Prix des cfds avec Interactive Brokers
Hier soir juste avant de me coucher, je reçois un email du courtier Interactive Brokers qui se met aux cfds sur les indices européens. je me précipite pour comparer les prix avec IG Markets.
Pour un scalpeur, les frais sont très importants, un broker trop cher et on passe de PV à MV comme un rien, un scalpeur serré prends ses bénéfices sur 2 ou 3 points en moyenne. Par exemple, si je tradais avec Saxo Bank, qui est plus cher qu'IG, je payerais entre 8000€ et 12.000€ de plus de frais par an, de quoi réduire les PV annuelles... Donc, cela faisait quelques mois que j'attendais l'offensive du numéro 1 mondial des Futures, Interactive Brokers, sur le numéro 1 mondial des Cfds, IG. Le combat des titans chez les brokers.
Amer déception, tout est plus cher et sans spread garanti avec IB 
Interactive Brokers est plus cher de 20% en gros, cela monte à +108% sur le mini Cac 40! Le spread suit celui des Futures soit 0.5 mais c'est là qu'il y a le premier problème, le spread n'est pas garanti comme chez IG Markets. Le spread de 0.5 chez Interactive Brokers est dans le meilleur des cas, sous réserve que les futures ont le carnet d'ordres biens remplis, et quand on connait les futures ont sait qu'on a des trous de cotation un peu partout dans la journée, le midi sur le FCE ou bien que les CO se vident quelques minutes avant les annonces statistiques et ainsi que le spread de 0.5 devient 1.5, 2 sans soucis...
Mais en plus de ce spread flottant, on a des commissions sur chaque ordre de 0.005% à l'achat ET à la vente soit 0.01% pour le dax et 0.02% pour le Cac 40 (2 x0.01). De plus, c'est 1€ au minimum par achat ET par vente, donc pour un mini cac 40 à 1€ le point on est déjà à 2€ +0.50 de spread soit 2.50€ le mini lot dans le meilleur des cas, 3€ 3.5€ le midi, durant les annonces contre 1.2€ fixe pour IG .
Voilà les tarifs comparés pour un aller retour A/R :
Pour un mini lot Cac à 1 € le point :
tarif IG Markets: 1€ garanti, IB 2.50€ au mieux, IB +150% plus cher
Pour un mini lot Dax à 5€ le point :
Tarif IG 5€ garanti, Tarif IB : 6.15€ au mieux, IB +23% plus cher
Pour un lot normal, cac 40 à 10€ :
Tarif IG 10€ garanti, Tarif IB 12€ au mieux, IB + 20% plus cher
Pour un lot normal Dax 30 à 25€ le point :
Tarif IG Markets 25€ garanti, Interactive Brokers 31€ au mieux, IB +24% plus cher
Les cfds sur Interactive Brokers sont donc beaucoup plus chers et sans aucun des avantages que proposent IG (Prorealtime gratuit à comparer à TWS..., aucun spread de garanti chez IB..., pas d'amélioration des ordres en cours...), IG Markets reste donc toujours le moins cher sur cfds avec ses spread garantis, mais IB reste le moins cher pour les futures 
Le combat des chefs n'aura pas lieu, chacun reste le leader mondial dans son domaine respectif sans faire de l'ombre à l'autre. Je conserve donc toujours mes deux comptes, PRT Futures pour Futures, PRT CFDs pour les cfds.
Auteur de l'article :Benoist Rousseau est diplômé de l'université Paris-Sorbonne en histoire économique contemporaine et de la Certification Professionnelle des Acteurs des Marchés Financiers de l'AMF. Il a été professeur d'histoire pendant 12 ans avant de devenir trader en compte propre. Ancien Conseiller en Investissements Financiers, il est aussi écrivain. Son ouvrage "Devenez Trader Pro" est numéro 1 des ventes dans la catégorie bourse depuis de nombreux mois. Intervenant régulier sur TV Finance et divers médias, il est suivi par plus de 150.000 personnes sur les réseaux sociaux.
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45 Commentaires pour Prix des cfds avec Interactive Brokers
Merci pour cette info et cette article. Je pense pour ce qui trade le WS le soir comme moi cel a peut être interessant
Salut
Oui moi aussi je suis déçu par Ib sur les cfd mais bon c'est que le début et ils peuvent s'ils le souhaite faire beaucoup mieux.
IG est bien placé coté tarif (enfin spread) mais y a mieux, certains broker cfd sont a 1 de spread sur pas mal d'actif (cac, dax, forex...) avec sans doute moins de service et de garantie.
IG devrait quand même faire le slippage positif pour être vraiment honnête voir même un swap +
C'est à espérer pour IB cela va dépendre de leur volume sur cfds mais leur intérêt n'est pas de rendre trop avantageux les cfds cela leur concurrencerait directement les futures aussi, et là ils ont des marges solides (plus de 60% du volume mondial ! quand je vois les réductions qu'offrent le CME quand tu as une license... j'avais même hésité à en "louer" une à l'année quand je tradais intensivement sur le CME (+ 100.000 lots par an en gros).
Je vais devoir faire d'autres comparatifs de spread car j'ai l'impression que tes informations sur IG sont obsolètes depuis quelques années ^^, IG est à 1 sur le dax, cac 40 Ftse en spread fixe... depuis des mois, à partir de 0.8 sur EUR/USD... 1.2 sur mini Dax et Cac 40, 1 sur mini ftse en spread FIXE. Tu ne trouves pas mieux quand tu compares sérieusement, que tu testes en réel, chez les autres les spreads ne sont pas fixes, on t'annonce 1 et tu es à 1.5 2 dès qu'il y a un peu de volatilité (là quand tu trades en fait ^^) voire 4 durant un discours de Draghi (sic ça a hurlé sur mon forum), sans compter le broker très célèbre qui annonce 1 sur le Dax sur son site. Oui c'est 1 à l'achat ET 1 à la vente = 2 de spread. On me le cite toujours cet exemple, cela me permet de repérer les gens qui me mentent en me disant qu'ils y sont, je me suis fait avoir, j'ai ouvert un compte chez eux et j'ai été bien surpris de payer 2 fois lol et c'était pas un bug j'ai contacté le service client ça a donné cela :
- Bonjour, il est indiqué partout sur votre site que le spread est de 1 sur le Dax et quand je regarde l'interface j'ai 2 ?
- Le spread est bien de 1 par opération.
- Pour un aller retour ?
- Non 1 à l'achat, 1 à la vente, cela fait deux opérations donc vous avez bien deux de spread d'affiché, c'est normal.
- Tout le monde dit que c'est 1 chez vous de spread sur Dax, cac 40...
- Non monsieur c'est clairement expliqué dans les CGU, notre brocure tarifaire, c'est 1 de spread par opération, si les gens confondent opération et aller retour, nous n'y sommes pour rien
- C'est du marketing pur pour induire les gens en erreur, vous m'avez bien pris pour un c.n...
- Nous sommes désolés mais en ouvrant le compte vous avez validé les CGU
- Ok merci j'ai compris
Cette petite expérience m'a permis de repérer un trader belge mytho sur le forum qui était soit disant chez ce broker et qui payait 1 sur le dax, le cac 40... Je lui ai demandé des screen shoots, je n'en ai jamais eu, j'ai insisté (impr ecran c'est pas bien compliqué) et il a fini par quitter le forum de lui même ^^
IG c'est les seuls à faire un spread fixe garantie sur cfds et il n'y a que cela qui est honnête. Avec un spread non garantie, ils font ce qu'ils veulent !, j'ai bien entendu trouvé des brokers annonçant 0.8 sur le Dax, 1 sur le mini dax, j'ai ouvert un compte et je vois le spread à 1.2 1.5 2 !!! J'appelle le service client, je pense à un bug, "0.8 c'est au mieux, le spread augmente en fonction de la volatilité". Ok le spread est toujours supérieur à 1 toute la journée, passe à 4 quand il y a une statistique, à 1.5 2 quand il y a un peu de volatilité et que tu peux commencer à scalper lol et tu le vois à 0.8 entre 12h30 et 12h35 quand cela te sert à rien pour scalper 😉 Bref, tout pour appâter le gogo sans compter que tu rigoles pas trop quand tu vois le cours de leurs cfds par rapport au cours de l'indice réel (je ne vais pas dire de nom pour ne pas risquer d'emmerde mais il y a pas mal d'exemples sur le forum de gens qui sont venus gueuler contre S, F et encore un F parce que le cac 40 a fait un plus bas à 3200 et que leur stop à été touché à 3192, juste une erreur de 0.25%. Et oui le spread n'est pas garantie DONC la technique est d'ouvrir le spread durant 1 seconde pour faire péter les stops, et tu ne peux rien faire. C'est la différence entre le spread marketing annoncé sur le site qui est non fixe et le spread réel fixe chez IG.De toute façon il n'y a pas photo, IB et IG c'est plus de 50% du marché mondial sur Futures et Cfds donc si les traders pro, les Hedges sont chez eux c'est pas pour rien 😉
Slippage positif ? Il existe déjà chez IG depuis que j'y suis, ça m'est arrivé pas mal de fois notamment le lundi à 0h00 à la réouverture des cours, j'avais un profit target à 7200, exécuté à 7218 c'est la bonne surprise du matin au lever, sans compter l'amélioration des cours en notre faveur qui est la mesure anti slippage absolue dans la journée mais ce serait trop long à expliquer, mais surtout tu as beaucoup mieux le stop garantie que tu utilises pour l'overnight et le week end tu achètes à 4000 le jeudi, vendredi soir à la clôture c'est à 4040, stop à 4020 ouverture le lundi matin à 3900, mauvaises nouvelles, tu es crédité d'une vente à 4020 et non à 3900 ^^ ça change TOUT quand tu fais du swing, tu n'as rien à craindre, tu peux dormir tranquille 😉 et le swap est aussi positif, il te suffit de trader AUD par exemple 😉 Mais bon un swap positif sur EUR ou USD avec des taux d'intérêts courts à 0.5 0.75, il ne faut pas rêver...
Par contre c'est vrai qu'IG a une communication peu agressive, ils sont les seuls au monde à garantir les stops (moyennant un spread plus large mais c'est une assurance pour les swingeurs vite rentabilisée) , à avoir un spread fixe sur cfds, à faire du slippage positif, à améliorer les cours, du swap+ etc mais à moins d'être client on ne le sait pas et encore ! J'ai tous les x jours un gars qui vient et qui me demande mais pourquoi j'ai été crédité cette nuit ? Et là on est reparti pour l'explication du swap 😉 Je pense que c'est parce qu'il ne cherche pas trop le petit client, les hedges sont chez eux, donc un hedge = 20.000 clients comme toi et moi j'imagine, ils refusent plein d'ouverture de comptes d'étudiants, de chômeurs, de personnes qui ont des revenus trop faibles... alors qu'aucun soucis chez les autres brokers, avec 50€ ils t'ouvrent un compte (on voit le sérieux... et le fait qu'ils crèvent de faim...) On avait la même politique "élitiste", je dirai réaliste, chez IB quand j'ai ouvert un compte sur futures il fallait 25k maintenant c'est descendu à 10k je crois. 10k sur futures c'est vraiment trop juste, irréaliste à moyen terme, le moindre lot cac ou dax tu es en levier 3 à 18.
Le seul qui pouvait faire bouger les choses sur cfds c'était IB (clients, technique, capacité financière) mais c'est un flop (ils veulent garder leur marge sur futures à mon avis et ne pas se concurrencer lui même), on les a jamais senti bien chaud pour les cfds, sinon cela ferait longtemps qu'IB en auraient proposé, ils avaient tout pour le faire depuis des années. Les futures et les cfds sont donc pour moi bien bouclés par IB et IG.
Il y a bien sur pleins d'autres brokers futures et cfds mais c'est des peanuts en face de ces poids lourds, ils sont plus chers, moins bien, ont 10 20 fois moins de clients pour certains... mais que peuvent ils faire face à IB ou IG ? Rien. L'autre en face c'est Auchan face à l'épicier du coin, ils ne peuvent donc pas s'aligner sur les prix, le service, ils doivent se rabattre pour survivre sur le gogo, le petit noob à 1k pour survivre, proposer les même techniques marketing que les casinos en ligne (bonus d'entrée, spread marketing pour t'attirer à l'usage du pipot...), faire péter le stops en ouvrant les spreads... ou bien faire de la marque blanche pour IB ou IG... Regarde les bilans trimestriels de S, F ou F... c'est plutôt inquiétant en perte depuis 3 ans pour l'un, l'autre refuse de communiquer ses comptes car il n'est pas côté en bourse et l'actionnaire majoritaire fondateur a cédé une grosse partie de ses parts à un fond US surement pour récupérer du cash pour ne pas couler durant la crise, un autre qui fait de la pub partout sur internet a été condamné pour manipulation de cours... Sur Futures c'est pareil, j'ai plus de capital sur mon compte à la SG que certains brokers US en LLC sur Futures type A... Futures qui proposent de supers prix mais en fait les trades sont routés vers IB ^^ (remarque une partie des brokers sur futures US sont en fait des marques blanches d'IB, ils survivent sur le volume de transactions de leurs clients). Bref, c'est ce que l'on appelle des monopoles légèrement contrariés en économie comme Google pour les moteurs de recherches, il y en a encore qui vont sur voila.fr pour faire des recherches ^^
Donc pour la baisse des prix sur futures ou cfds, c'est mort à mon avis, ils n'ont pas de concurrent réel, leurs principaux concurrents ils peuvent les racheter cash quand ils veulent avec quelques mois de bénéfices ou bien ils travaillent déjà pour eux en marque blanche ^^ On a l’illusion de la concurrence ^^
Un exemple, avec son bénéfice annuel de 2011, IG peut racheter cash FXCM son plus gros concurrents (autant de traders actifs de déclarés dans les 140.000), faire une OPA totale dessus à la bourse de NY... Fxcm avec son bénéfice annuel de 2011 pourrait racheter moins de 2% d'IG sur les marchés, cela donne une idée des proportions, de la disproportion... de 1 à 50 pour son plus gros concurrents qui à le même nombre de traders (25% des comptes chez fxcm en 2010 étaient de traders ayant moins de 999$ sur leur compte quand IG a des hedge funds ^^), je n'ose te dire pour les autres qui ont pour certains à peine 10.000 traders actifs tellement c'est ridicule... Pour faire le calcul c'est simple, j'ai pris les résultats des bilans de fxcm et IG et comparé leurs bénéfices à la capitalisation boursière (on est sur une échelle de 1 à 10 pour la capitalisation boursière).
Salut Benoît
Quelle prolixité !!!, t'es rémunéré j’espère 🙂
Je suis d'accord avec toi sur les spread mais sur le slippage+ perso je ne l'ai jamais constaté sur euro dol et dax mini notamment. Mon cours limite est toujours exécuté au prix que j'ai inscrit alors que j'ai déjà vu la fourchette de cotation qui ne coïncide pas avec le prix exécuté ...
D'accord aussi sur la garantie financière d'IG, pourquoi prendre le risque d' ouvrir un compte chez un broker exotique.
Concernant le swap il devrait être + sur euro doll également.
Quant aux outils proposé par IG, ils sont moyens je trouve.Prorealtime est assez lourd et pas pratique; suffisant pour du swing mais pas pour du scalp ou de l'intra, il manque un DOM, un volume profile, un vwap et un tape par exemple façon ninja ou sierra.
D'ailleurs si t'es en contact avec eux demande leurs de s'interfacer avec sierrachart 🙂 (fxcm le propose)et la IG sera the best cfd broker tant par le flux cfd et prix que les outils...
A+
Et non même pas ^^ mais je suis habitué à ce type de remarque désobligeante... ton premier commentaire sur le blog date du 3 octobre 2011, depuis le temps tu devrais le savoir ^^
Remarque je blog sur la bourse depuis 2004 et on me fait le coup à chaque fois pour chaque broker que j'ai eu pour WHS, IB, IG, Bourse Direct quand je parle de Ninja Trader etc... Je suis chez IG que depuis août 2011, avec ce blog j'ai entendu la même chose avec IB et bourse direct car c'était mes brokers à la ré ouverture du blog français en 2010 (j'avais commencé à parler scalping en 2004 en France mais comme personne ne connaissait et que les cons étaient majoritaires aux gens sympas j'ai arrêté mon premier blog en France et j'ai blogué en anglais sur un autre blog que je continue. Avec les anglo saxons pas de menace de morts (sic), moins de jaloux, pas de procès en sorcellerie, je peux poster mes résultats sur Futures alors qu'en France je ne le fais même pas, quand je gagne 1000€ sur cfds c'est le déchainement de haine, alors je ne vais pas provoquer avec mes résultats avec IB ^^, bref rien de nouveau ^^ esprit français surement ^^
J'ai quand même un doute sur le fait que tu trades avec IG, ne pas avoir eu de slippage positif me parait très très très gros ? Un exemple : https://www.andlil.com/amelioration-des-points-du-cours-ig-markets-6097.html en cours de journée lors d'un explosion de volat. Tu ne fais pas d'overnight peut-être parce que tous les lundis à minuit tu as une "chance" lol. Enfin si tu scalpes, si tu as vu la fourchette de cotation qui ne coincide pas avec le prix executé, si tu es chez IG, tu sais que c'est impossible, si c'était négatif, ton ordre aurait été rejeté ou bien tu aurais eu le message du lien que je t'ai envoyé. Par contre pour éviter ces désagréments sur le flux, as tu pensez à faire un check DNS et à pointer ton navigatuer web vers les DNS les plus rapides ?, parfois cela double ou triple la réactivité de ton adsl pour les flux de cotations au pire tu gagnes +10% +15% et u perds moins de paquest et donc optimise le rafraichissement des cours (ne pas oublier qu'aucun flux en direct existe, le temps qu'il arrive sur ton pc, c'est déjà du passé et si tu passes par les dns classiques de ton fournisseur d'accès comme c'est sur un réseau non professionnel, tu perds des ticks à l'affichage et tu vas avoir plus de paquets perdus ou ui arrivent en retard chronologiquement d'où des ticks que tu ne verras pas. J'ai deux lignes adsl chez moi, une pro à 99€ par mois et classique à 29.99€ et quand je connecte deux ordis, que je mets IB ou IG, je vois une différence sur les ticks, j'en reçois beaucoup plus avec la ligne pro 🙂 Tiens plus d'infos sur le forum : https://www.andlil.com/forum/scalping-s-cac40-t1422.html pour optimiser ta ligne.
Et un bon conseil c'est de placer tes ordres de vente à l'avance, parfois tu vois ton ordre vendu et le cours n'a pas été atteint sur ton PC (ça m'arrive presque toutes les semaine sur FCE) en fait si mais comme on ne reçoit pas tous les ticks du fait de nos connexions minables et que les flux chez IB c'est des images, snap shoot, les cours pour économiser de la bande passante 4 images par secondes (chez IG je ne sais pas), il se passe souvent beaucoup de chose entre chaque 250ms ^^ J'ai fait un test sur ma ligne adsl de société avec un fournisseur de flux externe à 150$ le mois, et d'un seul coup quand ça bouge, j'ai 10 fois plus de ticks sur la même période qu'avec IB ou IG lol Mais bon franchement c'est pas analysable pour l'esprit humain de recevoir 200 variations en 1 seconde donc c'est du pipeau pour nous. D'autant plus que ce n'est pas une ligne dédiée que j'avais, j'ai donc eu des pertes de ticks aussi (ils arrivent pas dans le bon ordre sur ton pc, donc un tick qui arrivent avec 2 ms de retard par rapport s'est fait doublé et ne s'affichera pas sur ton écran. Heureusement d'ailleurs, imagine un tick qui arrive avec 1 2 secondes de retard (ça arrive souvent sur l'adsl maison, regare les pertes de données quand tu regardes la télé (FEC) cela fait rigoler, la même télé sur ma ligne pro j'ai 100.000 fec de moins 😉 )
Pour les outils pour scalper on est d'accord c'est pas optimum mais avec un peu d'imagination, tu ouvres et ferme une position en moins de 2 secondes avec IG plus rapidement que ton cerveau peut analyser ;), lis le posts sur le forum, j'explique comment. Pour le scalping avec IB, j'ai Ninja Trader + Buttontrader qui est L'iNTERFACE de scalping, le DOM de Ninja fait vraiment pitié (ah oui je bosse aussi pour Buttontrader, note le 😉 ): soit 98€ / mois + la license à vie à 999$ de Ninja Trader. Idéalement il faudrait prendre aussi un flux externe pour éviter les snap shoot de 1/4 de seconde chez IB, on perd des centaines de tocks chaque seconde quand ça bouge un peu.
Trouver Prorealtime lourd ? J'ai plus de 24 fenêtres PRT d'ouvert parfois et un microprocesseur qui tourne à 15%... il faut peut être rajouter de la Ram sur ton PC, j'ai un i7 avec 16 GO de Ram, ça tournait très bien avec mon ancien i5 avec 8 GO de Ram (20% 25%). Bien sur IG n'est pas parfait comme IB (la liste est longue avec TWS) mais bon je positive toujours quand je vois les alternatives que j'ai... ça doit être mon côté anglo saxon. Sierra Chart je n'ai jamais trop aimé, les goûts et les couleurs, j'ai basculé rapidement sur Ninja Trader quand j'ai testé les deux pour choisir. Depuis 2004 je n'ai pas eu la curiosité ni le temps d'aller voir Sierra.
Voilà c'est encore long (remarque c'est la taille d'un commentaire normal sur mon blog anglais, quand on parle technique on a des posts de 10 mètres de long 🙂 ), mais comme tu sembles être un scalper ou du moins un français qui s'y connait un peu et j'en ai pas beaucoup sur le blog en France (personne ne sait en France pour les licenses CME, alors qu'on pourrait s'associer pour en louer une et diviser nos côuts avec leur programme International Incentive Program, on peut gagner 1.30$ de rabais sur les fees pour un A/R sur emini NQ 3000$ en gros par an pour un tout petit scalpeur à 10 lots / jours !, que je lis toujours les mêmes conneries sur IG alors qu'ils n'ont même pas testé, les mêmes conneries sur IB pour les prix sur futures, il y en a la moitié qui n'ont pas compris qu'il y a deux tarifs et qu'on peut choisir (il y a encore trois jours j'ai eu affaire à un trader futures hyper fort, sur IB depuis des années, sois disant, (des loulous j'en croise tous les jours, des pseudos traders à 1k, des gars qui sont chez X et en 20 secondes tu vois qu'ils n'ont même pas essayer la demo ^^) qui venait me donner des leçons sur IB me traitant de mytho car il avait lu mes relevés sur IB et je les avais falsifier car mes commissions étaient bien trop basses... il ne savait même pas la différence entre cost + et flat rate chez IB, je lui ai rien dis, il n'avait pas à m'insulter lol) et qu'on est vendredi, que j'ai fait mes objectifs mensuels sur futures et cfds depuis hier, ça vaut bien la peine de prendre du temps pour papoter.
Je me demande si vous ne parlez pas de chose différentes. Nico parle d'un cours limite exécuté sans slippage positif et Benoist, tu parles de slippage en cas de fermeture manuelle d'un contrat. Dans le premier cas, ça me semble logique qu'il n'y ai pas d'amélioration des cours puisque l'ordre est déjà connu du broker, contrairement à une clôture manuelle. Je peux me tromper, mais je me rappelle d'un rallye fin d'année dernière ou à midi et à 14h, le cours avait pris à chaque fois 100 points d'un coup. Certains qui avaient mis un stopwin limite n'avait eu que leur gain choisi par leur stop.
re Benôit,
Y avait pas un soupçon de jalousie ou de haine dans ma remarque, c’était juste un joke eu égard à l’éloge que tu fais de IG. Je la partage sur le flux (tick incrément & réplication du sous-jacent) et le spread mais suis pas fan du tout concernant les outils.
Prorealtime est lourd chez moi, mon ventilo démarre dès que j'ouvre 4 fenêtres; je peux ouvrir 6 applis sierra sans broncher. De plus ça devient vite la pagaille dans la barre des tâche avec prorealtime quand on veut suivre plusieurs actifs en multi time frame .Z'auraient pu prévoir la possibilité de grouper toutes les fenêtres sur une même appli quand même.
J'ai trouvé une pseudo parade avec l'appli free Dexpot qui te permet de créer des bureaux virtuels, idéal quand t'as pas 8 écrans pour organiser tes bureaux.
Je maintiens pour le slippage (pas positif) sur dax mini ya qques temps.
Merci pour le tuyau concernant les dns, ça m’intrique.
Sinon pour la location de la licence je décline mais pour la création d'un chtite civilisation en mode décroissant avant la fin du pétrole jsuis ok 😉
Ps: t'as capacité de rédaction est fascinante 🙂
Oui tu as raison Frigolite sur un cours limite c'est impossible par définition d'avoir un slippage 😉 mais bon j'ai essayé de lui apporter une réponse à sa phrase : "Mon cours limite est toujours exécuté au prix que j’ai inscrit alors que j’ai déjà vu la fourchette de cotation qui ne coïncide pas avec le prix exécuté …" en étant le plus explicatif précis, c'est pour cela que je lui conseille : dans ce paragraphe : Et un bon conseil c’est de placer tes ordres de vente à l’avance, parfois tu vois ton ordre vendu et le cours n’a pas été atteint sur ton PC (ça m’arrive presque toutes les semaine sur FCE) en fait si mais comme on ne reçoit pas tous les ticks du fait de nos connexions minables... c'est en faite la réponse à son interrogation.
Le mot slippage est employé très souvent à tord, j'ai un peu marre de répéter toujours la même chose parfois 😉 et comme on reproche de faire long, je n'ai pas développé ;). (Rien qu'hier ou avant hier sur le forum j'ai du réexpliquer tout cela pendant 2 heures, le gars hurlait qu'il y avait un slippage car le cours de l'interface d'Ig et de prorealtime n'était pas le même cours (ceux qui sont IG comprendront PRT c'est une moyenne de l'offre et de la demande lol).
Les gens parlent de slippage pour des choses très différentes (décalage de cours via un spread non fixe, lissage des ordres sur un CO de futures ou de forex...), donc si on résume rpapidement : oui avec les ordres limites c'est pas possible par définition ^^, avec les améliorations de cours quand "on tape" manuellement, c'est pas possible aussi chez IG (si tu tapes à 4000 en achat on va pas te servir 4002 mais éventuellement 3998), si tu mets un limit profit à 4000 le vendredi et que le lundi à minuit ton indice ouvre à 4020,tu touches 4020, bref pas de slippage non plus en open comme ça arrive souvent, un broker classique t'exécutera à 4000 même si l'open se fait à 4020... bref il n'y a pas de slippage chez IG c'est même plu^tôt un broekr extrèement honnête quand on voit ce qui circule.
On peut avoir une impression de slippage par contre, mais c'est une impression 😉 Je m'explique : ig t'envoie le flux ca prend 250 ms sur une connexion adsl lambda, le temps que ça monte au cerveau et qu'on clique 1 seconde (si on est sous gurosan sans fatigue et hyper réceptif lol) ça repart dans l'autre sens bref, au mieux on a des cours décalé de 1.5 seconde, quand l'odre arrive à IG il y a déjà 1.5 seconde de passé, c'est difficile à comprendre mais en fait on trade sur des cours passés, on ne trade pas le présent. D'où tout l'enjeu du trading à haute fréquence à la nanoseconde, ils ont le temps d'acheter et de vendre 500 fois le même support avant que ton ordre arrive (donc sur certaines actions US en gros le cours a déjà bougé 500 fois avant que ton ordre arrive péniblement lol. C'est pour cela qu'IG est appréciable car si on clique à 5000 à l'achat et que le cours est à 4998 (1.5 seconde, il s'en passe des choses en bourse 😉 ) tu n'es pas exécuté. C'est pour cela qu'on a une impression de slippage visuel, ton ordre n'est pas encore arrivé chez IG, il est en transite de 250 ms que tu as déjà un nouveau cours rafraichi deux fois au moins si le flux est rapide ;).
J'ai eu la chance de pouvoir scalper quelques heures sur une connexion T3 dans une banque privée (je vous raconte pas tout, c'est quand j'ai été faire le beau dans un hedge en Turquie). J'ai vu la différence, c'est absolument dingue et là j'ai compris pas mal de truc. Par exemple, quand tu envoies des ordres sur le NYSE, leurs ordis avaient le temps d'analyser en temps réel le flux des achats et des ordres et de s'intercaler !! Normalement c'est fini suite au scandale mais bon. Concrètement, ton ordre arrivait en 250 ms sur le NYSE. 250 ou 260 ms tu t'en rend pas compte à l'oeil (il ralentissait ton ordre pour que leur algo est le temps de calculer si c'est intéressant ou non pour eux). Il prenait ces 10 ms pour se placer contre toi. Exemple : tu attaquais le ask avec 1000 lots, le logiciel analysait le co en moins de 10 ms, prenait le ask AVANT toi et remettait en vente derrière : résultat tu voulais acheter à 4000 en attaquant le ask, NYSE rafflait avant toi les 4000, tu tapais alors les 4000.50 et qui il y avait sur cette ligne ? NYSE qui te revendait à 4000.50 les 1000 qu'ils t'ont grugé 10 ms avant. (Je sais pas si je suis clair). Tu en arrives alors à te demander, si un broker cfd sans CO avec un spread fixe n'est pas plus avantageux (pas de manip possible de ce style)... en y réfléchissant bien... Et sur forex comme ce n'est pas un marché réglementé et centralisé, ces pratiques sont courantes, quotidiennes et institutionnalisées. C'est pour cela que je trade pas le forex, c'est le marché le plus pourri qui existe et les gens geuelent sur les brokers pour les mèches etc il faut quand même comprendre que comme ce n'est pas un marché centralisé, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Sur indice, IG est obligé de suivre les cours des futures, ils les répliquent d'autant plus qu'ils ont le spread fixe. Si on a vraiment de l'argent par exemple, on achete du IG cfds, on défonce le CO des futures sur FCE facilement de 2.5 points, IG suit et tu revends à IG tes lots (limit profit à 2.5 points de bénéfices). C'est techniquement possible, réalisable mais il faudrait mobiliser des millions d'euros pour gagner quelques cacahuètes (et on se ferait repérer si à 12h35 on défonce toujours le CO du Fce en prenant juste avant position sur cfds ^^).
Pour le slippage de CO (une aberration de parler de cela sur cfds mais passons...) si tu achètes 5 lots à 4000 en tapant tu en auras 5 à 4000 et non 4 à 4000 et 1 à 4001 comme cela arrive parfois sur futures (sur futures il y a un CO, sur Cfds non par définition donc pas de slippage sur CO lol et ça marche dans les deux sens ton stopwin est exécuté au prix puisqu'il n'y a pas de CO (là c'est moins rigolo)) mais c'est compliqué à expliquer car on répête toujours les mêmes bêtises sur les blogs, forums de bourse, on mélange les futures et les cfds, le slippage de CO sur futures qui ne peut pas exister sur cfds sauf chez les mauvais brokers (qui vont ouvrir le spread à ce moment là pour faire péter les stops (d'où l'absolue nécessité d'avoir un spread fixe, sinon le broker joue avec le spread pour faire porter le risque de la contre partie sur les autres clients, c'est juste cela les élargissements de spread, pétage de stops en faveur du broker qui ne veut pas assurer la contre partie...). IG, ils ont pas le choix, le spread est fixe, point barre, ton ordre de vente et d'achat est exécuté au prix si tu mets une limite (stop limit, achat limit) car il n'y a pas de CO. En aout 2011 on avait des pics de 100 points en quelques secondes et aucun slippage, j'ai toujours été exécuté et revendu au prix demandé (avec pas mal d'amélioration de l'ordre en cours 🙂 alors que le autres brokers passaient de 4 à 6 sur le dax sans aucun ordre amélioré... (et des pannes de flux, ils avaient pas assez d'ordinateurs pour supporter la charge réseau et la monter de charges des ordres mais c'est un autre débat, les forums sont remplis de gars qui hurlaient parce que leur nroker avait coupé les cotations, il avait rien coupé, les ordinateurs avaient juste saturé comme une attaque ddoss pour un serveur web ^^) et le cours allait tellement vite que comme il n'y avait pas de spread garantie, rien ne dit qu'ils n'ouvraient pas le spread à 10 points par moment.
Voilà pour démontrer l'absurdité de parler de slippage sur IG, mais j'ai déjà fait la démonstration x fois, cela ne change rien... je recommencerai 😉 beaucoup parle de choses qu'ils ont lu mais qu'ils n'ont pas expérimenté et moi le premier je n'ai pas tradé les cfds pendant 5 ans parce qu'ils avaient mauvaises presse et je le regrette. Je me rend compte que j'ai été bête, ce n'est pas parce que je lis la même chose à 5 endroits différents que cela devient une vérité, c'est juste 5 gars qui ont dit la même chose qu'ils ont lu sans avoir jamais essayé ^^ Mais le slippage existe bien chez tous les brokers cfds qui n'ont pas de spread garantie, d'amélioration des cours ou de stop garantie, oui c'est pas une légende, juste pour IG ça tombe assez mal cela ne rentre pas dans les définitions classique du slippage 😉
Tu sais sur futures, il y a aussi autant de légendes urbaines (c'est le top pour scalper, oui super quand ton lot à l'achat est le 1057ème sur ES sur le meilleur bid, tu as 50% de chance de ne pas être servi, tu loupes un scalp sur 2 sur l'ES en n'étant pas servi. Bien sur tu peux taper dans le ask, mais tu es un scalpeur avec un espérance de vie faible en faisanr cela. Sur emini YM (dow Jones à 5$) la ligen moyenne est à 3 4 sur le CO avec des trous constants entre bid et ask, tant que tu l'as pas expérimenté, tu ne peux pas savoir, mais tu en lis des bêtises sur les forums sur l'Es et YM ^^ tu repères un gars qui n'a jamais tradé le Fce en 10 secondes, tu lui demandes juste s'il connait les trous de cotation ou combien il y a de lots en moyenne sur le CO (il m'arrivait d'exploser un CO de 2.5 points sur futures (+0.08% de variation quand même 🙂 )quand je balançais 20 lots d'un coup le midi (trou de cotation de 1 tick, meilleur bid 2999 à 4 lots, meilleur ask à 3000 2 lots 3000.50 5 lots 3001 10 lots, 3001.5 20 lots ^^ A moi tout seul je défonçais le FCE de 2.5 points MdR. tant que tu n'as pas pratiqué le Fce tu ne peux pas savoir que 20 lots sur une ligne c'est déjà une belle ligne ^^ Bref, j'avais lu qu'il y avait 20.000 traders actifs maximum en France (2 opérations par mois pour être actifs...), bourso doit recevoir 2 3 millions de traders sur ses forums par mois ^^
Bon ca y est j'ai écrit ma tartine 🙂 Je relis pas, je sais pas si c'est compréhensible, 2h que je dois tartiner ^^
Ne t'en fait pas tu es un gars clean, pas de soucis, j'ai juste eu cette remarque 3 fois cette semaine, remarque avant on me disait que je bidouillais mes relevés de compte chaque soir où que j'avais écris 10.000 messages moi même sur le forum ça se calme, si IB avait eu de meilleurs prix sur cfds ça m'aurait arrangé aussi de tout regrouper mais bon on aurait dit que je travaille pour iB donc quoique je fasse je ne m'en sort pas sauf à faire comme pa smal de webmaster bourse poster des AT et ne pas trader (90% 😉 )^^
J'ai fait une tartine pendant que tu as écrit ton commentaire, je pense que tu auras des réponses. Pour PRT je comprends, j'aime bien justement les fenêtres indépendantes pour les dispatcher sur mes 7 écrans ^^ J'aurai gueulé si elles étaient regroupées lol . Idem l’interface d'Ig j'aimerai bien que ce soit indépendant pour ouvrir mes ordres, je trouve cela mal fichu ^^ Pour PRT, pense à bien installer la dernière version de java et si tu peux d'éviter AMD (supposition) mon cpu AMD avait du mal aussi avec PRT, avec Intel ça à l'air de mieux tourner ^^
Bon là je coupe ma copine va me tuer.
Bon mes two cents comme on dit:
J'aime beaucoup ce blog, il est plein de bon sens et de pistes pour ceux qui veulent apprendre se perfectionner,etc...
Bon certes le site est financé par IG sponsoring et c'est dit ouvertement, après il n'y a pas de raison que cela te coute de l'argent en plus du temps investi je comprends.
Par contre le feed Ava FX et son spread circa 1997 cmoins bien, OANDa correspondrait plus a la philo de ton blog.
Sinon les articles sur le scalping sont vraiment pertinents et didactiques.
Son coté préventif vis à vis des arnaques de broker conjugué à sa visibilité sur le web est vraiment une bonne chose, pour le coup tu fais le boulot de l'amf pour rien et de façon beaucoup plus efficace selon moi.
Et mettre en exergue le sous-levier, l'humilité et les faiblesses inhérentes à tout être humain qui trade est courageux, rapport à tous les blaireaux médiocres, jaloux et anonymes qui pulullent rapidement sur les forums!
Maintenant mes remarques:
Je ne suis pas d'accord quand tu parles du spread sur FCE, facilement 90% du temps c'est inférieur ou égal à 1, plus de la moitié du temps c'est 0.5.
Une annonce engendre un écart de spread, c normal et pareil sur le marché des changes ou des taux d'intérêts.
Meme la session overnight(en gros de 8à9h et de 17h30 à 22h n'est pas forcément super "wide" et je suis prêt à parier que le spread d'IG n'est pas de 1 pdt cette session?
Par contre je te suis sur la latence, j'ai également l'impression d'être très limité à ce niveau la, mais bon la solution c'est la licence et un serveur en colocation chez euronext et la c pas le meme prix. Le HFT c'est c'est de l'arbitrage pas de la spéculation et ca permet une meilleure liquidité la grande majorité du temps quoiqu'on en dise.
La grande majorité des boursicoteurs n'ont pas de flux temps réel et ne se battent pas pour des centimes qui seraient de tte facon par leurs frais de transactions...
Ensuite tu parles de hedge funds qui tradent chez IG, tu dois dire ça pour rire, elle sort d'ou cette info?
Pour le coup autant IG chasse sur le terrain du "retail" et peut etre mieux adapté à cette clientèle, autant IB est un des principaux brokers de hedgies(pour leur exécution, leur prime broker peut etre différent). IG a la base fait du spread betting et des paris sportifs.
rapport annuel IG Group:
nbre de clients actifs: 143k+
actifs des clients: 800M £
portefeuille client moyen 5500£.
Evidemment ce n'est qu'une moyenne mais un hedge fund c'est 50M de $ minimum...
Au dessus de 100/150kE et à part dans ton cas précis du scalping sur dax sans levier y'a pas photo, donc un hedge fund...ce n'est juste pas leur business model.
IB vise le turnover maximum et a également une activité de market making en parallèle qui selon moi n'est pas forcément explicite pour tous les clients(notamment sur le forex ou les options) et IG a de plus grosses marges et est d'ailleurs plus gros que IB en capitalisation.
Dernier point, FXCM vaut 300M$ approx a ces cours relativement bas, une OPA ne se ferait pas en dessous de 500M$ selon moi, le prix de l'IPO d'ailleurs..
Pas exactement le résultat net d'IGGroup cette année.
Au plaisir de vous lire
Vincent
Concernant le slippage +
Sur le dax mini le tick incrément est de 0.2 ou 0.3. Par exemple on va avoir les bids suivant:
7380.1
7380.4
7380.6
7380.9
7381.1
etc ...
Dans mon cas j'avais acheté et mis un ordre de vente limite à 7380.7, j'ai bien été exécuté à 7380.7 mais j'aurais du être exécuté à 7380.9 car le bid 7380.7 n'existe pas puisque IG a des spreads fixes avec incrément fixe aussi.Bref je me formalise pas trop la dessus car comme tu le souligne justement, y a pas de slippage négatif chez eux.
Je sais pas si t'as utilisé la plateforme java L2 chez IG mais pour le scalp c'est ce qu'il y a de mieux (enfin de moins mauvais), en attendant un dom qui ne viendra sans doute jamais, vu qu'ils doivent avoir le temps de se couvrir, étant contrepartie des trades de leurs clients.
Sinon sur le dns, connais tu des outils fiables pour augmenter sa connexion internet car j'ai pas vu ta procédure.
t'es pas obligé de répondre à la lucky-luke, j'veux pas être responsable d'une embrouille conjugale.
@+
Merci vincent pour ton commentaire, ça va me faire avancer.
Le blog coûte 3000€ par an (serveur 250€ / mois pour supporter le traffic), j'ai dépenser au départ 1000€ pour le template blog + forum intégration phpbb3 wordpress, 300€ pour installer des sécurités sur le serveur que je ne savais pas faire, j'ai acheté quelques plugins premium, la newletter copute 200$ par an je crois etc Au début j'étais sur un mutualisé à 10€ par mois, et Libération a fait un article et boum, de 5 pèlerins j'ai plus de 100.000 visiteurs par mois et ça lit beaucoup lol prèsque 1 millions de pages lues... Honnêtement, je peux prendre en charge ce cout sans soucis maintenant ma boite marche bien, il y a un an c'était pas le cas, c'était très tendu, c'était mon budget vacances qui était en jeu... On a parlé un moment de la monétisation en septembre octobre 2011, j'avais dis que si je récupérai l'équivalent du frais des serveurs en don divers (livres, pourquoi pas un webmaster qui m'héberge gratos...) je retirai toutes les pub. J'avais au moins 50 gars près à filer 5€ 10€ par mois, promis juré etc Au final, j'ai reçu depuis 1 an que j'en ai parlé, 1 calendrier et un chat crevé par colis lol Là je reçois des bouquins sur le poker, mais c'est pour que j'en parle ^^ Donc j'ai fait au moins agressif publicitairement, pas de pub adsence de Google (j'en ai mis un moment, mais j'ai vu passé de la pub pour des brokers bidons, alors j'ai arrêté), pas d'autres brokers que je ne connais pas etc pour Avafx je n'y avais pas pensé (rassure toi aucun parrainage n'a été fait à ma connaisance), c'était pour avoir les cours de bourse sur mon blog bourse je trouvais cela esthétique, de la même couleur que le blog en plus. Mais tu as raison, je retire avafx si par mégarde un gars ouvre un compte.
Pour le fce, cela a peut être changé, je l'ai quitté en aout 2011 parce que je craquais des trous de cotations, c'est là où j'ai découvert IG pour remplacer le FCE. Je prends encore des lots mais en swing sur FCE donc j'avoue que je n'ai plus le nez rivé dessus. Je vais faire mon pépé, mais je n'ai pas souvenir d'avoir des trous de 9h00 à 17h30 sur fce de 2004 à 2009 2010. J'ai l'impression qu'il y a des robots qui ont disparu, en tout cas c'était mon sentiment en aout 2011 quand j'ai arrêté, j'ai attendu plus de 5 minutes que ma vente soit prise en étant le seul en ask... là j'ai dis c'est plus scalpable je gueulais "mais bouffe le bouffe le"lol 8h 9h 17h35 22h00 le spread d'Ig est effectivement de 2, je ne trade pas en post market, je passe sur les US, par contre en pre market ça m'arrive encore de prendre un lot à 2. Je n'ai rien contre les HTF, j'aurai bien aimé qu'ils s'intéressent au FCE lol, mais il représente un risque tout de même à ne pas négliger. Pour les hedge funds c'est chez IB pas chez IG effectivement, je vais relire ce soir ce que j'ai écrit, j'ai du inverser les IG et IB dans une phrase. Ecrire trop vite ^^ cela doit se voir à l'orthographe aussi. Sinon oui je sais c'est normal les retraits de CO avant une annonce sur futures, mais je fais mon enfant gâté, avec le spread fixe on a pas cet effet de reflux de marée, la première fois on trouve cela bizarre, puis chouette et après un an normal. Par contre j'ai le réflexe futures, je me retire aussi, je ne trade pas la news à pile ou face donc cela n'a pas un impact réel dans mon trading sauf à sortir sans trop de casse en cas d'urgence.
Je ne pense pas 1 seconde qu'il y aura une OPA lol, j'ai trouvé que les bénéfices 2012 était de 185.7 M de £ avant impôt soit 297 M de $ et que fxcm valait actuellement 300 M de $ donc je trouvais la comparaison amusante. Mais bien entendu, si on rachète on propose plus cher que le cours du jour 🙂 L'idée était de frapper les esprits sur un ordre de grandeur pour montrer que la situation est bloquée selon moi, personne ne peut rivaliser avec les deux gros donc une baisse des prix... je pense que c'était notre dernière chance avec IB sur cfds mais raté. Je suis peut-être pessimiste, mais j'attendais la news depuis des mois et bien rien çela va pas changer ma vie de scalpeur, déçu.
Je reconnais que je suis un scalpeur très particulier, avec mon capital je devrai me lancer sur le Dax futures etc d'ailleurs c'est le principal reproche que l'on me fait et j'ai du mal à expliquer qu'un résultat sur mini cfd ne présage pas du tout du même résultat sur futures, ce serait trop simple. Je sais que je vais me planter, cela m'angoisse rien que d'y penser. Chacun ses faiblesses, j'essaye de les palier, mais je suis presque sur que si je tente, pour le moment le scalping sur futures dax, je vais me prendre une claque. Là à 5€ le point, ça m'amuse, c'est plaisant, ça rapporte bien plus que si je mets cela sur un compte à terme, j'ai pas besoin de cet argent pour vivre donc le trading doit rester un plaisir, un loisir et le sous levier en fait partie. Je n'imagine même plus avoir un levier 2 ou 3... alors que jadis le règlement mensuel à 5 me paraissait normal (jusqu'au jour où mon portefeuille à fait -7% en 48 heures en levier 5 -35% lol)
L'activité de market making ne m'était pas apparu pour IB sur le forex et les options (je n'ai jamais regardé par là, je fais juste le forex pour convertir mes gains $ et yen en € sur le compte IB).
Je retire avafx et je corrige iG et hedge dans la soirée 🙂
nico : je te réponds demain sur le slippage, (j'avoue que tu me poses une colle, je crois que c'est 0.1 non ?) car j'ai la gueule pour la soirée... mais bon ça m'éclate plus à vous répondre, qu'à partager avec elle (elle ne lit jamais le blog 😉 ). Dans une autre vie, je serai avec une économiste ou une financière pas une littéraire ^^
Pour les dns je suis en train d'écrire l'article. L2 non jamais essayé, tu as fait une demande ?
Ig , c'est le must, les prix sont corrects et abordables, le service hot line est joignable à tout moment, c'est lisible et en grand, les margin call sont faibles...40 euros pr une position + auquel on ajoute le stop loss, cela va de soi, 20 pts est l'idéal (soit 240 euros), 300 euros sur le Forex pour un trade..., pr les mini, on enlève un zéro pr le margin, tout ça pr un lot cela va de soi...
ya pas mal de brokers futures qui ont coulé..
Man Financial, Peregrine (PFG BEST), Worldspreads (cfd), ça peux arriver aussi à Ig Markets, si la direction se comporte comme Corzine, c'est bien de mettre juste ce qu'il faut pr trader..
Sinon pr IB, la Hot line est svt injoignable pr les francophones, c'est vraiment un site pr les techniciens et les puristes, pas pr les débutants...ne pas mettre les oeufs ds le même panier, c'est tjs mieux sur un compte bancaire pr le gros du capital..
Pour L2 c'est ici http://www.igmarkets.fr/cfd/l2-get-started.html
J'avais fait la demande mais essaies ton login IG actuel ça doit marcher.
Pour le tick c'est bien 0.2 ou 0.3.
Allé, va lui faire un poutou poutou et ne reviens plus ici c'est un ordre 😉
siv > oui c'est clair que IB c'est pour des gens qui maitrisent bien, les geeks du trading et qui n'ont besoin d'aucune aide, un débutant s'y perd vite ne serait ce qu'avec TWS, on arrive sur une page noire, il faut trouver les codes made in IB pour les cotations. Pour la hotline, c'est bien connu comme point faible, il faut considérer qu'avec IB tu es "seul".
Tu as parfaitement raison pour la sécurité, c'est le soucis quand on commence à avoir du capital, il faut dispatcher le risque
Nico >Merci jamais essayé L2 je pensais que juste pour les actions, pas pour les indices. Je teste cette semaine. Pour les ticks je te répond ce soir là sur iPhone pas top.
Non l'incrément n'est pas de 0.2 0.3 (de toute façon un incrément n'est pas aléatoire, il est obligatoirement fixe 😉 ) c'est 0.1 car on le voit au quotidien. Dans une journée je vois le mini dax à 7360.7 7350.1 7372.2 7380.3 etc tous les 0.1 possible donc l'incrément est de 0.1. On a un incrément de 0.5 sur le Cac 40 futures par exemple, on a que des résultats de ce type 3000 3008.50 3012 3078.50 3032 3044.50 jamais on aura jamais 3001.40 sur futures. Par contre que tu ne vois pas les ticks de liaison c'est normal, tu ne reçois qu'une partie des ticks 🙂
Donc, à mon avis, tu as été exécuté à 7380.7 sur le tick entre 7380.6 et 7380.9. On a des snap shoot de ticks, on les a pas tous comme je l'ai expliqué plus haut pour pas mal de raisons sinon il nous faudrait une connexion T3, une ligne directe chez IG etc Donc là tu as l'exemple de ce que je disais : on a eu 7380.1 7380.2 7380.3 7380.4 7380.5 7380.6 7380.7 7380.8 7380.9 en tick et peut etre 7380.1 7380.2 7380.3 7380.2 7380.1 7380.2 7380.3 7380.4 7380.5 7380.6 7380.7 7380.6 etc dans le détail. Donc tu as été exécuté à 7380.7 normalement, le cours n'a pas "sauté" de 7380.6 à 7380.9, un cours ne saute jamais heureusement d'ailleurs ;).
C'est pour cela que je te conseille de mettre ton ordre de vente à l'avance, que ce fois sur cfds ou futures, j'ai vu mes positions vendues alors que sur le tick par tick le cours n'a pas été touché (il a bien sur été touché mais je n'ai pas eu cette info sur mon pc car je reçois à peine 10% des ticks à mon avis et mois de 1% quand il y a de la volatilité (annonce Draghi etc). Dans ton exemple cela aurait pu donner 7380.4 7380.6 7380.5 et pourtant tu auras été exécuté ) 7380.7 parce que ces trois ticks en cache en fait 10 ou 15. Quand j'ai eu une "vraie" connexion sous les yeux j'ai bien vu qu'il n'y avait pas 4 ticks par secondes sur futures Dax comme j'en reçois avec IG mais de 10 à 200 🙂 Personne n'a de connexion tock par tick, on a des résumé des cours si tu préfères, des images toutes les x ms et entre chaque tick qu'on reçoit ça bouge. Pour recevoir chaque tick, il faut être un hedge fund avoir une connexion à moins de 100 mètres de la bourse etc. De toute façon, si on recevait chaque tick, il faudrait changer d'ordinateur (de toute façon nos connexion adsl ne pourrait supporter le flux), nos PC ne peuvent pas supporter en cas de grosse volatilité de gérer x centaines de milliers de ticks par secondes.
Juste que je ne perde pas de temps à installer, avec la L2 tu peux trader les indices Cac 40 Dax et DJ ? Je ne fais que cela. Je pensais que L2 = actions futures et forex uniquement.
Salut,
Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dit sur les ticks.
Actuellement le marché est calme,les ticks sont distribués comme annoncé plus haut tous les 0.2 ou 0.3 fixe sur le mini dax.
7380.1
7380.4
7380.6
7380.9
7381.1
Je veux bien que ma connexion ne soit pas excellente mais alors pourquoi aurais je toujours la même série de tick incrément ?
L2 oui tu peux tout trader.
Merci pour L2. Je vais l'installer 🙂
Effectivement je viens de passer 5 minutes à regarder, tu m'apprends un truc, désolé je me suis planté 🙂 cela passe de 0.2 à 0.3. Si je vois x.1 x.2 x.7 c'est normal avec 0.2 0.3 d'incrément on peut tomber de x.0 à x.9. Donc du coup je ne sais plus trop (pour la perte de tick par contre ça marche toujours 😉 )
Une nouvelle hypothèse, l'incrément est de 0.2 ou 0.3 car les cfds dax suivent les cours du futures Dax qui progressent de 0.5 en 0.5 ? On retomberait alors sur nos pieds, 0.2 + 0.3 = 0.5 le tick de base sur futures Dax
ouais ou tout simplement l'hypothèse que IG ne fait pas de slippage + hormis bien sur en cas de gap favorable mais ça va de soi (enfin j'espère...)
Pour le gap favorable j'en ai eu quelques uns le lundi à minuit, donc là c'est sur 🙂
Sinon je suis en train de regarder le CO des futures Dax, ça correspond les 0.2 0.3 c'est quand les futures tapent dans le bid ou le ask
J'installe L2 🙂
Poue être honnête IB a beaucoup progressé sur le service client, même s'il faut reconnaitre qu'on partait très bas...
Et TWS est clairement une usine à gaz à laquelle j'ai fini par m'habituer.
J'avais eu des contacts avec MFGlobal mais au milieu de leur rapport annuel je tombe sur les P&L de leur positions en propre sur chaque marché et la cela m'a bien calmé...
Pas de ca chez IB et encore moins chez IG.
Benoist,
je me doutais bien que tu ne faisais le rapprochement FXCM/IG que pour éclairer le sujet mais je faisais la remarque car sur un plan comptable IG n'a pas gagné d'argent le dernier exercice(grosse provision j'imagine pas le tps de checker).
Merci de prendre en compte les remarques sans t'offusquer comme pourraient le faire certains.
Concernant le dax en mode full power ou bridé, ne force pas les choses et appuie sur la gachette quand tu le sentiras.
Avec la volatilité actuelle, vraiment pas la peine ni le besoin de jouer la"big swinging dick" comme disaient les gentlemen chez salomon brothers dans les 80's...
Plus haut tu parles de licence CME, si c'est toujours dans les tuyaux, moi je suis intéressé pour en savoir plus sur les modalités de la chose(je suis loin de faire 100k lots par contre et je suis exclusivement sur e-mini et Forex)
Bons trades
nico > Je suis sur la L2 d'IG. C'est effectivement un peu mieux avec les tickets avec OTC deal où tu cliques juste une fois pour passer ton ordre et qui reste ouvert. Ca se rapproche du scalping 😉 J'ai une question, est ce que l'on peut hedger ? J'ai une position call dax d'ouverte en open positions, si je clique sur sell dans OTC deal, il m'ouvre bien une autre poisiton en vente sans fermer mon call ? J'ai pas envie de tester ^^
Oui l'on peut hedger mais pour cela il faut que tu déplies ton tichet et coche "Forcer open"pour hedger et surtout que ton prochain trade il te faudra choisir ton sens, ta quantité , ton order type puis tu pourras cliquer sur "Proceed" .
Si tu clics sur le bid ou ask (en haune) ce ne sera jamais en hedging.
T'as aussi la watchlistpro pour te créer ta liste et pour enregistrer ta config (placement des tckets, listes ect) dans view/layout/ save.
Bon enfin c'est correct mais y aurait tellement d'améliorations à apporter sur l2....
Vincent > Le problème est que le blog accueille beaucoup de nouveaux traders avec très peu de capitalisation, donc les envoyer sur IB... (déjà que certains m'écrivent parce qu'ils ont du mal à utiliser le forum (sic)... je n'ose imaginer avec TWS ou pour remplir les formulaires IRS de non résident US ^^). On finit par s'y habituer mais il faut quand même avoir de l'expérience, combien de fois j'ai râler pour connecter TWS, Ninja et Button Trader, j'ai d'ailleurs toujours une version de retard sur TWS pour que ce soit compatible avec Ninja Trader. Sourire pour le bif swinging click.
Ce n'est plus d'actualité pour moi la licence CME, mon volume a bien baissé, je trade 10 fois 50 fois moins en volume (mais dans 3 ans j'ai bien envie de me lancer en full time si je réussis à maintenir ma société aux niveaux actuels, j'aurai assez de cash pour me lancer sans risque et avec un matelas suffisant donc on ne sait jamais mais bon pour mon entreprise je vis au jour le jour, il n'y a aucune visibilité c'est internet, je vends des services... c'est pas bar tabac ^^), mais tu as les infos sur CME.
En gros, des gars / société ont acheté la licence CME et ils ne l'utilisent pas, il te la loue au mois, pour 3 mois, 1 an via un système d'enchère au seins de CME. C'est même un investissement pour certains ! Avec elle tu deviens membre CME, tu contacte IB et tu as le rebates automatiquement une fois que IB a bien vérifié que tu es membre CME (15 jours environ). Pour en profiter à plusieurs il faudrait ouvrir un compte IB small business ou IRA (de mémoire j'avais vu cela il y a 4 ans) et chacun a son propre compte autonome, les autres n'y ont pas accès. La license CME est alors attachée à ce compte.principal et à tous les sous comptes donc tout le monde en profite + les volumes se cumulent => les frais baissent plus vite. Les gros scalpeurs aux USA se réunissent comme cela à 2 3 4 et leurs frais sont au plus bas, ils atteignent très vite plus de 20.000 lots par mois. Il y a plusieurs licences, c'est la licence pour étranger, international incentive program. Donc avec du capital pour le volume, avec plus de 2$ de réduction (volume + cme) on peut scalper juste au tick supérieur et gagner sa vie...
nico > Merci beaucoup pour les infos, cela m'aura évité de fermer ma position pour tester. Je suis en plein tripatouillage. C'est effectivement mieux que la version navigateur mais on a vu mieux, ça a un tout petit goût de Ninja trader pour passer les ordres 🙂 Reste à avoir un DOM digne de ce nom... Si tu ne connais pas vas voir le site de button trader, j'ai jamais trouvé mieux, un truc tout bête type grille excel pour les ticks mais tellement visuel et facile pour placer stop, trailing... Par contre ce qui est bien c'est que les tickets OTC deal sont flottants, je vais pouvoir les coller aux graphiques 🙂
Un petit gout de ninja !!, t'as les papilles sacrément développées, moi je sens rien 🙂
Devrait s'interfacer à sierra pour offrir de vrais outils de scalpeur, (Le broker FX bip l'a compris...).
IB n'est aps le shop pour les "petites" capitalisations, de toute facon le "margin account" ne fonctionne qu'à partir de 100k$ donc ca limite pas mal...
Je connais le principe des licences "sous louées"(qui a fait la fortune de steve fossett en son temps) et du programme international.
Je suis d'ailleurs déjà en professionnel sur IB pour être honnête, je faisais juste la proposition de regroupement qui est rentable dans tous les cas et a fortiori si tu scalpes(la c'est le bonheur...)!
Bon courage pour l'explication de la l2. c'est pas super compliqué quand même mais ça prend du temps à expliquer; enfin avec toi ça peut aller vite 🙂
Y a le manuel pdf aussi ça peut suffire.
Pour le mail je te laisse éventuellement le faire, tu auras surement plus de poids que moi.
Étant toi même scalpeur t'exigee un dom et un volume profile.
Je suis un gars optimiste, le ticket est presque le même, c'est pour cela que j'ai pris button trader 😉 En tout cas ça va me changer un peu la vie quand même (par contre bonjour le boulot quand je vais le dire sur le blog... les questions vont pleuvoir sur comment l'installer, le configurer... ça va râler parce que c'est en anglais... et ça veut dire quoi At quote ? lol En tout cas merci de m'avoir parlé de L2, plus d'un an que je suis chez IG et jamais essayé, je croyais que c'était pour les actions (j'ai fusionné L2 et DMA (d'ailleurs j'ai jamais été voir non plus DMA)). Pour Sierra, envoie leur un email, je le fais demain matin. Qui sait avec du pot et parle bien de fxcm s'ils sentent qu'ils peuvent perdre des clients ça fera peut être bougé un peu les choses. Ça coute rien d'essayer 😉
Salut,
Je te cite:
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Pour un lot normal, cac 40 à 10€ :
Tarif IG 10€ garanti, Tarif IB 12€ au mieux, IB + 20% plus cher
Pour un lot normal Dax 30 à 25€ le point :
Tarif IG Markets 25€ garanti, Interactive Brokers 31€ au mieux, IB +24% plus cher
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Attends il n'y aurait pas une erreur dans ton calcul ? tu prends pour 1 lot la taille du point alors qu'il faut prendre la taille du tick qui est pour DAX et FCE de 1/2 point ce qui t'amene:
Pour un lot normal, cac 40 à 10€ le point soit 5€ le tick :
Tarif IG 10€ garanti, Tarif IB 7€ au mieux
Pour un lot normal Dax 30 à 25€ le point soit 12.5€ le tick:
Tarif IG Markets 25€ garanti, Interactive Brokers 14.5€ au mieux
@+
Non il n'y a pas d'erreur, tu as oublié les commissions, c'est 1€ minimum (pas maximum ;)) donc commission cac 40 0.02% de la valeur du lot pour A/R, Dax 0.01% de la valeur du lot pour A/R auquel tu rajoutes le tick) : donc sur Cac 40 à 10€ le point, avec un Cac à 3500 (c'était le cours quand j'ai fait l'article : 5€ de tick + (3500x10x0.02)/100 = 5 + 7 = 12€
Dax à 25€ le point à 7450 (7450x25x0.01)/100 + 12.5€ de tick = 18.62€ +12.50€ = 31.12€
Bjr, si vous recevez cet email (posts datent de 2012..), je viens d'avoir un rep d'IB : il m'affirme que les CFD chez IG ne présentent aucun levier. Je l'avait suspecté après avoir simulé un ordre sur action en direct puis sur le CFD de la meme action. Il n'y avait aucune différence de marge pour la même quantité et rien n'était indiqué sur le niveau de levier attaché au sous jacent (A ma connaissance, le niveau de levier est différent selon le risque du sous jacent). Là, j'en suis resté bouche bée ! Alors pourquoi IB proposerait des CFD s'ils ne présentent pas l'"unique" avantage du CFD, offrir un leverage ? Merci de vos éclairages si vous "maitrisez" les CFD chez IB.
Oops : Lire " il m'affirme que les CFD chez IB" au lieu de " il m'affirme que les CFD chez IG". Merci
Vous parlez bien des cfds chez IB ? Chez IB, ils n'ont absolument aucun intérêt, beaucoup trop cher et le spread est non garantie (comme les futures) donc c'est un produit sans intérêt ils cumulent les désavantages des futures (carnet d'ordres, spread variable). Bref, un produit étrange qui n'est ni cfd ni futures.
Woah ! merci. Oui, depuis j'ai creusé un peu et j'aboutis à la même conclusion. C'est vraiment très étrange car à ma connaissance, IB est anglais et ce sont chez eux que les CFD sont nés, etc.. Très con car je trade sur les marchés US - avec IB - et je souhaitais un produit à marge pour intervenir sur les actions US (Chez IG, les frais sont très élevés pour le marché US). Si vous avez une piste, je suis preneur. Merci
Non IB est américain, vous avez un compte IB UK mais c'est une filiale pour les européens. D'ailleurs en étant chez IB UK vous devez remplir le formulaire W8 BEN pour le fisc américain sinon double imposition (USA + FR 🙁 ). Ig c'est 2 cents par action leur prix en Cfds actions en DMA (direct access market, CO réel) en ayant accès au dark pool etc 2 cents c'est élevés ? Je ne sais pas je ne fais jamais d'action depuis 1994 🙂
Humm. Ok. Merci. Je me permets de profiter de votre expérience : après le "classique" parcours du trader en devenir (formations, lectures, tests demos... puis live), j'ai d'abord orienté mon trading vers les options avec plutôt pas mal de succès puis un peu moins en 2015. Depuis quelques semaines, mois j'essaie de revenir a un système plus simple, plus courant (achat/vente d'un produit avec stop loss...) et plus en mouvement (les options ca peut être très lent). Pour cette approche, quel serait le pack 1/sous jacent (cac ? Dax ? Paire de devises, et laquelle ?....), 2/produit (futures ? Cfd ? Forex ?..) et 3/timeframe qui vous parait, avec le recul que vous avez, le plus adapté a un Trader qui commence a avoir accumulé pas mal d'expériences des marchés, qui lui reste des montagnes de trucs a apprendre et qui vise a trader un sous jacent plutôt pas mal prédictif/cohérent dans ses mouvements, pas trop volatile/erratique..., un produit avec levier possible (expérience assez étendue en options, Forex un chouilla, cfd un chouilla), sur une UT qui permette de pas passer sa vie devant les écrans (hypothèse : trader un créneau de 2 ou 3 heures en matinée ou plutôt après midi). Si un pack vous vient spontanément a l'esprit, je suis preneur. Par avance merci de votre avis éclairé. Bonne soirée
il y en a pour 2 heures à vous répondre, envoyer moi un email via le formulaire de contact en bas de la page, ça sera plus pratique pour communiquer
Bjr et merci. Tiens je vous avais envoyé mon mail vendredi je crois mais il a été bloqué (effacé). Bien à vous
bien reçu je vous réponds demain (j'efface l'email pour qu'un robot ne le prend pas et que ça fasse du spam sur votre email ensuite).
bonjour Benoit,
voilà..j'étais chez IG mais depuis le 31 décembre de cette année tout les canadiens, nous ne pouvons plus faire affaire avec iG.. Les loi Canadienne ont changer à ce qu'ont dit: Quel serait ton deuxième choix compagnie pour les CFD sur (actions ou indice)Américaine pour une personne qui trade en intraday en graphique 15 minutes, merci d'avance de votre reponse
Je vois que ce sujet date de 2012. Est ce qu'IB est toujours plus cher qu'IG Market pour les CFDs?
toujours et encore plus. Sinon je l'aurai mis à jour