dans le suivi de mes fichiers Excel (historique de trades, calcul profit factor etc).

Jusqu'à présent je tradais avec quelques centaines d'euros, à partir de ce mois je vais passer au dessus de 1000 euros, et tant que les résultats suivrons, je pense augmenter mon capital de 2 à 3 milles euros chaque années, en plus des PV obtenues.

Méthode d'intervention : analyse technique, chartisme principalement, j'essaie d'appliquer le bouquin "le chartisme" de François Baron

Lectures qui ont influencé ma façon d'intervenir sur les marchés :
(classement par ordre chronologique de lecture)

Stan Weinstein "Secrets pour gagner en bourse" -> ma découverte du monde boursier, mes premiers petits gains sur actions

Arnaud Poutier "cfd à risque limité Techniques d'investissement à Effet de levier" -> reçu par ig Markets lors d'une ouverture de compte il y a longtemps

François Baron "Le chartisme"

Benoît Fernandez-Riou "Le trader privé"

En commande :
Michel Delobel "money management : l'art de gérer le risque" -> j'ai envie de me documenter sur ce sujet que je trouve passionnant

Steve Nison "Chandeliers Japonais" : paraît que c'est le "maître", donc j'ai envie de le lire.

Je me suis énormément formé sur le net :

Les bases du Forex via les vidéos du site Forexagone
Enormément de vidéos sur Daily FX
Ce site, qu'il s'agisse du forum ou des articles de Benoist (qui m'a également appris à utiliser ccleaner pour l'anecdote)

Voila, vous connaissez un peu mieux mon profil de trader, maintenant, je dois vaincre mes vieux démons : être régulier dans le suivi de ce journal et de mes fichiers excel.

C'est bizarre, mais j'ai remarqué que moins je "mesure" mon trading, plus je gagne.

Le fait de m'évaluer me mettrait une pression qui influencerait mon trading?

Peut-être...

PS : j'ai lu bien d'autres livres, mais je ne cite que ceux que j'ai trouvé très intéressants.

Bonjour Salador,

Puisse l'ouverture de ton journal t'aider à progresser sur le point que tu soulignes (suivi de tes fichiers Excel).

Que penserais-tu de diminuer le nombre d'actif suivis, en particulier en éliminant ceux qui te réussissent le moins ? (CAC...)

Sur le fait de mesurer son trading : tu ne peux y échapper, car sinon tu finiras par perdre sans le voir. En revanche il faut parvenir à l'objectivité sans que cela te pressurise : ce n'est pas moi qui t'en donnerai la clé, mais j'y vois un travers que je partage volontiers.

bonjour, tu as déja plus de rigueur que moi en faisant ,même de façon non constante, l'analyse de tes trades et calcul de profit factor et MD...

Je suis d'accord avec plataxis, pourquoi pas se concentrer sur les actifs qui "marchent" pour toi en réél , pourquoi pas en tester d'autres en démo ou avec moins de lots ?...

A+

Merci pour vos commentaires.

Pour le Fra40, c'est le seul actif que je suis qui a une mauvaise moyenne... Je me fais souvent piéger,et à chaque fois je me dit "plus jamais sur cet actif".

Et quelques mois plus tard, je me fais reprendre...

Mais bon, viser 100% de trades gagnants est impossible!

Cette semaine je vais être attentif au soja, je pense rentrer si cassure du support :

Voici ma position sur le maïs, à la vente, le stop se situe entre les 2 lignes jaunes supérieures.

Je suis actuellement en moins-value.

Voici ma position sur le maïs, à la vente, le stop se situe entre les 2 lignes jaunes supérieures.

Je suis actuellement en moins-value.

Je ne connais pas les variations "habituelles" du mais, mais ne trouves-tu pas cette résistance déjà beaucoup travaillée, après une remontée fulgurante du prix, dans une tendance long terme plutôt haussière ?

J'aime peu les range, et je préférerais attendre d'être sorti de celui-ci pour prendre position.

Je débute les MP agricoles, mais voici ma lecture :

Chartisme : proche d'une résistance qui a déjà violemment rejeté les cours
heikin ashi : les bougies haussières sont stoppées par une bougie baissière avec des mèches de part et d'autre
chandelier japonais (que je maîtrise seulement à moitier, j'attends de lire Nison) : l'orientation me semble baissière.

Stop déclenché.

Tu avais bien raison de me mettre en garde.

Tant pis...

Bonjour,

Comme d'habitude, dès que je commence à créer un journal et à mesurer mon trading, les résultats ne suivent pas.

Cette semaine, encore aucun stop ou TP atteint hormis l'échec sur le maïs, mais je suis clairement en MV.

J'ai commencé à lire le livre sur le monney management de Michel Delobel, beaucoup de nouvelles notions, des calculs complexes etc.

Selon la première approche, extrêmement défensive, je devrais adapter la taille de mes positions avec un stop qui risque maximummum 0.4% de mon capital.

La taille de position tient en compte de notre ratio G/P, de notre moyenne de trades réussis/perdants, de notre moyenne d'entrées en position chaque mois etc etc, le principe étant d'éviter à tout pris une série noire qui viendrait entamer notre capital d'un certain pourcentage, pourcentage à définir selon notre appétit du risque, du genre "si je perds 20% de mon capital suite à une série noire, je n'en dormirai pas"

série noire = succession de trades perdants qui entamerait de x% votre capital (x étant à définir soit-même, donc)

La formule est encore complexifiée pour envisager les situtaion de trades gagnants par-ci par-là au milieu de cette série noire (merci la calculette scientifique Windows!)

Comme je n'ai pas de relevé précis de mon trading, j'ai mis les chiffres le plus pessimiste au possible, et ensuite, au fur et à mesure de mes encodages, j'adapterai en fonction de ma véritable manière de trader.

Je conseille ce livre, car même si vous ne le mettrez pas en pratique, il est très intéressant à lire, et va plus loin que la majorité de ce que l'on peut trouver sur le net.

Je ferai un bilan ce weekend, mais il risque d'être mauvais.

pas de problèmes, c'est déjà bien que tu parles des pertes ça permet de s'analyser c'est le but d'un journal

Je vais lire cela ce weekend, merci!

Semaine pas terrible, donc.

Voici ma courbe comparée au CAC40. J'ai d'abord créé un point avec mon capital de départ, et ensuite j'ai reporté chaque jour le montant présent sur mon compte, reprenant les gains et pertes latents.
La ligne verte, c'est moi, la roge, le CAC :

valpart.PNG (18.76 Kio) Vu 700 fois

trades ratés : vente sur maïs lundi, vente sur le sucre mercredi.

En cours, voici les graphes très simplifiés, avec en rouge le stop, en jaune l'entrée, en vert le TP

C'est vraiment pénible et frustrant.

Comme à chaque fois que j'ai commencé à mesurer et suivre mon trading, rien ne va.

Mes stops se déclenchent, des mèches viennent tout réduire à néant...

C'est vraiment bizarre, car je n'ai pas l'impression d'avoir une pression ou autre chose...

Je fais la même chose que d'habitude, je regarde et analyse mes graphes de la même manière, je fais les même bourdes, mais toutes mes positions se retournent, la semaine s'annonce mauvaise, une fois de plus...

Pourtant, si je veux avancer et aller plus loin que gagner quelques dizaines d'euros chaque mois, je dois forcément passer par là...

Je vais devoir persévérer, mais la tentation est grande, de nouveau, de ne plus rien noter et comptabiliser...

en effet c'est décourageant mais continue, plus tu restes sur le marché plus tu as de chances de progresser!
apparemment tu es au point sur le MM mais c'est ta méthode qui pose problème...
peut-être que tu devrais garder la méthode mais passer sur unité de temps différente
tu as l'air de ne pas etre en phase avec le cours, soit tu anticipes trop soit tu cours après le prix
ajuste en fonction, non?

Bof, je pense pas que le problème vienne de là.

En faisant exactement la même chose j'ai enchaîné des semaines à 1000-1500 pips...

Bien sûr, il y a des passages à vide de temps à autre, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je mesure et quantifie mon trading, c'est au début d'une de ces phases négatives, ce qui est démotivant...

Pour illustrer, voici une prise d'écran début mars

résult mars.PNG (104.94 Kio) Vu 658 fois

759 pips cumulés sur EUR/USD, et oui...

Et dès que je quantifie tout cela... c'est la bérézina...

Bonjour,

Il semblerait que le passage à vide soit passé.

La semaine a été bonne, et le fait de relever avec précision mon trading m'en apprend de plus en plus sur moi-même.

J'en suis donc à 75% de trades gagnants pour un ratio G/P de 1/1.

Ceci confirme ce que je lis dans le livre de Delobel : préconiser un ratio G/P de 1/2 voire plus n'est pas forcément une bonne idée, en effet, il est plus facile d'atteindre un objectif peu éloigne qu'un objectif éloigné. De plus, avec une exigence moindre de gain, je rencontre moins souvent la situation extrêmement frustrante du cours qui frôle le TP avant de repartir dans l'autre sens.

Sans surprise, je suis short dans 81% des cas.

Actuellement, j'ai un long sur CAC40 en jolie PV sécurisée.
Après avoir shorté le gaz avec succès et pris la PV, je suis de nouveau short suite à la cassure du support de 2.57.
Je suis short sur EUR/USD, EUR/AUD et long sur le Bund.

Trades gagnants de la semaine :
short :
EUR/JPY, argent, blé, gaz, eur/usd,eur/nzd, aud/nzd

Long:
gaz (oui oui, je m'amuse un peu avec cet actif depuis que je peux le fractionner à souhait chez Oanda)

Perte :
long sur gbp/aud : la semaine passée j'avais fait ma plus grosse PV sur un long sur cette paire. J'avais coupé ma position un peu trop tôt avant le weekend, j'ai décidé de retourner dessus dès lundi. Mais l'AUD a explosé cette semaine...

Profit factor : 2,3

Performance comparée au CAC40 :

Après ma mauvaise performance la semaine passée, je repasse au dessus du CAC40 à partir du 08/04/2015.

Si j'avais gardé le même MM qu'avant ma lecture du livre de Delobel, ma performance serait bien plus grande, mais afin d'appliquer son concept, j'ai fait un calcul avec des statistique le plus défavorable au possible. Au fil du temps, je vais recalculer en prenant compte de mes statistiques réelles.

Je suis actuellement à 0.4% du capital risqué par trade. Delobel est très défensif et a pour but principal la protection du capital, outil de base de tout trader.

Fin du mois, je refais mon calcul en me basant sur mes stats.

Je me relis en constate l'importance du psychologique dans le trading. En définitive, je n'ai eu que très peu de pertes, mais j'ai cumulé 2 stops déclenchés à la suite (maïs et sucre) et 3 positions qui ont été longtemps en MV (eur/usd, gaz et bund), ce qui, cumulé au même moment, me mettait dans le doute.

En définitive, gaz et eur/usd sont repartis dans le bon sens, il reste juste le bund en légère MV.